Форекс починається тут
UA /ua/trading-glossary/deviation-in-forex/
AR Arabic
AZ Azerbaijan
CS Czech
DA Danish
DE Deutsche
EL Greek
EN English
ES Spanish
ET Estonian
FI Finnish
FR French
HE Hebrew
HI Hindi
HU Hungarian
IND Indonesian
IT Italian
JA Japan
KK Kazakh
KM Khmer
KO Korean
MS Melayu
NB Norwegian
NL Dutch
PL Polish
PT Portuguese
RO Romanian
... Русский
SV Swedish
TH Thai
TR Turkish
UA Ukrainian
UZ Uzbek
VI Vietnamese
ZH Chinese

Що таке відхилення у Forex?

Примітка редакції. Хоча ми дотримуємося суворої редакційної доброчесності, ця публікація може містити посилання на продукти наших партнерів. Ось пояснення, як ми заробляємо гроші. Жодні дані та інформація на цій сторінці не є інвестиційною порадою відповідно до нашої відмови від відповідальності.

Відхилення у Forex позначає різницю між очікуваними та фактичними змінами цін. Трейдери використовують його для вдосконалення своїх тактик входу, виходу та управління ризиками.

У торгівлі Forex відхилення є важливим показником, який допомагає статистично вимірювати постійно змінюваний ринок. Ця міра волатильності є цінним інструментом для трейдерів, надаючи можливість оцінювати та реагувати на непередбачуваність подій на ринку іноземної валюти.

Розуміючи, що таке відхилення і як ефективно його використовувати, ви можете відкрити можливості для вчасних входів і виходів, при цьому ретельно керуючи ризиками. У наступному обговоренні ми заглибимося в концепцію відхилення на Forex і дослідимо, як його можна практично використовувати в торгівлі на Forex.

Що таке відхилення?

Відхилення є статистичною мірою того, наскільки набір даних відрізняється від середнього або середнього значення. У торгівлі на валютному ринку ця міра часто обчислюється за допомогою стандартного відхилення, яке допомагає трейдерам оцінити ступінь варіабельності або волатильності в рухах цін на валюту.

Розуміння відхилення є важливим, оскільки воно допомагає оцінити невизначеність ринку та бути чітким щодо точок входу та виходу з ефективним управлінням ризиками.

Що таке стандартне відхилення у Forex?

У контексті торгівлі на валютному ринку, відхилення стосується ступеня різниці між очікуваними та фактичними змінами цін на валютному ринку. Воно кількісно визначає ступінь, до якого ціна активу коливається від свого середнього значення за певний період.

Формула стандартного відхилення у форекс виглядає наступним чином:

Standard відхилення = √Σ [(X - μ)² / N]

Де:

  1. X представляє окремі точки даних (значення цін)

  2. μ (му) є середнім (середнє значення) даних

  3. N — це загальна кількість точок даних

Вища стандартна девіація вказує на більшу варіабельність цін і ризик. Її можна застосовувати до різних часових рамок, від короткострокової внутрішньоденної торгівлі до аналізу довгострокових інвестицій.

Що є прикладом відхилення у Forex?

Давайте розглянемо приклад відхилення на форекс, використовуючи індикатор Bollinger Bands, та індикатор Deviation у Metatrader 4.

Під час використання індикатора Bollinger Bands з налаштуванням "Deviation" на платформі MetaTrader, відхилення відноситься до кількості стандартних відхилень, що використовуються для розрахунку ширини Bollinger Bands.

Bollinger Bands складаються з трьох ліній: середньої лінії (зазвичай це проста moving average за 20 періодів), верхньої смуги та нижньої смуги. Верхня та нижня смуги розраховуються на основі стандартного відхилення цінових даних.

Ось основи для інтерпретації відхилення на форекс за допомогою Bollinger Bands та індикатора Deviation у MetaTrader:

  1. Виберіть індикатор Bollinger Bands - У MetaTrader ви можете додати індикатор Bollinger Bands до вашого графіка Forex, вибравши його зі списку доступних індикаторів

  2. Встановіть відхилення - Коли ви додаєте індикатор Bollinger Bands, у вас буде можливість вказати відхилення. Відхилення - це параметр, який визначає ширину смуг. Звичайне значення для відхилення - 2.0. Це означає, що верхня і нижня смуги будуть намальовані на відстані двох стандартних відхилень від середньої лінії (20-періодної SMA)

  3. Інтерпретація відхилення - Відхилення у 2.0 стандартних відхилення означає, що Bollinger Bands охоплюватимуть приблизно 95% цінових даних у своїй ширині. Простими словами, коли ціна наближається або торкається верхньої смуги, це вважається відносно перекупленим, а коли вона наближається або торкається нижньої смуги, це вважається відносно перепроданим

платформа Metatraderплатформа Metatrader

Тепер, коли основи надані, давайте спробуємо інтерпретувати це відхилення на наведеному вище графіку форекс:

Тут у вас XAU/USD відображено на вашій діаграмі MetaTrader з Bollinger Bands, встановленими на 17-періодну SMA і відхиленням 2.6492. Якщо ціна XAU/USD рухається до верхньої Bollinger Band, це свідчить про те, що валютна пара відносно перенапружена, і може бути потенціал для розвороту або корекції.

Якщо ціна торкається нижньої Bollinger Band, це означає, що валютна пара відносно перепродана, і може бути потенціал для відскоку ціни або розвороту вгору.

Ось більш детальна стаття для вас про Що таке Bollinger Bands та як вони працюють.

Як використовувати відхилення у Forex?

  1. Визначення торгових можливостей
    Відхилення може допомогти трейдерам оцінити рівень волатильності цін на ринку форекс, і, як згадувалося раніше, ви можете використовувати налаштування відхилення при застосуванні Bollinger Bands для визначення потенційних точок входу та виходу. Це також допомагає з стратегіями повернення до середнього

  2. Управління ризиками
    Відхилення можна використовувати для управління ризиками шляхом коригування розміру торгових позицій. У більш волатильних умовах (вище відхилення) можуть бути переважними менші позиції для управління ризиком. Навпаки, у менш волатильних умовах (нижче відхилення) можуть розглядатися більші позиції.

  3. Таймінг входів і виходів на ринок:
    a. Breakout trading - Відхилення може допомогти визначити потенційні точки прориву. Коли ціна виходить за межі Bollinger Bands (вказуючи на вище середнього відхилення), це може сигналізувати про початок нової тенденції або значний рух ціни, що можна використовувати для входів і виходів
    b. Реверсійна торгівля - Відхилення може допомогти виявити можливості реверсії. Коли ціна досягає екстремальних рівнів Bollinger Bands (високе або низьке відхилення), це можна розглядати як потенційну точку реверсії і планувати вхід або вихід відповідно

  4. Підтвердження інших технічних аналізів
    Якщо трейдер виявляє патерн реверсії тренду або ключовий рівень підтримки/опору і бачить, що відхилення також вказує на перекуплені або перепродані умови, це може додати впевненості

  5. Управління ризиками та психологія торгівлі
    Розуміння відхилення та його впливу на волатильність може допомогти в підтримці дисципліни та емоційного контролю

Найкращі Forex брокери

1
9.4/10
Мінімальний депозит:
$0
Бонус на депозит:
0%
Регулятор:
ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec
2
9.2/10
Мінімальний депозит:
1000$
Бонус на депозит:
0%
Регулятор:
CIMA, FCA, CFTC

Висновок

Відхилення виступає як барометр для волатильності цін, дозволяючи трейдерам адаптувати свої стратегії до різних ринкових умов, від захоплення короткострокових можливостей у середовищах з високим відхиленням до використання стабільних трендів у ситуаціях з низьким відхиленням.

Крім того, відхилення є важливим у управлінні ризиками, дозволяючи трейдерам коригувати розміри позицій та рівні стоп-лосс за потреби. Опанувавши нюанси відхилення, трейдери можуть ефективно визначати торгові можливості, управляти ризиками та розвивати стійку прибутковість у динамічному світі торгівлі на форексі.

Часті запитання

Що означає відхилення в MT4?

Торговий термінал MT4 має як індикатор з такою ж назвою, так і параметр Відхилення в інших індикаторах (таких як Bollinger Bands). Відхилення означає, наскільки поточна ціна відхилилася від своїх середніх значень.

Як встановити відхилення у форекс?

Після вибору валютної пари потрібно встановити індикатор відхилення на графік зі списку індикаторів, наданих вашою торговою платформою. Після встановлення індикатора відхилення ви можете встановити значення відхилення, яке залежатиме від толерантності до ризику та торгової стратегії.

Як використовувати індикатор Standard Deviation у торгівлі Forex?

Індикатор Standard Deviation у форекс допомагає оцінити волатильність цін. Трейдери використовують його для вимірювання коливань ринку та прийняття обґрунтованих рішень на основі змін цін.

Як торгувати Forex з Standard Deviations?

Торгівля форекс з використанням стандартних відхилень передбачає використання даних про відхилення для визначення потенційних ринкових розворотів або можливостей прориву, налаштування параметрів управління ризиками та визначення оптимальних точок входу та виходу на основі волатильності цін.

Команда, яка працювала над статтею

Упендра Госвамі — професійний створювач цифрового контенту, маркетолог та активний інвестор. Як автор, він полюбляє писати про онлайн-трейдинг, блокчейн, криптовалюту та торгівлю акціями.

Глосарій для початківців трейдерів
CFD

CFD - це контракт між інвестором/трейдером і продавцем, який демонструє, що трейдер повинен буде сплатити продавцю різницю між поточною вартістю активу і його вартістю на момент укладення контракту.

CFTC

CFTC захищає громадськість від шахрайства, маніпуляцій та зловживань, пов'язаних з продажем товарних і фінансових ф'ючерсів та опціонів, а також сприяє розвитку відкритих, конкурентних і фінансово стійких ринків ф'ючерсів та опціонів.

Брокер

Брокер - це юридична або фізична особа, яка виступає посередником при укладанні угод на фінансових ринках. Приватні інвестори не можуть торгувати без брокера, оскільки тільки брокери можуть здійснювати операції на біржах.

Управління ризиками

Ризик-менеджмент - це модель управління ризиками, яка передбачає контроль над потенційними втратами з одночасною максимізацією прибутку. Основними інструментами управління ризиками є стоп-лосс, тейк-профіт, розрахунок обсягу позиції з урахуванням кредитного плеча та вартості пункту.

Торгівля

Торгівля передбачає купівлю та продаж фінансових активів, таких як акції, валюта або товари, з метою отримання прибутку від коливань ринкових цін. Трейдери використовують різні стратегії, методи аналізу та практики управління ризиками, щоб приймати обґрунтовані рішення та оптимізувати свої шанси на успіх на фінансових ринках.