Кращі індикаторні стратегії RSI для денної торгівлі

Індикатор RSI (індекс відносної сили) був представлений світу J. Welles Wilder -молодшим у книзі "Нові концепції в технічних торгових системах". Це осцилятор імпульсу, призначений для того, щоб показати, коли цінний папір перекуплений або перепроданий. Незважаючи на те, що книга вийшла в 1978 році, індикатор залишається актуальним і через п'ятдесят років. Це один з найпопулярніших індикаторів для трейдингу, оскільки його шукають на Google частіше за інших.

Статистика запитів по індикатору RSI

Топ-3 стратегії на індикаторі RSI

Оскільки RSI є універсальним індикатором, існує безліч варіантів його використання. Розглянемо деякі з них.

Стратегія 1

У своїй книзі Уайлдер рекомендував використовувати RSI в поєднанні з рівнями 30 і 70, зокрема:

• Купуйте, коли індикатор виходить із зони перепроданості (перетинає лінію 30 при висхідному русі).

• Продавати, коли індикатор виходить із зони перекупленості (перетинає лінію 70 при низхідному русі).

Примітка: Хоча індикатор RSI можна використовувати в цій спрощеній формі, він більш ефективний у поєднанні з різноманітним технічним аналізом і аналізом вагомості доказів. В іншому випадку, трейдери просто встановили б автоматичні стратегії для RSI, і він би працював стабільно. Однак це не так. Його слід розглядати як один з інструментів в наборі інструментів.

Приклад: На ціновому графіку (див. скріншот нижче) червона стрілка вказує на вхід в коротку позицію. Синя стрілка вказує на вихід з короткої і вхід в довгу позицію.

Такий підхід, коли позиція закривається за сигналом на вхід в позицію в протилежному напрямку, передбачає, що трейдер завжди знаходиться в позиції, "перевертаючи" її на основі сигналів індикатора. Технічно це допустимо.

• Тестування сигналів RSI

Тестування стратегій

Тестер стратегій показує, що при такому підході, коли трейдер завжди в позиції, торгівля за сигналами RSI (14) на чотиригодинному USD/JPY графіку валютної пари показала профіт-фактор (співвідношення прибутку до збитку) 1,45. Це гідний результат, але 50 угод недостатньо, щоб довести ефективність стратегії. Провівши більше тестів, ми прийшли до висновку, що в довгостроковій перспективі результат внутрішньоденної торгівлі на основі індикатора RSI стає менш оптимістичним.

• Стратегія 1 зі стоп-лоссами і тейк-профітами

Що, якщо не тримати позицію весь час, а додати налаштування Stop Loss і Take Profit? Тоді позиція не буде "перевертатися", а буде закриватися при досягненні заданих значень прибутку або збитку.

Завантажити робота для платформи MetaTrader 4 можна тут. Робот торгує за класичними сигналами RSI:

• купувати, коли індикатор виходить із зони перепроданості;

• продавати, коли індикатор виходить із зони перекупленості.

При цьому робот дозволяє встановлювати Stop Loss і Take Profit, а також змінювати період RSI і рівні сигналів 30-70. Ось як це виглядає на графіку:

RSI Тестування робота

З 4 угод 3 закрилися з прибутком, компенсувавши збиток по одній збитковій угоді.

Ми запустили робота для тестування на внутрішньоденному 5-хвилинному EUR/USD на внутрішньоденному 5-хвилинному графіку, використовуючи дані за кілька місяців.

RSI Тестування робота на EURUSD

Однак результат виявився невтішним.

Результати тестування

Прибуткові угоди чергуються зі збитковими, але в підсумку робот повільно втрачає депозит через постійні брокерські комісії.

Результати тестування

Оптимізація рівнів сигналів і налаштувань періоду RSI не призвела до істотного зсуву в бік бажаного результату.

Стратегія 2

Тестування стратегії №1 для торгівлі по RSI підкреслило важливість нестандартних підходів або комбінування RSI з іншими індикаторами. Відповідно до підходу Ларрі Коннорса, сигнали уточнюються шляхом фокусування на екстремальних рівнях RSI - 10 для перепроданості і 90 для перекупленості - що дає менше, але більш надійних сигналів. Додатковою умовою є те, що ціна повинна бути вище 200-денного SMA, широко використовуваного трендового індикатора в управлінні активами.

Стратегія, розроблена Ларрі Коннорсом, може бути одним з рішень. Згідно з правилами стратегії, трейдер входить в позицію на покупку, якщо:

• RSI (Період = 2) знаходиться в ситуації перепроданості;

• Ціна знаходиться вище SMA (200);

• Сигнальні рівні встановлені на 10 і 90.

Для можливості продажу застосовується зворотна схема.

Дана ідея орієнтована на торгівлю по основному тренду, але з входом на корекціях. Стратегія може бути застосована для купівлі на зростаючому фондовому ринку або інших ринках з яскраво вираженим трендом.

RSI Індикатор на денному графіку SPY, час дії - стійкий бичачий ринок themid-2023

Стрілками показані 4 сигнали, засновані на стратегії. Кожного разу відразу після входу ми бачимо дві висхідні свічки, що робить стратегію майже ідеальною. Однак, по правді кажучи, такі стійкі тренди на американському фондовому ринку трапляються не часто, тому для використання стратегії потрібно бути дуже прискіпливим у виборі ринку, наприклад, зосередитися на внутрішньоденних таймфреймах, де тренди трапляються частіше, хоча вони і коротші.

Стратегія 3

Корисна стратегія RSI передбачає виявлення розбіжностей між ціною та індикатором, які можуть сигналізувати про потенційний розворот тренду. Наприклад, при ведмежій дивергенції ціна досягає більш високих максимумів, в той час як індикатор RSI цього не робить, що вказує на ослаблення тренду і можливий розворот. Цей метод особливо ефективний під час вичерпання тренду, дозволяючи трейдерам завчасно передбачити зміни.

Дивергенції можуть сигналізувати не тільки про можливий розворот тренду (звичайний), але і про його продовження (прихований).

Як працює дивергенція

На графіку показана потрійна дивергенція на крипторинку BTC/USD, коли Bitcoin тричі намагався перевищити 60k. На графіку ціни ми бачимо три висхідні лінії, в той час як індикатор RSI показує три низхідні лінії.

Приклад дивергенції

Дивергенційний аналіз можна застосовувати:

• Не тільки до Bitcoin, але і до інших ринків;

• Не тільки на денних графіках, але і на внутрішньоденних;

• Не тільки до розвороту тренду, але і до його продовження.

Які найкращі брокери для денної торгівлі?

Найкращі брокери, що торгують на день, відповідають наступним критеріям:

• Високі обсяги торгів забезпечують ліквідність, що дозволяє трейдерам швидко відкривати і закривати позиції без значних цінових змін. Це має вирішальне значення для денних трейдерів, які покладаються на швидкі транзакції, щоб отримати вигоду від короткострокових ринкових рухів.

• ECN рахунки з ринковими спредами пропонують вужчі спреди, що знижує торгові витрати.

• Функції для автоматизації торгівлі, такі як алгоритмічна торгівля та передові торгові платформи, такі як MT5 та cTraderє важливими, оскільки денна торгівля все більше переходить до автоматизованих торгових ботів.

• Безкоштовний VPS надає трейдерам стабільне і високошвидкісне інтернет-з'єднання, зменшуючи затримки і гарантуючи, що угоди виконуються швидко і надійно.

Ось список найкращих брокерів, які задовольняють потреби денних трейдерів, надаючи інструменти та функції, необхідні для ефективної торгівлі.

RSI налаштування індикатора - що потрібно знати

Індикатор Relative Strength Index (RSI) дуже добре налаштовується відповідно до різних стилів торгівлі та ринкових умов. За замовчуванням RSI використовує 14-періодичну настройку, забезпечуючи баланс між фільтрацією короткострокового шуму і фіксацією значущих ринкових тенденцій. Цей стандарт, запроваджений Уайлдером, вважається ефективним, але його можна адаптувати.

Коротші періоди (наприклад, 4) роблять RSI більш чутливим до швидких цінових змін, в той час як довші періоди (наприклад, 30) згладжують коливання для більш широкого аналізу тенденцій. Стандартні рівні перекупленості (70) і перепроданості (30) також можуть бути скориговані. На високо волатильних ринках порогові значення, такі як 80 і 20, можуть надати кращу інформацію. Така гнучкість робить RSI універсальним інструментом для трейдерів, які використовують різні стратегії і ринки.

Приклад: порівняйте RSI (4) і RSI (30) нижче, на одному і тому ж графіку ціни на золото:

Порівняйте RSI (4) і RSI (30) нижче, на одному і тому ж графіку цін на золото

Трейдери можуть налаштувати свій індикатор RSI відповідно до свого стилю торгівлі та поточної волатильності ринку на основі частоти сигналу.

RSI Налаштування для денної торгівлі

Наприклад, для внутрішньоденної торгівлі спробуйте використовувати RSI з Періодом від 7 до 14 на 5-хвилинному графіку для ф'ючерсів на фондові індекси.

У прикладі вище використовується RSI (10)

RSI налаштування для торгівлі свінгами

Для торгівлі з довгим утриманням позицій на 4-годинному графіку розгляньте RSI з Періодом = 14 і більше. Ознайомтеся з найкращими налаштуваннямиRSI для свінг-торгівлі.

У наведеному вище прикладі використовується RSI (18)

Порада. Спробуйте застосувати RSI на нестандартних графіках, включаючи Range, Point-n-Figure, Heiken Ashi та інші.

Як використовувати сигнали RSI?

Ми рекомендуємо починати свої внутрішньоденні експерименти з торгівлі RSI з аналізу дивергенцій.

Приклад 1. На 3-хвилинному графіку USD/JPY на індикаторі RSI утворилася потрійна бичача дивергенція.

Приклад потрійної бичачої дивергенції

Дивергенція вказує на те, що низхідний імпульс, можливо, вичерпаний і у трейдерів є підстави закрити коротку і/або відкрити довгу позицію.

Приклад 2. RSI На 5-хвилинний графік USD/JPY додано (14) і SMA (100). Змінна середня вказує на те, що ринок знаходиться у висхідному тренді.

Дивергенція на графіку USDJPY

Стрілками показана дивергенція на індикаторі RSI, що свідчить про продовження зростання.

RSI аналіз графіка

Відстежуючи лінію індикатора RSI, можна виявити, що вона малює фігури, які використовуються для технічного аналізу ціни. Цілком допустимо відстежувати фігури не тільки на ціновому графіку, але і у вікні індикатора.

Наприклад, на зображенні нижче показано пробиття трендової лінії, побудованої за індикатором RSI на внутрішньоденному GBP/USD графіку.

Трендова лінія, побудована на індикаторі RSI

RSI вже встановила локальний мінімум, а ціна ще ні. У цій ситуації індикатор RSI спрацював на випередження.

Часта помилка при торгівлі на основі RSI

Помилка полягає в тому, що трейдери відкривають короткі позиції, коли індикатор входить в зону перекупленості на ринку, який знаходиться в висхідному тренді. Або ж трейдери відкривають позицію на покупку, коли RSI опускається нижче 30 на ринку, який знаходиться в низхідному тренді.

Часта помилка

Не ризикуйте відкривати позицію на покупку в ситуаціях, приклад яких наведено вище. Врахуйте, що RSI показує імпульс, а тренд складається з послідовності таких імпульсів. Можливо, вам і пощастить кілька разів увійти на екстремумі, але рано чи пізно ви почнете грати проти серії імпульсів, що небезпечно для вашого депозиту.

Тому

• не натискайте на кнопку SELL, якщо ціна здається високою,
  при RSI > 70;

• не натискайте кнопку BUY, якщо ціна здається низькою,
  при RSI < 30.

Поєднуйте показання RSI зі свічковими моделями для підтвердження потенційних розворотів ринку

Ігор Красуля Автор

Якщо ви торгуєте вдень за допомогою RSI, спробуйте змінити стандартну 14-періодну настройку на 7 або 9 періодів. Ця зміна допоможе RSI швидше реагувати на зміни цін, даючи вам більш швидкі сигнали, які є життєво важливими для денної торгівлі. Але будьте обережні - така підвищена чутливість може також означати більше помилкових тривог, тому розумно створювати резервні копії сигналів RSI за допомогою інших інструментів аналізу.

Інший просунутий метод передбачає поєднання показань RSI зі свічковими моделями для підтвердження потенційних розворотів ринку. Наприклад, якщо RSI вказує на перекупленість (вище 70), а ви спостерігаєте ведмежу свічкову модель, схожу на падаючу зірку, це посилює аргументи на користь потенційної короткої позиції. Такий підхід до злиття підвищує надійність ваших угод, узгоджуючи індикатори імпульсу з ціновими сигналами.

Підсумок

Індикатор RSI є широко використовуваним індикатором, призначеним для виявлення перекупленості і перепроданості ринку. Він розраховує ці рівні, аналізуючи динаміку цін за певну кількість минулих періодів. Відомий своєю універсальністю, індикатор RSI можна застосовувати на різних ринках, включаючи Forex, криптовалюти та акції. Він ефективно працює на будь-якому таймфреймі, як для внутрішньоденних стратегій, так і для свінг-трейдингу. Трейдери використовують RSI як для визначення трендів, так і для виявлення потенційних розворотів, що робить його придатним як самостійний інструмент або в поєднанні з іншими індикаторами. Крім того, аналіз розбіжностей є особливо цінною технікою для використання повного потенціалу RSI.

Поширені запитання

Рекомендовані статті

Чи законна денна торгівля? Правила та обмеження денної торгівлі

Пітер Еммануель Чіджиоке

20 годин тому

Найкращі торгові індикатори дня, які ви повинні знати

Олег Ткаченко

20 годин тому

Скальпінг vs. Денна торгівля: Що вибрати

Максим Нечипоренко

20 годин тому

Найкращі налаштування RSI для свінг-трейдингу

Пітер Еммануель Чіджиоке

20 годин тому

Індикатор RSI: все, що вам потрібно знати

Іван Андрієнко

20 годин тому

Команда, яка працювала над статтею

Андрій Мастикін

Автор Traders Union

З 2009 року займається інвестиціями на міжнародних фінансових ринках, у тому числі ринку акцій, Forex та криптовалют. Має багаторічний досвід аналізу фінансових ринків, який він отримав керуючи особистим капіталом та співпрацюючи з фінансовими порталами, фінансовими та IT компаніями. Андрій має великий досвід активного трейдингу, проте для керування довгостроковими заощадженнями сповідує консервативний інвестиційний підхід.

Велику роль у його формуванні як експерта відіграли книги таких авторів та інвесторів, як Бенджамін Грем, Рей Даліо, Насім Талеб. Андрій упевнений, що для досягнення великої мети не обійтися без довгострокового планування в управлінні капіталом та розуміння сутності складних відсотків.

Життєве кредо Андрія: Час – це єдиний непоправний ресурс!

Також Андрій є членом Національної спілки журналістів України (членський квиток №4574, міжнародне посвідчення UKR4492).

Дізнайтеся про нашу редакційну політику

Глосарій для початківців трейдерів

Додатково

Xetra - це німецька біржова торгова система, яка працює на Франкфуртській фондовій біржі. Deutsche Börse є материнською компанією Франкфуртської фондової біржі.

Рей Даліо

Рей Даліо - засновник Bridgewater Associates, однієї з найбільших та найуспішніших хедж-компаній у світі. Його інвестиційні принципи, викладені в книзі "Принципи: Життя і робота", вплинули на його інвестиційну стратегію та культуру його фірми. Даліо також відомий своїми економічними дослідженнями та прогнозами, які привернули значну увагу у фінансовій індустрії.

Денна торгівля

Денна торгівля передбачає купівлю та продаж фінансових активів протягом одного торгового дня з метою отримання прибутку від короткострокових цінових коливань, і позиції, як правило, не утримуються протягом ночі.

Скальпінг

Скальпінг у торгівлі - це стратегія, при якій трейдери прагнуть отримати швидкий, невеликий прибуток, виконуючи численні короткострокові угоди протягом декількох секунд або хвилин, отримуючи вигоду від незначних цінових коливань.