Meilleures stratégies et indicateurs de trading de flux d'ordres

Le trading sur flux d'ordres consiste à comprendre la dynamique des transactions sur le marché. Au lieu de se fier uniquement aux indicateurs techniques traditionnels ou à l'analyse fondamentale, cette approche s'appuie sur les données du marché en temps réel, en se concentrant sur les flux d'ordres d'achat et de vente. En analysant ces flux d'ordres, les traders cherchent à anticiper les mouvements de prix et à prendre des décisions de trading plus précises. Jetons un coup d'œil aux meilleurs indicateurs et stratégies de trading sur les flux d'ordres.

Meilleures stratégies de trading et indicateurs de flux d'ordres

Footprint charts

Les graphiques d'empreinte donnent un aperçu détaillé de l'activité de trading en montrant les ordres d'achat et de vente exécutés à chaque niveau de prix. Ces graphiques permettent d'identifier le sentiment du marché et de repérer les zones de forte activité.

La simplicité des graphiques d'empreinte leur confère une grande puissance. Ils se concentrent sur les ordres exécutés et mettent en évidence les niveaux de prix critiques où se produisent des achats ou des ventes importants. Ces zones peuvent servir d'indicateurs importants du sentiment du marché, en montrant où les acheteurs et les vendeurs sont les plus actifs.

Types de graphiques d'empreintes :

Les graphiques d'empreintes sont disponibles dans plusieurs formats, chacun répondant à des besoins de négociation différents :

1. Footprint Bid/Ask
   Affiche le nombre d'ordres de marché exécutés à l'achat et à la vente à chaque niveau de prix.

2. Footprint Profile
   Un histogramme vertical qui illustre le volume négocié à différents niveaux de prix, mettant en évidence les zones de liquidité.

3. Delta Footprint
   Montre la différence nette entre les ordres d'achat et de vente à chaque niveau de prix, ce qui permet de confirmer les tendances du marché.

4. Volume Footprint
   Ventile les volumes échangés en fonction du prix et de l'heure, ce qui permet de mieux comprendre les points d'inflexion du marché.

Graphiques de l'empreinte

Volume-weighted moving average (VWMA)

Le VWMA est un indicateur technique qui calcule la moyenne mobile d'un prix pondéré par le volume des transactions. Contrairement aux moyennes mobiles simples, l'indicateur VWMA accorde plus d'importance aux niveaux de prix dont le volume est plus élevé.

Exemple : Si une action se négocie :

• À 100 $ avec 2 000 actions échangées.

• À 101 $ avec 1 000 actions échangées.

Le VWMA accordera plus d'importance au prix de 100 $ car le volume de transactions est deux fois plus important. Le site VWMA reflète donc mieux les niveaux de prix qui présentent un intérêt réel.

Pourquoi l'utiliser ?

• Filtre le bruit des mouvements de faible volume, en se concentrant sur les tendances significatives.

• Permet d'identifier les véritables tendances de prix influencées par les participants actifs du marché.

Moyenne mobile pondérée en fonction du volume (VWMA)

Volume delta

Le volume Delta quantifie la différence nette entre l'activité d'achat et de vente. Il est calculé pour chaque bougie du graphique, les valeurs variant en fonction de l'horizon temporel sélectionné.

• Delta positif. Indique que la pression d'achat dépasse la pression de vente.

• Delta négatif. Indique que la pression des ventes domine la pression des achats.

• Delta proche de zéro. Indique un équilibre, où les achats et les ventes sont équilibrés.

Comment utiliser le delta de volume dans le trading :

1. Repérer les renversements potentiels
   En analysant les divergences entre les mouvements de prix et les valeurs delta, les traders peuvent anticiper les changements de direction et ajuster leurs positions en conséquence.
   Exemple : Si le prix augmente mais que le delta devient négatif, cela peut indiquer un affaiblissement de la pression d'achat, suggérant un renversement potentiel.

2. Confirmation de la poursuite de la tendance
   Les divergences entre le prix et les valeurs delta peuvent également signaler la force d'une tendance dominante. Un mouvement delta constant dans la même direction que la tendance du prix indique une dynamique solide.
   Exemple : Au cours d'une tendance haussière, si le delta reste fortement positif, cela confirme l'intention des acheteurs de maintenir la tendance.

Volume Delta

Depth of market (DOM)

DOMLe delta de volume, également appelé carnet d'ordres, indique le nombre d'ordres d'achat et de vente à différents niveaux de prix. Il aide les traders à évaluer la liquidité du marché et les mouvements de prix potentiels.

Exemple :

• Le site DOM affiche 1 000 ordres d'achat à 50,00 $ et 800 ordres de vente à 51,00 $. Ce déséquilibre laisse présager une pression à la hausse sur les prix, les acheteurs étant majoritaires.

Utilisation pratique :

• Les scalpeurs utilisent DOM pour identifier les opportunités de trading à court terme, tandis que les swing traders l'utilisent pour détecter les niveaux clés de support et de résistance.

Profondeur de marché (DOM)

Money flow index (MFI)

Le MFI est un oscillateur pondéré par les volumes qui mesure les entrées et sorties d'argent dans un actif. Il varie de 0 à 100, les valeurs supérieures à 80 indiquant des conditions de surachat et les valeurs inférieures à 20 signalant des niveaux de survente.

Exemple :

• Si l'indice MFI dépasse 80, cela signifie que l'actif est suracheté, ce qui peut entraîner une correction des prix.

Utilisation pratique :

• Les traders utilisent le site MFI pour confirmer les tendances ou identifier les divergences. Par exemple, si le MFI diminue alors que le prix augmente, cela peut indiquer un affaiblissement de la dynamique.

Indice des flux monétaires (IMF)

Volume-Weighted Average Price (VWAP)

VWAP calcule le prix moyen d'un actif sur une période donnée, pondéré par le volume. Il sert de référence pour évaluer si le prix se négocie avec une prime ou une décote.

Exemple :

• Si le cours d'une action (VWAP) est de 100 dollars et que le prix actuel est de 102 dollars, cela signifie que l'action se négocie au-dessus de sa valeur moyenne, ce qui suggère une surévaluation.

Utilisation pratique :

• Les "day traders" utilisent souvent VWAP comme guide pour les points d'entrée et de sortie. Par exemple, acheter lorsque le prix est inférieur à VWAP et vendre lorsqu'il est supérieur peut s'aligner sur des configurations haussières.

Prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP)

Key elements of order flow trading

Pour mettre en œuvre efficacement la négociation par flux d'ordres, il est essentiel de comprendre ses composantes fondamentales :

• Les carnets d'ordres. Un carnet d'ordres fournit un aperçu de tous les ordres d'achat et de vente en attente sur le marché. En analysant ces données, les traders peuvent identifier des zones de soutien et de résistance potentielles basées sur des groupes d'ordres importants.

• Graphiques de flux d'ordres. Ces graphiques affichent les ordres d'achat et de vente exécutés à différents niveaux de prix, offrant ainsi une vue détaillée de l'activité du marché. Ils permettent aux traders de repérer les zones de pression à l'achat ou à la vente.

• Déséquilibres de l'offre et de la demande. La négociation de flux d'ordres repose sur la détection des divergences entre les volumes d'achat et de vente. Ces déséquilibres indiquent souvent les tendances ou les renversements de prix à venir.

Comment commencer à utiliser la négociation sur flux d'ordres

Pour commencer à utiliser la négociation sur flux d'ordres, suivez les étapes suivantes :

1. Choisissez une plateforme fiable. Choisissez une plateforme de négociation qui offre des outils complets de flux d'ordres tels que DOM, des graphiques d'empreintes et l'analyse des volumes.

2. Apprenez les bases. Comprenez les concepts clés, tels que la dynamique de l'offre et de la demande, les carnets d'ordres et la manière d'interpréter les données de volume.

3. Entraînez-vous avec un compte de démonstration. Avant de négocier avec de l'argent réel, utilisez un compte de démonstration pour vous familiariser avec les outils de flux d'ordres et affiner votre stratégie.

4. Élaborez un plan de négociation. Définissez vos objectifs, votre tolérance au risque et les conditions spécifiques d'entrée et de sortie des transactions sur la base des données relatives au flux d'ordres.

5. Restez informé. Suivez en permanence l'actualité du marché et les mises à jour susceptibles d'avoir une incidence sur le flux d'ordres et l'évolution des cours.

Avantages et inconvénients de l'analyse du flux d'ordres

Risques et avertissements

• Manipulation du marché. Les données sur le flux d'ordres peuvent être trompeuses en raison du spoofing ou de faux ordres placés pour influencer la perception du marché.

• Dépendance excessive à l'égard des outils. Se fier uniquement au flux d'ordres sans tenir compte des tendances plus larges du marché ou des fondamentaux peut entraîner de mauvaises décisions.

• Forte volatilité. Les variations rapides des prix peuvent rendre difficile l'utilisation à temps des données relatives au flux d'ordres, en particulier lors d'événements d'actualité.

• Dépendance à l'égard de la plateforme. Certaines plateformes peuvent ne pas fournir des données précises ou complètes, ce qui conduit à des analyses erronées.

Ne jamais se fier à un seul indicateur

Anastasiia Chabaniuk Auteur, expert financier chez Traders Union

En tant que trader, donnez toujours la priorité à la cohérence et à la discipline plutôt qu'à la recherche de profits rapides. Concentrez-vous sur la maîtrise d'une stratégie qui correspond à votre tolérance au risque, et ne négligez pas l'importance d'un compte de démonstration pour affiner vos compétences dans un environnement sans risque.

Utilisez des outils tels que le delta de volume et les graphiques d'empreinte pour comprendre le sentiment du marché, mais ne vous fiez jamais à un seul indicateur - combinez-le à l'analyse de l'action des prix pour prendre des décisions plus précises. Et surtout, tenez un journal de trading pour suivre vos progrès et apprendre de vos succès comme de vos erreurs.

Conclusion

Le trading de flux d'ordres offre une approche unique pour comprendre le comportement du marché en se concentrant sur les interactions entre les acheteurs et les vendeurs. Avec les bons outils et les bonnes connaissances, cette stratégie peut offrir aux traders un avantage significatif pour prédire les mouvements de prix et prendre des décisions éclairées. Toutefois, pour la maîtriser, il faut de l'engagement, de la pratique et un accès à des données de qualité.

FAQ

Articles connexes

Meilleures stratégies de trading sur le Forex pour les débutants

Ivan Andrienko

2 jours Il y a

Indicateur VWAP dans MT4 : Configuration et application

Maxim Nechiporenko

2 jours Il y a

Analyse de l'écart de volume | Guide complet et stratégies de trading

Andreï Mastykine

2 jours Il y a

Stratégies de trading : Que choisir pour mieux négocier ?

Andreï Mastykine

18 semaines Il y a

Les 10 meilleures stratégies de trading Algo

Thomas Wettermann

20 semaines Il y a

L'équipe qui a travaillé sur l'article

Mikhaïl Vnoutchkov

Auteur de Traders Union

Auteur de Traders Union depuis 2020. Il a commencé sa carrière professionnelle en 2015 en tant que journaliste-observateur dans une petite édition financière en ligne, où il a couvert les événements économiques mondiaux et parlé de leur impact sur le segment des investissements financiers, y compris les bénéfices des investisseurs. Ayant cinq ans d’expérience dans le secteur financier, Mikhail a rejoint l’équipe de Traders Union, où il a pris la responsabilité de créer un pool d’informations pertinentes pour les traders négociant des actions, des crypto-monnaies, des instruments du Forex et des titres à revenu fixe.

En savoir plus sur nos politiques éditoriales

Glossaire pour les traders débutants

Volatilité

La volatilité désigne le degré de variation ou de fluctuation du prix ou de la valeur d'un actif financier, tel que les actions, les obligations ou les crypto-monnaies, sur une période donnée. Une volatilité plus élevée indique que le prix d'un actif connaît des fluctuations plus importantes et plus rapides, tandis qu'une volatilité plus faible suggère des mouvements de prix relativement stables et progressifs.

Investisseur

Un investisseur est une personne qui place de l'argent dans un actif en espérant que sa valeur s'appréciera à l'avenir. L'actif peut être n'importe quoi, y compris une obligation, un fonds commun de placement, une action, de l'or, de l'argent, des fonds négociés en bourse (ETF) et des biens immobiliers.

Courtier

Un courtier est une personne morale ou physique qui sert d'intermédiaire pour effectuer des transactions sur les marchés financiers. Les investisseurs privés ne peuvent pas négocier sans courtier, car seuls les courtiers peuvent exécuter des transactions sur les marchés boursiers.

Crypto-monnaie

Les crypto-monnaies sont des monnaies numériques ou virtuelles dont la sécurité repose sur la cryptographie. Contrairement aux monnaies traditionnelles émises par les gouvernements (monnaies fiduciaires), les crypto-monnaies fonctionnent sur des réseaux décentralisés, généralement basés sur la technologie blockchain.

Day trader

Un day trader est une personne qui achète et vend des actifs financiers au cours d'une même journée de négociation, en cherchant à tirer profit des mouvements de prix à court terme.