Analyse de l'écart de volume | Guide complet et stratégies de trading

Note éditoriale : Bien que nous adhérions à une stricte intégrité éditoriale, cet article peut contenir des références à des produits de nos partenaires. Voici comment nous gagnons de l'argent. Aucune des données et des informations contenues dans cette page Web ne constitue un conseil en investissement, conformément à notre clause de non-responsabilité.

L'analyse des écarts de volume (VSA) est une méthodologie de trading puissante qui se concentre sur la relation entre le volume et l'action du prix pour comprendre la dynamique du marché et identifier les opportunités de trading. Les principales stratégies de VSA sont les suivantes : Barres d'absence de demande, Barres d'absence d'offre, Climax d'achat, etc.

L'analyse des écarts de volume fournit aux traders des outils précieux pour comprendre la dynamique du marché, anticiper les mouvements de prix et améliorer leurs stratégies de trading. VSA offre des capacités améliorées de market timing, de confirmation de tendance et de gestion du risque sur différents marchés et horizons temporels.

Les configurations de chandeliers et les signaux de trading VSA peuvent être très rentables, mais leur succès dépend souvent de la manière dont ils sont utilisés et du contexte dans lequel ils sont appliqués. Dans cet article, nous allons vous parler des stratégies VSA qui peuvent améliorer de manière significative vos performances de trading.

Voici quelques-unes des meilleures stratégies :

Pas de barres de demande : le marché pourrait ne pas continuer à augmenter ;
Absence de barres d'offre : cela signale une opportunité d'achat potentielle ;
Stratégie d'inversion du climax : Indique la fin de la tendance actuelle et le début d'une nouvelle phase de marché ;
Les hausses et les ressorts : Les ressorts sont le contraire, lorsque les prix plongent en dessous du support mais remontent ensuite, signalant une pression haussière ;
Tests de l'offre et de la demande : Un test réussi indique l'absence de pression à la vente ou à l'achat, confirmant ainsi la tendance.

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Qu'est-ce que la méthode d'analyse des volumes et des prix ?

VSA Cette méthode se concentre sur la dynamique de l'offre et de la demande sur le marché, en identifiant les activités des traders professionnels qui laissent souvent des "empreintes" dans les données de volume.

Lorsque la demande dépasse l'offre, les prix ont tendance à augmenter. Inversement, lorsque l'offre est supérieure à la demande, les prix ont tendance à baisser. VSA aide les traders à comprendre cette dynamique en analysant le volume (le nombre d'actions échangées) et les écarts de prix (la différence entre le prix le plus élevé et le prix le plus bas au cours d'une période de négociation).

Exemple :

Volume élevé lors d'une hausse de prix : si le prix d'une action augmente avec un volume élevé, cela indique une forte demande. Il se peut que des traders professionnels achètent, en espérant que le prix continuera à augmenter.
Faible volume lors d'une hausse de prix : si le prix augmente avec un faible volume, cela indique une faible demande. Cela peut être un signe que les négociants professionnels ne sont pas intéressés, suggérant que la hausse des prix pourrait être insoutenable.

Note :
Les négociants professionnels et les institutions disposent souvent d'un capital important pour influencer les mouvements du marché. VSA permet d'identifier leurs activités grâce à des modèles spécifiques de volume et de prix.

Données nécessaires à l'utilisation de l'ASV VSA

Pour utiliser efficacement l'ASV, les traders ont besoin de données précises sur les volumes et les prix, ainsi que d'une analyse de la relation entre les deux. Permettez-nous de vous rappeler exactement ce dont vous avez besoin et où vous pouvez vous les procurer.

Données sur les volumes

Les données de volume représentent le nombre d'actions, de contrats ou de lots échangés au cours d'une période donnée. Elles sont essentielles pour l'ASV car elles permettent d'identifier le niveau d'activité et la présence de traders professionnels sur le marché.

Volume total : Le montant total de l'activité de négociation pour une période donnée.
Volume des ordres d'achat et de vente : Le volume des ordres d'achat (bid) et de vente (ask), qui aide à comprendre la pression du marché.

Données sur les prix

Les données sur les prix comprennent les prix d'ouverture, les prix les plus élevés, les prix les plus bas et les prix de clôture pour une période donnée. Ces données permettent de déterminer l'écart de prix et de comprendre le sentiment du marché.

OHLC Prix : Essential pour analyser les mouvements et les écarts de prix.
Écart de prix : La différence entre le prix le plus haut et le prix le plus bas au cours d'une période donnée.

Données de marché historiques et en temps réel

Les données historiques sont essentielles pour le backtesting des stratégies VSA et pour comprendre comment le volume et le prix ont interagi au fil du temps. Les données en temps réel sont essentielles pour prendre des décisions de trading en temps opportun sur la base des signaux VSA.

Sources

Bourses : Les principales bourses, telles que NYSE, NASDAQ, et d'autres, fournissent des données en temps réel sur les volumes. Les bourses fournissent des données détaillées sur les prix des titres cotés ;
Plateformes de courtage : La plupart des plateformes de courtage offrent des données sur les volumes pour divers actifs. Parmi les exemples, citons TD Ameritrade, E*TRADE, et Interactive Brokers. La plupart des plates-formes de négociation proposent des données sur OHLC pour différentes périodes. Les exemples incluent MetaTrader, Thinkorswim, et TradingView;
Fournisseurs de données : Les fournisseurs de données financières spécialisées comme Bloomberg, Reuters, et Morningstar offrent des données complètes sur les volumes ;
Sites Internet financiers : Des sites web tels que Yahoo Finance, Google Finance et Investing.com offrent un accès gratuit aux données sur les prix.

Schémas de base des chandeliers VSA

Reconnaître ces schémas aide les traders à interpréter les conditions du marché et à prendre des décisions éclairées.

Accumulation : Ce phénomène se produit lorsque des traders professionnels achètent de grandes quantités d'un titre sans que le prix n'évolue de manière significative. Cela se produit souvent au cours d'une période où le volume est élevé, mais où l'écart de prix est étroit.

Exemple : Une action qui se négocie dans une fourchette étroite avec un volume élevé peut indiquer une accumulation. Les professionnels achètent en anticipant une future hausse des prix.

Distribution : Ce phénomène se produit lorsque des traders professionnels vendent de grandes quantités d'un titre. Comme pour l'accumulation, le volume est élevé, mais la fourchette de prix est étroite.

Exemple : Une action dans une fourchette étroite avec un volume important après une tendance haussière significative peut indiquer une distribution. Les professionnels vendent, s'attendant à une baisse des prix.

Climax d'achat : Ce phénomène se caractérise par une forte augmentation des prix dans un volume élevé, suivie d'un renversement. Il indique la fin d'une tendance haussière et le début d'une phase baissière.

Exemple : Une action qui monte rapidement avec un volume croissant, puis qui se retourne brutalement, peut signaler un paroxysme d'achat. Les professionnels vendent leurs titres, ce qui provoque le retournement.

Sommet de vente : Le contraire d'un paroxysme d'achat, où une forte baisse du prix avec un volume élevé est suivie d'un renversement, indiquant la fin d'une tendance baissière.

Exemple : Une action qui chute rapidement avec un volume croissant, puis qui s'inverse brusquement, peut signaler un paroxysme de vente. Les professionnels achètent, s'attendant à ce que le prix augmente.

Large écart avec un volume élevé : Indique une forte activité du marché et la possibilité d'un mouvement significatif des prix.

Exemple : Si un titre présente un écart de prix important et un volume élevé, cela indique une forte pression à l'achat ou à la vente. Analyser si le prix a clôturé à la hausse ou à la baisse peut aider à déterminer si la demande ou l'offre est dominante.

Écart de prix étroit avec un volume élevé : Indique une incertitude sur le marché ou un tournant potentiel.

Exemple : Un titre présentant un écart étroit et un volume élevé après une tendance peut indiquer que les professionnels sont indécis et se préparent peut-être à un retournement.

Exemple de schéma standard VSA

Les signaux de trading de l'Analyse Volume Spread sont particulièrement efficaces lorsqu'ils sont utilisés en conjonction avec d'autres indicateurs techniques, soutenus par un backtesting approfondi et une formation continue.

VSA L'analyse des écarts de volume fournit divers signaux de trading, tels que la confirmation des cassures par le volume, l'identification des renversements de tendance et le repérage des divergences entre le prix et le volume.

Lorsque vous choisissez un courtier à l'aise avec les transactions sur VSA, prêtez attention à la possibilité de faire du scalping et du trading algorithmique - toutes les stratégies d'analyse des volumes sont parfaitement automatisées. Recherchez également une plateforme avec des spreads bas et sans commissions cachées. Par exemple :

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Stratégies de base VSA

Voici quelques-unes des meilleures stratégies :

Pas de barres de demande : le marché pourrait ne pas continuer à augmenter ;
Pas de barres d'offre : cela signale une opportunité d'achat potentielle ;
Climax d'achat : Il indique la fin d'une tendance haussière et le début d'une phase baissière ;
Climax de vente : Il signale la fin d'une tendance baissière ;
Upthrusts et Springs : Les ressorts sont l'inverse, lorsque les prix plongent en dessous du support mais remontent ensuite, signalant une pression haussière ;
Tests de l'offre et de la demande : Un test réussi indique l'absence de pression à la vente ou à l'achat, confirmant ainsi la tendance.

Stratégie d'absence de barres de demande/d'absence de barres d'offre

Recherchez les barres d'absence de demande ou d'absence d'offre pour identifier les points d'inflexion potentiels. Combinez ces signaux avec la tendance générale du marché pour une plus grande précision.

Barres d'absence de demande : lorsque le marché monte avec un faible volume, ce qui indique un manque d'intérêt de la part des acheteurs. Cette situation précède souvent une baisse des prix. Exemple : Si le cours d'une action augmente mais que le volume est nettement inférieur à la moyenne, cela signifie qu'il n'y a pas de demande, ce qui laisse présager un mouvement baissier potentiel.
Barres d'absence d'offre : lorsque le marché baisse sur un volume faible, ce qui indique un manque de pression à la vente. Cette situation précède souvent une hausse des cours. Exemple : Si le cours d'une action baisse mais que le volume est nettement inférieur à la moyenne, cela signifie qu'il n'y a pas d'offre, ce qui suggère un mouvement haussier potentiel.

L'ASV aide les traders à comprendre les mécanismes du marché en mettant en évidence les déséquilibres de l'offre et de la demande que les traders professionnels exploitent.

Exemple de situation de marché "Pas de demande"

Stratégie d'inversion des climax

Identifier les points culminants à l'achat ou à la vente pour repérer les renversements de tendance. Utiliser des indicateurs supplémentaires pour confirmer le renversement.

Climax d'achat/de vente : Un volume élevé sur un large écart signale souvent la fin d'une tendance et le début d'un renversement.

Exemple : Après un paroxysme d'achat, attendez un signal de confirmation baissier (par exemple, une barre descendante avec un volume élevé) avant d'entrer en position courte.

Ce signal indique que le marché pourrait ne pas continuer à monter. Il s'agit d'une opportunité d'achat potentielle. Cela indique la fin d'une tendance haussière et le début d'une phase baissière.

Exemple de figure d'inversion VSA

Confirmation des cassures

Utilisez l'ASV pour confirmer les cassures à partir de niveaux clés de support ou de résistance. Assurez-vous que la rupture est accompagnée d'un volume élevé pour la valider. Exemple : Une cassure au-dessus de la résistance avec un volume élevé, suivie d'un test à faible volume du nouveau niveau de support, peut être un signal d'achat fort.

Exemple de schéma VSA pour une cassure de la fourchette

Les hausses et les ressorts

Les ressorts sont l'inverse, lorsque les prix plongent en dessous du support mais remontent ensuite, signalant une pression haussière. Fausses cassures ou ruptures qui indiquent des renversements potentiels.

Exemple de situation VSA Upthrusts et Springs

Tests de l'offre et de la demande

Un test réussi indique l'absence de pression à la vente ou à l'achat, confirmant ainsi la tendance.

VSATests de l'offre et de la demande

Combinaison de VSA avec d'autres indicateurs techniques

L'intégration de VSA avec des indicateurs tels que Moving Averages, RSI, et MACD peut améliorer les stratégies de trading, peut améliorer la précision des signaux de trading. Cela permet de filtrer les faux signaux et d'augmenter la fiabilité des transactions. Par exemple, la combinaison des signaux de VSA avec les niveaux de surachat/survente de RSI peut améliorer la précision des transactions.

Exemple de logique VSA dans une stratégie complexe

Évaluez votre style de trading :

Day Trading : Si vous préférez les transactions à court terme, concentrez-vous sur les modèles VSA qui apparaissent sur les graphiques intrajournaliers (par exemple, les graphiques de 5 minutes ou de 15 minutes).
Swing Trading : Pour maintenir des positions pendant plusieurs jours, utilisez les configurations VSA sur les graphiques quotidiens ou de 4 heures.
Investissement à long terme : Utilisez les graphiques hebdomadaires ou mensuels pour appliquer VSA aux décisions d'investissement à long terme.
Testez votre stratégie. Testez vos stratégies VSA à l'aide de données historiques afin d'évaluer leur efficacité. Recherchez la cohérence et la rentabilité dans différentes conditions de marché.
Optimisez votre stratégie en ajustant des paramètres tels que le seuil de volume pour les barres d'absence de demande/d'offre ou la largeur de l'écart pour les points culminants.

Conseils pour les débutants

Les débutants devraient se concentrer sur la compréhension des bases de VSA avant de commencer à trader. Cela inclut l'apprentissage des modèles clés, l'interprétation des données de volume et la pratique avec des comptes de démonstration.
Les livres des gourous du marché tels que Tom Williams et Richard Wyckoff peuvent être considérés comme un aide-mémoire pour l'analyse des volumes.
Les traders ont besoin de plateformes de trading fiables, dotées de capacités VSA, d'un bon logiciel graphique et de flux de données. Les coûts peuvent inclure des abonnements à des logiciels et du matériel pour une négociation efficace.

Conseils pour les traders expérimentés

Les traders expérimentés peuvent explorer les techniques sophistiquées de VSA, telles que la combinaison de plusieurs modèles de VSA et l'intégration de VSA avec des algorithmes de trading à haute fréquence.
L'optimisation des stratégies VSA implique des tests à rebours, l'ajustement des paramètres et l'utilisation de l'analyse statistique pour améliorer les performances.
L'étude permanente du marché est essentielle pour adapter les stratégies VSA. L'analyse des tendances du marché, des nouvelles et des indicateurs économiques aide les traders à garder une longueur d'avance.

Quels sont les avantages de l'utilisation de VSA dans le domaine du trading ?

VSA offre plusieurs avantages aux traders en leur permettant de mieux comprendre la dynamique du marché et d'améliorer leurs stratégies commerciales.

Identification des mouvements du marché par les traders professionnels
Amélioration du timing du marché
Confirmation des tendances et des revirements
Détection des manipulations de marché
Polyvalence sur l'ensemble des marchés et des échéances
Combinaison avec d'autres indicateurs techniques
Amélioration de la gestion des risques
Comprendre le sentiment du marché

Risques et avertissements

Risques liés à la négociation

VSA La négociation comporte des risques tels que la volatilité du marché, la mauvaise interprétation des signaux et les erreurs techniques.

Marché illiquide ou spéculatif

VSA fonctionne mieux sur les marchés où la liquidité est élevée et où les données sur les volumes sont fiables. Il peut ne pas être aussi efficace sur les marchés à faible liquidité ou à volume irrégulier, tels que certains marchés de crypto-monnaies ou les actions small-cap.

Faux signaux

Combinez l'ASV avec d'autres outils d'analyse technique et indicateurs. Testez à rebours vos stratégies pour évaluer leur performance historique.

Facteurs émotionnels et psychologiques

Élaborez un plan de trading solide qui comprend des règles d'entrée et de sortie basées sur les signaux de l'ASV. Utilisez des techniques de gestion du risque, telles que l'établissement d'ordres stop-loss et le dimensionnement des positions, pour contrôler les pertes potentielles.

Risques externes liés au marché

Restez informé des développements économiques et politiques mondiaux susceptibles d'affecter les marchés. Incorporez l'analyse fondamentale à VSA.

Avis d'expert

Les configurations de chandeliers et le site VSA peuvent aider à fixer des niveaux de stop-loss et de take-profit plus précis, améliorant ainsi la gestion des risques.

VSA Les stratégies de trading en chandeliers se sont avérées efficaces pour de nombreux traders, car elles permettent de mieux comprendre la dynamique du marché grâce à la relation entre le volume et le prix. Voici les points clés de leur efficacité :

Compréhension du sentiment du marché et de l'activité professionnelle
Précision accrue dans la prédiction des tendances et des renversements de tendance
Applicabilité à tous les marchés et à toutes les échéances
Combinaison de VSA avec d'autres indicateurs techniques

Bien que VSA offre des informations puissantes et puisse être très utile aux traders, sa complexité et sa courbe d'apprentissage abrupte peuvent poser des problèmes aux débutants. Cependant, grâce à une étude approfondie, à la pratique et à une approche prudente, les débutants peuvent progressivement intégrer VSA dans leurs stratégies de trading. Il est essentiel d'équilibrer VSA avec des techniques plus simples et une solide gestion des risques afin d'améliorer le succès de la négociation tout en minimisant les risques.

Conclusion

VSA Les stratégies de trading sont efficaces pour mieux comprendre la dynamique du marché, prédire les tendances et les retournements, et améliorer la gestion des risques.

N'oubliez pas que VSA :

fournit une confirmation précieuse des tendances et des renversements, augmentant ainsi la précision des décisions de trading ;
peut être appliqué à une variété de marchés et d'échéances, ce qui en fait un outil polyvalent pour une variété de stratégies de trading ;
nécessite une compréhension et une expérience approfondies pour interpréter correctement les signaux, et n'est pas toujours compris par les novices.

Leur polyvalence sur différents marchés et délais, combinée à la capacité de synergie avec d'autres indicateurs techniques, fait de VSA un outil puissant pour les traders. Toutefois, l'efficacité de VSA dépend de la capacité du trader à interpréter correctement les signaux et à les intégrer dans une stratégie de trading globale. N'oubliez pas qu'aucune méthode de trading n'est infaillible et que l'apprentissage et l'adaptation continus sont la clé du succès à long terme.

Foire aux questions

Qu'est-ce que VSA ?

VSA (Volume Spread Analysis) est une méthode d'analyse technique qui utilise les informations relatives au volume des transactions et au spread (la différence entre le plus haut et le plus bas d'une barre de prix) pour évaluer le sentiment du marché et prédire ses mouvements futurs. VSA a vu le jour sur les marchés boursiers au cours de la première moitié du XXe siècle. L'un des pionniers de l'analyse VSA était Richard Wyckoffet ses idées ont été développées par Tom Williams dans le système utilisé aujourd'hui.

VSA est-elle une bonne méthode pour les débutants ?

VSA L'analyse des écarts de volume (Volume Spread Analysis) est une méthode complexe qui nécessite une compréhension profonde du marché et de la psychologie du trading. Elle exige une discipline stricte et le respect des signaux. Vous devez être prêt à aller à l'encontre de la foule et à effectuer des transactions qui peuvent sembler illogiques aux traders traditionnels. VSA doit être combiné avec d'autres méthodes d'analyse technique et fondamentale. Toutefois, les bénéfices réalisés grâce aux transactions correctes sur VSA peuvent justifier les efforts déployés.

Quels actifs peuvent être négociés avec VSA ?

VSA Les actifs optimaux pour VSA sont les actions et les contrats à terme, car des informations complètes sur les échanges sont disponibles pour ces actifs. Les ASV peuvent être utilisés pour négocier des devises, bien que cela puisse être plus compliqué en raison de la structure décentralisée de ce marché. VSA sur les cryptocurrencies est considéré comme une méthode de négociation moins rentable.

Comment utiliser VSA avec d'autres indicateurs techniques ?

VSA peut être efficacement combiné avec divers outils techniques, mais uniquement avec ceux qui complètent la logique de la méthode plutôt que de la contredire. Par exemple, les indicateurs de volume (On-Balance Volume), l'indice d'accumulation/distribution (A/D), Volume Weighted Average Price (VWAP). Les moyennes mobiles régulières et les indicateurs de volatilité sont également utiles.

L'équipe qui a travaillé sur l'article

Andrey Mastykin est un auteur, un rédacteur et un stratège de contenu expérimenté qui travaille pour Traders Union depuis 2020. En tant que rédacteur, il est méticuleux en ce qui concerne la vérification des faits et l'exactitude de toutes les informations publiées sur la plateforme Traders Union. Andrey se concentre sur l'éducation des lecteurs sur les récompenses potentielles et les risques impliqués dans le trading des marchés financiers.

Il est fermement convaincu que l'investissement passif est une stratégie plus adaptée à la plupart des individus. L'approche conservatrice d'Andrey et l'importance qu'il accorde à la gestion des risques trouvent un écho auprès de nombreux lecteurs, ce qui fait de lui une source d'informations financières digne de confiance.

De plus, Andrey est membre de l'Union nationale des journalistes d'Ukraine (carte de membre n°4574, certificat international UKR4492).

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