Top Futures Algorithmische Handelsstrategien | Definition und Beispiele

Beste algorithmische Futures-Handelsstrategien

Während verschiedene Händler ihre eigene Basis und ihren eigenen Schwerpunkt beim Handel haben, kann das, was ein Händler als die besten Futures-Handelsstrategien ansieht, für einen anderen Händler anders sein. Einige algorithmische Futures-Handelsstrategien verwenden technische, fundamentale oder beide Analysen, um den besten Zeitpunkt für den Kauf oder Verkauf von Kontrakten zu bestimmen. Einige der besten algorithmischen Futures-Handelsstrategien sind im Folgenden aufgeführt.

Trendfolge

Beispiel für ein Trendfolgediagramm

Zu den gängigen algorithmischen Handelsstrategien für Futures, die sowohl von Anfängern als auch von professionellen Händlern eingesetzt werden, gehört die "Trendfolgestrategie". Bei dieser Strategie wird entlang von erkannten Markttrends gehandelt, nachdem diese identifiziert wurden. Technische Indikatoren werden verwendet, um die Richtung des Trends zu bestimmen und Stop-Loss-Orders zu setzen, um das Risiko zu minimieren, so dass Händler, die dem Trend folgen, klare Ein- und Ausstiegspunkte haben. "Aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit als Algorithmus, der Preisbewegungen und Indikatoren analysieren kann, um Trends zu erkennen und Trades auszuführen, wird diese Strategie vor allem von algorithmischen Futures-Händlern bevorzugt."

Das grundlegende Konzept, das den Trendfolgealgorithmen zugrunde liegt, besteht darin, während Aufwärtstrends (steigende Kurse) Long-Trades und während Abwärtstrends (fallende Kurse) Short-Trades zu initiieren. Diese Algorithmen analysieren vergangene Kursdaten, um Trends zu erkennen, wobei sie häufig technische Indikatoren wie gleitende Durchschnitte oder den Directional Movement Index (DMI) verwenden. Wenn der Algorithmus einen Trend erkennt, führt er einen Handel aus, der sich an der Richtung des Trends orientiert, mit der Absicht, die Position so lange zu halten, bis sich Anzeichen für ein Abflauen oder eine Umkehrung des Trends ergeben.

Breakout-Handel

Beispiel für ein Breakout-Trading-Chart

Das "Breakout-Trading" ist eine weitere algorithmische Futures-Handelsstrategie für Händler, die von neuen Preisbewegungen auf dem Futures-Markt profitieren wollen. Der Grundgedanke des Breakout-Trading besteht darin, in den Handel einzusteigen, wenn der Preis eines Vermögenswerts die Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus überschreitet; diese Ereignisse fallen in der Regel mit einem Anstieg der Handelsaktivität zusammen. Bei der Antizipation eines Ausbruchs suchen Algo-Händler nach Niveaus oder Regionen, bei denen das Wertpapier zuvor Schwierigkeiten hatte, diese zu übertreffen. Kursausbrüche finden statt, wenn der Kurs eines dieser markierten Niveaus überschreitet.

Händler können wählen, ob sie long oder short gehen wollen, wenn der Kurs eines Wertpapiers sein Widerstandsniveau durchbricht und unter sein Unterstützungsniveau fällt. Bevor sie ihre Einstiegs- und Ausstiegspunkte planen, müssen Händler die aktuellen Preistrendmuster erkennen, indem sie auf Chartmuster wie Dreiecke, Kanäle, Kopf und Schultern, Rechtecke usw. achten. Sie achten auf ein starkes Momentum, und der Ausbruch dient als Signal zum Einstieg in die Position. Indikatoren wie der Relative-Stärke-Index und Ichimoku Kinko gehören zu den Indikatoren, die zur Erkennung einiger dieser Muster verwendet werden können.

Range Trading

Diagramm für Range Trading

Range Trading ist eine weitere algorithmische Futures-Handelsstrategie für Händler, die den Short-Handel bevorzugen. Bei dieser Strategie geht es darum, die Spanne oder die Differenz zwischen hohen und niedrigen Preisen zu bestimmen. Das Ziel bei dieser Strategie ist es, zum niedrigeren Preis zu kaufen und zum höheren Preis zu verkaufen.

Diese Strategie ist effektiv, wenn der Markt keine Richtung hat und der Algo-Händler die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, die die Spanne definieren, identifizieren kann. Ein grundlegender Leitfaden für Händler besteht darin, die Handelsspanne zu identifizieren, indem mindestens zwei Fälle beobachtet werden, in denen sich der Preis von einem Unterstützungsbereich erholt und von einer Widerstandszone zurückgezogen hat.

Händler können Oszillatoren für den Einstieg in eine Handelsspanne verwenden, wobei RSI, Pivot-Punkte, CCI und Stochastik zu den besten Optionen gehören. Wenn die Kurse innerhalb einer Handelsspanne schwanken, können CCI und RSI verwendet werden, um überkaufte und überverkaufte Bedingungen zu bestätigen, während Pivot-Punkte bei der Identifizierung von Widerstand und Unterstützung auf verschiedenen Ebenen helfen. Die einfachste Handelsstrategie besteht darin, in der Nähe des Unterstützungsniveaus zu kaufen und in der Nähe des Widerstands zu verkaufen.

Momentum-Handel

Beispiel eines Momentum-Handelscharts

Der "Momentum-Handel" ist eine der wichtigsten Strategien im algorithmischen Futures-Handel, da er sich darauf konzentriert, von den laufenden Trends der Marktpreise zu profitieren. Der Grundgedanke dieser Strategie besteht darin, dass Vermögenswerte, die in letzter Zeit erhebliche Kursbewegungen nach oben oder unten erfahren haben, sich wahrscheinlich über einen gewissen Zeitraum hinweg in dieselbe Richtung bewegen werden. Algorithmen für den Momentum-Handel sind so konzipiert, dass sie diese Trends erkennen, im Einklang mit dem Momentum handeln und aussteigen, wenn sich der Trend abzuschwächen beginnt.

Bei dieser Strategie kaufen oder verkaufen Händler in der Regel einen Vermögenswert, der stark in eine Richtung tendiert, und steigen aus dem Handel aus, wenn es Anzeichen für eine Trendwende gibt. Sie versuchen, den Handel mit Vermögenswerten, die sich seitwärts bewegen, zu vermeiden. Ziel ist es, kurzfristige Positionen zu nutzen, um von der Marktvolatilität im Rahmen eines vorherrschenden Trends zu profitieren. Für den momentumbasierten algorithmischen Handel analysieren Händler historische Kursdaten, um Vermögenswerte zu identifizieren, die in einem bestimmten Zeitraum erhebliche Kursveränderungen erfahren haben. Indikatoren wie RSI, gleitende Durchschnitte und Momentum helfen bei der Ermittlung der besten Ein- und Ausstiegszeitpunkte. Der Momentum-Indikator beispielsweise bestimmt die Trendstärke, indem er den letzten Schlusskurs mit dem vorherigen vergleicht.

Nachrichtenhandel

Chart für den Nachrichtenhandel

Da Händler ihre Handelsentscheidungen auf ihre Vorhersagen darüber stützen, wie sich Nachrichten und wichtige Wirtschaftsereignisse auf die Marktstimmung auswirken werden, unterscheidet sich die Strategie des Nachrichtenhandels offensichtlich von den oben genannten Futures-Handelsstrategien. Wenn wichtige Wirtschaftsnachrichten veröffentlicht werden, bewertet der algorithmische Händler deren Auswirkungen auf die Preise von Vermögenswerten und eröffnet Positionen, wenn diese Auswirkungen laut werden. Diese Eigenschaft zeichnet den Nachrichtenhandel als primär ereignisgesteuert aus und unterscheidet ihn von den traditionellen technischen und fundamentalen Handelsmethoden.

Der Algorithmus verfolgt wichtige Nachrichtenereignisse und ist darauf programmiert, von der daraus resultierenden Volatilität durch potenzielle Handelsgewinne zu profitieren. Nachrichtenhändler achten nur auf Signale, die der Markt als Reaktion auf auslösende Ereignisse erzeugt. Daher ist es entscheidend, alle zugrunde liegenden politischen, sozialen und wirtschaftlichen Faktoren zu bewerten, die den Wert eines Vermögenswerts beeinflussen. Trades können vor, während oder nach der Veröffentlichung von Nachrichten durchgeführt werden, und ihre Effizienz kann durch die Einbeziehung der technischen Analyse erhöht werden. Bei der Ermittlung der besten Kursniveaus, die vor, während und nach einem Nachrichtenereignis anzusteuern sind, können Instrumente wie Oszillatoren und technische Indikatoren wie gleitende Durchschnitte und Pivot-Punkte hilfreich sein.

Pullback-Strategie

Pullback-Handelsdiagramm

Eine Pullback-Strategie wird angewandt, wenn ein Algo-Händler von einer geringfügigen Umkehrung des Marktpreises profitieren möchte, die dem aktuellen Trend zuwiderläuft. Hier kann der Händler Vermögenswerte kaufen, wenn ein Aufwärtstrend kurzzeitig abnimmt, oder sie verkaufen, wenn ein Abwärtstrend kurzzeitig ansteigt, in der Hoffnung, dass die Preise wieder zum ursprünglichen Trend zurückkehren. Diese Futures-Handelsstrategie wird verwendet, wenn ein Händler es vorzieht, in den Markt einzusteigen, wenn die Preise in Erwartung eines zukünftigen Anstiegs sinken.

Um in den Handel in Richtung des aktuellen Trends einzusteigen, müssen Sie zunächst die Trends identifizieren, Ihre Pullback-Kriterien festlegen, auf einen Pullback warten und potenzielle Umkehrungen bestätigen, wenn sie eintreten. Der Relative Strength Index (RSI) ist ein gutes Beispiel für einen technischen Indikator, der zur Erkennung von Pullbacks verwendet werden kann, da er die Stärke der Kursbewegung einer Aktie misst. Die Aktie ist überverkauft und könnte bald einen Pullback erleben, wenn der RSI unter einen bestimmten Schwellenwert (z. B. 30) fällt. Dieser Strategie liegt die Annahme zugrunde, dass die Futures-Preise in regelmäßigen Abständen Rücksetzer erleben, d. h. kurze Kursumkehrungen, die schließlich ihren ursprünglichen Kurs wieder aufnehmen, anstatt sich linear zu bewegen.

Ein Beispiel für den algorithmischen Futures-Handel

Für den algorithmischen Futures-Handel, bei dem ein Händler Computerprogramme für seine Handelsentscheidungen einsetzen muss, müssen Sie einen Algorithmus erstellen, der automatisch Käufe tätigt, wenn der Preis eines Vermögenswerts unter ein bestimmtes Niveau in Ihrer mit Ihrem Broker verbundenen Strategie-Engine fällt.

Sie können zum Beispiel eine algorithmische Handelsstrategie für den Handel mit E-mini S&P 500-Futures-Kontrakten entwickeln. Die Strategie kann auf der Grundlage einer Kombination von technischen Indikatoren wie gleitenden Durchschnitten, dem Relative Strength Index (RSI) und Bollinger Bändern integriert werden. Der Algorithmus würde die Kursbewegungen der E-mini S&P 500-Futures überwachen und auf der Grundlage vordefinierter Bedingungen Kauf- oder Verkaufssignale erzeugen. Beispielsweise würde der Algorithmus ein Verkaufssignal erzeugen, wenn der Kurs über dem oberen Bollinger Band liegt und der RSI die 70-Marke überschreitet. Befindet sich der Kurs hingegen unter dem unteren Bollinger Band und der RSI kreuzt unter 30, würde der Algorithmus ein Kaufsignal erzeugen. Der Algorithmus würde sofort einen Handel ausführen, sobald er ein Signal erzeugt.

Beispiel für den Futures-Handel

Beste Broker für den automatisierten Handel mit Futures

1

9.4/10

ZUM BROKER ÜBERGEHEN

Minimale Einzahlung:

1$

Einzahlungs-Bonus:

0%

Verordnung:

FCA, CySEC, MAS, ASIC, FMA, FSA

Rezension

Der Broker Plus500 ist im Besitz von Plus500UK Ltd, einem in Großbritannien registrierten Unternehmen mit Hauptsitz in London. Das Unternehmen wird von der FCA (Financial Conduct Authority, 509909) in Großbritannien reguliert, CySEC (250/14), MAS (CMS100648-1), ASIC (417727), FMA (486026), FSA (Seychelles, SD039). Plus500.com ist seit 2008 eine aktive Handelsplattform, auf der Trader mit mehr als 2000 finanziellen Vermögenswerten handeln können. Der Broker bietet seine Dienstleistungen in Asien und Europa an und ist eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen, das die Möglichkeit gibt, CFDs zu handeln.

Vor-/Nachteile

•Große Anzahl von Vermögenswerten;

•Möglichkeit, die Sprache der Website auszuwählen (die Schnittstelle ist in 31 Sprachen verfügbar);

•Möglichkeit, von mobilen Geräten aus zu handeln.

•Es gibt keine umfassenden Informationen auf der Website, die ein Trader über die Handelsbedingungen wissen muss;

•Die Handelsplattform bleibt manchmal hängen;

•Es gibt Probleme beim Auszahlen von Geldern;

•Der Broker arbeitet nicht mit Tradern aus der USA und einigen anderen Ländern zusammen;

•Verbot von Scalping, Hedging-Orders und automatischem Handel.

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2

9.2/10

ZUM BROKER ÜBERGEHEN

Minimale Einzahlung:

200$

Einzahlungs-Bonus:

0%

Verordnung:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

Rezension

Pepperstone wurde 2010 in Melbourne, Australien, von professionellen Tradern gegründet, die mit der Qualität der Dienstleistungen der meisten Broker unzufrieden waren. Die Gründer haben beschlossen, viele Unzulänglichkeiten ihrer Konkurrenten wie z. B. hohe Gebühren und verzögerte Orderausführung zu vermeiden. Sie konzentrierten sich auch auf die Verbesserung der technischen Komponente. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, die "Spielregeln" zu ändern und den Standard für den Online-Handel hoch anzusetzen. Heute bietet der Broker seinen Kunden eine der besten technologischen Lösungen und profitable Handelsbedingungen auf der ganzen Welt. Das Unternehmen stellt auch professionelle Instrumente zur Verfügung, die nicht nur dabei helfen, den Handel zu beherrschen, sondern auch die Effizienz von Handelstransaktionen deutlich zu erhöhen. Pepperstone.com wird von der ASIC (Australian Securities and Investments Commission, AFSL No.414530) und der FCA (Financial Conduct Authority, 684312), DFSA (F004356), BaFin (151148), CMA, SCB (SIA-F217), CySec (388/20) reguliert. Die Vermögenswerte der Kunden werden auf aggregierten Konten bei Großbanken gehalten. Diese Tatsache bestätigt die Zuverlässigkeit des Unternehmens und garantiert die Sicherheit des Kundenkapitals.

Vor-/Nachteile

•attraktive Handelsbedingungen;

•schnelle Orderausführung, im Durchschnitt 30 ms;

•150+ Handelsinstrumente.

•der Support-Service arbeitet 24/5;

•kein Cent-Konto;

•wenig Möglichkeiten zum passiven Handel;

•mindestbetrag für die Teilnahme - 200 $;

•auf der Website befinden sich wenig Analysematerialien. Die einzige Möglichkeit, dieses Problem zu lösen, ist die Verbindung mit Handelssignalen;

•kein News-Bereich;

•auf dem Demokonto kann man nur einen Monat lang kostenlos handeln.

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Wie ist man im algorithmischen Futures-Handel erfolgreich?

Um im algorithmischen Handel mit Futures erfolgreich zu sein, bedarf es einer Kombination aus technischem Know-how, disziplinierter Strategieentwicklung, Risikomanagement und Anpassungsfähigkeit. Sie benötigen nicht nur ausreichende Mittel für den Handel, sondern auch einen Handelsalgorithmus (dieser Algorithmus kann auf technischen Indikatoren, Fundamentalanalyse oder anderen quantitativen Methoden basieren) oder eine Strategie, die festlegt, wann Sie kaufen oder verkaufen sollten. Außerdem müssen Sie wissen, wie Sie Ihren Algorithmus mit Python, R oder anderen Programmiersprachen programmieren können. Da einige algorithmische Handelsplattformen visuelle Schnittstellen für die Erstellung von Algorithmen ohne Programmierkenntnisse anbieten, dürfte dies kein großes Problem darstellen.

Vergewissern Sie sich, dass der von Ihnen gewählte Broker den automatisierten Handel zulässt und eine zuverlässige Ausführung, geringe Latenzzeiten und Unterstützung für die von Ihnen gewählten Märkte bietet. Das Verständnis und die Einhaltung der regulatorischen Anforderungen der Märkte, an denen Sie handeln, einschließlich der Regeln für den algorithmischen Handel und automatisierte Handelssysteme, sind von größter Bedeutung.

Vor- und Nachteile des algorithmischen Futures-Handels

Der algorithmische Handel an den Futures-Märkten bietet mehrere Vor- und Nachteile:

Ist der algorithmische Handel mit Futures legal?

Der algorithmische Handel ist in der Tat rechtlich zulässig. Es gibt keine spezifischen Beschränkungen oder Gesetze, die den Einsatz von Handelsalgorithmen verbieten. Während einige Marktteilnehmer argumentieren, dass der algorithmische Handel zu einer ungleichen Handelslandschaft führen kann, die sich negativ auf die Märkte auswirkt, gibt es etablierte Vorschriften und Grundsätze, an die sich Händler und Unternehmen halten müssen. In zahlreichen Ländern fällt die Überwachung des algorithmischen Handels auf den Terminmärkten in den Zuständigkeitsbereich der Finanzaufsichtsbehörden, um faire und geordnete Märkte zu gewährleisten. Händler und Unternehmen, die am algorithmischen Handel beteiligt sind, sind in der Regel verpflichtet, bestimmte Standards und Protokolle einzuhalten, darunter Risikomanagement, Algorithmusvalidierung und die Einhaltung von Marktvorschriften.