Che cos'è il Fair Value Gap (FVG) nel Forex Trading?
Il fair value gap nel Forex si riferisce alla discrepanza tra il tasso di cambio di una coppia di valute e il suo fair value calcolato. I trader cercano spesso opportunità per sfruttare questo divario, poiché ritengono che nel tempo i tassi di cambio tendano a convergere verso i loro valori equi.
Il Fair Value Gap (FVG) nel Forex trading è la discrepanza tra il prezzo di mercato attuale di una valuta e il suo valore intrinseco percepito. Il concetto di FVG è molto popolare tra i trader, ma presenta notevoli svantaggi. Vediamo di saperne di più sul FVG.
I 3 termini principali di questo articolo:
Mean Reversal - strategia di trading che presuppone che il prezzo di un'attività tenda a tornare alla sua media storica o al suo prezzo medio nel corso del tempo dopo essersi discostato da esso, creando potenziali opportunità di acquisto o di vendita.
L'analisi fondamentale è la valutazione del valore di un'attività in base a fattori quali gli indicatori economici, la salute finanziaria e gli eventi geopolitici.
L'analisi tecnica è lo studio dei dati storici dei prezzi e dei modelli dei grafici per prevedere i movimenti futuri dei prezzi.
Cosa Significa il Fair Value Gap? Spiegazione in Parole Semplici
Il fair value gap (FVG) nel Forex trading si riferisce alla differenza tra il prezzo corrente di mercato di una coppia di valute e il suo prezzo stimato in base a fattori economici o al ritorno alla media (mean reversion) dell'analisi tecnica. Il prezzo di mercato varia significativamente da questo “fair value” stimato, il che potrebbe influenzare una potenziale opportunità di trading.
Diversi fattori possono causare il verificarsi di FVG che accade spesso a causa del sentiment del mercato, di notizie economiche o di eventi geopolitici. Il ciò comporta temporaneamente l’aumento o il ribasso del prezzo di una valuta rispetto al suo valore fondamentale. Questo squilibrio può essere sfruttato dai trader che cercano di trarre profitto dalle correzioni dei prezzi.
Come Individuare un FVG
Ci sono vari approcci al trading con fair value gap (FVG). Uno si basa sull'analisi fondamentale, in cui i trader valutano la differenza tra il prezzo di mercato e il valore fondamentale di un asset. I trader reagiscono agli eventi che potrebbero influenzare tali fattori fondamentali. Un altro approccio si basa sull’analisi tecnica, in cui i trader studiano i dati storici sui prezzi e i modelli grafici per identificare squilibri significativi di prezzo.
FVG nell’analisi fondamentale Forex
Facciamo un esempio. Un modello indica che l’intervallo (range) del fair value di una coppia di valute è compreso tra 1,1 e 1,2 e la coppia viene scambiata all’interno di tale intervallo per un periodo lungo. Allora si verificherà un calo significativo del prezzo al di sotto, ad esempio, di 1,085 che può creare un FVG a causa della reazione emotiva del mercato alle notizie non fondamentali. In questo caso, un trader può decidere di acquistare una coppia di valute a un prezzo inferiore al fair value stimato, prevedendo che il prezzo alla fine ritorni nell’intervallo stabilito quando le emozioni del mercato scompariranno.
Esempio di FVG nell’analisi tecnica
Immaginiamo che una coppia di valute venga scambiata in un intervallo (range) relativamente stabile per diversi mesi, dato il suo fair value. Tuttavia, a causa di notizie economiche inaspettate, dopo il calo dei prezzi viene formato un gap (divario). Alla fine, questo gap sparisce quando il prezzo torna al precedente range di trading.
Esempio di FVG
Quale Idea di Trading si Basa su FVG?
Una delle idee principali basate sul trading del fair value gap (FVG) è la convinzione che tutti i gap nel prezzo di una coppia di valute prima o poi verranno colmati. Questo concetto è spesso chiamato “colmare i gap” o “mean reversion”. La logica di questa idea è che quando il prezzo di una valuta varia in modo significativo dal suo fair value percepito, viene creato uno squilibrio nel mercato.
Secondo i trader che seguono questo principio, i mercati tendono a correggersi nel tempo. Pertanto, se in una coppia di valute si verifica il gap in cui il prezzo è significativamente superiore o inferiore al suo fair value, il prezzo alla fine dovrebbe ritornare a quel fair value.
Secondo questa strategia di trading, spesso si aprono le posizioni con l'obiettivo di trarre profitto da una prevista correzione del prezzo. I trader possono aprire le posizioni specificando il valore in cui si aspettano che il gap venga colmato, o acquistando se si aspettano che il prezzo aumenti per colmare il gap, o vendendo se si aspettano che scenda.
Critiche del Fair Value Gap
Il Fair Value Gap (FVG) è visto con da molti trader come un approccio poco affidabile a causa dei suoi svantaggi. Il Trading FVG si basa sul presupposto che i gap vengono sempre colmati, ma il ciò non è garantito, che potrebbe causare potenziali perdite. Inoltre, i trader che si affidano esclusivamente all’analisi dei grafici potrebbero perdere fattori fondamentali critici, mettendosi ai rischi di mercato.
Alcuni svantaggi di FVG:
I mercati possono rimanere irrazionali più a lungo di quanto i trader possano essere in grado di pagare, e non tutti i gap si chiudono necessariamente nella direzione desiderata.
Non tutti i gap evidenti sui grafici dei prezzi sono i Fair Value Gap. Alcuni potrebbero essere causati dal rumore temporaneo del mercato, come laliquidità bassa.
Facendo affidamento esclusivamente sull'analisi dei grafici, i trader potrebbero perdere i fattori fondamentali che influenzano il valore di una valuta.
A volte gli eventi più importanti possono i gap significativi che non vengono colmate subito o mai. Questi cosiddetti “breakaway gap”(“gap di fuga”) possono comportare perdite significative per i trader che credono che tutti i gap prima o poi si chiuderanno.
Aprire ordini di stop loss per gestire il rischio nel trading FVG può essere difficile a causa della possibilità di movimenti di gap improvvisi e imprevedibili che possono avviare gli ordini di stop loss a prezzi sfavorevoli.
Come Migliorare la Strategia di Trading del FVG?
Per migliorare i tuoi risultati di trading utilizzando il concetto FVG, è molto importante adottare un metodo ben progettato che combini una profonda comprensione dell'analisi fondamentale con l'analisi tecnica (TA). Vediamo in dettaglio come si può avere risultati migliori:
Imparare bene i fattori macroeconomici e capire come influenzano i valori valutari. Seguire gli indicatori economici, le politiche delle banche centrali, gli eventi geopolitici e le situazioni commerciali nei paesi partecipanti. Capire questi fattori fondamentali ti aiuterà a valutare se il gap percepito è dovuto a cambiamenti reali nella situazione economica.
Utilizza strumenti di analisi tecnica come modelli dicandele giapponesi (candlestick), livelli di supporto/resistenza e indicatori tecnici per individuare i punti di ingresso e di uscita. Mentre il trading FVG si basa sull’analisi fondamentale, l’analisi tecnica può fornire approfondimenti specifici sui tempi e sui livelli di prezzo.
Cerca segnali di conferma sia dall’analisi fondamentale che da quella tecnica. Ad esempio, se identifichi un gap sul grafico come un'opportunità FVG, assicurati che sia coerente con i fattori sottostanti economici e supportato da indicatori tecnici come RSI o medie mobili.
Realizza le strategie efficaci di gestione del rischio, inclusa l’impostazione di stop loss e il position sizing. Ogni gap che viene colmato nel prossimo futuro, spesso ce ne sono diversi che rimangono vuoti per mesi, e alcuni gap potrebbero non essere mai colmati, evidenzia l’importanza fondamentale di avere una rigorosa strategia di gestione del rischio.
Il trading con FVG può essere complesso e richiede una certa esperienza e conoscenza. Per i trader alle prime armi potrebbe essere difficile comprendere le caratteristiche dell'analisi macroeconomica e le complessità dei mercati Forex. Tuttavia, il concetto FVG potrebbe essere una potente strategia di trading se implementata da trader esperti con una profonda conoscenza dell’analisi macroeconomica.
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Questo articolo è stato scritto originalmente in lingua inglese, tradotto utilizzando il modello GPT4 di OpenAI, controllato e modificato da Viktoriia Shchetinina, editore di TU e madrelingua di lingua italiana.
Domande Frequenti
Cos’è l’indicatore di squilibrio/imbalance FVG?
Diversi sviluppatori hanno creato indicatori progettati per identificare i liquidity void o squilibri associati ai fair value gap (FVG). Ad esempio, uno di questi indicatori, come “The Liquidity Voids (FVG)” disponibile su TradingView, ha lo scopo di rilevare questi void (vuoti) derivanti dal FVG ed evidenziarne la distribuzione a determinati livelli di prezzo.
I gap del fair value vengono sempre colmati?
No. Nuove informazioni o cambiamenti significativi nel sentiment del mercato possono modificare il valore di un asset definitivamente. Inoltre, eventi imprevisti e problemi di liquidità possono causare gap che non vengono colmati come ci si aspetta, quindi è importante per i trader prestare attenzione e utilizzare gli stop-los.
La strategia del fair value gap è redditizia?
La redditività di una strategia dipende molto dall'approccio del trader e dalla sua capacità di eseguire la strategia in modo efficace. Se implementata con un piano ben progettato, una profonda comprensione dei fattori fondamentali e tecnici, una gestione disciplinata del rischio e la capacità di adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato, la strategia del FVG può essere redditizia.
Con quale frequenza vengono colmati i gap nel trading?
Anche se non ci sono disponibili le statistiche specifiche, i dati storici e le analisi di mercato indicano che una parte significativa dei gap tende a colmarsi, soprattutto nei mercati più liquidi ed efficienti. Tuttavia, i trader devono prestare attenzione siccome non tutte i gap verranno colmati e alcuni potrebbero rimanere per lunghi periodi, forse addirittura anni, a causa di cambiamenti nel sentiment del mercato o di cambiamenti fondamentali.
Glossario per trader alle prime armi
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1
Analisi fondamentale
L'analisi fondamentale è un metodo o uno strumento utilizzato dagli investitori per determinare il valore intrinseco di un titolo esaminando i fattori economici e finanziari. Si considerano i fattori macroeconomici, come lo stato dell'economia e le condizioni del settore.
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2
CFTC
La CFTC protegge il pubblico da frodi, manipolazioni e pratiche abusive legate alla vendita di futures e opzioni su materie prime e finanziarie e promuove mercati dei futures e delle opzioni aperti, competitivi e finanziariamente solidi.
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3
Indice
L'indice nel trading è la misura della performance di un gruppo di azioni, che può includere le attività e i titoli in esso contenuti.
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4
CFD
Il CFD è un contratto tra un investitore/trader e un venditore che dimostra che il trader dovrà pagare al venditore la differenza di prezzo tra il valore attuale dell'asset e il suo valore al momento del contratto.
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5
Gestione del rischio
La gestione del rischio è un modello di gestione del rischio che prevede il controllo delle perdite potenziali e la massimizzazione dei profitti. I principali strumenti di gestione del rischio sono lo stop loss, il take profit, il calcolo del volume della posizione tenendo conto della leva finanziaria e del valore del pip.
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Il team che ha lavorato sull'articolo
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