Кращі стратегії ковзних середніх для новачків

Що таке торгова стратегія?

Торгова стратегія – жорсткий план виконання ордерів над ринком з метою отримання прибутку. Будь-яка стратегія є послідовною та піддається перевірці, кількісній оцінці. Торгова стратегія складається з кількох обов'язкових компонентів. У процесі розробки стратегії трейдер намічає цілі, вибирає активи для торгівлі, встановлює тимчасовий обрій, визначає власну стійкість до ризику.

Ставте цілі

Один із найважливіших компонентів визначення торгової стратегії. Трейдер повинен визначити реалістичні цілі з прибутку, а також встановити допустиме для себе співвідношення ризик/винагороду. Найбільш популярною формулою вважається винагорода втричі більша за ризик. Якщо звернутися до цифр: ризик втратити 1 долар має бути підкріплений можливістю заробити три. Постановка цілей може бути щоденною, щотижневою, щомісячною або річною. Одиницею виміру можна вибрати долар чи відсоток інвестиційного портфеля.

Дослідження ринку

Перед тим, як починати складати торгову стратегію, трейдер повинен зосередитися на одному вкрай важливому нюансі: проведення дослідження ринку, вивчення його тенденцій та моделей. Найчастіше цей етап полягає в тому, щоб вивчати графіки та відстежувати різноманітні глобальні події.

Встановлення рівня ризику

Ще одним компонентом торгової стратегії є визначення рівня ризику, який трейдер готовий взяти на себе у кожній окремій угоді. Зазвичай це залежить від ступеню толерантності до ризику та обраного стилю торгівлі. Розмір ризику може змінюватись, це нормально. У середньому він становить від 1,5% до 5% від загального портфелю на день. Встановлення ризику означає, що якщо трейдер втратить обрану на день суму, він повинен зробити перерву у торгівлі для того, щоб переоцінити свої позиції та внести коригування у торговельну стратегію.

Пошук сигналів відповідно до методу аналізу

Залежно від обраного методу аналізу, трейдер повинен знайти відповідні сигнали. Методами аналізу можуть стати лінійні діаграми, діаграми «хрестики-нулики», гістограми та графіки «свічки».

Встановіть правила входу та виходу

Найбільш поширеною помилкою більшості трейдерів вважається концентрація уваги виключно на сигналах. При цьому абсолютно ніякої уваги не приділяється точкам входу/виходу. Більшість трейдерів ухвалюють рішення не продавати, коли позиції падають, оскільки є побоювання зазнати збитків. Але правильніше буде встановити конкретні точки виходів, перш ніж відкривати угоду. Саме такий підхід до торгівлі робить трейдера найкращим у своїй справі.

Крім цього, також важливо встановити чіткі межі входу. На відміну від точок виходу, вхід не такий важливий. Проте рекомендується працювати над дисципліною і щоразу визначати момент, в який можна купувати будь-яку кількість контрактів/акцій. Правила входу мають бути простими та зрозумілими, не такими суб'єктивними, як вихід, бо інакше укладати угоди буде вкрай складно.

Тестування стратегії даних з досвіду

Складовою торгової стратегією є тестування обраної стратегії на даних, які були отримані досвідченим шляхом. Це допоможе мінімізувати ризик втрат. Особливою рисою професійного трейдера вважається звичка вести облік успішних та невдалих угод. Тестування стратегії минулого досвіду допоможе побачити та оцінити слабкі місця нової стратегії торгівлі.

Якщо говорити про угоду, то незалежно від обраної стратегії, кожна з них складається з певних складових. А саме:

Читайте також інформацію про Стратегію торгівлі на Форекс 50 пунктів на день

П'ять кращих стратегій на основі ковзних середніх

Торгова стратегія конвертів ковзних середніх

Торгова стратегія конвертів ковзних середніх

Конверт ковзної середньої – це відсотково-залежний конверт, який встановлюється вище та нижче середньої. Торгова стратегія дозволяє трейдерам використовувати МА будь-якого виду: просту, експоненційну та виважену. Основа конверту не має значення. Більшість трейдерів вважають за краще використовувати конверт у таймфреймі від 10 до 100 днів. Рекомендується також використання смуг на відстані від ковзної середньої. Найкращим діапазоном для цього у денних графіках стає від 1% до 10%.

Якщо трейдер вибрав для себе дей трейдинг, конверт має бути меншим за 1%. Хвилинний графік потребує встановлення довжини МА на 20, а конверт – 0,05%. Але ці налаштування не можна вважати 100% вірними. Все залежить від волатильності активу. Регулювати значення можна щодня. Важливо використовувати налаштування, які є результатом узгодження стратегії та поведінки ціни протягом дня.

Якщо висхідний тренд, рекомендується купувати в момент наближення ціни до середньої смуги та подальшого її зростання. Якщо тренд низхідний – варто купувати, коли ціна наближається до середньої смуги і починає знижуватися. Також важливо пам'ятати про стоп-лосс, який необхідно встановлювати на один пункт вище максимуму недавнього коливання, в момент відкриття короткої позиції. Альтернативою стане розміщення стоп-лосса на один пункт нижче за мінімум коливання, який сформувався нещодавно в момент відкриття довгої угоди.

Торгова стратегія перетину ковзних середніх

Торгова стратегія перетину ковзних середніх

Трейдер може знайти спосіб торгувати на ринках зі ковзними середніми. Але варто врахувати, що у випадку очікування поки один індикатор, що запізнюється, перетне інший, відбувається незначна затримка. Досвідчені трейдери найчастіше вважають за краще використовувати 50 і 200 SMA у перехресній стратегії.

Графічна модель «Золотий хрест», відома також як сигнал для покупки, генерується в момент, коли ковзна середня з 50 (короткострокова МА), перетинає просту ковзну середню з 200 (довгострокова МА). Той самий алгоритм актуальний й у інший графічної постаті – «Хрест смерті» також відомий як сигнал продажу. Важливо вибирати дві ковзні середні, які пов'язані між собою, якщо є бажання успішно реалізувати стратегію внутрішньоденної торгівлі. Можна використовувати 10 і 20 або 20 і 50. Найпопулярнішими вважаються прості ковзні середні 50 і 200.

Торгова стратегія стрічки ковзних середніх

Торгова стратегія стрічки ковзних середніх

Стратегія торгівлі стрічками ковзних середніх засновується на повільному переході тренду, який може бути висхідним та низхідним. До складу стрічки входять від 8 до 15 експоненційних ковзних середніх, які можуть змінюватись від короткострокових до довгострокових середніх.

Всі експоненціальні середні нанесені на один графік разом зі стрічкою середніх, які вказують на силу та напрямок тренду. Стрічка ковзних середніх має ті ж сигнали купівлі/продажу, що і стратегія перетину ковзних середніх. Трейдер повинен прийняти рішення про те, скільки перетинів здатний скласти хороший сигнал для торгівлі. У зв'язку з тим, що перетинів задіяно досить багато, необхідно бути уважним та вчитись аналізувати дані.

Сходження-розбіжність ковзних середніх (MACD)

Сходження-розбіжність ковзних середніх (MACD)

Сходження-розбіжність ковзних середніх (MACD) – один із найпопулярніших технічних індикаторів у трейдингу, винайдений ще 1979 року Джеральдом Аппелем. Більшість трейдерів віддають перевагу саме цьому індикатору, оскільки він здатний функціонувати як індикатор імпульсу тренду. Це підкреслює його гнучкість та простоту. Хоча торгівля дивергенцією не вважається найточнішою, гістограма MACD користується шаленим попитом.

MACD – індикатор, який відображає зв'язок між двома ковзними середніми вартістю активу. Трейдери використовують його для того, щоб точно визначити точку входження в угоду. Досягти цього можна за допомогою визначення високого імпульсу ведмежого чи бичачого ринку.

Індикатор MACD обчислює різницю між 12-денною та 26-денною експоненційною ковзною середньою. У процесі розрахунку цих значень дві ковзні середні використовують встановлені в момент закриття періоду ціни на актив. Крім цього, будується дев'ятиденна ЕМА MACD, яка діє як тригер для ухвалення рішення про продаж або купівлю. У момент, коли MACD знаходиться вище дев'ятиденної ЕМА, встановлюється бичачий сигнал. У той час, як MACD рухається нижче за дев'ятиденну ЕМА – йде команда до продажу.

Більшість досвідчених трейдерів покладаються на MACD для вимірювання імпульсу, оскільки індикатор демонструє відмінну реакцію на швидкість руху ціни.

Множинна ковзна середня Гуппі (GMMA)

Множинна ковзна середня Гуппі (GMMA)

Множинна ковзна середня Гуппі – це торгова стратегія, яка стала результатом об'єднання двох груп ковзних середніх із різними періодами. Подібне об'єднання було необхідним для того, щоб виявити торгові можливості, прориви та тенденції в ціні активу. GMMA складається з 12 ковзних середніх, шість із яких довгострокові, і ще шість – короткострокові. Усі вони накладаються на графік активу. Найчастіше, короткострокова група встановлюється на 3, 5, 8, 10, 12 та 15 періоди. Довгострокові, у свою чергу, займають 30, 35, 40, 45, 50 і 60.

Висхідний тренд починається в той момент, коли короткострокова група починає рух вище за довгострокову. Низхідний тренд – все навпаки, короткострокова нижче за довгострокову.

Як використовувати ковзну середню з іншими індикаторами

Ковзні середні, як самостійні індикатори, не здатні стати повноцінною торговою стратегією. Тому, у більшості операцій ковзні середні комбінуються з іншими технічними індикаторами. Визначити найкращі технічні індикатори, які доповнюють стратегію середніх, що ковзають, неможливо. Одними з найпопулярніших вважаються індикатори імпульсу та лінії тренду.

Індикатори імпульсу – індекс середнього напрямку ADX або сходження-розходження ковзних середніх MACD. Відображають зростаючі зміни ринку. Зазвичай це відбувається до того, як ціна підійде до тієї межі, коли відбувається перетин ковзних середніх. З цієї причини трейдери використовують індикатори імпульсу, які вважаються попереджувальними знаками одного з можливих сценаріїв: ринок досяг дна, ринок на вершині або ринок готується зробити стрибок уперед у нинішньому тренді.

Лінії тренду у свою чергу використовуються як доповнення до ковзних середніх, оскільки вказують на ринок у тренді або його вихід в область діапазону. Різні лінії тренду, позначені на діаграмі, формують патерни діаграм, таких як канали чи трикутники. Графічні моделі використовуються у якості різних індикаторів для того, щоб спрогнозувати майбутній напрямок ринку. Багато трейдерів у своїх торгових стратегіях зазвичай покладаються на ЕМА. Але в аналізі корисно використовувати інші технічні індикатори.