Principali indicatori di volume nel trading

I volumi di mercato sono spesso ignorati dai trader principianti; raramente vengono utilizzati nelle strategie di trading e, di conseguenza, si forma l'impressione che non siano necessari, poiché gli indicatori di tendenza e gli oscillatori si completano bene a vicenda. La comprensione che si tratta di un'illusione arriva con l'esperienza. Esiste una nozione di Volume Spread Analysis (VSA) nel trading professionale, che si distingue dall'analisi tecnica classica e dai sistemi di grafici dei modelli di Price Action.

In questa recensione imparerai:

• Quali volumi sono nel trading e perché devono essere considerati nelle strategie.

• Quali indicatori sono i migliori per valutare i volumi.

• Cosa sono strumenti simili; i loro pro e contro.

I migliori indicatori di volume nel trading

Ci sono volumi orizzontali e verticali nel trading:

• Volumi orizzontali mostrano il volume delle posizioni chiuse a un certo livello di prezzo. Se il volume delle transazioni cresce costantemente a un certo prezzo, significa che questo livello è il livello chiave di supporto o resistenza per la maggioranza.

• Volumi verticali mostrano il volume delle posizioni chiuse in un certo periodo di tempo. Se i volumi aumentano nel periodo di tempo, indica che l'interesse degli investitori verso un asset sta crescendo, la volatilità sta aumentando così come la forza del trend. La crescita dei volumi è spesso accompagnata dalla rottura dei livelli chiave di supporto e resistenza.

La maggior parte degli indicatori standard delle piattaforme di trading valutano i volumi di mercato verticali.

Volumi

Questo è un indicatore classico che mostra l'attività degli operatori di mercato e il numero di transazioni effettuate da loro. È disegnato sotto il prezzo come un istogramma. Il colore verde della barra indica che il volume della candela attuale è superiore al volume della candela precedente. Se il volume della candela attuale è inferiore, la barra è rossa.

Formula di calcolo: volume = numero di posizioni chiuse nel periodo di tempo selezionato.

Segnali dell'indicatore:

• La crescita costante delle barre può indicare un aumento dei volumi, confermando così la forza della tendenza al rialzo o al ribasso.

• Volumi anormalmente alti (barre alte dell'istogramma) possono indicare la fine della tendenza.

• Un'impennata improvvisa dei volumi può indicare una correzione locale con successiva continuazione della tendenza.

• Barre rosse sequenziali in una tendenza al rialzo possono indicare che i market maker stanno sostenendo artificialmente una tendenza al rialzo quando i volumi stanno diminuendo. È possibile che la tendenza finisca presto.

Indicatore dei volumi

Quasi in tutte le aree di grande crescita dei volumi, si osserva un movimento di tendenza di una certa forza. L'indicatore praticamente non ha impostazioni e quindi richiede una conferma del segnale aggiuntiva.

Money Flow Index (MFI)

Money Flow Index è un indicatore che mostra il tasso al quale il denaro fluisce dentro e fuori da un'attività. Il principio di interpretazione dei segnali dell'indicatore è simile al RSI, con l'unica differenza che anche i volumi sono presi in considerazione nel MFI.

Formula di calcolo:

• Flusso Flow = Prezzo Tipico * Volume. Il prezzo tipico è la media aritmetica dei prezzi Massimo, Minimo, Chiusura.

• Calcolo del flusso di denaro. Se il prezzo tipico della candela corrente è superiore a quello precedente, il flusso è positivo, e se è inferiore, il flusso è negativo.

• MR = Flusso positivo/Flusso negativo. Prima del calcolo, tutti i flussi nel numeratore e nel denominatore vengono sommati. Il numero di flussi corrisponde al periodo specificato nelle impostazioni.

• MFI = 100 – (100/(1-MR)).

MFI e RSI indicatori

MFI è l'indicatore superiore, e RSI è quello inferiore. Puoi vedere nel grafico che il MFI reagisce più bruscamente ai movimenti forti, mentre il RSI appare più uniforme. I segnali di entrambi gli indicatori sono gli stessi: uscita dalla zona di ipercomprato/ipervenduto – inversione di prezzo; impennate brusche – movimento di tendenza forte, divergenza – inversione di prezzo nella direzione della tendenza, rottura del livello zero – conferma della tendenza. Gli indicatori danno anche segnali falsi, quindi è necessario regolare il periodo per l'asset specifico e filtrarli con altri strumenti.

On Balance Volume (OBV)

Questo è uno dei migliori indicatori di volume di trading. Collega il volume e la variazione di prezzo che ha accompagnato quel volume. Il valore dell'indicatore viene calcolato come segue. Indicatore OBV confronta i prezzi di chiusura attuali e precedenti. Se il prezzo di chiusura attuale è più alto, il volume attuale viene aggiunto a quello precedente, e se è più basso, il volume attuale viene sottratto, e se è uguale, il valore del volume non cambia.

Segnali principali degli indicatori:

• Conferma del trend. Il prezzo sta salendo insieme alla linea dell'indicatore – il trend è confermato.

• Divergenza. La divergenza tra il valore dell'indicatore e il prezzo. L'indicatore è anticipatore, quindi, in caso di divergenza, ci si dovrebbe aspettare un'inversione del prezzo nella direzione dell'indicatore.

• Rottura di un livello orizzontale forte e visibile da parte dell'indicatore, movimento brusco verso l'alto o verso il basso.

OBV Indicatore

Su una scala più piccola, puoi vedere che l'indicatore conferma tendenze forti. Tuttavia, i movimenti forti devono essere confrontati con gli intervalli precedenti. L'uscita dell'indicatore dal suo corridoio di movimento standard è un forte segnale di conferma.

Accumulation/Distribution Indicator (A/D)

L'indicatore è stato sviluppato basandosi sull'On Balance Volume e ha molto in comune con esso. Tiene conto anche del valore del volume della candela precedente.

Formula di calcolo: A/D(i) = ((Prezzo di chiusura (i) – Minimo(i)) – (Massimo(i) – Prezzo di chiusura (i)) * Volume(i) / (Minimo.(i) – Massimo (i)) + A/D(i-1)

A/D e OBV indicatori

L'indicatore A/D è il grafico superiore e OBV è quello inferiore. Sul trend a lungo termine, mostrano gli stessi segnali, con lievi differenze nelle correzioni locali.

Volume Weighted Average Price (VWAP)

Volume Weighted Average Price è uno degli indicatori derivati delle medie mobili che tiene conto dei volumi di trading. L'indicatore calcola la media dei prezzi per il periodo specificato, tenendo conto dei volumi di trading di ciascuna area di prezzo (candela) per il periodo selezionato nelle impostazioni. Non è incluso nel set standard di indicatori.

Formula di calcolo: SOMMA (Volume*Prezzo)/SOMMA Volume

Per impostazione predefinita, il Prezzo è il prezzo tipico, calcolato come (Prezzo massimo + Prezzo minimo + Prezzo di chiusura)/3

Segnali dell'indicatore:

• Posizione del prezzo rispetto alla linea dell'indicatore. Il prezzo sopra l'indicatore per un lungo periodo indica una tendenza al rialzo, sotto – una tendenza al ribasso. Più il prezzo si allontana dalla linea di tendenza, più è probabile che il prezzo si inverta.

• La rottura della linea dell'indicatore da parte del prezzo verso l'alto indica una tendenza al rialzo, verso il basso – una tendenza al ribasso. Modelli e altri strumenti sono utilizzati per confermare il segnale. Se il prezzo attraversa VWAP più volte, senza allontanarsi dalla linea dell'indicatore, il mercato è piatto.

Volume Weighted Average Price

L'indicatore mostra bene le tendenze a lungo termine. Viene utilizzato solo come indicatore ausiliario, confermando i segnali. Una delle opzioni strategiche è aggiungere diversi indicatori VWAP con periodi differenti e cercare i loro intervalli di convergenza/divergenza. Il restringimento di tutti i VWAP è un segnale per l'inizio di un nuovo trend.

Chaikin Oscillator

Questo è un oscillatore non standard che è un derivato dell'indicatore A/D, che utilizza i valori delle medie mobili. Formula di calcolo: la differenza delle medie mobili esponenziali, che sono costruite dal valore attuale di A/D. Le EMA hanno periodi diversi – per impostazione predefinita, c'è una differenza tra la EMA veloce (3) e la EMA lenta (10). Il segnale più forte è quando l'oscillatore raggiunge i suoi estremi precedenti con un'inversione successiva. Questo significa che l'indicatore non è riuscito a superare il valore precedente e sta invertendo.

Chaikin Oscillator

Senza la selezione delle impostazioni, l'indicatore fornisce molti falsi segnali. Nota che vengono presi in considerazione solo i movimenti dell'oscillatore dai suoi massimi/minimi.

La nozione di volumi di mercato nel trading

Il prezzo di mercato cambia quando l'equilibrio tra domanda e offerta si sposta da un lato. Ad esempio, ci sono acquirenti pronti a comprare 10 unità di un bene a USD 100. Tuttavia, i venditori sono disposti a vendere solo 3 unità a questo prezzo. I venditori quindi aumentano il prezzo a USD 120. Per questo prezzo, gli acquirenti sono pronti a comprare solo 5 unità. I venditori aumentano il prezzo a USD 130, e gli acquirenti sono pronti a comprare solo 3 unità di un bene. Il mercato è in equilibrio.

Domanda. Pensi che il volume di scambio sia importante in questo caso? Conta quante unità di un asset spostano il prezzo da USD 100 a USD 130: 10 unità o 10.000 unità? Oppure è solo il fatto che il prezzo è aumentato di 30 USD che conta?

Ecco la risposta a questa domanda in diverse parti:

• Considerare i volumi è importante, ma non sempre necessario. Molto dipende dalla strategia. Gli indicatori Standard sono costruiti sulle statistiche dei periodi passati, dove le variazioni di volume sono già incluse automaticamente. D'altra parte, un cambiamento del volume può indicare una pausa temporanea o, al contrario, un aumento dell'attività dei trader, cioè un segnale di conferma.

• Su intervalli a breve termine, gli indicatori di volume sono meno efficaci rispetto a quelli a lungo termine. Un forte aumento del volume delle transazioni sul timeframe M1 può indicare che un importante market maker è entrato nel mercato, interessato alla speculazione a breve termine. A lungo termine, i market maker non hanno un impatto così significativo sul mercato.

• I volumi sono più importanti nel mercato azionario che nel mercato Forex.

Combinare gli indicatori di volume con altri strumenti

Combinare gli indicatori di volume con altri strumenti di trading può migliorare significativamente il tuo processo decisionale e aiutarti ad avere una maggiore convinzione nelle tue operazioni. Esaminiamo le considerazioni chiave relative a questa idea:

• I trader spesso si precipitano nei breakout senza controllare il volume. Per assicurarsi che un breakout sia reale, combina il volume con indicatori di tendenza come le Moving Averages o l'ADX. Quando vedi un aumento del volume insieme a un breakout del prezzo, conferma un forte slancio, rendendo il breakout più affidabile e aumentando le possibilità di un movimento sostenuto.

• Controlla gli aumenti di volume nelle zone di ipercomprato/ipervenduto. Abbina gli indicatori di volume con oscillatori come RSI o Stochastic. Quando il volume aumenta mentre l'oscillatore è nella zona di ipercomprato o ipervenduto, potrebbe segnalare che un'inversione è vicina. Ad esempio, un RSI in aumento nella zona di ipercomprato con un picco di volume potrebbe mostrare che la pressione d'acquisto sta diminuendo.

• Combina il volume con indicatori di volatilità per gestire il rischio. Il volume abbinato a indicatori di volatilità come le Bollinger Bands o l'ATR ti aiuta a valutare la forza del mercato e a gestire il rischio. Se il prezzo si muove verso le bande esterne con un aumento del volume, potrebbe segnalare un movimento esplosivo. Questa combinazione aiuta a impostare livelli di stop-loss più intelligenti basati su quanto è volatile il mercato.

• Usa il volume per verificare il supporto/resistenza. Il volume è fondamentale per confermare se i livelli di supporto o resistenza reggeranno. Quando il prezzo si avvicina a un livello importante e il volume aumenta, è spesso un segno che il livello si romperà o reggerà con più convinzione. Combinare il volume con il supporto e la resistenza ti aiuta a cronometrare le tue entrate e uscite in modo più efficace.

• Aggiungi volume ai pattern a candele per maggiore fiducia. I pattern a candele sono più affidabili quando supportati dal volume. Ad esempio, un pattern engulfing rialzista con volume in aumento segnala un forte interesse d'acquisto. Il volume aggiunto conferma il pattern, dandoti più fiducia che il movimento reggerà.

Migliori broker 2026

Scegliere il broker giusto è cruciale per un trading efficace, soprattutto quando si utilizzano gli indicatori di volume. In questa sezione, evidenziamo i migliori broker del 2026, concentrandoci sulle loro caratteristiche, piattaforme di trading e supporto per strumenti analitici avanzati per aiutarti a massimizzare il tuo potenziale di trading.

Rischi e avvertenze

• I nuovi trader spesso pensano che i picchi di volume segnalino un breakout. Tuttavia, un alto volume può verificarsi durante la consolidazione o i falsi breakout, portando a segnali falsi. Per evitare ciò, abbina sempre i picchi di volume ad altri strumenti come price action per confermare se il breakout è reale.

• Concentrarsi troppo sul volume senza vedere il quadro generale. Gli indicatori di volume ti danno preziose informazioni, ma sono più efficaci quando consideri la tendenza generale del mercato. Un alto volume durante una tendenza spesso mostra slancio, ma in un mercato limitato potrebbe essere solo rumore. Controlla la tendenza più ampia e il sentimento del mercato prima di prendere una decisione.

• Pensare che un basso volume significhi nessuna opportunità di mercato. Un basso volume non indica sempre un mercato tranquillo. Movimenti bruschi possono ancora verificarsi quando il basso volume coincide con notizie o eventi importanti. Invece di evitare condizioni di basso volume, sii pronto ad agire quando individui i segnali giusti con la tua strategia.

• Gli indicatori di volume possono seguire l'azione dei prezzi. Tieni presente che molti indicatori di volume sono in ritardo rispetto ai movimenti dei prezzi, poiché dipendono da dati passati. Non fare affidamento solo sui segnali di volume per le entrate in tempo reale; usali insieme all'azione dei prezzi o ad altri indicatori per prendere decisioni più informate.

• Usare troppi indicatori di volume può confonderti. I principianti spesso cercano di utilizzare più indicatori di volume, pensando che più dati diano loro maggiore chiarezza. Questo può effettivamente rendere la tua analisi poco chiara. Attieniti a uno o due indicatori di volume che funzionano con la tua strategia e abbinali ad altri strumenti come linee di tendenza per mantenere le cose semplici e attuabili.

Utilizza gli indicatori di volume per individuare inversioni e convalidare breakout nel trading

Anastasiia Chabaniuk Redattore di contenuti educativi

Un uso spesso ignorato degli indicatori di volume è come aiutano a individuare le inversioni. Il volume non indica solo la forza di un trend; mostra anche quando quel trend sta perdendo potenza. Molti principianti trascurano questo aspetto e si concentrano solo sui picchi di volume durante i movimenti di tendenza. Ma quando si vede un aumento del volume durante un ritracciamento, potrebbe indicare un'inversione, offrendo l'opportunità di entrare o uscire dal trade in anticipo. Combina il volume con l'azione del prezzo o i pattern delle candele per un ulteriore livello di conferma, poiché gli aumenti di volume spesso precedono movimenti di prezzo significativi.

Un altro consiglio chiave è usare il volume per filtrare i falsi breakout. I trader spesso si lanciano nei breakout senza controllare il volume. Se il breakout avviene con un basso volume, potrebbe non reggere. Invece, aspetta che il prezzo superi i livelli chiave con un aumento del volume — è più probabile che sia un movimento forte. Controlla sempre il volume per confermare i breakout, poiché questo può proteggerti dall'essere intrappolato in un falso movimento che si inverte rapidamente.

Conclusione

Gli indicatori di volume sono strumenti essenziali per comprendere l'attività del mercato e migliorare le strategie di trading. Analizzando i cambiamenti nel volume, questi indicatori forniscono informazioni chiave sulla forza del trend, potenziali inversioni e il momentum del mercato. Che si utilizzino strumenti standard come OBV o opzioni avanzate come Volume Profile, i trader possono combinarli con altri indicatori per prendere decisioni più informate e migliorare i loro risultati di trading.

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Il team che ha lavorato sull'articolo

Rinat Gismatullin

Autore di Traders Union

Rinat Gismatullin è un imprenditore ed esperto di business con 9 anni di esperienza nel trading. Si focalizza sugli investimenti a lungo termine, ma fa anche il trading intraday.

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Indice

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La criptovaluta è un tipo di valuta digitale o virtuale che si basa sulla crittografia per la sicurezza. A differenza delle valute tradizionali emesse dai governi (valute fiat), le criptovalute operano su reti decentralizzate, tipicamente basate sulla tecnologia blockchain.