Найкращі стратегії перетину ковзних середніх
На думку експертів Traders Union, найкращими стратегіями перетину ковзних середніх є:
-
1
стратегія входу на збігу ліній;
-
2
стратегія "Золотий Хрест";
-
3
стратегія 13-ЕМА та 26-ЕМА;
-
4
стратегія "Мертвий Хрест".
Ковзну середню (Moving Average, MA) використовують як трейдери, так і інвестори. Завдяки цьому індикатору можна визначити тенденції, потенційні точки входу та виходу, а також оцінити загальний напрямок ринку. MA надає чіткий сигнал, який дає зрозуміти, коли варто відкривати і закривати угоди, тому користується популярністю як у новачків, так і у досвідчених трейдерів. У сьогоднішній статті експерти Traders Union розкажуть про найкращі стратегії перетину ковзних середніх, а також на прикладі покажуть, як їх можна застосовувати в різних торгових сценаріях.
Почніть торгувати на ринку Форекс зараз з RoboForexЯкий перетин ковзних середніх краще? Вибір залежить від цілей, уподобань і стилю торгівлі кожного трейдера. Недавні дослідження показують, що використання комбінації короткострокових і довгострокових експоненціальних ковзних середніх (EMA) може принести найвищий прибуток від використання стратегії з перетином Moving Average.
Чи є перетин ковзних середніх хорошою стратегією? Перетин MA оптимально підійде для трейдерів, які хочуть визначити тенденції та потенційні точки входу та виходу на ринках. Як і будь-яка торгова стратегія, вона має свої переваги та недоліки, і трейдерам слід ретельно оцінити свої цілі та ризики, перш ніж почати її використовувати.
Яка стратегія ковзної середньої найбільш успішна? На вибір впливатимуть цілі та стиль торгівлі. Залежно від цього можна використовувати стратегію входу на збігу ліній, 13-ЕМА та 26-ЕМА, "Золотий хрест" або "Мертвий хрест".
Що таке стратегія перетину швидких ковзних середніх? Стратегія перетину швидких ковзних середніх передбачає використання короткострокових MA для визначення потенційних точок входу та виходу на ринках. Вона дає змогу трейдерам без зволікання реагувати на зміни, які відбуваються на ринку, завдяки чому можна отримувати прибуток при зустрічних коливаннях. Варто пам'ятати про ризик, що виникає через короткостроковий характер використовуваних ковзних середніх.
Ковзна середня: стратегії для трейдерів
Експерти визначили такі чотири найкращі стратегії ковзної середньої:
Стратегія входу на збігу ліній
Ця стратегія дає змогу знайти сильні тенденції для купівлі або продажу на зустрічних коливаннях. Використовується комбінація 5-8-13 простих ковзних середніх (SMA) на двохвилинному графіку. Трейдери звертають увагу на напрямок, коли лінії збігаються, і вказують на висхідний або нисхідний тренд. Якщо вони вирівнюються і ціна часто збігається, слід почекати, поки різниця не стане більшою.
Стратегія входу на збігу ліній
Читайте також про 5 найкращих стратегій скальпінгу на Форекс, які варто вивчити
Стратегія “Золотий Хрест”
"Золотий хрест" — це графічна модель, яка являє собою перетин короткострокової (50-денна) та довгострокової (200-денна) ковзних середніх знизу вгору. Якщо короткострокова MA перетинає довгострокову та залишається вище неї до кінця дня, то спостерігається "бичачий" сигнал. Якщо ж 50-денна SМА перебуває нижче 200-денної SMA, це є "ведмежим" сигналом.
Стратегія “Золотий Хрест”
Стратегія 13-ЕМА та 26-ЕМА
Ця стратегія включає в себе нанесення на графік 13-ЕМА та 26-ЕМА, що дає змогу виявити потенційні розвороти тренда. Коли 13-ЕМА перетинає 26-ЕМА та залишається вище неї, це вказує на "бичачий" тренд, і можна відкривати довгу позицію. Якщо 13-ЕМА перетинає 26-ЕМА та опиняється нижче неї, то спостерігається “ведмежий” тренд.
Стратегія 13-ЕМА та 26-ЕМА
Стратегія “Мертвий хрест”
"Мертвий хрест" — це протилежність "Золотого хреста". Ця стратегія передбачає спостереження за тим, коли короткострокова ковзна середня (наприклад, 50-денна) перетинається з 200 денною нижче довгострокової ковзної середньої (наприклад, 200-денної). Коли це відбувається, то виникає перехід від "бичачого" тренда до "ведмежого". Якщо трейдери бачать цей сигнал, їм слід розглянути можливість закриття своїх довгих позицій або відкрити коротку позицію на продаж.
Стратегія “Мертвий Хрест”
Що таке ковзна середня?
Ковзна середня — це індикатор, який часто використовують у технічному аналізі. Вона відображає середню ціну інструменту за певний період часу. Для розрахунку необхідно взяти середнє значення набору чисел заданої довжини або розміру множника. При додаванні нових даних набір значень змінюється. Перший елемент ряду виходить шляхом усереднення вихідної підмножини числових значень.
Для розрахунку MA можуть використовуватися різні часові проміжки: від хвилин до днів, залежно від уподобань трейдера. Варто пам'ятати, що ковзна середня — це індикатор, що орієнтується на історичні дані для розрахунку середнього значення.
Існують швидкі та повільні Moving Averages. Перші призначені для коротких періодів аналізу. Вони швидше реагують на зміни, що відбуваються на ринку, та оптимально підходять для короткострокової торгівлі. Повільні ковзні середні призначені для аналізу тривалого періоду, тому вони будуть більш корисні в довгостроковому трейдингу.
Ковзна середня оптимально підійде для розрахунку цін на акції та деривативи, процентної прибутковості, а також обсягу торгів і прибутковості на фінансових ринках. Правильне розуміння та вміння розраховувати MA дає змогу трейдерам покращувати свої результати. Наприклад, індикатор дає можливість визначати тенденції та потенційні точки входу та виходу, що підвищує шанси на успішну торгівлю.
Компоненти ковзної середньої
Ковзні середні є одним з найбільш широко використовуваних інструментів технічного аналізу в трейдингу, тому важливо розуміти, які компоненти в них входять. Перший компонент MA — це підмножина числових значень, на основі яких розраховується середня. Вона зазвичай визначається тривалістю та періодом ретроспективного аналізу, який можна налаштувати залежно від цілей та побажань трейдера. По мірі додавання нових даних підмножина значень зсувається вперед на одиницю. Внаслідок цього перший елемент виключається, а в кінець додається останній. Таким чином можна зберегти фіксовану довжину підмножини.
Другий компонент ковзної середньої — це фактичний розрахунок середнього значення. Існують різні типи MA: проста (SMA), зважена (WMA) та експоненціальна (EMA). Вибір залежить від стратегії трейдера та передбачуваного використання Moving Average.
Третій компонент ковзної середньої — це сигнал, який вона надає трейдерам. Рух вгору вказує на бичачий тренд, а вниз — на ведмежий. Використовуючи ці сигнали, трейдери можуть приймати більш обґрунтовані рішення та покращувати свої результати.
Типи ковзних середніх
Ковзні середні можна розраховувати різними методами, і трейдери можуть вибрати той, який найкраще відповідає їхній торговельній стратегії. Ось деякі з найбільш поширених типів Moving Average:
Проста ковзна середня (SMA). Один з найпоширеніших методів, який використовується більшістю трейдерів. Для розрахунку береться сума числових значень за певний період. Її необхідно розділити на кількість значень у підмножині.
Зважена ковзна середня (WMA). При використанні цього методу найбільша вага надається останнім точкам даних у підмножині. Внаслідок цього WMA стає більш чутливою до змін на ринку. Трейдери, які хочуть отримати більше актуальних даних про останні ціни, частіше вибирають WMA, а не SMA.
Експоненціальна ковзна середня (EMA). Практично аналогічна WMA, але вона надає ще більшої ваги найостаннішим точкам даних. Завдяки цьому можна максимально сфокусуватися на останніх цінах. Трейдери, які хочуть більш оперативно реагувати на зміни ринку, віддають перевагу саме EMA.
Згладжена ковзна середня (SMMA). Вона є поєднанням простої та експоненціальної ковзних середніх, але з більш тривалим періодом. Тут надається більше значення даним у "хвості" періоду розрахунків. Старі ціни ніколи не видаляються з розрахунку, але вони мають мінімальний вплив на результат через низьку вагу. Індикатор менш чутливий до імпульсів, що робить його корисним для виявлення довгострокових тенденцій.
Адаптивна ковзна середня (AMA). Вона змінює свою чутливість до змін на ринку залежно від волатильності (чим вона вища, тим менша чутливість, і навпаки). AMA дозволяє швидко реагувати на зміни цін, оскільки при різких стрибках не дає сильних флуктуацій.
Як правильно використовувати перетин ковзних середніх?
Перетин ковзних середніх і стратегії на їхній основі допомагають трейдерам визначати тенденції та потенційні точки входу та виходу на ринках. Важливо використовувати їх правильно, щоб ухвалювати обґрунтовані рішення та покращувати торгові результати. Ось кілька порад щодо ефективного використання Moving Average:
Обрати правильний тип ковзної середньої. Як зазначалося раніше, існують різні типи, такі як SMA, WMA, EMA, SMMA та AMA. Варто вибрати той, який найкраще відповідає торговій стратегії для потенційного отримання більшого прибутку.
Обрати правильний період аналізу. Він залежить від цілей трейдера, його побажань і запланованого використання ковзної середньої. Обираючи більш тривалий період ретроспективного аналізу, трейдер отримає плавну криву, що допоможе визначити довгострокові тенденції. Використання короткого періоду дає можливість реагувати на короткострокові зміни ринку.
Використовувати різні ковзні середні. Це дає можливість визначати різноманітні тенденції, а також потенційні точки входу та виходу. Трейдер може використовувати короткострокову MA для визначення короткострокових тенденцій, і навпаки.
Використовувати ковзні середні в поєднанні з іншими технічними інструментами. Щоб отримати повнішу картину ринку, варто спробувати Смуги Боллінджера та індекс відносної сили (RSI).
Пам'ятати, що Moving Average можна використовувати для визначення рівнів підтримки та опору. Це допомагає трейдерам знайти потенційні точки входу та виходу.
Регулярно відстежувати та коригувати ковзні середні. Ринкові умови можуть швидко змінюватися. Регулярне відстеження та коригування MA дають змогу оперативно реагувати на ці зміни.
Чи ефективні ковзні середні?
Ефективність роботи з Moving Average може змінюватися залежно від типу та тривалості використання. Нещодавно проведені дослідження показали такі результати:
Експоненційні ковзні середні (EMA) загалом ефективніші, ніж прості ковзні середні (SMA). Нещодавні ціни мають більшу вагу, ніж попередні, що робить такі Moving Averages більш чутливими до змін на ринку. Внаслідок цього EMA стають оптимальним вибором для трейдерів загалом.
Коротко- та довгострокові EMA приносять найбільшу прибутковість від торгівлі з використанням перетину ковзних середніх. ETF HQ протестував величезну кількість комбінацій Moving Averages, використовуючи в дослідженнях 300-річні щоденні та щотижневі дані за 16 світовими індексами. Виявилося, що торгівля на перетинах 13-денної і 48,5-денної EMA приносить найбільший прибуток.
Традиційні 50-денна та 200-денна SMA можуть бути не найкращими середніми для торгівлі. Хоч саме ці MA найчастіше використовуються для визначення перетинів, останні дослідження показують, що трейдери можуть отримати більшу вигоду від використання замість них короткострокових EMA.
Таким чином, при правильному використанні ковзні середні можуть бути ефективним інструментом для трейдерів. Експерти вважають, що EMA загалом ефективніші, ніж SMA, тому можна отримати вигоду з використання короткострокових і довгострокових EMA для отримання максимального прибутку від перехресної торгівлі. Регулярне відстеження та коригування Moving Average дає змогу швидко реагувати на зміни, що відбуваються на ринку. Це дасть змогу трейдерам підвищити свої шанси на успіх.
Ось такі переваги та недоліки MA виділяють експерти.
👍 Переваги
• Визначення тенденцій на ринку. Ґрунтуючись на розташуванні ціни відносно Moving Average, трейдер може зрозуміти, в якому тренді перебуває ринок (висхідний або низхідний).
• Трейдери можуть використовувати ковзні середні для визначення потенційних точок входу та виходу на основі тенденцій на ринку.
• MA можуть виступати в якості рівнів підтримки або опору на ринку
• Ковзні середні допомагають вирівняти цінові дані за певний період. Завдяки тому, що індикатор чутливий до оновлень інформації, трейдери отримують більш точні прогнози.
👎 Недоліки
• Генерація хибних сигналів на волатильних або безтрендових ринках. Коли ціна сильно коливається або актив торгується у стабільному діапазоні, ковзні середні можуть генерувати помилкові сигнали. Це може призвести до фінансових втрат.
• Погана продуктивність на коливних ринках. Ковзні середні, як правило, найкраще працюють в умовах сильного тренду, проте результат може погіршитися за великих коливань. Трейдеру необхідно уважно стежити за періодами часу та коригувати їх. Також варто використовувати додаткові індикатори, які допоможуть підтвердити тенденцію.
• Підходить не для всіх стилів торгівлі. Якщо використання стратегій із ковзною середньою не підходять, доведеться експериментувати з іншими індикаторами.
Найкращі Форекс-брокери 2024 року
RoboForex
RoboForex — брокерська компанія, заснована в 2009 році. Вона надає послуги трейдерам із 169 країн. Клієнтами RoboForex є понад 3,5 млн користувачів. Це один з провідних розробників програмного забезпечення та один з найкращих Форекс-брокерів згідно з відгуками клієнтів.
На думку багатьох авторитетних експертів, RoboForex є надійним партнером. Компанія завоювала понад 30 престижних нагород. Брокер отримав міжнародну ліцензію на надання послуг від FSC Belize (номер документа — 000138/437), що робить співпрацю з ним безпечною.
Tickmill
Tickmill — Форекс-брокер, який надає послуги трейдерам із 200 країн. Він обслуговує понад 668 тисяч клієнтів, а середньомісячний торговий оборот сягає $133 млрд.
Міжнародна група компаній за час роботи отримала безліч нагород за обслуговування та підтримку, торгові умови та технології. Tickmill працює під контролем таких регуляторів: FSA (Сейшельські острови), FCA (Великобританія), DFSA (Дубаї) та CySEC (Кіпр). На думку клієнтів, це гідний довіри Форекс-брокер.
Глосарій для початківців трейдерів
-
1
Брокер
Брокер - це юридична або фізична особа, яка виступає посередником при укладанні угод на фінансових ринках. Приватні інвестори не можуть торгувати без брокера, оскільки тільки брокери можуть здійснювати операції на біржах.
-
2
Смуги Боллінджера
Смуги Боллінджера (BB-смуги) - це інструмент технічного аналізу, який складається з трьох ліній: середньої ковзної середньої і двох крайніх смуг, які зазвичай встановлюються на рівні стандартного відхилення від ковзної середньої. Ці смуги допомагають трейдерам візуалізувати потенційну волатильність цін і виявляти перекупленість або перепроданість на ринку.
Команда, яка працювала над статтею
Чінмай Соні — фінансовий аналітик із більш ніж 5-річним досвідом роботи з акціями, деривативами, інструментами ринку Форекс та іншими активами. Він володіє невеликою дослідницькою фірмою та пише професійні статті, де ідеї підкріплюються статистичними даними та результатами досліджень. Він також є викладачем у галузі фінансів та технологій.
Як автор журналу Traders Union, в статтях він ділиться своїм досвідом та глибокими аналітичними поглядами з різних тем.
Автор, редактор та коректор порталу Traders Union з 2017 року. З 2020 року обіймає посаду заступника головного редактора сайту міжнародного об'єднання трейдерів Traders Union, має 10-річний досвід роботи з текстами в економічній та фінансовій сферах. У період з 2017 по 2020 рік Ольга виконувала обов'язки журналіста та редактора інформаційного агентства IaftNews, рубрик «Економічні новини» та «Фінансові новини». Зараз Ольга входить до команди провідних галузевих експертів та працює над створенням освітніх статей фінансово-інвестиційної тематики, курирує їх формування та публікацію на сайті Traders Union.