Melhores estratégias e indicadores de negociação de fluxo de pedidos

A negociacao do fluxo de pedidos gira em torno da compreensao da dinamica das transacoes de mercado. Em vez de confiar apenas nos indicadores técnicos tradicionais ou na análise fundamental, esta abordagem mergulha nos dados de mercado em tempo real, concentrando-se no fluxo de ordens de compra e venda. Ao analisar estes fluxos de ordens, os investidores pretendem antecipar os movimentos de preços e tomar decisões de negociação mais precisas. Vamos dar uma olhada nas principais estratégias e indicadores de negociação de fluxo de pedidos.

Melhores estratégias e indicadores de negociação de fluxo de ordens

Footprint charts

Os gráficos de pegada fornecem informações detalhadas sobre a atividade de negociação, mostrando as ordens de compra e venda executadas em cada nível de preço. Estes gráficos ajudam a identificar o sentimento do mercado e a identificar áreas de elevada atividade.

A simplicidade dos gráficos de pegada torna-os poderosos. Concentram-se nas ordens executadas, destacando os níveis críticos de preços onde ocorrem compras ou vendas significativas. Estas áreas podem servir como indicadores importantes do sentimento do mercado, mostrando onde os compradores e vendedores estão mais activos.

Tipos de gráficos de pegada:

Os gráficos de pegada estão disponíveis em vários formatos, cada um deles satisfazendo diferentes necessidades de negociação:

1. Bid/Ask Footprint
   Apresenta o número de ordens de mercado executadas nos lados de compra e venda em cada nível de preço.

2. Perfil Footprint
   Um histograma vertical que ilustra o volume negociado em vários níveis de preços, destacando as áreas de liquidez.

3. Delta Footprint
   Mostra a diferença líquida entre as ordens de compra e venda em cada nível de preço, ajudando a confirmar as tendências do mercado.

4. Volume Footprint
   Desagrega o volume transaccionado por preço e tempo, fornecendo informações sobre os pontos de viragem do mercado.

Gráficos de pegada

Volume-weighted moving average (VWMA)

O VWMA é um indicador técnico que calcula a média móvel de um preço ponderado pelo volume de transacções. Ao contrário das médias móveis simples, o VWMA dá mais importância aos níveis de preços com maior volume.

Exemplo: Se uma ação for transaccionada:

• A $100 com 2.000 acções negociadas.

• A $101 com 1.000 acções transaccionadas.

O VWMA atribuirá mais importância a $100 porque tem o dobro do volume de transacções. Isto faz com que o VWMA reflicta melhor os níveis de preços onde reside o interesse real.

Porquê utilizá-lo?

• Filtra o ruído dos movimentos de baixo volume, concentrando-se em tendências significativas.

• Ajuda a identificar as verdadeiras tendências de preços influenciadas por participantes activos no mercado.

Média móvel ponderada pelo volume (VWMA)

Volume delta

O Volume Delta quantifica a diferença líquida entre a atividade de compra e venda. É calculado para cada vela no gráfico, com valores que variam com base no período de tempo selecionado.

• Delta positivo. Indica que a pressão de compra excede a pressão de venda.

• Delta negativo. Indica que a pressão de venda domina a pressão de compra.

• Delta próximo de zero. Sugere equilíbrio, onde a compra e a venda estão equilibradas.

Como utilizar o Volume delta na negociação:

1. Detetar potenciais inversões
   Ao analisar as divergências entre os movimentos de preços e os valores delta, os investidores podem antecipar mudanças de direção e ajustar as suas posições em conformidade.
   Exemplo: Se o preço subir mas o delta se tornar negativo, isso pode sinalizar o enfraquecimento da pressão de compra, sugerindo uma potencial inversão.

2. Confirmando a continuação da tendência
   Divergências entre os valores de preço e delta também podem sinalizar a força de uma tendência predominante. Um movimento delta consistente na mesma direção que a tendência do preço indica um impulso robusto.
   Exemplo: Durante uma tendência de alta de preços, se o delta permanecer fortemente positivo, confirma a intenção dos compradores de sustentar a tendência.

Volume Delta

Depth of market (DOM)

DOM O delta de volume, também conhecido como livro de ordens, mostra o número de ordens de compra e venda em vários níveis de preços. Ajuda os investidores a avaliar a liquidez do mercado e os potenciais movimentos de preços.

Exemplo:

• Um DOM mostra 1.000 ordens de compra a $50,00 e 800 ordens de venda a $51,00. Este desequilíbrio sugere uma pressão de subida dos preços à medida que os compradores dominam.

Uso prático:

• Os cambistas utilizam o DOM para identificar oportunidades de negociação a curto prazo, enquanto os swing traders o utilizam para detetar os principais níveis de suporte e resistência.

Profundidade do Mercado (DOM)

Money flow index (MFI)

O MFI é um oscilador ponderado pelo volume que mede o fluxo de entrada e saída de dinheiro num ativo. Ele varia de 0 a 100, com leituras acima de 80 indicando condições de sobrecompra e abaixo de 20 sinalizando níveis de sobrevenda.

Exemplo:

• Se o MFI subir acima de 80, sugere que o ativo está sobrecomprado, sinalizando potencialmente uma correção de preços.

Utilização prática:

• Os comerciantes utilizam o MFI para confirmar tendências ou identificar divergências. Por exemplo, se o MFI diminuir enquanto o preço aumenta, isso pode indicar um enfraquecimento da dinâmica.

Índice do fluxo monetário (MFI)

Volume-Weighted Average Price (VWAP)

VWAP calcula o preço médio de um ativo durante um período específico, ponderado pelo volume. Funciona como uma referência para avaliar se o preço está a ser negociado com prémio ou desconto.

Exemplo:

• Se o VWAP de uma ação for de $100 e o preço atual for de $102, isso indica que a ação está a ser negociada acima do seu valor médio, sugerindo uma sobrevalorização.

Utilização prática:

• Os investidores diários utilizam frequentemente o VWAP como guia para os pontos de entrada e saída. Por exemplo, comprar quando o preço está abaixo de VWAP e vender acima dele pode alinhar-se com configurações de alta.

Preço médio ponderado pelo volume (VWAP)

Key elements of order flow trading

Para implementar efetivamente a negociação do fluxo de ordens, é crucial compreender os seus componentes fundamentais:

• Livros de ordens. Um livro de ordens fornece uma visão geral de todas as ordens de compra e venda pendentes no mercado. Ao analisar estes dados, os investidores podem identificar potenciais zonas de suporte e resistência com base em grupos de grandes ordens.

• Gráficos de fluxo de ordens. Estes gráficos apresentam as ordens de compra e venda executadas em diferentes níveis de preços, oferecendo uma visão detalhada da atividade do mercado. Permitem aos investidores identificar onde existe uma pressão significativa de compra ou venda.

• Desequilíbrios de oferta e procura. A negociação do fluxo de ordens prospera na deteção de discrepâncias entre os volumes de compra e venda. Estes desequilíbrios indicam frequentemente as próximas tendências ou inversões de preços.

Como começar a negociar com o fluxo de ordens

Para começar a utilizar a negociação de fluxo de ordens, siga estes passos:

1. Escolha uma plataforma fiável. Selecione uma plataforma de negociação que forneça ferramentas abrangentes de fluxo de ordens, como DOM, gráficos de pegada e análise de volume.

2. Aprender o básico. Compreender os conceitos-chave, tais como a dinâmica da oferta e da procura, livros de ordens e como interpretar os dados de volume.

3. Pratique com uma conta de demonstração. Antes de negociar com dinheiro real, utilize uma conta de demonstração para se familiarizar com as ferramentas de fluxo de ordens e aperfeiçoar a sua estratégia.

4. Desenvolver um plano de negociação. Defina os seus objectivos, tolerância ao risco e condições específicas para entrar ou sair das transacções com base nos dados do fluxo de ordens.

5. Manter-se informado. Monitorize continuamente as notícias e actualizações do mercado que possam ter impacto nos fluxos de ordens e nos movimentos de preços.

Prós e contras da análise do fluxo de ordens

Riscos e avisos

• Manipulação do mercado. Os dados do fluxo de ordens podem ser enganadores devido a spoofing ou ordens falsas colocadas para influenciar a perceção do mercado.

• Excesso de confiança nas ferramentas. Confiar apenas no fluxo de ordens sem ter em conta as tendências ou os fundamentos mais alargados do mercado pode resultar em más decisões.

• Elevada volatilidade. As rápidas alterações de preços podem dificultar a atuação atempada com base nos dados do fluxo de ordens, especialmente durante eventos noticiosos.

• Dependência da plataforma. Algumas plataformas podem não fornecer dados precisos ou abrangentes, levando a uma análise incorrecta.

Nunca confie num único indicador

Anastasiia Chabaniuk Editor de conteúdo educacional

Como trader, dê sempre prioridade à consistência e à disciplina em vez de procurar lucros rápidos. Concentre-se em dominar uma estratégia que se alinhe com a sua tolerância ao risco e não negligencie a importância de uma conta de demonstração para aperfeiçoar as suas competências num ambiente sem riscos.

Utilize ferramentas como o Volume delta e os gráficos de pegada para compreender o sentimento do mercado, mas nunca confie num único indicador - combine-o com a análise da ação dos preços para tomar decisões mais precisas. Mais importante ainda, mantenha um diário de negociação para acompanhar o seu progresso e aprender com os sucessos e os erros.

Conclusão

A negociação do fluxo de ordens oferece uma abordagem única para compreender o comportamento do mercado, concentrando-se nas interações entre compradores e vendedores. Com as ferramentas e conhecimentos corretos, esta estratégia pode oferecer aos investidores uma vantagem significativa na previsão dos movimentos de preços e na tomada de decisões informadas. No entanto, requer dedicação, prática e acesso a dados de qualidade para ser dominada.

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Equipe que trabalhou neste artigo

Mikhail Vnuchkov

Autor da Traders Union

Mikhail Vnuchkov juntou-se à Traders Union como autor em 2020. Começou a sua carreira profissional como jornalista-observador numa pequena publicação financeira online, onde cobriu eventos económicos globais e discutiu o seu impacto no segmento do investimento financeiro, incluindo o rendimento dos investidores.

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O CFD é um contrato entre um investidor/negociante e um vendedor que demonstra que o negociante terá de pagar ao vendedor a diferença de preço entre o valor atual do ativo e o seu valor no momento do contrato.

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Um investidor é um indivíduo que investe dinheiro num ativo, na expetativa de que o seu valor se valorize no futuro. O ativo pode ser qualquer coisa, incluindo obrigações, títulos de dívida, fundos de investimento, acções, ouro, prata, fundos negociados em bolsa (ETF) e bens imobiliários.