Le migliori strategie di media mobile da conoscere - Traders Union
L'uso delle medie mobili è popolare sia per i trader che per gli investitori. Smussando i dati relativi ai prezzi in un determinato periodo, le medie mobili possono aiutare i trader a identificare le tendenze, a individuare potenziali punti di entrata e di uscita e a valutare la direzione generale del mercato. Le strategie di crossover delle medie mobili, in particolare, hanno guadagnato una notevole popolarità tra i trader, in quanto forniscono un chiaro segnale su quando entrare o uscire da un'operazione. In questo articolo, gli esperti di TU esplorano alcune delle migliori strategie di incrocio delle medie mobili e come possono essere applicate a vari scenari di trading.
Secondo gli esperti di Traders Union, le migliori strategie di incrocio delle medie mobili sono:
La strategia di entrata con la media mobile a nastro.
La strategia Golden Cross.
La strategia 13-EMA e 26-EMA.
La strategia Death Cross.
Che cos'è una media mobile?
Le medie mobili sono comunemente utilizzate nell'analisi tecnica per aiutare i trader a identificare le tendenze e i potenziali punti di entrata e uscita dai mercati. Vengono calcolate prendendo la media di un insieme di valori numerici su una lunghezza o un sottoinsieme predefinito. Man mano che vengono aggiunti nuovi dati, l'insieme dei valori si sposta in avanti, con il primo elemento della serie di medie mobili ottenuto dalla media del sottoinsieme iniziale dei valori numerici.
Le medie mobili possono essere calcolate utilizzando diverse durate o periodi di ripensamento, che vanno dai minuti alle ore, a seconda delle preferenze del trader. Tuttavia, è importante notare che le medie mobili sono indicatori ritardatari, in quanto utilizzano dati storici per calcolare la media.
Le medie mobili più rapide, con periodi di ritorno più brevi, rispondono in genere più velocemente alle variazioni del mercato rispetto alle medie mobili più lente con periodi di ritorno più lunghi. Inoltre, le medie mobili veloci sono meno reattive alle variazioni di prezzo giornaliere e sono utili per il trading a breve termine.
Secondo gli analisti, le medie mobili sono comunemente applicate ai prezzi delle azioni e dei derivati, ai rendimenti percentuali, ai rendimenti e ai volumi di trading nei mercati finanziari. Comprenderle è fondamentale per i trader che vogliono migliorare le proprie performance di trading. Utilizzando le medie mobili, i trader possono identificare le tendenze e i potenziali punti di entrata e di uscita, prendere decisioni informate e migliorare le loro possibilità di successo sui mercati.
Tipi di medie mobili
Tipi di medie mobili
Le medie mobili possono essere calcolate con diversi metodi e i trader possono scegliere il tipo di media mobile più adatto alla loro strategia di trading. Ecco alcuni dei tipi più comuni di medie mobili, identificati dai nostri esperti:
Media mobile semplice (SMA): La media mobile semplice viene calcolata prendendo la somma dei valori numerici in un periodo definito e dividendola per il numero di valori nel sottoinsieme. È un metodo di base per calcolare le medie mobili ed è comunemente utilizzato dai trader.
Media mobile ponderata (WMA): La media mobile ponderata attribuisce un peso maggiore ai dati recenti del sottoinsieme, rendendola più reattiva ai cambiamenti del mercato. I trader che desiderano dare maggiore importanza ai dati di prezzo recenti possono preferire la WMA alla SMA.
Media mobile esponenziale (EMA): La media mobile esponenziale è simile alla WMA, ma attribuisce un peso ancora maggiore ai dati più recenti. Questo la rende la più reattiva dei tre metodi ai cambiamenti del mercato. I trader che vogliono essere più reattivi ai cambiamenti del mercato possono preferire l'EMA alla SMA e alla WMA.
Media mobile smussata (SMMA): La media mobile smussata viene calcolata mediando la somma della media mobile precedente con il valore numerico attuale. Rispetto alla SMA, si ottiene una curva più morbida, utile per identificare le tendenze a lungo termine.
Media mobile adattiva (AMA): La media mobile adattiva regola la sua sensibilità alle variazioni del mercato in base alla volatilità del titolo negoziato. È progettata per essere più reattiva in condizioni di mercato volatili e meno reattiva in condizioni di mercato stabili.
Le 4 migliori strategie di media mobile
Gli esperti hanno identificato le 4 migliori strategie a media mobile come le seguenti:
Strategia di entrata con media mobile a nastro
Questa strategia utilizza generalmente una combinazione di 5-8-13 medie mobili semplici (SMA) su un grafico a due minuti per individuare le tendenze più forti e acquistare o vendere allo scoperto sulle oscillazioni del mercato. I trader possono entrare in una posizione di acquisto o di vendita a seconda della direzione del trend quando i nastri si allineano e indicano una tendenza al rialzo o al ribasso. Se i nastri si livellano e il prezzo attraversa frequentemente il nastro in un mercato variabile, i trader dovrebbero attendere che i nastri si riallineino con un aumento o una diminuzione, indicando più spazio tra le linee.
Strategia di ingresso della media mobile a nastro
Strategia Golden Cross
In questa strategia, i trader cercano che la media mobile semplice a 50 giorni incroci la media mobile semplice a 200 giorni e si mantenga al di sopra di essa fino alla fine della giornata. Se questo fenomeno prevale, si prevede un movimento rialzista. In poche parole, i trader possono entrare in una posizione lunga quando la media mobile semplice a 50 giorni chiude sopra la media mobile semplice a 200 giorni. Per uscire dalla posizione, gli operatori devono attendere che la SMA a 50 giorni chiuda al di sotto della SMA a 200 giorni, che rappresenta un segnale ribassista.
Strategia Golden Cross
Strategia 13-EMA e 26-EMA
Questa strategia prevede il tracciamento della 13-EMA e della 26-EMA su un grafico per identificare potenziali inversioni di tendenza. Quando la 13-EMA incrocia la 26-EMA, indica una tendenza rialzista e i trader possono entrare in una posizione lunga. Quando la 13-EMA incrocia la 26-EMA, indica una tendenza ribassista e i trader dovrebbero uscire dalle loro posizioni lunghe.
Strategia 13-EMA e 26-EMA
Strategia Death Cross
Questa strategia consiste nell'osservare quando la media mobile a breve termine (ad esempio, 50 giorni) di un titolo incrocia una media mobile a lungo termine (ad esempio, 200 giorni), indicando la transizione da un mercato toro a un mercato orso. Quando i trader osservano questo segnale, dovrebbero considerare di chiudere le loro posizioni lunghe o anche di prendere una posizione di vendita corta per ottenere un profitto.
Strategia Death Cross
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Come utilizzare correttamente le medie mobili?
Le medie mobili possono essere strumenti potenti per i trader per identificare le tendenze e i potenziali punti di entrata e uscita dai mercati. Tuttavia, è importante utilizzarle correttamente per prendere decisioni informate e migliorare potenzialmente la propria performance di trading. Ecco alcuni consigli per utilizzare le medie mobili in modo efficace:
Scegliere il tipo giusto di media mobile: Come già detto, esistono diversi tipi di medie mobili, come SMA, WMA, EMA, SMMA e AMA. Scegliete il tipo più adatto alla vostra strategia di trading e che vi aiuti a raggiungere i vostri obiettivi.
Scegliere il giusto periodo di riferimento: Il periodo di riferimento è la durata del calcolo della media mobile. La scelta del giusto periodo di riferimento dipende dalle preferenze del trader e dall'uso che si intende fare della media mobile. Un periodo di lookback più lungo può dare luogo a una curva più regolare e aiutare a identificare le tendenze a lungo termine, mentre un periodo di lookback più breve può essere più reattivo alle variazioni di mercato a breve termine.
Utilizzare più medie mobili: L'utilizzo di più medie mobili di diversa durata può aiutare a identificare le diverse tendenze e i potenziali punti di entrata e uscita. Ad esempio, un trader può utilizzare una media mobile a breve termine per identificare le tendenze a breve termine e una media mobile a lungo termine per identificare le tendenze a lungo termine.
Utilizzare le medie mobili in combinazione con altri strumenti tecnici: Le medie mobili possono essere utilizzate in combinazione con altri strumenti tecnici, come le bande di Bollinger e l'indice di forza relativa (RSI), per fornire un quadro più completo del mercato.
Prestare attenzione ai livelli di supporto e resistenza: Le medie mobili possono essere utilizzate per determinare i livelli di supporto e resistenza, che possono aiutare i trader a identificare i potenziali punti di entrata e uscita.
Monitorate e correggete regolarmente le vostre medie mobili: Le condizioni di mercato possono cambiare rapidamente ed è importante monitorare e regolare regolarmente le medie mobili per riflettere questi cambiamenti.
Le medie mobili sono efficienti?
L'efficacia delle medie mobili può variare a seconda del tipo e della durata della media mobile utilizzata. Ecco cosa hanno rivelato le recenti ricerche sull'efficienza delle medie mobili nel trading:
Le medie mobili esponenziali (EMA) hanno un rendimento complessivo migliore rispetto alle medie mobili semplici (SMA): Le EMA pesano maggiormente i prezzi recenti rispetto a quelli precedenti, rendendole più reattive ai cambiamenti del mercato. Questo le rende complessivamente una scelta migliore per i trader.
Le EMA a breve e lungo termine generano i rendimenti di trading incrociati più elevati: ETF HQ ha testato un numero enorme di combinazioni di medie mobili utilizzando 300 anni di dati giornalieri e settimanali di 16 indici globali. È emerso che il trading sugli incroci delle EMA a 13 e 48,5 giorni ha generato i maggiori rendimenti per i trader.
Le convenzionali SMA a 50 e 200 giorni potrebbero non essere le migliori medie da negoziare: mentre le SMA a 50 e 200 giorni sono comunemente utilizzate per determinare i crossover, recenti ricerche suggeriscono che i trader potrebbero trarre vantaggio dall'utilizzo di EMA a più breve termine.
In sintesi, le medie mobili possono essere strumenti efficaci per i trader se utilizzate correttamente. Gli esperti suggeriscono che le EMA sono generalmente più efficaci delle SMA e che i trader possono trarre vantaggio dall'utilizzo di EMA a breve e a lungo termine per generare i più alti rendimenti da crossover trading. È importante che i trader monitorino e modifichino regolarmente le loro medie mobili per riflettere i cambiamenti del mercato e migliorare le loro possibilità di successo.
Vediamo ora come gli esperti hanno suddiviso questo strumento di analisi tecnica in pro e contro.
👍 Pro
• Identificazione delle tendenze del mercato: Le medie mobili possono aiutare i trader a identificare se il mercato è in una tendenza al rialzo o al ribasso in base alla posizione del prezzo rispetto alla media mobile.
• Identificazione dei punti di entrata e di uscita: I trader possono utilizzare le medie mobili per identificare potenziali punti di entrata e di uscita in base alle tendenze del mercato.
• Agire come punti di supporto e resistenza: Le medie mobili possono anche fungere da livelli di supporto o resistenza nel mercato.
• Appianano i dati di prezzo: Le medie mobili aiutano a livellare i dati di prezzo in un determinato periodo, rendendo l'indicatore più sensibile alle informazioni nuove e aggiornate e migliorando potenzialmente le previsioni.
👎 Contro
• Generazione di falsi segnali in mercati volatili o laterali: Quando l'azione dei prezzi diventa fluttuante o si muove all'interno di un intervallo stabile, le medie mobili possono generare falsi segnali, causando potenziali perdite.
• Scarsa performance in mercati fluttuanti o oscillanti: Le medie mobili tendono a funzionare meglio in condizioni di forte tendenza, ma possono avere un rendimento scarso in mercati fluttuanti o oscillanti, richiedendo ai trader di adattare il time frame o di utilizzare indicatori aggiuntivi per confermare le tendenze.
• Non adatto a tutti gli stili di trading: Le medie mobili potrebbero non essere l'indicatore migliore per tutti gli stili di trading e i trader potrebbero dover sperimentare diversi indicatori e strategie per trovare quello che funziona meglio per loro.
Opinione dell'esperto
Ritengo che le strategie di incrocio delle medie mobili possano essere strumenti efficaci se applicate correttamente.
Secondo la mia esperienza, la combinazione di più time frame e classi di attività è un buon modo per migliorare questo approccio. Ad esempio, l'osservazione dei crossover su grafici giornalieri e a 4 ore, o su coppie di valute correlate, può aiutare a confermare i segnali. Questa analisi multi-timeframe e multi-asset fornisce un quadro più olistico dell'andamento complessivo del mercato.
In secondo luogo, le medie mobili hanno bisogno di una volatilità e di un volume di mercato sufficienti per fornire segnali affidabili. In mercati con oscillazioni o bassa volatilità, possono generare molto rumore indesiderato. È meglio aspettare che si sviluppino tendenze più chiare prima di effettuare operazioni. L'impazienza può provocare operazioni a strappo.
In terzo luogo, la combinazione delle medie mobili con altri indicatori può aiutare a confermare i segnali e a filtrare i falsi positivi. Mi piace vedere i picchi di volume e i pattern di candele che supportano i segnali di crossover. Anche gli indicatori degli oscillatori (MACD, RSI, stocastico) aiutano a valutare il cambiamento di momentum e la forza delle tendenze.
DOMANDE FREQUENTI
Qual è il miglior crossover di medie mobili?
Il miglior crossover di medie mobili dipende dagli obiettivi, dalle preferenze e dallo stile di trading del singolo trader. Tuttavia, recenti ricerche suggeriscono che l'utilizzo di una combinazione di medie mobili esponenziali (EMA) a breve e lungo termine può generare i più alti rendimenti di trading crossover.
Il crossover delle medie mobili è una buona strategia?
Il crossover delle medie mobili può essere una buona strategia per i trader che cercano di identificare le tendenze e i potenziali punti di entrata e uscita dai mercati. Tuttavia, come ogni strategia di trading, presenta vantaggi e svantaggi e i trader dovrebbero valutare attentamente i propri obiettivi e la propria tolleranza al rischio prima di implementare la strategia.
Qual è la strategia della media mobile di maggior successo?
La strategia della media mobile più efficace dipende dagli obiettivi, dalle preferenze e dallo stile di trading del singolo trader. Tuttavia, recenti ricerche suggeriscono che l'utilizzo di una combinazione di medie mobili esponenziali (EMA) a breve e lungo termine può generare i più alti rendimenti di trading crossover.
Che cos'è una strategia di crossover con medie mobili veloci?
Una strategia di crossover con medie mobili veloci prevede l'utilizzo di medie mobili a breve termine per identificare potenziali punti di ingresso e di uscita dai mercati. Questa strategia è progettata per essere più reattiva ai cambiamenti del mercato e può generare profitti rapidi sulle oscillazioni dei contatori. Tuttavia, può anche essere più rischiosa a causa della natura a breve termine delle medie mobili utilizzate.
Glossario per trader alle prime armi
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1
Trading di criptovalute
Il cripto trading prevede l'acquisto e la vendita di criptovalute, come Bitcoin, Ethereum o altri asset digitali, con l'obiettivo di trarre profitto dalle fluttuazioni dei prezzi.
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2
Bande di Bollinger
Le bande di Bollinger (BBands) sono uno strumento di analisi tecnica composto da tre linee: una media mobile centrale e due bande esterne che di solito sono impostate a una deviazione standard dalla media mobile. Queste bande aiutano i trader a visualizzare la potenziale volatilità dei prezzi e a identificare le condizioni di ipercomprato o ipervenduto del mercato.
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3
Indice
L'indice nel trading è la misura della performance di un gruppo di azioni, che può includere le attività e i titoli in esso contenuti.
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4
Leva
La leva finanziaria del Forex è uno strumento che consente ai trader di controllare posizioni più ampie con un capitale relativamente piccolo, amplificando i potenziali profitti e perdite in base al rapporto di leva scelto.
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5
Criptovalute
La criptovaluta è un tipo di valuta digitale o virtuale che si basa sulla crittografia per la sicurezza. A differenza delle valute tradizionali emesse dai governi (valute fiat), le criptovalute operano su reti decentralizzate, tipicamente basate sulla tecnologia blockchain.
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Il team che ha lavorato sull'articolo
Chinmay Soni è un analista finanziario con oltre 5 anni di esperienza nel lavoro con azioni, Forex, derivati e altri asset. In qualità di fondatore di una società di ricerca boutique e ricercatore attivo, si occupa di vari settori e campi, fornendo approfondimenti supportati da dati statistici. È anche un educatore nel campo della finanza e della tecnologia.
Come autore per Traders Union, contribuisce con le sue profonde intuizioni analitiche su vari argomenti, tenendo conto di vari aspetti.