VWAP Indicador em MT4: Configuração e aplicação

Na negociação em Forex, os indicadores são ferramentas de análise técnica valiosas que mostram como o mercado se está a mover e permitem-lhe cronometrar com mais precisão a sua entrada e saída. A questão é que, ao utilizar indicadores, deve saber e compreender como funcionam e o que lhe estão a dizer. Desta forma, será capaz de interpretar melhor os seus sinais. Vamos dar uma olhada mais de perto no indicador Volume Weighted Average Price (VWAP) em MT4. Você aprenderá como funciona, como calcular o valor VWAP e, mais importante, como usar o indicador VWAP.

Como usar o indicador VWAP em MT4

O indicador Volume-Weighted Average Price (VWAP) O indicador é uma ferramenta de análise técnica que calcula o preço médio de um título durante um tempo específico, ponderado pelo volume de negociação. Ele fornece um reflexo mais preciso do sentimento do mercado em comparação com as médias móveis simples, pois considera tanto o preço quanto a atividade de negociação.

O indicador VWAP (Volume Weighted Average Price) é uma ferramenta poderosa para analisar as tendências de preços intradiários, ajudando os comerciantes a identificar o preço médio a que um ativo foi negociado ao longo do dia com base no preço e no volume. Veja como usar o indicador VWAP em MT4:

Passo 1. Descarregar o indicador VWAP

Procure um indicador VWAP compatível com MT4. As fontes populares incluem o mercado MQL5 ou sítios Web Forex de confiança que oferecem versões gratuitas ou pagas

MQL5 plataforma

Passo 2. Instalar o indicador

Coloque o ficheiro descarregado na pasta "Indicators" do diretório de dados MT4. Reinicie MT4 e encontre o VWAP em "Navigator" > "Custom Indicators". Arraste-o para o seu gráfico.

Passo 3. Configurar as definições

VWAP O indicador inclui frequentemente parâmetros ajustáveis como períodos de tempo (diário, semanal, mensal) e bandas de desvio padrão. Personalize estas definições de acordo com a sua estratégia de negociação.

Passo 4. Interpretar o indicador

• Análise de tendência. Quando o preço está acima da linha VWAP, indica uma tendência de alta, enquanto os preços abaixo sugerem uma tendência de baixa.

• Pontos de entrada e saída. Use a linha VWAP como suporte ou resistência dinâmica. As quebras acima ou abaixo da linha VWAP podem sinalizar potenciais oportunidades de negociação.

Passo 5. Combine com outras ferramentas

Aumente a eficácia do VWAP combinando-o com indicadores adicionais como RSI ou Moving Averages para confirmação de tendências.

Como calcular VWAP?

Felizmente, ao adicionar o indicador VWAP a um gráfico, não será necessário calculá-lo você mesmo. No entanto, é importante entender como o indicador funciona e, aqui, saber como calculá-lo é valioso.

Para calcular o preço médio ponderado por volume de um título, terá de multiplicar o preço a que o título foi negociado durante um período específico pelo volume que foi negociado e depois dividir esse número pelo volume total negociado.

Para ilustrar melhor o conceito, vejamos um exemplo simples:

• Vamos supor que está a olhar para o gráfico de preços de 1 hora para um título específico. Com base na fórmula acima, você precisará calcular o preço do título para o primeiro período de 1 hora. Para fazer isso, você adicionará os preços altos, baixos e de fechamento do período e dividirá por 3.

• Multiplica-se este número pelo volume negociado para chegar a um valor a que chamaremos o número PV. Em seguida, dividirá o número PV pelo volume total para chegar ao VWAP. Isto significa que, para o primeiro período, o VWAP será basicamente o preço médio pelo qual o título foi negociado.

• Para os períodos seguintes, fará o mesmo. Por outras palavras, calcula o preço médio do título para o período e multiplica-o pelo volume do período. De seguida, adiciona este número aos números anteriores PV que calculou para chegar a um valor acumulado.

• Uma vez calculado, dividi-lo-á pelo volume total. Por outras palavras, dividirá o valor pelo volume total de todos os períodos. Isto permitir-lhe-á calcular o VWAP ao longo do tempo.

VWAP sinais

Agora que vimos o que é o indicador VWAP e como seu valor é calculado, vamos ver alguns sinais simples que você pode usar ao usar o VWAP ao negociar. Lembre-se, porém, de que esses são apenas alguns exemplos simples e existem muitas outras estratégias nas quais você pode usar o indicador VWAP.

Sinais de compra

Na sua forma mais básica, se o preço atual de um título estiver abaixo da linha VWAP, pode considerar-se que é negociado abaixo do valor, o que significa que é um sinal de compra. Outros investidores preferem usar dois indicadores VWAP e depois procurar cruzamentos para sinalizar uma compra.

Por exemplo, digamos que você use um VWAP de 8 períodos e um VWAP de 20 períodos. Quando a linha de 5 períodos cruza a linha de 8 períodos por baixo, isso seria um sinal de compra.

Sinais de venda

Para sinais de venda, inverterá o que foi dito acima. Assim, se o preço atual de um título estiver acima da linha VWAP, isso pode significar que o título está a ser negociado a prémio, o que seria então um sinal de venda.

Da mesma forma, se mais uma vez utilizarmos dois indicadores VWAP com diferentes períodos de tempo, o sinal de venda ocorrerá quando a linha com o valor mais baixo cruzar a linha com o valor mais alto de cima. Portanto, se estiver a usar um VWAP de 8 períodos e um VWAP de 20 períodos, o sinal de venda será quando a linha de 8 períodos cruzar a linha de 20 períodos por cima.

Sinais de suporte e resistência

A linha VWAP pode ser um forte indicador de suporte e resistência. Portanto, se o preço oscilar abaixo da linha VWAP, mas não a romper por vários períodos, isso pode indicar resistência. Da mesma forma, se o preço permanecer logo acima da linha VWAP e não cair abaixo, isso pode indicar que o preço encontrou suporte.

Como utilizar o indicador VWAP na sua estratégia?

Existem várias maneiras pelas quais você pode usar o indicador VWAP em sua estratégia de negociação. Pode, por exemplo, usá-lo sozinho para dar sinais de compra e venda, como descrito acima. Aqui, outro exemplo seria quando o preço do título vai muito além do VWAP em ambos os lados.

Isso pode significar que o título está sobrecomprado ou sobrevendido, o que, por sua vez, pode sinalizar uma inversão. Por exemplo, se o preço está muito acima da linha VWAP, pode ser sobre-comprado, e os comerciantes podem começar a entrar em posições vendidas. O oposto é verdadeiro se o preço for muito abaixo da linha VWAP. Aqui, isso poderia sinalizar que os comerciantes podem entrar em posições compradas.

Outra possibilidade é usar o indicador VWAP juntamente com outros indicadores para dar sinais mais precisos e exatos. Um exemplo perfeito disso é onde você usará o indicador VWAP com o indicador MACD. Neste caso, o usuário terá a confirmação de qualquer sinal de compra ou venda descrito acima.

VWAP indicador no gráfico da petrobras

VWAP indicador usado com MACD

VWAP em negociações institucionais

Aqui estão algumas maneiras que grandes investidores institucionais e traders usam VWAP:

• Benchmark para desempenho de execução. As grandes transacções são muitas vezes divididas em muitas ordens menores a serem executadas ao longo do dia. VWAP fornece uma referência chave para o quão perto o preço médio de execução dessas ordens menores chegou ao preço médio ponderado por volume para a sessão de negociação completa. Aproximar-se de VWAP é visto como uma boa execução que minimiza o impacto no mercado.

• Tipo de ordem para negociação algorítmica. Alguns sistemas avançados de negociação algorítmica são especialmente programados para visar a execução de ordens o mais próximo possível do VWAP para o dia atual. O objetivo é comprar e vender sistematicamente partes da ordem global ao longo do dia a um nível de preços igual à média ponderada pelo volume. Obter uma boa execução VWAP pode ajudar a melhorar as taxas de preenchimento e minimizar os custos.

• Referência para as transacções em bloco. As transacções em bloco extremamente grandes são frequentemente cotadas com um ligeiro desconto ou prémio em relação a VWAP, dependendo da pressão de compra ou de venda da ordem. VWAP serve como ponto de referência transparente para negociar e avaliar estas transacções substanciais que envolvem milhões de dólares de capital

• Medição do desempenho ao longo do tempo. Os investidores institucionais podem acompanhar o seu desempenho de execução VWAP ao longo de semanas ou meses para garantir que a sua utilização de vários tipos de ordens e algoritmos de negociação permanece optimizada. Superar de forma consistente os níveis médios de VWAP pode proporcionar uma vantagem e melhorar os retornos a longo prazo.

Portanto, em resumo, VWAP é uma referência crucial que os investidores institucionais referenciam em vários níveis para avaliar os resultados de negociação, algoritmos de ajuste fino, valorizar negociações em bloco e melhorar o desempenho geral em períodos de tempo prolongados.

Os melhores corretores de MT4

Para maximizar a eficácia da estratégia VWAP em MetaTrader 4 (MT4), é crucial selecionar o corretor certo. Um corretor confiável garante uma execução suave, spreads mínimos e acesso a recursos de negociação robustos compatíveis com estratégias baseadas em VWAP.

Elaborámos uma lista dos melhores corretores de MT4 que oferecem condições óptimas para a utilização do indicador VWAP. Esses corretores fornecem execução rápida de pedidos, spreads competitivos e opções de negociação flexíveis, tornando-os ideais para traders que usam estratégias avançadas como VWAP.

Combinar VWAP com sinais de ação de preço

Anastasiia Chabaniuk Autor, Especialista Financeiro da Traders Union

Para aumentar a eficácia de VWAP em MT4, combine VWAP com sinais de ação de preço em vez de confiar apenas no indicador. Utilize VWAP como um ponto de referência para a confirmação da tendência e execute transacções quando os padrões de velas, como velas envolventes ou barras de pinos, se formarem perto da linha VWAP. Isto aumenta a probabilidade de entradas exactas, alinhando os sinais técnicos e de sentimento do mercado. Além disso, ajuste o período de cálculo do VWAP com base na volatilidade do mercado. Durante períodos de alta volatilidade, como comunicados de imprensa, encurte o período de tempo do VWAP para capturar mudanças de preço mais dinâmicas. Em contrapartida, alargue-o em mercados estáveis para filtrar o ruído.

Outra técnica poderosa é aplicar VWAP numa análise multi-timeframe. Utilize um período de tempo superior (como H4 ou Diário) para identificar a direção da tendência a longo prazo VWAP, enquanto utiliza um período de tempo inferior (como M15) para identificar os pontos de entrada durante os recuos. Esta dupla perspetiva reduz os sinais falsos e melhora a precisão da negociação. Além disso, observe as bandas de desvio VWAP para detetar condições de sobrecompra ou sobrevenda. Quando os preços se desviam significativamente de VWAP, considere estratégias de reversão média ou padrões de continuação, dependendo da dinâmica do mercado. Estas técnicas personalizadas ajudam os investidores a desbloquear todo o potencial do VWAP em MT4.

Conclusão

A utilização do indicador VWAP em MT4 permite aos investidores avaliar eficazmente o preço médio ponderado de um ativo durante um determinado período e identificar níveis significativos de apoio e resistência. Esta ferramenta é especialmente útil para estratégias de curto prazo e confirmação de sinais de negociação. Para obter a máxima eficiência, é recomendável combinar VWAP com outros indicadores, como MACD ou RSI, e considerar o comportamento do preço em torno de seus níveis. A prática regular e o ajuste aos seus objectivos de negociação ajudarão a melhorar a precisão das suas decisões. Quando dominar o VWAP, poderá otimizar os seus resultados de negociação no mercado Forex.

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Equipe que trabalhou neste artigo

Maxim Nechiporenko

Autor, especialista financeiro na Traders Union

Maxim Nechiporenko é colaborador da Traders Union desde 2023. Iniciou a sua carreira profissional nos meios de comunicação social em 2006. Possui conhecimentos especializados em finanças e investimento, e o seu domínio de interesse abrange todos os aspectos da geoeconomia. Maxim fornece informações actualizadas sobre negociação, criptomoedas e outros instrumentos financeiros. Actualiza regularmente os seus conhecimentos para se manter a par das últimas inovações e tendências do mercado.

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