Las mejores estrategias de trading algorítmico de futuros | Definición y ejemplos

Mejores estrategias de trading algorítmico de futuros

Como cada quien tiene sus propios fundamentos y enfoques a la hora de operar, su punto de vista sobre cuál es la mejor estrategia de trading puede variar de un trader a otro. Algunas estrategias de trading algorítmico de futuros utilizan análisis técnicos, fundamentales o ambos para determinar los mejores momentos para comprar o vender contratos. A continuación, se enumeran algunas de las mejores estrategias de trading algorítmico de futuros.

Seguimiento de tendencias

Ejemplo de gráfico de seguimiento de tendencias

Entre las estrategias de trading algorítmico de futuros más comunes que emplean los traders principiantes y profesionales se encuentra la "estrategia de seguimiento de tendencias". Esta estrategia consiste en identificar las tendencias de mercado reconocidas y operar con base en ellas. Para ello, se deben utilizar indicadores técnicos que permitan establecer la dirección de la tendencia y fijar órdenes stop-loss para minimizar el riesgo. Los traders que recurren al seguimiento de tendencias, pueden encontrar claramente los mejores puntos de entrada y salida. "Su adaptabilidad como algoritmo capaz de analizar los movimientos de los precios y los indicadores para detectar tendencias y ejecutar operaciones, convierte esta estrategia en la preferida de los traders algorítmicos de futuros".

El objetivo fundamental de los algoritmos de seguimiento de tendencias es iniciar operaciones largas durante las tendencias alcistas (precios al alza) y operaciones cortas durante las tendencias bajistas (precios a la baja). Estos algoritmos analizan los datos de precios anteriores para detectar tendencias, a menudo utilizando indicadores técnicos como las medias móviles o el Índice de Movimiento Direccional (DMI). Al identificar una tendencia, el algoritmo ejecuta una operación alineada con la dirección de la tendencia, con la intención de mantener la posición hasta que aparezcan indicios de que la tendencia se desvanece o se invierte.

Trading de ruptura

Ejemplo de gráfico de trading de ruptura

El trading de ruptura es otra de las principales estrategias de trading algorítmico de futuros para los traders que desean beneficiarse de los nuevos movimientos de precios en el mercado de futuros. La idea básica detrás del trading de ruptura es realizar operaciones cuando el precio de un activo supera los niveles de soporte o resistencia. Estos acontecimientos suelen coincidir con un repunte de la actividad de trading. Al anticiparse a una ruptura, los traders algorítmicos buscan niveles o regiones que el valor haya tenido dificultades para superar anteriormente. Las rupturas del precio se producen cuando se supera alguno de estos niveles marcados.

Los traders pueden optar por operar en largo o en corto cuando el precio de un activo rompe su nivel de resistencia y cae por debajo de su nivel de soporte. Antes de planificar sus puntos de entrada y salida, los traders deben reconocer los patrones de tendencia de los precios actuales buscando patrones gráficos como triángulos, canales, cabezas y hombros, rectángulos, etc. Su objetivo es identificar un impulso fuerte, y la ruptura sirve como señal para entrar en la posición. El índice de fuerza relativa y el Ichimoku Kinko son algunos de los indicadores que pueden utilizarse para identificar dichos patrones.

Trading por rangos

Gráfico de trading por rangos

El trading por rangos es otra estrategia de trading algorítmico de futuros para los traders que prefieren el trading a corto plazo. Esta estrategia se centra en determinar el rango o la diferencia entre precios altos y bajos. El objetivo de esta estrategia de trading de futuros es comprar cuando el precio se encuentra en el punto más bajo y vender cuando se encuentra en el más alto.

Esta estrategia es efectiva cuando el mercado carece de dirección y el trader algorítmico es capaz de identificar los niveles de soporte y resistencia que definen el rango. Una pauta básica para los traders consiste en identificar el rango de trading observando al menos dos casos de recuperación del precio desde una zona de soporte y de retroceso desde una zona de resistencia.

Los traders pueden utilizar osciladores para las entradas basadas en rangos temporales, y el RSI, los puntos pivote, el CCI y los estocásticos se encuentran entre las mejores opciones. Cuando los precios fluctúan dentro de un rango de trading, el CCI y el RSI pueden utilizarse para confirmar las condiciones de sobrecompra y sobreventa, mientras que los puntos pivote ayudan a identificar los distintos niveles de soporte y resistencia. Una vez identificados estos niveles, la estrategia de trading más sencilla consiste en comprar cerca del soporte y vender cerca de la resistencia.

Trading de impulso

Ejemplo de gráfico de impulso

El trading de impulso es una de las principales estrategias de trading algorítmico de futuros, ya que permite aprovechar las tendencias actuales de los precios de mercado. La idea fundamental que impulsa esta estrategia es que los activos que han experimentado recientemente movimientos de precios sustanciales, ya sea al alza o a la baja, probablemente seguirán moviéndose en la misma dirección durante un periodo de tiempo. Los algoritmos del trading de impulso están diseñados para detectar estas tendencias, entrar en operaciones en línea con el impulso y salir cuando la tendencia comienza a debilitarse.

Al incorporar esta estrategia, los traders suelen comprar o vender un activo con una fuerte tendencia en una dirección y salir de la operación cuando aparecen signos de reversión. Su objetivo es evitar las operaciones con activos que se mueven lateralmente. El objetivo es aprovechar las posiciones a corto plazo para beneficiarse de la volatilidad del mercado en el contexto de una tendencia predominante. Para ejecutar operaciones algorítmicas basadas en el impulso, los traders analizan los datos históricos de precios para identificar los activos que han experimentado cambios significativos de precios durante un periodo específico. Indicadores como el RSI, las medias móviles y el impulso ayudan a identificar los mejores momentos de entrada y salida. El indicador de impulso, por ejemplo, determina la fuerza de la tendencia comparando el precio de cierre más reciente con el anterior.

Trading con noticias

Gráfico de trading con noticias

Dado que los traders basan sus decisiones de trading en sus predicciones de cómo las noticias y los acontecimientos económicos importantes afectarán al sentimiento del mercado, la estrategia de trading con noticias parece ser diferente de las estrategias de trading de futuros anteriores. Cuando se producen noticias económicas importantes, el trader algorítmico evalúa su influencia en los precios de los activos y abre posiciones cuando el impacto es grande. Esta característica distingue al trading de noticias de las metodologías tradicionales de trading técnico y fundamental.

El algoritmo realiza un seguimiento de los acontecimientos noticiosos importantes y está programado para beneficiarse de la volatilidad resultante a través de posibles ganancias de trading. Los traders de noticias solo prestan atención a las señales que genera el mercado en respuesta a los acontecimientos desencadenantes. Por ello, es fundamental evaluar todos los factores políticos, sociales y económicos subyacentes que influyen en el valor de un activo. Las operaciones pueden realizarse antes, durante o después de que se emite un comunicado de prensa, y su eficacia puede incrementarse incorporando el análisis técnico. Con el fin de determinar cuáles son los mejores niveles de precios antes, durante y después de una noticia, se pueden usar osciladores e indicadores técnicos, como las medias móviles y los puntos de pivote.

Estrategia de retroceso

Gráfico de de retroceso

La estrategia de retroceso tiene el objetivo de beneficiar a los traders algorítmicos de los pequeños cambios en el precio del mercado que vayan en contra de la tendencia actual. En este caso, un trader puede comprar activos cuando una tendencia alcista disminuye brevemente o venderlos cuando una tendencia bajista aumenta brevemente, con la esperanza de que los precios vuelvan a la tendencia inicial. Esta estrategia de trading de futuros se utiliza si un trader prefiere entrar en el mercado cuando los precios están bajando a la espera de un aumento en el futuro.

Para comenzar a operar con la dirección de la tendencia actual, primero debes identificar las tendencias, establecer sus criterios de retroceso, esperar un retroceso y confirmar cualquier posible retroceso cuando se produzca. El índice de fuerza relativa (RSI) es un buen ejemplo de un indicador técnico que puede utilizarse para detectar retrocesos, ya que mide la fuerza de la acción del precio de un valor. Si el RSI cae por debajo de un umbral determinado (por ejemplo, 30), significa que el valor está sobrevendido y puede sufrir un retroceso. La premisa que subyace tras esta estrategia es que los precios de los futuros sufren retrocesos periódicos y breves que acaban retomando su curso original en lugar de moverse linealmente.

Ejemplo de trading algorítmico de futuros

El trading algorítmico de futuros, que exige que un trader utilice programas informáticos para tomar decisiones de trading, implica usar algoritmos que compren automáticamente cuando el precio de un activo caiga por debajo de un determinado nivel en el motor de estrategia conectado a tu broker.

Por ejemplo, puedes desarrollar una estrategia de trading algorítmico para negociar contratos de futuros E-mini S&P 500. La estrategia puede integrarse basándose en una combinación de indicadores técnicos como medias móviles, índice de fuerza relativa (RSI) y bandas de Bollinger. El algoritmo monitoreará los movimientos de precios de los futuros de E-mini S&P 500 y generará señales de compra o venta basadas en condiciones predefinidas. Por ejemplo, si el precio está por encima de la banda superior de Bollinger y el RSI cruza por encima de 70, el algoritmo producirá una señal de venta. Por otro lado, si el precio está por debajo de la banda inferior de Bollinger y el RSI cruza por debajo de 30, el algoritmo generará una señal de compra. Al producir una señal, el algoritmo ejecutará inmediatamente una operación.

Ejemplo de trading de futuros

Mejores brokers para trading automatizado de futuros

1

9.4/10

IR AL PORTAL DEL BRÓKER

Depósito mínimo:

$1

Bonificación del depósito:

0%

Licenciado por:

FCA, CySEC, MAS, ASIC, FMA, FSA (Seychelles)

Reseña

El bróker Plus500 es propiedad de Plus500UK Ltd, una compañía británica que tiene su  sede central en Londres. La compañía está regulada por la

Ventajas y desventajas

•Traders Union trabaja solamente con clientes de Plus500.com que han abierto sus cuentas con un bróker usando el enlace de referencia de Traders Union.

•El sitio web no contiene la información que un trader requiere saber acerca de las condiciones de trading;

•La plataforma se paraliza periódicamente;

•Hay inconvenientes con el retiro de fondos;

•El bróker no colabora con los traders de Ucrania, Estados Unidos y otros países;

•Existen restricciones a la especulación, la cobertura de órdenes y el trading automatizado.

Reseña del estudio

2

9.2/10

IR AL PORTAL DEL BRÓKER

Depósito mínimo:

$0

Bonificación del depósito:

0%

Licenciado por:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

Reseña

Pepperstone (Pepperstone.com) fue fundada en 2010 en Melbourne, Australia, por operadores profesionales que no estaban satisfechos con la calidad de los servicios prestados por la mayoría de los brokers. Los fundadores decidieron evitar muchas de las desventajas de los competidores, como las altas comisiones, el retraso en la ejecución de las órdenes, etc. También se centraron en mejorar el componente técnico. La empresa se fijó el objetivo de cambiar las "reglas del juego" y poner el listón muy alto en el comercio en línea. En la actualidad, el broker ofrece a clientes de todo el mundo algunas de las mejores soluciones tecnológicas y condiciones de negociación favorables. La empresa también proporciona herramientas profesionales que ayudan no sólo a dominar el trading como tipo de actividad, sino también a aumentar significativamente la eficacia de las operaciones. Pepperstone está regulada por siete autoridades reguladoras, entre ellas ASIC (Australian Securities and Investments Commission, AFSL No.414530), FCA (UK Financial Conduct Authority, 684312), DFSA(F004356), BaFin(151148), CMA, SCB(SIA-F217), CySec(388/20). Los activos de los clientes se mantienen en cuentas agregadas en los principales bancos. Estos hechos confirman la fiabilidad de la empresa y garantizan la seguridad del capital de los clientes.

Ventajas y desventajas

•condiciones de negociación atractivas;

•rápida ejecución de órdenes - 30 ms de media;

•más de 1200 instrumentos de negociación;

•Comisiones bajas;

•Sin comisión de inactividad.

•el servicio de asistencia funciona sólo 24/5;

•sin cuenta cent;

•pocas oportunidades de negociación pasiva;

•Hay pocos materiales analíticos en el sitio. La única forma de resolver este problema es conectarse a las señales de trading;

•no hay sección de noticias;

•En una cuenta demo, se puede operar de forma gratuita sólo durante un mes.

Reseña del estudio

¿Cómo tener éxito con el trading algorítmico de futuros?

Tener éxito con el trading algorítmico de futuros implica una combinación de conocimientos técnicos, desarrollo disciplinado de estrategias, gestión del riesgo y adaptabilidad. Aunque necesitas disponer de fondos suficientes para operar, también necesitas un algoritmo de trading (este algoritmo puede basarse en indicadores técnicos, análisis fundamental u otros métodos cuantitativos) o una estrategia que defina cuándo comprar o vender. Además, tendrás que saber codificar tu algoritmo utilizando Python, R u otros lenguajes de programación. Dado que algunas plataformas de trading algorítmico ofrecen interfaces visuales para crear algoritmos sin necesidad de codificación, esto podría no ser un gran problema.

Asegúrate de que el broker en cuestión permita el trading automatizado y ofrezca una ejecución fiable, baja latencia y compatibilidad con los mercados que elijas. Es fundamental conocer y cumplir los requisitos normativos de los mercados en los que operas, incluidas las normas relacionadas con el trading algorítmico y los sistemas de trading automatizado.

A continuación, desglosamos los aspectos principales en los que debes centrarte si eres principiante:

• Desarrolla estrategias de trading sólidas basadas en una investigación y un análisis exhaustivos. Esto implica recurrir a análisis cuantitativos, modelos estadísticos, técnicas de aprendizaje automático u otros enfoques algorítmicos. Tu algoritmo debe ofrecer acceso a datos de mercado precisos y actuales para tomar decisiones de trading acertadas. Estos datos pueden incluir cotizaciones de precios, volumen y demás información relevante.

• Antes de desplegar tu estrategia en mercados reales, realiza rigurosas pruebas retrospectivas con datos históricos. Esto te permite evaluar su rendimiento en distintas condiciones de mercado y periodos de tiempo, descubrir puntos débiles y optimizar los parámetros.

• Efectúa pruebas eficaces de gestión del riesgo para proteger tu capital. Esto incluye el establecimiento de niveles de Stop Loss, el dimensionamiento de las posiciones en función de la tolerancia al riesgo, la diversificación entre activos o estrategias, y la supervisión de posibles caídas.

• Asegúrate de contar con una infraestructura tecnológica fiable y eficiente para la ejecución, el procesamiento de datos y el análisis. Para gestionar estrategias de trading de alta frecuencia es esencial contar con conectividad de baja latencia, servidores robustos y herramientas de software avanzadas.

• Supervisa continuamente las condiciones del mercado, las noticias y los indicadores económicos que puedan impactar en los precios de los futuros. Mantén la disciplina emocional y evita tomar decisiones impulsivas basadas en el miedo o la codicia. Cíñete a un plan de trading, sigue reglas predefinidas, evalúa periódicamente el rendimiento de tus estrategias de trading e identifica áreas de mejora. Repite este proceso siempre que sea necesario.

Ventajas y desventajas del trading algorítmico de futuros

El trading algorítmico en los mercados de futuros tiene ventajas y desventajas:

¿Es legal el trading algorítmico de futuros?

Sí, el trading algorítmico está permitido por la ley. No existen restricciones o estatutos específicos que prohíban la utilización de algoritmos de trading. Aunque algunos participantes en el mercado argumentan que el trading algorítmico puede dar lugar a un panorama comercial desigual que afecte negativamente a los mercados, existen normas y principios establecidos que los traders y las entidades deben cumplir. En numerosas jurisdicciones, la supervisión del trading algorítmico en los mercados de futuros es competencia de las autoridades de regulación financiera para mantener la equidad y el orden en los mercados. Los traders y las entidades que recurren al trading algorítmico suelen estar obligados a respetar normas y protocolos específicos, como la gestión de riesgos, la validación de algoritmos y el cumplimiento de las normas del mercado.