日内交易的最佳 RSI 设置

最适合日内交易的经纪商

1

9.4/10

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最低保证金:

200 美元

资金转入奖励:

0%

监管机构:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

评价

Pepperstone (Pepperstone) 于 2010 年在澳大利亚墨尔本由专业交易者创立，这些交易者对大多数券商提供的服务质量不满意。创始人决定绕开竞争对手的许多弊端，包括佣金高昂、订单延迟执行。他们还专注于改进技术部分。该公司已经为自己设定了改变“游戏规则”的目标，并为在线交易设定了更高的门槛。今天，该经纪商为全球各地的客户提供一些最佳技术解决方案和有利的交易条件。该公司还提供专业工具，这些专业工具不仅能够帮助掌握作为一种活动的交易，而且可以显著提高交易效率。Pepperstone 受七家监管机构的监管，其中包括澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 和英国金融市场行为监管局 (FCA)。客户的资产存放在各大银行的汇总账户中。这些事实印证了公司的可靠性，也保障了客户资金的安全。

优点/缺点

•极具吸引力的交易条件；

•订单执行速度极快——平均速度达到 30 毫秒

•1200 多种交易工具；

•费用低；

•帐户未进行交易不收取费用。

•1 周仅有 5 天提供全天候支持服务；

•没有设立美分账户；

•被动交易的机会很少；

•最低入金金额为 200 美元；

•网站分析材料较少。解决这个问题的唯一方法是连接交易信号；

•没有新闻版块；

•用户在模拟账户上只能免费交易一个月。

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2

9.2/10

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最低保证金:

1:200

资金转入奖励:

0%

监管机构:

FCA, BaFin, CySec, FINMA, DFSA, FSCA, MAS, JFSA, ASIC, NFA, BMA, CFTC

评价

外汇经纪商IG Markets 是 IG 集团公司的一个分支机构。IG Markets 是一家于 1974 年在英国注册 的公司，但自成立以来，已在其他一些欧洲国家设立了代表处。自 2014 年起，该公司开设了经纪服务零售线。该经纪商的国际部在百慕大注册，并获得 百慕大金融管理局 的许可 (54814）。该经纪商的主要业务是提供金融衍生品（差价合约）交易服务。

优点/缺点

•IG Markets 隶属于 1974 年成立的 IG 集团。其子公司还获得了英国监管机构 FCA、新加坡金融管理局 (MAS) 以及美国监管机构 CFTC 和 NFA 的许可；

•16,000 种交易工具，投资于 IPO 和交易所交易基金；

•点差相对较好，根据交易品种不同，点差在 0.6-1 点之间；

•全天候客户支持。

•准入门槛高，使新手交易者望而却步；

•复杂和不愉快的验证程序。存在因未确认收入或收入过低而拒绝开户的情况；

•订单执行存在技术问题（根据交易者的反馈）；

•没有被动投资产品，不提供奖金制度；

•存款和取款选项有限，这对全球外汇交易者来说不是很方便；

•对不活动账户收取费用；

•网站不方便。没有交易账户信息，没有报价，也没有合同说明。

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3

9.1/10

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最低保证金:

$200

资金转入奖励:

0%

监管机构:

CySEC, FCA, ASIC

评价

eToro 券商成立于 2007年。公司自己的宣传是，它是一个社交交易平台，有来自140多个国家的交易者。该券商在不同管辖区有几个分支机构，持有不同监管机构发放的牌照。例如，eToro (欧洲) 的牌照是由塞浦路斯的监管机构 CySEC 发放的，eToro (英国) 的牌照是由英国监管机构 FCA 发放的。该券商在澳大利亚和美国也有办事处。

优点/缺点

•跟单的最小交易额为 $1;

•被动投资的便利功能;

•由独立的监管机构监管;

•可以买入零星股份合约 (即投资小于一股价格的金额)，跟单交易;

•可购买美国证券交易所的股份.

•高点差;

•偶发交易执行的技术故障;

•没有欧洲和CIS最受欢迎的平台 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5;

•不可使用 ECN 系统，交易仅根据 STP (直通式处理) 方案处理，有特定的流动性提供者；

•提款有手续费;

•支持人员不礼貌;

•网站使用不便利.

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更改设置如何改变指标值

为什么需要更改设置？每种资产都有自己的 "特性"。波动性是 "特性 "的关键标准之一。它会随着交易时段、做市商的兴趣、基本面因素、所选时间框架等因素的变化而变化。因此，在所有其他参数相同的情况下，无论是主要货币对还是特殊货币对，每个时间 "部分 "或时间框架都需要有自己的周期。

下面是一个例子。NFT（美国）报告的公布会在未来 3-4 小时内对欧元/美元货币对产生强烈影响。在此期间，波动性可能会急剧增加，并可能出现定向短期趋势。如果您在 M15 时间间隔上将周期设置为 12，这意味着相当于 3 小时的时间间隔将包含在计算中。在此区间基础上进行的设置对于其他没有异常波动的时段将是不正确的。

测试的目的是选择指标参数，在这些参数的作用下，该策略能带来最大数量的盈利交易，且缩水不明显，存款曲线增长稳定。

下面，我们将比较一个时间段内不同时段、一个时间段内不同时段、一个时间段内不同级别的指标信号的有效性。不使用其他过滤器；RSI 背离和指标线离开超买和超卖区域被用作信号。触及 30 和 70 水平线并随后反弹也被视为信号。如果没有明显触及，则不考虑该信号。

H1 时间框架上的 RSI(3)、RSI(14)、RSI(48) 信号比较

为了进行比较，我们使用了 H1 时间框架，欧元/美元货币对，该货币对在 H1 间隔和周期 3、14 和 48 上的波动率略高于平均水平。短周期允许您对价格变化做出即时反应，而 48 小时周期（2 天）仅显示强劲趋势。

使用 RSI 指标的示例：

使用 RSI 指标的示例

在相当于 3 周的图表部分，从上到下依次放置周期为 3、14 和 48 的 RSI 指标。

结论使用短周期没有意义。只有在寻找强劲的上升或下降趋势的长期策略中，使用长周期才有意义。这种信号非常罕见。对于日间策略，使用默认参数 14 是合理的，根据资产波动性和目标，可略微向 10 或 18 过渡。测试有助于微调参数。

M5、M30 和 H1 时间框架上的 RSI(14) 信号比较

М1和М5区间常用于剥头皮策略。准确信号的高频率和指标的反应速度在这里很重要，因为小周期是为剥头皮设置的。H1 是波段交易和日间交易中最常用的区间。在比较中，我们使用了默认周期的 RSI 指标和欧元/美元货币对。

使用 RSI 指标的示例：

使用 RSI 指标的示例

图表涵盖的时间段略高于 1 天。在这段时间内，该指标发出了 7 个信号，其中信号 5 是错误的。其他信号或多或少都有效，但必须考虑差值。

例如，信号 2 的波动幅度约为 4 点，前提是在区间的最底部建仓，并在上影线前平仓。在实际市场中很难达到这样的精确度；因此，考虑到价差，这个信号可以称为弱信号。如果将周期设置为 10，信号数量会增加。

使用 RSI 指标的示例

图表覆盖的时间段为一周（9 月 7 日至 14 日）。该指标给出 5 个信号，其中两个信号很弱，可以认为是假信号。然而，信号 1、3 和 5 却相当强烈。信号 3 在周末出现。虽然这超出了日间交易的范围，并增加了掉期费用，但强劲的趋势使其得到了回报。

使用 RSI 指标的示例

在 H1 区间图上，显示的时间段相当于 2 周。选择这一部分是为了向读者展示，在大时间框架内，RSI 指标的性能并不总是在标准设置下达到 65-70% 或更高。这里可以使用的信号是 4 和 7。但是，这些信号还不足以说明趋势的变化。

这种情况很少见。平均而言，RSI 在周期为 14 的 H1 时间框架上给出的积极信号至少占 50%，其中 7-10% 表明强劲趋势的开始。然而，无利可图的部分会让策略的有效性归零。这就是为什么在该部分至少测试 300 笔交易并通过所有关键参数分析反向测试如此重要的另一个原因。

H1 时间框架上周期为 14 的 RSI (30;70) 和 RSI (20;80) 信号比较

RSI 水平直观地限制了指标的超买和超卖区域。实践表明，该指标很少触及 20 和 80 的数值；因此，缩小关键区域会大幅减少信号数量。您可以在欧元/美元货币对的 H1 图表上看到它们的准确性。

使用 RSI 指标的示例：

使用 RSI 指标的示例

顶部 RSI（蓝线）指标为 30/70 水平，底部 RSI（黄线）指标为 20/80。从 11 月 28 日到 12 月 17 日，30/70 水平的震荡指标给出了 10 个不同有效程度的信号：

因此，只有 RSI 30/70 指标的信号 3、6 和 8 才会对日间交易有效。此外，信号 1 在一定程度上也可视为有利可图。

RSI 20/80 指标给出了 5 个触及关键水平的信号。信号 2 无利可图。

缩小关键区域的范围导致信号数量减半。这有助于提高交易策略的性能：20% 的信号无利可图，而在 30/70 水平时为 30%。另一方面，这舍弃了短期趋势的强信号 3 和 6，但给了使用强信号 1 和 8 的机会。

结论对于保守的日间策略来说，缩小关键区域的范围是合理的。它降低了无利可图交易的风险，但同时也 "砍掉 "了本可获利的交易。因此，在使用 30/70 水平的同时，增加过滤功能，过滤掉无利可图的信号，并帮助评估趋势的强度，这样做更合理。

避免过度优化 RSI 设置

作为日内交易者，很容易花费数小时调整 RSI 参数，如周期、超买水平和超卖水平，使其完全符合您正在分析的历史价格数据。你可能认为这样做会提高业绩，但结果往往令人失望。这就是所谓的过度优化或过度拟合指标。

问题在于，历史表现往往不能很好地预测未来结果。因此，你根据过去的数据煞费苦心地进行的优化可能会在未来失败。作为起点，最好坚持使用标准 RSI 设置。许多交易者使用 14 个周期，超买和超卖水平分别为 70 和 30。

如果这些标准参数不适合您正在交易的特定证券，则只做小幅调整。例如，波动性很大的资产使用较短的 RSI 周期（如 9）可能会有更好的表现。通常情况下，标准设置会为你提供很好的服务。无论如何，RSI 与其他指标结合使用效果最好。

因此，要避免过度优化 RSI。少调整设置，专注于与其他信号的确认，就能避免根据历史优化参数进行交易的陷阱。RSI 功能强大，但必须明智使用。