Топ індикатори обсягу в торгівлі

Обсяги ринку часто ігноруються початківцями трейдерами; вони рідко використовуються в торгових стратегіях, і тому формується враження, що вони не потрібні, оскільки трендові індикатори та осцилятори добре доповнюють один одного. Розуміння того, що це омана, приходить з досвідом. У професійному трейдингу існує поняття Volume Spread Analysis (VSA), яке стоїть окремо від класичного технічного аналізу та систем графіків патернів Price Action.

У цьому огляді ви дізнаєтеся:

• Які обсяги є в торгівлі і чому їх потрібно враховувати в стратегіях.

• Які індикатори найкращі для оцінки обсягів.

• Що таке подібні інструменти; їхні переваги та недоліки.

Найкращі індикатори обсягу в торгівлі

У торгівлі існують горизонтальні та вертикальні обсяги:

• Горизонтальні обсяги показують обсяг закритих позицій на певному рівні цін. Якщо обсяг угод стабільно зростає на певному рівні цін, це означає, що цей рівень є ключовим рівнем підтримки або опору для більшості.

• Вертикальні обсяги показують обсяг закритих позицій за певний період часу. Якщо обсяги зростають у певний період часу, це вказує на те, що інтерес інвесторів до активу зростає, збільшується волатильність, а також сила тренду. Зростання обсягів часто супроводжується проривом ключових рівнів підтримки та опору.

Більшість стандартних індикаторів торгових платформ оцінюють вертикальні обсяги ринку.

Томи

Це класичний індикатор, що показує активність учасників ринку та кількість здійснених ними транзакцій. Він відображається під ціною у вигляді гістограми. Зелений колір стовпчика вказує на те, що обсяг поточної свічки вищий за обсяг попередньої свічки. Якщо обсяг поточної свічки нижчий, стовпчик червоний.

Формула розрахунку: обсяг = кількість закритих позицій за вибраний період часу.

Сигнали індикатора:

• Послідовне зростання стовпців може вказувати на збільшення обсягів, тим самим підтверджуючи силу висхідного або низхідного тренду.

• Аномально високі обсяги (високі стовпці гістограми) можуть вказувати на закінчення тренду.

• Різкий сплеск обсягів може вказувати на локальну корекцію з подальшим продовженням тренду.

• Послідовні червоні стовпці у висхідному тренді можуть вказувати на те, що маркетмейкери штучно підтримують висхідний тренд, коли обсяги знижуються. Можливо, тренд скоро закінчиться.

Індикатор обсягів

Майже в усіх сферах великого зростання обсягів спостерігається трендовий рух певної сили. Індикатор практично не має налаштувань, і тому вимагає додаткового підтвердження сигналу.

Money Flow Index (MFI)

Індекс Flow Грошей є індикатором, що показує швидкість, з якою гроші надходять в актив і виходять з нього. Принцип інтерпретації сигналів індикатора схожий на RSI, з тією лише різницею, що в MFI також враховуються обсяги.

Формула розрахунку:

• Грошовий Flow = Типова ціна * Обсяг. Типова ціна — це середнє арифметичне значення Максимальної, Мінімальної, Закриваючої цін.

• Розрахунок грошового потоку. Якщо типова ціна поточної свічки вища за попередню, потік є позитивним, а якщо нижча — негативним.

• MR = Позитивний потік/Негативний потік. Перед розрахунком всі потоки в чисельнику та знаменнику підсумовуються. Кількість потоків відповідає періоду, зазначеному в налаштуваннях.

• MFI = 100 – (100/(1-MR)).

MFI та RSI індикатори

MFI є верхнім індикатором, а RSI – нижнім. На графіку видно, що MFI реагує більш різко на сильні рухи, тоді як RSI виглядає більш рівномірно. Сигнали обох індикаторів однакові: вихід з зони перекупленості/перепроданості – розворот ціни; різкі сплески – сильний рух тренду, дивергенція – розворот ціни в напрямку тренду, прорив нульового рівня – підтвердження тренду. Індикатори також дають хибні сигнали, тому потрібно налаштовувати період для конкретного активу та фільтрувати їх іншими інструментами.

On Balance Volume (OBV)

Це один з найкращих індикаторів обсягу торгівлі. Він пов'язує обсяг і зміну ціни, яка супроводжувала цей обсяг. Значення індикатора розраховується наступним чином. Індикатор OBV порівнює поточні та попередні ціни закриття. Якщо поточна ціна закриття вища, поточний обсяг додається до попереднього, якщо нижча, поточний обсяг віднімається, а якщо рівна, значення обсягу не змінюється.

Основні сигнали індикатора:

• Підтвердження тренду. Ціна рухається вгору разом з лінією індикатора – тренд підтверджено.

• Дивергенція. Розбіжність між значенням індикатора та ціною. Індикатор є випереджальним, тому у випадку дивергенції слід очікувати розвороту ціни в напрямку індикатора.

• Прорив сильного, видимого горизонтального рівня індикатором, різкий рух вгору або вниз.

OBV Індикатор

У меншому масштабі ви можете побачити, що індикатор підтверджує сильні тренди. Однак сильні рухи потрібно порівнювати з попередніми інтервалами. Вихід індикатора з його стандартного коридору руху є сильним підтверджуючим сигналом.

Accumulation/Distribution Indicator (A/D)

Індикатор був розроблений на основі On Balance Volume і має багато спільного з ним. Він також враховує значення обсягу попередньої свічки.

Формула розрахунку: A/D(i) = ((Ціна закриття (i) – Мінімум(i)) – (Максимум(i) – Ціна закриття (i)) * Обсяг(i) / (Мінімум.(i) – Максимум (i)) + A/D(i-1)

A/D та OBV індикатори

Індикатор A/D знаходиться на верхньому графіку, а OBV — на нижньому. На довгостроковому тренді вони показують однакові сигнали, з незначними відмінностями на локальних корекціях.

Volume Weighted Average Price (VWAP)

Volume Weighted Average Price є одним із похідних індикаторів ковзних середніх, що враховує обсяги торгів. Індикатор усереднює ціни за вказаний період, враховуючи обсяги торгів кожної цінової області (свічки) за період, обраний у налаштуваннях. Він не входить до стандартного набору індикаторів.

Формула розрахунку: SUM (Обсяг*Ціна)/SUM Обсяг

За замовчуванням ціна є типовою ціною, яка розраховується як (Висока ціна + Низька ціна + Ціна закриття)/3

Сигнали індикатора:

• Розташування ціни відносно лінії індикатора. Ціна вище індикатора протягом тривалого часу вказує на висхідний тренд, нижче – на низхідний тренд. Чим далі ціна відходить від лінії тренду, тим більша ймовірність розвороту ціни.

• Прорив лінії індикатора ціною вгору вказує на висхідний тренд, вниз – на низхідний тренд. Для підтвердження сигналу використовуються патерни та інші інструменти. Якщо ціна перетинає VWAP кілька разів, не відходячи від лінії індикатора, ринок є флетовим.

Volume Weighted Average Price

Індикатор добре показує довгострокові тенденції. Він використовується лише як допоміжний індикатор, підтверджуючи сигнали. Один з варіантів стратегії — додати кілька індикаторів VWAP з різними періодами та шукати діапазони їх зближення/розходження. Звуження всіх VWAP є сигналом для початку нового тренду.

Chaikin Oscillator

Це нестандартний осцилятор, який є похідним від індикатора A/D, що використовує значення ковзних середніх. Формула розрахунку: різниця експоненціальних ковзних середніх, які будуються з поточного значення A/D. EMAs мають різні періоди – за замовчуванням, є різниця між швидкою EMA(3) та повільною EMA(10). Найсильніший сигнал – коли осцилятор досягає своїх попередніх екстремумів з подальшим розворотом. Це означає, що індикатор не зміг пробити попереднє значення і розвертається.

Chaikin Oscillator

Без вибору налаштувань індикатор дає багато хибних сигналів. Зверніть увагу, що враховуються лише рухи осцилятора від його максимумів/мінімумів.

Поняття обсягів ринку в торгівлі

Ціна на ринку змінюється, коли баланс попиту та пропозиції зміщується в один бік. Наприклад, є покупці, які готові купити 10 одиниць активу за USD 100. Однак продавці готові продати лише 3 одиниці за цю ціну. Продавці тоді підвищують ціну до USD 120. За цю ціну покупці готові купити лише 5 одиниць. Продавці підвищують ціну до USD 130, і покупці готові купити лише 3 одиниці активу. Ринок знаходиться в балансі.

Питання. Чи вважаєте ви, що обсяг торгів має значення в цьому випадку? Чи має значення, скільки одиниць активу переміщують ціну з USD 100 до USD 130: 10 одиниць чи 10,000 одиниць? Чи важливий лише факт, що ціна зросла на 30 USD?

Ось відповідь на це питання у кількох частинах:

• Розгляд обсягів є важливим, але не завжди необхідним. Багато залежить від стратегії. Standard індикатори побудовані на статистиці минулих періодів, де зміни обсягів вже автоматично враховані. З іншого боку, зміна обсягу може вказувати на тимчасову паузу або, навпаки, збільшення активності трейдерів, тобто підтверджуючий сигнал.

• На короткострокових інтервалах індикатори обсягу менш ефективні, ніж на довгострокових. Різке збільшення обсягу транзакцій на таймфреймі M1 може вказувати на те, що на ринок вийшов великий маркет-мейкер, зацікавлений у короткостроковій спекуляції. У довгостроковій перспективі маркет-мейкери не мають такого значного впливу на ринок.

• Обсяги є важливішими на фондовому ринку, ніж на Forex ринку.

Поєднання індикаторів обсягу з іншими інструментами

Поєднання індикаторів обсягу з іншими торговими інструментами може значно покращити ваше прийняття рішень і допомогти вам отримати більшу впевненість у ваших угодах. Давайте розглянемо ключові аспекти, пов'язані з цією ідеєю:

• Трейдери часто поспішно входять у прориви, не перевіряючи обсяг. Щоб переконатися, що прорив є справжнім, поєднуйте обсяг з індикаторами тренду, такими як Moving Averages або ADX. Коли ви бачите сплеск обсягу разом із проривом ціни, це підтверджує сильний імпульс, роблячи прорив більш надійним і збільшуючи шанси на стійкий рух.

• Перевіряйте сплески обсягу в зонах перекупленості/перепроданості. Поєднуйте індикатори обсягу з осциляторами, такими як RSI або Stochastic. Коли обсяг зростає, а осцилятор знаходиться в зоні перекупленості або перепроданості, це може сигналізувати про наближення розвороту. Наприклад, зростання RSI в зоні перекупленості зі сплеском обсягу може вказувати на те, що тиск покупців слабшає.

• Поєднуйте обсяг з індикаторами волатильності для управління ризиками. Обсяг у поєднанні з індикаторами волатильності, такими як Bollinger Bands або ATR, допомагає оцінити силу ринку та управляти ризиками. Якщо ціна рухається до зовнішніх смуг зі зростаючим обсягом, це може сигналізувати про вибуховий рух. Це поєднання допомагає встановлювати розумніші рівні стоп-лосс на основі волатильності ринку.

• Використовуйте обсяг для перевірки підтримки/опору. Обсяг є ключовим для підтвердження того, чи утримаються рівні підтримки або опору. Коли ціна наближається до важливого рівня і обсяг зростає, це часто є ознакою того, що рівень або прорветься, або утримається з більшою впевненістю. Поєднання обсягу з підтримкою та опором допомагає ефективніше визначати час входу та виходу.

• Додайте обсяг до свічкових моделей для більшої впевненості. Свічкові моделі є більш надійними, коли їх підкріплює обсяг. Наприклад, бичачий поглинаючий патерн зі зростаючим обсягом сигналізує про сильний інтерес до купівлі. Доданий обсяг підтверджує патерн, даючи вам більше впевненості, що рух утримається.

Найкращі брокери 2026

Вибір правильного брокера є вирішальним для ефективної торгівлі, особливо при використанні індикаторів обсягу. У цьому розділі ми висвітлюємо топ брокерів 2026, зосереджуючись на їхніх особливостях, торгових платформах та підтримці передових аналітичних інструментів, щоб допомогти вам максимально реалізувати свій торговий потенціал.

Ризики та попередження

• Нові трейдери часто думають, що сплески обсягу сигналізують про прорив. Однак високий обсяг може відбуватися під час консолідації або фальшивих проривів, що призводить до хибних сигналів. Щоб уникнути цього, завжди поєднуйте сплески обсягу з іншими інструментами, такими як цінова дія, щоб підтвердити, чи є прорив справжнім.

• Зосередження занадто великої уваги на обсязі без урахування загальної картини. Індикатори обсягу дають цінну інформацію, але вони найбільш ефективні, коли ви враховуєте загальний тренд ринку. Високий обсяг під час тренду часто показує імпульс, але в ринкових умовах з обмеженим діапазоном це може бути просто шум. Перевірте ширший тренд і ринкові настрої перед прийняттям рішення.

• Думка, що низький обсяг означає відсутність ринкових можливостей. Низький обсяг не завжди вказує на тихий ринок. Різкі рухи можуть все ще відбуватися, коли низький обсяг збігається з важливими новинами або подіями. Замість того, щоб уникати умов з низьким обсягом, будьте готові діяти, коли ви помічаєте правильні сигнали за своєю стратегією.

• Індикатори обсягу можуть слідувати за ціновою дією. Пам'ятайте, що багато індикаторів обсягу відстають від цінових рухів, оскільки вони залежать від минулих даних. Не покладайтеся лише на сигнали обсягу для реальних входів; використовуйте їх разом з ціновою дією або іншими індикаторами, щоб приймати більш обґрунтовані рішення.

• Використання занадто багатьох індикаторів обсягу може заплутати вас. Початківці часто намагаються використовувати кілька індикаторів обсягу, думаючи, що більше даних дає їм більше ясності. Це насправді може зробити ваш аналіз неясним. Дотримуйтеся одного або двох індикаторів обсягу, які працюють з вашою стратегією, і поєднуйте їх з іншими інструментами, такими як лінії тренду, щоб зберегти простоту і дієвість.

Використовуйте індикатори обсягу для виявлення розворотів і підтвердження проривів у торгівлі

Анастасія Чабанюк Редактор освітнього контенту

Одне з часто ігнорованих використань індикаторів обсягу полягає в тому, як вони допомагають виявляти розвороти. Обсяг не лише показує силу тренду; він також показує, коли цей тренд втрачає силу. Багато початківців це пропускають і зосереджуються лише на сплесках обсягу під час рухів тренду. Але коли ви бачите сплеск обсягу під час відкату, це може вказувати на розворот, даючи вам шанс увійти або вийти з угоди раніше. Поєднуйте обсяг з ціновими діями або свічковими патернами для додаткового рівня підтвердження, оскільки сплески обсягу часто передують значним ціновим рухам.

Ще одна ключова порада — використовувати обсяг для фільтрації хибних проривів.Трейдери часто стрибають у прориви, не перевіряючи обсяг. Якщо прорив відбувається з низьким обсягом, він може не втриматися. Натомість, дочекайтеся, поки ціна прорве ключові рівні зі сплеском обсягу — це, ймовірно, буде сильний рух. Завжди перевіряйте обсяг, щоб підтвердити прориви, оскільки це може захистити вас від потрапляння в хибний рух, який швидко розвертається.

Висновок

Індикатори обсягу є важливими інструментами для розуміння ринкової активності та покращення торгових стратегій. Аналізуючи зміни в обсязі, ці індикатори надають ключові уявлення про силу тренду, потенційні розвороти та ринковий імпульс. Незалежно від того, чи використовуються стандартні інструменти, такі як OBV, або розширені опції, такі як Volume Profile, трейдери можуть поєднувати їх з іншими індикаторами для прийняття більш обґрунтованих рішень та покращення своїх торгових результатів.

Часті запитання

Вам сподобалася стаття?

Дякуємо за ваш відгук!

Що ми могли б покращити?

надіслати

Вибір редакції та аналітика

18 години тому Анастасія Чабанюк

Toncoin стає Gram: навіщо Дуров повернув токену історичну назву

#Pavel Durov #GRAM

1 день тому Кайл Торпі

Чому те, що Tether обігнав Ethereum - поворотний момент для криптосвіту

#Tether #Ethereum

1 день тому Євген Комчук

Дедлайн MiCA: чому криптокомпанії йдуть з Європи

#crypto #USDT

3 дні тому Михайло Внучков

Від «Святої Трійці» до краху WLD: як Артур Хейс став продавцем, що рухає ринок

#WLD #Артур Хейз #crypto #HYPE

4 дні тому Євген Комчук

Перший у світі трильйонер: як Маск зробив статки на електромобілях, космосі та ШІ

#Ілон Маск #crypto #AI #SpaceX #Tesla

5 дні тому Кіаран Райан

Як відродження видобутку дорогоцінних металів змінює портфелі у 2026 році

#Silver #Gold

Всі новини

Рекомендовані статті

Найкращі Forex стратегії скальпінгу для вивчення

Рінат Гісматуллін

1 день тому

Торгівля на Форекс без кредитного плеча

Іван Андрієнко

1 день тому

Таймфрейми в трейдингу на Форекс: що обирають трейдери | Дослідження TU

Анастасія Чабанюк

1 день тому

Форекс і бінарні опціони: чим вони відрізняються та де реальніше заробити

Антон Харитонов

1 день тому

Як інфлюенсери впливають на рішення приватних інвесторів: дослідження TU

Анастасія Чабанюк

1 день тому

Команда, яка працювала над статтею

Рінат Гісматуллін

Автор Traders Union

Підприємець, бізнес-експерт. Досвід у трейдингу – 9 років.

Дізнайтеся про нашу редакційну політику

Глосарій для початківців трейдерів

Торгівля на Форекс

Торгівля на ринку Форекс, скорочено - торгівля іноземною валютою, - це практика купівлі та продажу валют на світовому валютному ринку з метою отримання прибутку від коливань валютних курсів. Трейдери спекулюють на тому, чи буде одна валюта зростати або падати в ціні відносно іншої валюти, і відповідно до цього приймають торгові рішення.

Торгівля

Торгівля передбачає купівлю та продаж фінансових активів, таких як акції, валюта або товари, з метою отримання прибутку від коливань ринкових цін. Трейдери використовують різні стратегії, методи аналізу та практики управління ризиками, щоб приймати обґрунтовані рішення та оптимізувати свої шанси на успіх на фінансових ринках.

Ethereum

Ethereum - це децентралізована блокчейн-платформа і криптовалюта, яку запропонував Віталік Бутерін наприкінці 2013 року, а розробка почалася на початку 2014 року. Він був розроблений як універсальна платформа для створення децентралізованих додатків (DApps) і смарт-контрактів.

CFD

CFD - це контракт між інвестором/трейдером і продавцем, який демонструє, що трейдер повинен буде сплатити продавцю різницю між поточною вартістю активу і його вартістю на момент укладення контракту.

Індекс

Індекс у торгівлі - це показник ефективності групи акцій, яка може включати активи та цінні папери, що входять до неї.