Como é que se calcula o Stop Loss?

Estratégias de cálculo de stop-loss

A dimensão da paragem de perda determina quanto capital está em risco e afecta a relação risco-recompensa global. Se definir um stop-loss demasiado largo, arrisca-se a incorrer em perdas significativas e desnecessárias, mas se o definir demasiado alto, arrisca-se a sair de uma transação prematuramente e a limitar o seu potencial de lucro. Calcular o tamanho ideal é fundamental. Neste artigo, a Traders Union irá guiá-lo através das várias estratégias utilizadas para calcular o tamanho da sua paragem de perda, dando exemplos para cada uma delas. No final, deverá ter uma melhor compreensão de qual a estratégia de paragem de perda que funciona para si. Concentrar-nos-emos em quatro métodos amplamente utilizados para calcular a perda de paragem:

1. Stop-Loss baseado em percentagem: Este método envolve a definição de uma percentagem pré-determinada abaixo do ponto de entrada. Permite-lhe adaptar-se a vários preços de activos e condições de mercado, mantendo um limite de risco consistente

2. Limite de perda de pips fixos: Quando emprega esta estratégia, define um número fixo de pips como o seu nível de limite de perda. Esta abordagem direta fornece uma medida constante para o risco em diferentes cenários de negociação

3. Limite de perda de Average True Range (ATR): Aproveitando o indicador Average True Range, esta estratégia centra-se na volatilidade do mercado. O ATR calcula o intervalo médio dos movimentos de preços ao longo de um determinado período, o que o ajuda a ajustar os seus níveis de stop-loss de acordo com as condições de mercado prevalecentes

4. Trailing Stop-Loss: O método trailing-stop ajusta dinamicamente o nível de stop-loss à medida que a transação avança. Permite-lhe garantir os lucros deslocando automaticamente a paragem de perda para cima, à medida que o preço do ativo aumenta, ao mesmo tempo que oferece proteção contra descidas súbitas

Embora estejamos a focar-nos principalmente na utilização destes métodos de cálculo de stop-loss para a negociação Forex, vale a pena notar que também podem ser facilmente aplicados à negociação de acções e criptomoedas.

Stop Loss baseado em percentagem

Ao usar a abordagem baseada em percentagem para calcular um nível de stop-loss, deve primeiro determinar a percentagem da sua conta que está disposto a arriscar na transação, que é normalmente 1-2%. Depois, multiplique a percentagem escolhida pelo saldo da sua conta para determinar o montante máximo de perda que pode tolerar, como um valor monetário. Em seguida, divida a perda máxima pelo valor do pip do par de moedas que está a negociar para calcular a distância da paragem de perda em pips.

Exemplo:

Imaginemos que está a começar com um saldo de conta de $100.000 USD. Abre uma transação de tamanho de lote padrão no par de moedas EUR/USD. Avalia a sua tolerância ao risco e determina que pode perder 2% do seu capital, o que equivale a $2000 USD. Com EUR/USD, o valor pip de um lote padrão é de $10 USD. Assim, divide o montante de perda que pode tolerar ($2000) por um pip ($10), o que significa que a sua distância de paragem de perda é de 200 pips.

Paragem de perda de preço fixo

Uma paragem de perda de preço fixo envolve a definição de um número específico de pips do seu preço de entrada como o seu nível de paragem de perda. No entanto, o montante fixo que decidir deve ser baseado em análise técnica e não apenas num número aleatório com o qual se sinta confortável. Por exemplo, se abrir 1 lote em EUR/USD onde 1 pip é igual a $10 USD, pode achar que não quer perder mais de $50 USD e definir a paragem de perda a 5 pips abaixo do preço de entrada. No entanto, o mercado não se preocupa com os seus sentimentos - deve utilizar a análise técnica e os indicadores para determinar em quantos pips deve definir o nível de paragem de perda.

Exemplo:

Imaginemos que um investidor inicia uma transação de $10.000 no par EUR/USD. Depois de efetuar uma análise técnica, identifica um nível de suporte crucial a 30 pips abaixo do ponto de entrada. Para implementar uma paragem de perda de preço fixo, ele decide definir o nível de paragem de perda a 25 pips abaixo do preço de entrada para permitir uma ligeira margem de segurança. Se o ponto de entrada for 1,1000, o negociador define a paragem de perda em 1,0975. Desta forma, se o mercado se mover contra a sua posição e atingir o nível de paragem de perda, a transação é automaticamente fechada para limitar potenciais perdas.

Limite de perda do Average True Range (ATR)

A estratégia de paragem de perda Average True Range (ATR) é uma estratégia de gestão de risco na negociação Forex que utiliza o indicador ATR para medir a volatilidade do mercado e adaptar-se às flutuações de preços. O indicador ATR é uma média móvel dos intervalos reais, normalmente dos últimos 14 dias, e é composto por: o máximo atual menos o mínimo atual, o máximo atual menos o fecho anterior, e o mínimo atual menos o fecho anterior. Calcula o intervalo médio entre os preços altos e baixos durante um período especificado para medir a volatilidade.

Para implementar a estratégia de paragem de perda ATR, define-se a distância de paragem de perda num múltiplo de 2-3 vezes o valor ATR. Esta abordagem garante que o stop-loss se adapta à volatilidade prevalecente. Quando a volatilidade é maior, o valor ATR aumenta, levando a uma distância maior de stop-loss e dando mais espaço para a negociação respirar. Inversamente, durante os períodos de volatilidade mais baixa, o valor ATR diminui, estreitando a distância de stop-loss para refletir as condições de mercado mais calmas.

A incorporação da paragem de perda ATR permite-lhe atingir um equilíbrio entre proporcionar espaço de manobra suficiente para que as transacções se desenvolvam e manter uma gestão de risco eficaz que se ajuste a um mercado em mudança.

Exemplo:

Vejamos a estratégia de paragem de perda ATR com um exemplo para o par EUR/USD. Se descobrirmos que o ATR para o EUR/USD é 0,0010, e decidirmos usar um múltiplo ATR 3x para a nossa paragem de perda.

Então, calculamos a distância de paragem de perda como 3 vezes 0,0010, resultando em 0,0030. Assim, se o preço de entrada for 1,1250, subtraímos a distância de paragem de perda de 0,0030 e obtemos 1,1220. Portanto, com base na estratégia de paragem de perda ATR com um múltiplo ATR 3x, definiríamos a nossa paragem de perda em 1,1220 para uma transação com um preço de entrada de 1,1250 no par de moedas EUR/USD.

Nota:

É importante notar que outros indicadores técnicos podem ser usados para calcular o nível ideal de stop-loss da mesma forma que fizemos aqui com o ATR.

Trailing-Stop

Um trailing stop-loss ajusta automaticamente o nível de stop-loss à medida que o preço de mercado se move numa direção positiva, tornando-o um dos tipos mais dinâmicos de stop-loss. Em vez de definir um preço fixo ou uma percentagem de distância do ponto de entrada, um trailing stop segue o preço de mercado a uma distância definida, o que permite que o lucro potencial seja bloqueado durante movimentos de preços favoráveis, ao mesmo tempo que limita as perdas se houver uma inversão. À medida que o preço de mercado aumenta, o trailing stop move-se para cima, mantendo uma distância pré-definida abaixo do preço mais alto atingido, mas mantendo-se fixo se o preço de mercado se mover para baixo.

Exemplo:

Digamos que um investidor está a entrar numa posição longa em EUR/USD com um ponto de entrada de 1,10. Ele define uma paragem de perda móvel de 30 pips. À medida que o preço sobe para 1,1050, o trailing stop-loss ajusta-se em conformidade, mantendo uma distância de 30 pips abaixo do preço mais elevado. Se o preço continuar a aumentar até 1,1100, o trailing stop iria mover-se para 1,1070, que ainda é 30 pips abaixo do preço atual. No entanto, se o preço começar a descer, a paragem de perda permanecerá em 1,1070 até que o preço atinja esse nível - a menos que inverta e aumente novamente. Isto limita as perdas potenciais e permite a acumulação de lucros durante as tendências de subida.

Os melhores corretores de Forex

1

9.4/10

Ir para corretora

Depósito mínimo:

Sem mínimo

Bônus por Depósito:

0%

Regulamento:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Análise

O nome OANDA é um acrónimo de "Olsen & Associates" ou "Olsen AND Associates". Está registada nos Estados Unidos e fornece aos seus clientes uma vasta gama de serviços financeiros na maior parte dos países do mundo. A empresa foi fundada em 1996 e está atualmente regulamentada em quatro jurisdições. O principal regulador do corretor é a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA). A Oanda Canada é licenciada pelo IIROC. A empresa tem vários prémios significativos a seu crédito, incluindo uma vitória na categoria "Melhores Tecnologias de Negociação Forex" dos Prémios Forex do Reino Unido, "Melhor Plataforma de Negociação" da FX Week, bem como "Melhor Serviço ao Cliente" do US Foreign Exchange Report.

Prós/Contras

•Depósito mínimo a partir de 1 dólar.

•Uma grande seleção dos instrumentos de negociação mais populares.

•Vários reguladores financeiros fiáveis e reputados.

•Sítio inconveniente e pouco funcional.

•Falta de contas de cêntimos.

•Falta de programas de bónus.

RevisÃo Do Estudo

2

9.2/10

RevisÃo Do Estudo

Depósito mínimo:

450$

Bônus por Depósito:

0%

Regulamento:

FCA, BaFin, CySec, FINMA, DFSA, FSCA, MAS, JFSA, ASIC, NFA, BMA, CFTC

Análise

A corretora Forex IG Markets é uma subdivisão estrutural da corporação IG Group. Seus títulos estão listados na Bolsa de Valores de Londres e incluídos no índice FTSE 250. A IG Markets é uma empresa registada no Reino Unido, criada em 1974, mas desde a sua criação, os seus escritórios hoje já se encontram em alguns outros países europeus. Desde 2014, foi inaugurada uma linha de serviços de corretagem. A divisão internacional da corretora está registrada nas Bermudas e licenciada pela Bermuda Monetary Authority. A principal atividade da corretora é a prestação de serviços de negociação de derivativos financeiros (CFDs).

Prós/Contras

•Confiabilidade. A IG Markets faz parte do IG Group, fundado em 1974. As suas subsidiárias também são licenciadas pelo regulador britânico FCA, pela Monetary Authority of Singapore (MAS) e pelos reguladores americanos CFTC e NFA;

•Disponibilidade de 16 mil instrumentos de negociação, investimentos em IPOs e fundos negociados na bolsa;

•Spreads relativamente bons, de 0,6-1 pips dependendo do tipo de instrumento;

•O suporte ao cliente funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana.

•Alto requisito de entrada que desencoraja traders novatos;

•Procedimento de verificação complicado e desagradável. Há casos de recusa de abertura de conta por renda baixa ou não confirmada;

•Existem problemas técnicos com a execução de ordens (de acordo com o feedback dos traders);

•Não existem produtos para investimento passivo, não é fornecido nenhum sistema de bônus;

•Um conjunto limitado de opções para depositar e retirar dinheiro, o que não é muito conveniente para os traders de Forex;

•É cobrada uma taxa por uma conta inativa;

•O site não é muito prático. Nenhuma informação sobre contas de negociação, nenhuma oferta e nenhuma especificação de contrato.

RevisÃo Do Estudo

Sugestões para calcular um stop-loss

• Considerar a Volatilidade do Mercado: Avaliar a volatilidade prevalecente no mercado usando indicadores como o Average True Range (ATR) e ajustar o nível de stop-loss em conformidade

• Evitar extremos: Tente evitar colocar stops demasiado perto do preço de entrada, o que pode torná-los susceptíveis a flutuações normais de preços, ou colocá-los demasiado longe, o que pode permitir perdas excessivas

• Incorporar a Análise Fundamental: Considere incorporar a análise fundamental nos seus cálculos de stop-loss, especialmente durante eventos ou notícias que possam ter impacto no mercado, para aumentar a robustez da sua estratégia. Siga os fundamentos relevantes e ajuste a sua estratégia em conformidade

• Fator em Níveis de Suporte/Resistência: Analisar os movimentos históricos dos preços para identificar os principais níveis de suporte e resistência para o orientar na colocação da sua paragem de perda

• Siga os indicadores técnicos: Incorporar regularmente indicadores técnicos na sua estratégia de stop-loss, assegurando que está alinhada com as condições actuais do mercado