Beste Orderflow-Handelsstrategien und Indikatoren

Beim Orderflow-Trading geht es darum, die Dynamik der Markttransaktionen zu verstehen. Anstatt sich ausschließlich auf traditionelle technische Indikatoren oder Fundamentalanalysen zu verlassen, werden bei diesem Ansatz Echtzeit-Marktdaten ausgewertet, wobei der Schwerpunkt auf dem Fluss von Kauf- und Verkaufsaufträgen liegt. Durch die Analyse dieser Auftragsströme können die Händler Kursbewegungen vorhersehen und präzisere Handelsentscheidungen treffen. Werfen wir einen Blick auf die besten Orderflow-Handelsstrategien und Indikatoren.

Die besten Strategien und Indikatoren für den Orderflow-Handel

Footprint charts

Footprint-Diagramme bieten detaillierte Einblicke in die Handelsaktivitäten, indem sie die ausgeführten Kauf- und Verkaufsaufträge auf jedem Kursniveau anzeigen. Diese Charts helfen dabei, die Marktstimmung zu erkennen und Bereiche mit hoher Aktivität auszumachen.

Die Einfachheit der Footprint-Charts macht sie so leistungsfähig. Sie konzentrieren sich auf ausgeführte Aufträge und heben kritische Kursniveaus hervor, auf denen bedeutende Käufe oder Verkäufe stattfinden. Diese Bereiche können als wichtige Indikatoren für die Marktstimmung dienen und zeigen, wo Käufer und Verkäufer am aktivsten sind.

Arten von Footprint-Charts:

Footprint-Charts gibt es in verschiedenen Formaten, die jeweils auf unterschiedliche Handelsanforderungen zugeschnitten sind:

1. Bid/Ask Footprint
   Zeigt die Anzahl der Marktaufträge an, die auf der Geld- und Briefseite auf jedem Preisniveau ausgeführt wurden.

2. Footprint Profile
   Ein vertikales Histogramm, das das gehandelte Volumen auf verschiedenen Preisniveaus darstellt und Bereiche mit hoher Liquidität hervorhebt.

3. Delta Footprint
   Zeigt die Nettodifferenz zwischen Kauf- und Verkaufsaufträgen auf jedem Preisniveau und hilft, Markttrends zu bestätigen.

4. Volume Footprint
   schlüsselt das gehandelte Volumen sowohl nach Preis als auch nach Zeit auf und bietet so Einblicke in die Wendepunkte des Marktes.

Footprint-Charts

Volume-weighted moving average (VWMA)

Der VWMA ist ein technischer Indikator, der den gleitenden Durchschnitt eines Preises gewichtet nach dem Handelsvolumen berechnet. Im Gegensatz zu einfachen gleitenden Durchschnitten misst der VWMA den Kursniveaus mit höherem Volumen mehr Bedeutung bei.

Beispiel: Wenn eine Aktie gehandelt wird:

• Bei $100 mit 2.000 gehandelten Aktien.

• Bei $101 mit 1.000 gehandelten Aktien.

Auf VWMA wird $100 mehr Bedeutung beigemessen, da das Handelsvolumen doppelt so hoch ist. Dadurch spiegelt VWMA besser die Kursniveaus wider, die wirklich von Interesse sind.

Warum sollte man ihn verwenden?

• Filtert das Rauschen von Bewegungen mit geringem Volumen heraus und konzentriert sich auf aussagekräftige Trends.

• Hilft bei der Identifizierung echter Preistrends, die von aktiven Marktteilnehmern beeinflusst werden.

Volumengewichteter gleitender Durchschnitt (VWMA)

Volume delta

Volume Delta quantifiziert die Nettodifferenz zwischen Kauf- und Verkaufsaktivitäten. Es wird für jede Kerze auf dem Chart berechnet, wobei die Werte je nach ausgewähltem Zeitrahmen variieren.

• Positives Delta. Zeigt an, dass der Kaufdruck den Verkaufsdruck übersteigt.

• Negatives Delta. Zeigt an, dass der Verkaufsdruck den Kaufdruck überwiegt.

• Delta nahe Null. Deutet auf ein Gleichgewicht hin, bei dem sich Käufe und Verkäufe die Waage halten.

Wie man das Volumen-Delta beim Handel verwendet:

1. Erkennen potenzieller Umkehrungen
   Durch die Analyse von Divergenzen zwischen Kursbewegungen und Delta-Werten können Händler Richtungsänderungen vorhersehen und ihre Positionen entsprechend anpassen.
   Beispiel: Wenn der Kurs steigt, das Delta aber negativ wird, kann dies ein Zeichen für einen nachlassenden Kaufdruck sein, was auf eine potenzielle Umkehrung hindeutet.

2. Bestätigung der Trendfortsetzung
   Abweichungen zwischen Preis und Delta-Werten können auch die Stärke eines vorherrschenden Trends signalisieren. Eine konstante Delta-Bewegung in dieselbe Richtung wie der Preistrend deutet auf ein starkes Momentum hin.
   Beispiel: Bleibt das Delta während eines Preisaufwärtstrends stark positiv, bestätigt dies die Absicht der Käufer, den Trend aufrechtzuerhalten.

Volumen-Delta

Depth of market (DOM)

DOMAuch bekannt als Orderbuch, zeigt die Anzahl der Kauf- und Verkaufsaufträge auf verschiedenen Kursniveaus an. Es hilft Händlern, die Marktliquidität und potenzielle Kursbewegungen zu beurteilen.

Beispiel:

• Eine DOM zeigt 1.000 Kaufaufträge bei 50,00 $ und 800 Verkaufsaufträge bei 51,00 $. Dieses Ungleichgewicht deutet auf einen Preisdruck nach oben hin, da die Käufer dominieren.

Praktische Anwendung:

• Scalper verwenden DOM, um kurzfristige Handelsmöglichkeiten zu erkennen, während Swing-Trader damit wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus aufspüren.

Markttiefe (DOM)

Money flow index (MFI)

Der MFI ist ein volumengewichteter Oszillator, der die Zu- und Abflüsse von Geld in einem Vermögenswert misst. Er reicht von 0 bis 100, wobei Werte über 80 auf überkaufte Bedingungen und unter 20 auf überverkaufte Niveaus hindeuten.

Beispiel:

• Steigt der MFI über 80, deutet dies darauf hin, dass der Vermögenswert überkauft ist, was auf eine Kurskorrektur hindeuten könnte.

Praktische Anwendung:

• Händler verwenden den MFI, um Trends zu bestätigen oder Divergenzen zu erkennen. Wenn der MFI beispielsweise sinkt, während der Kurs steigt, kann dies auf eine nachlassende Dynamik hindeuten.

Geldflussindex (MFI)

Volume-Weighted Average Price (VWAP)

VWAP Berechnet den Durchschnittspreis eines Vermögenswerts über einen bestimmten Zeitraum, gewichtet nach dem Volumen. Er dient als Benchmark, um zu beurteilen, ob der Preis mit einem Aufschlag oder einem Abschlag gehandelt wird.

Beispiel:

• Wenn der VWAP einer Aktie bei 100 $ liegt und der aktuelle Kurs 102 $ beträgt, bedeutet dies, dass die Aktie über ihrem Durchschnittswert gehandelt wird, was auf eine Überbewertung hindeutet.

Praktische Anwendung:

• Daytrader verwenden VWAP häufig als Orientierungshilfe für Einstiegs- und Ausstiegspunkte. So können beispielsweise Käufe, die getätigt werden, wenn der Kurs unter VWAP liegt, und Verkäufe, die über diesem Wert liegen, mit zinsbullischen Setups in Einklang gebracht werden.

Volumengewichteter Durchschnittspreis (VWAP)

Key elements of order flow trading

Um den Orderflow-Handel effektiv zu implementieren, ist es wichtig, seine grundlegenden Komponenten zu verstehen:

• Orderbücher. Ein Orderbuch bietet eine Momentaufnahme aller ausstehenden Kauf- und Verkaufsaufträge auf dem Markt. Durch die Analyse dieser Daten können Händler potenzielle Unterstützungs- und Widerstandszonen auf der Grundlage von Clustern großer Aufträge identifizieren.

• Auftragsflussdiagramme. Diese Diagramme zeigen ausgeführte Kauf- und Verkaufsaufträge auf verschiedenen Kursniveaus an und bieten einen detaillierten Überblick über die Marktaktivität. Sie ermöglichen es Händlern, festzustellen, wo ein erheblicher Kauf- oder Verkaufsdruck besteht.

• Ungleichgewichte bei Angebot und Nachfrage. Der Orderflow-Handel lebt von der Erkennung von Diskrepanzen zwischen Kauf- und Verkaufsvolumen. Solche Ungleichgewichte deuten oft auf bevorstehende Preistrends oder Umkehrungen hin.

Wie man mit dem Orderflow-Handel beginnt

Um mit dem Orderflow-Handel zu beginnen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie eine zuverlässige Plattform. Wählen Sie eine Handelsplattform, die umfassende Orderflow-Tools wie DOM, Footprint-Charts und Volumenanalyse bietet.

2. Lernen Sie die Grundlagen. Verstehen Sie die wichtigsten Konzepte, z. B. die Dynamik von Angebot und Nachfrage, Orderbücher und die Interpretation von Volumendaten.

3. Üben Sie mit einem Demokonto. Bevor Sie mit echtem Geld handeln, nutzen Sie ein Demokonto, um sich mit den Orderflow-Tools vertraut zu machen und Ihre Strategie zu verfeinern.

4. Entwickeln Sie einen Handelsplan. Definieren Sie Ihre Ziele, Ihre Risikotoleranz und die spezifischen Bedingungen für den Einstieg in den Handel bzw. den Ausstieg aus dem Handel auf der Grundlage der Orderflow-Daten.

5. Bleiben Sie informiert. Verfolgen Sie laufend die Marktnachrichten und Aktualisierungen, die sich auf die Orderflüsse und Kursbewegungen auswirken könnten.

Vor- und Nachteile der Orderflow-Analyse

Risiken und Warnungen

• Marktmanipulation. Orderflow-Daten können aufgrund von Spoofing oder gefälschten Aufträgen, die platziert werden, um die Marktwahrnehmung zu beeinflussen, irreführend sein.

• Übermäßiges Vertrauen in Tools. Sich ausschließlich auf den Auftragsfluss zu verlassen, ohne breitere Markttrends oder Fundamentaldaten zu berücksichtigen, kann zu schlechten Entscheidungen führen.

• Hohe Volatilität. Schnelle Preisänderungen können es schwierig machen, rechtzeitig auf Orderflow-Daten zu reagieren, insbesondere bei Nachrichtenereignissen.

• Plattformabhängigkeit. Einige Plattformen liefern möglicherweise keine genauen oder umfassenden Daten, was zu falschen Analysen führt.

Verlassen Sie sich nie auf einen einzigen Indikator

Anastasiia Chabaniuk Redakteur für Bildungsinhalte

Geben Sie als Händler der Beständigkeit und Disziplin stets den Vorrang vor der Jagd nach schnellen Gewinnen. Konzentrieren Sie sich auf die Beherrschung einer Strategie, die Ihrer Risikotoleranz entspricht, und vernachlässigen Sie nicht die Bedeutung eines Demokontos, um Ihre Fähigkeiten in einer risikofreien Umgebung zu verfeinern.

Nutzen Sie Tools wie Volumen-Delta und Footprint-Charts, um die Marktstimmung zu verstehen, aber verlassen Sie sich nie auf einen einzigen Indikator, sondern kombinieren Sie ihn mit der Preisaktionsanalyse, um genauere Entscheidungen zu treffen. Am wichtigsten ist, dass Sie ein Trading-Tagebuch führen, um Ihre Fortschritte zu verfolgen und sowohl aus Erfolgen als auch aus Fehlern zu lernen.

Fazit

Der Orderflow-Handel bietet einen einzigartigen Ansatz zum Verständnis des Marktverhaltens, indem er sich auf die Interaktionen zwischen Käufern und Verkäufern konzentriert. Mit den richtigen Instrumenten und Kenntnissen kann diese Strategie Händlern einen erheblichen Vorteil bei der Vorhersage von Kursbewegungen und dem Treffen fundierter Entscheidungen verschaffen. Um sie zu beherrschen, sind jedoch Engagement, Übung und der Zugang zu hochwertigen Daten erforderlich.

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Team, das an diesem Artikel gearbeitet hat

Michail Wnutschkow

Autor der Traders Union

Autor von Traders Union seit 2020. Er begann seine berufliche Laufbahn 2015 als Kolumnist für eine kleine Online-Finanzpublikation, wo er über globale wirtschaftliche Ereignisse und deren Auswirkungen auf das Segment der Finanzanlagen, einschließlich der Renditen für Anleger, berichtete.

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Ein Anleger ist eine Person, die Geld in einen Vermögenswert investiert, in der Erwartung, dass dieser in Zukunft an Wert gewinnt. Der Vermögenswert kann alles sein, einschließlich Anleihen, Schuldverschreibungen, Investmentfonds, Aktien, Gold, Silber, börsengehandelte Fonds (ETFs) und Immobilien.

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