Výzkum Traders Union: Nejlepší čas na obchodování se zlatem

Výzkum Traders Union: Nejlepší čas na obchodování se zlatem
Nový výzkum Unie obchodníků

Společnost Traders Union provedla výzkum s cílem zjistit, jak načasování obchodování ovlivňuje výkonnost obchodníků na trhu se zlatem. Analýza ukázala, že většina ztrát nesouvisí se strategií, ale s volbou nesprávného okamžiku vstupu do obchodu.

Tento článek byl přeložen z originálu. Přečtěte si původní verzi od našeho korespondenta zde.

Výzkum společnosti Traders Union s názvem "Jak maloobchodní obchodníci obchodují se zlatem podle denní doby" vychází z průzkumu mezi 1 050 účastníky trhu, přičemž zjištění byla dále porovnána s údaji skupiny CME a Banky pro mezinárodní platby (BIS).

Výsledky ukázaly, že obchodníci dosahují nejkonzistentnějších výsledků během překrývání londýnské a newyorské seance. Toto časové okno označilo za nejefektivnější 62 % respondentů, zatímco pouze 6 % uvedlo nejlepší výsledky během asijské seance.

Asijská seance se zároveň ukázala jako nejnáročnější období pro obchodování se zlatem. Největší ztráty v tomto období vykázalo 47 % respondentů, což autoři přičítají nižší likviditě, slabší aktivitě na trhu a méně spolehlivým obchodním signálům.

Hlavní chyba, které se obchodníci dopouštějí

Výzkum zjistil, že značná část obchodníků i nadále operuje v neoptimálních časech, a to navzdory zřetelným rozdílům v tržních podmínkách. Přibližně 22 % účastníků nedodržuje pevný obchodní plán, zatímco ostatní aktivně obchodují v obdobích nízké aktivity, kdy jsou signály méně spolehlivé.

Více než polovina obchodníků (52 %) se spoléhá na makroekonomické zprávy, ale často realizuje obchody mimo období vysoké likvidity. V důsledku toho jsou i rozumné nápady realizovány neefektivně kvůli špatnému načasování.

Dalším rizikovým faktorem je dominance krátkodobého obchodování. Přibližně 66 % obchodníků působí v rámci dne, což zvyšuje expozici vůči tržnímu šumu, zvyšuje tlak na rozhodování a vede k méně stabilním výsledkům.

Kdy obchodovat a jak snížit rizika

Na základě těchto zjištění analytici dospěli k závěru, že obchodníci by se měli zaměřit na období s vysokou likviditou, zejména na překrývání londýnsko-newyorské seance. V tomto období trh vykazuje jasnější cenové pohyby a podmínky pro realizaci obchodů jsou předvídatelnější.

Zároveň by se měli vyhýbat obchodování v obdobích s nízkou aktivitou, zejména během asijské seance, nebo k němu přistupovat se sníženou velikostí pozice. V těchto hodinách se trh často pohybuje v úzkém rozpětí, což zvyšuje pravděpodobnost falešných signálů.

Analytici také doporučují sledovat makroekonomický kalendář a vyhýbat se nadměrné aktivitě během prudkých nárůstů volatility vyvolaných zprávami. Celkově lze říci, že volba správné doby obchodování může výrazně zlepšit konzistenci i bez změny strategie.

Již dříve zveřejnila společnost Traders Union také výzkum chování retailových kryptoinvestorů.

Tento materiál může obsahovat názory třetích stran, žádná data a informace na této webové stránce nepředstavují investiční poradenství podle našeho Prohlášení. I když dodržujeme přísnou Redakční integritu, tento příspěvek může obsahovat odkazy na produkty od našich partnerů.