¿Qué es un bloqueo de órdenes en el comercio?

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Un bloque de órdenes es un término utilizado en el análisis de liquidez para describir la concentración de órdenes de negociación colocadas por grandes participantes en el mercado:

En los libros de órdenes de Nivel 2. Este es el significado principal. Se refiere a los niveles de precios en los que los operadores colocan órdenes limitadas con volúmenes totales elevados
En perfiles de mercado. A veces, el término "bloque de órdenes" se refiere a los niveles en los que se ejecutaron operaciones con volúmenes totales elevados

El bloqueo de órdenes es una señal de la presencia de grandes operadores en el mercado, que necesitan liquidez activa. Estas son las zonas de precios en las que las "ballenas del mercado" manipularon el precio y en las que algunas de sus órdenes están en retirada en este momento. Este es su "rastro" en la sombra: posiciones abiertas que deberían cerrarse. Los precios definitivamente volverán a estos niveles y podemos prepararnos para ello. Así que para nosotros la zona de Bloqueo de Órdenes es un nivel para entrar o salir.

El concepto de bloques de órdenes procede del análisis de la oferta y la demanda en los libros de órdenes (datos de Nivel 2). Los operadores se centran en evaluar los cambios en la oferta y la demanda que provocan las más mínimas fluctuaciones de precios, obteniendo así una ventaja competitiva sobre otros participantes en el mercado.

El problema es que un trabajo analítico tan minucioso es bastante complicado, mucho más que buscar cruces de medias móviles. Además, Internet ofrece poco contenido experto sobre la negociación de bloques de órdenes con ejemplos de gráficos. En este post, compartiré información valiosa, incluidos ejemplos de operaciones con descripciones detalladas, que serán útiles para aquellos que quieran saber qué son los bloques de órdenes.

Ejemplo de un bloque de órdenes

Este es el aspecto de los bloques de órdenes en un gráfico de Bitcoin:

Bloques de órdenes en un gráfico

Cuanto más brillantes y atrevidas son las líneas que marcan los niveles, más grandes son los bloques de órdenes. En este caso, las líneas rojas en negrita marcan los bloques de órdenes más evidentes.

El número 1 muestra un bloque de orden de compra actual:

El indicador de profundidad de mercado de la derecha muestra un pico evidente. Significa que los participantes en el mercado están dispuestos a comprar un gran número de Bitcoins a 60.400 $ por moneda. Los participantes normales del mercado (minoristas, pequeños) no pueden pujar tal cantidad ni crear un pico pronunciado en el indicador.
El bloque de órdenes se mantiene en el nivel de 60.400 $ durante todo el tiempo que aparece en el gráfico, lo que puede interpretarse como un interés constante.

El número 2 muestra un bloque de órdenes que funcionó. El precio descendió hasta el nivel de 60.500 $, donde se colocó un bloque de órdenes de compra. Una vez ejecutadas todas las órdenes (el gran jugador acumuló una posición larga), el precio subió.

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Cómo confirmar un bloqueo de orden

En mi opinión, para confirmar un bloque de órdenes, es más racional utilizar indicadores clásicos de volumen (o Deltas) y patrones de acción del precio:

Vertical volume indicators (under the value area) directly confirm that limit orders have been executed, which means the satisfaction of institutional participants' interest. The Delta indicator provides more details.
Los patrones de acción del precio ayudan a confirmar las reacciones del precio y a tomar decisiones de negociación, por ejemplo, entrar en una posición esperando que esté en armonía con las acciones de un gran participante del mercado.

Es decir, si negocia retrocesos a partir de bloques de órdenes, las herramientas de confirmación deberían ayudarle a asegurarse de que realmente se está produciendo un retroceso y a tener un punto de referencia para tomar una decisión de negociación.

Además, para asegurarse de que un bloque de órdenes es sólido, es importante supervisar su comportamiento a lo largo del tiempo. El bloque de órdenes no debe adelgazarse cuando el precio se acerca a él. De este modo, se confirma que el gran operador confía en su intención.

Pero por muy grande que sea, un bloque de órdenes nunca puede garantizar que el precio rebote y cambie la tendencia del mercado.

Cómo negociar bloques de órdenes

Los bloques de órdenes pueden negociarse de varias maneras. En este post, ofrezco tres enfoques:

Reversión;
Breakout;
Conducción.

Pero usted puede explorar los gráficos más a fondo utilizando la profundidad de las herramientas de análisis de mercado para construir sus propias estrategias, más versátiles, con reglas de negociación únicas.

Todas las capturas de pantalla a continuación son de la plataforma ATAS que discutí aquí: ATAS Review: Los Pros y Contras de la Plataforma de Trading de Flujo de Órdenes.

Bloque de órdenes # 1 - Reversión

Una inversión es un cambio de tendencia - a menudo es a corto plazo, pero a veces dura más tiempo - que se produce después de que el precio interactúa con un bloque de órdenes.

Este es un ejemplo de cómo operar un cambio de tendencia a partir de un bloque de órdenes:

Bloques de órdenes en un gráfico de LTC/USD

Un bloque de orden de compra (1) colocado en 82,70 hizo que el precio se invirtiera y descendiera en cuanto tocó el nivel de 82,70. La línea en negrita desapareció, lo que significa que el gran jugador cumplió su intención de entrar en una posición corta. El gran tamaño de su operación cambió el sentimiento y estableció una tendencia a corto plazo.

El número 2 muestra una señal de impulso de la demanda que se estudiará más adelante.

Cómo operar reversiones de bloques de órdenes

Cuando vea que el precio se acerca a un bloque de órdenes, prepárese para entrar en una posición con señales claras de que la tendencia está cambiando. Puede

utilizar los osciladores que prefiera;
simplemente colocar sus órdenes junto a las órdenes de los grandes operadores utilizando stop losses como seguro y recordando que nadie puede garantizar un movimiento futuro de los precios ni resistir a todo el mercado.

Estrategia de negociación en bloque de órdenes nº 2 - Breakout

A continuación se muestra un ejemplo de ruptura de un bloque de órdenes.

An order block breakout on an ETH/USD chart

Un bloque de orden de ruptura en un gráfico ETH/USD

El gráfico muestra que un bloque de orden de compra se colocó cerca de un nivel psicológico de 2000. Sin embargo, el impulso bajista fue lo suficientemente fuerte como para que el precio rompiera las grandes órdenes de compra y siguiera cayendo.

Aquí los operadores podrían unirse al impulso bajista. En un marco temporal más bajo, se vería claramente que cuando el precio rompió los bloques de órdenes, su movimiento formó una trayectoria de rebote mostrada por la flecha negra.

Los operadores podrían utilizarla para encontrar puntos de entrada en posiciones cortas:

en la parte superior del rebote tras el primer contacto con los bloques de órdenes;
en la ruptura a la baja del primer mínimo seguido del rebote.

Sea cual sea el enfoque que aplique, es importante que proteja su capital para que los posibles errores contra los que nadie puede asegurarse no tengan consecuencias extremadamente negativas.

Estrategia de negociación en bloque de órdenes nº 3 - Conducción

El siguiente gráfico muestra en qué consiste la conducción de precios. En términos sencillos, cuando un gran actor coloca grandes órdenes por encima y por debajo del precio, influye así en el sentimiento y puede sacar provecho de ello.

Si el gran operador quiere que el precio baje, colocará una gran orden de venta. Los demás participantes en el mercado verán esta orden y probablemente también querrán entrar en posiciones cortas, empujando el precio a la baja con sus ventas. De esta manera, el gran jugador logrará su objetivo.

Conducción de tendencia en un gráfico BTC/USD

El número 1 en un gráfico de 10 minutos del precio del Bitcoin, muestra que las grandes órdenes de venta cerca de 61750-61800 impulsaron la venta y detuvieron el impulso alcista que comenzó a la 01:40.

El número 2 muestra que las grandes órdenes de venta dieron lugar a una ruptura bajista del soporte a corto plazo de 61440. A continuación, se puso a prueba este nivel.

El número 3 muestra el impulso de la demanda seguido de la compra activa de Bitcoin, una subida del precio y una ruptura de la zona de resistencia de 61750-61800.

Bloqueo de órdenes - Un ejemplo más

A veces, el término "bloqueo de órdenes" se refiere a niveles de precios con altos volúmenes en el indicador Market Profile.

Esencialmente, los bloques de órdenes en los libros de órdenes mostrados por el indicador de Profundidad de Mercado son las órdenes que aparecen en el indicador de Perfil de Mercado después de la ejecución. En otras palabras, los niveles de alto volumen en el Perfil de Mercado son prácticamente los mismos bloques de órdenes, pero ya ejecutados.

Bloques de órdenes en un indicador de perfil

Pero cuando los vendedores superaron el soporte, el precio bajó y los volúmenes se desplazaron del libro de órdenes a un nivel de volumen alto en el indicador de perfil. Más tarde, este nivel funcionó efectivamente como resistencia, lo que se muestra en los números 2 y 3.

¿Es rentable la negociación de órdenes en bloque?

Sí, puede ser rentable si su interpretación de la interacción entre el precio y los bloques de órdenes es correcta en su mayor parte. La operativa con bloques de órdenes requiere una disciplina adecuada.

Identificación más precisa de los niveles de precios que realmente importan debido a la colocación de grandes órdenes que reflejan los intereses de importantes participantes en el mercado.
Mejora de la relación riesgo/recompensa.
Aplicable a diversos mercados para la negociación intradía.
Los indicadores son la fuente de datos brutos del mercado que se proporcionan en tiempo real y no cambian.

La interpretación de los datos de Nivel 2 es complicada.
Los bloques de órdenes no pueden utilizarse para invertir porque se muestran en gráficos de baja escala ignorados por los inversores a largo plazo.
La recepción de datos bursátiles en tiempo real puede requerir el uso de software y servicios de pago.
Es difícil establecer algoritmos de negociación cuando se analiza el historial. El mercado, en constante cambio, requiere que lo analice usted mismo en lugar de utilizar asesores que funcionan mediante simples reglas "si-entonces".

Consejos:

La plataforma ATAS cuenta con la función Market Replay, que le permite utilizar datos pasados para negociar bloques de órdenes en modo de entrenamiento sin arriesgar fondos reales.

Resumen

La negociación de bloques de órdenes puede ser una herramienta poderosa en el arsenal de un operador, pero es importante enfocarla correctamente. Lo más probable es que el precio reaccione a los bloques de órdenes (pendientes o ejecutadas), pero los operadores deben tener en cuenta que la acción real del precio diferirá de las predicciones.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa un bloqueo de orden?

En pocas palabras, un bloque de órdenes es un gran número de órdenes limitadas a uno o varios niveles de precios muy próximos.

¿Por qué se llama bloque de órdenes?

Probablemente porque este nombre transmite con exactitud la esencia del fenómeno. Una agrupación (bloque) de órdenes refleja el interés de los participantes en el mercado y suele dar lugar a una variación significativa de los precios.

¿Es el bloqueo de órdenes lo mismo que la oferta y la demanda?

Es más o menos lo mismo. Por ejemplo, un bloque de órdenes de compra indica una demanda pronunciada de un activo o la disposición de los compradores a pagar dinero por él. Lo mismo ocurre con la oferta, que implica el interés de los operadores por vender un activo.

¿Cómo identificar los bloques de órdenes?

Los bloqueos de órdenes pueden identificarse mediante el indicador de profundidad de mercado (DOM) o las herramientas de análisis de liquidez relacionadas en los libros de órdenes.

Equipo que trabajó en la redacción del artículo

Durante más de 15 años, Oleg trabajó como redactor y periodista para agencias de publicidad y marketing, así como para empresas de radio y televisión. Su estilo de escritura se centra en la claridad, utilizando términos sencillos para explicar los beneficios, riesgos e ideas realizables que más importan a los lectores. Durante la crisis financiera de 2008, Oleg se interesó por los mercados de valores y Forex. También profundizó en el análisis de la evolución de los precios, lo que le llevó a convertirse en un experto independiente en 2018.

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