Nejlepší nastavení RSI pro denní obchodování
Index relativní síly je jedním z nejoblíbenějších základních oscilátorů většiny obchodních platforem pro začínající obchodníky. Denní obchodní strategie jsou nejčastějším typem obchodních strategií. Obchodování uvnitř dne eliminuje náklady na swap, poskytuje čas na rozhodování a relativně rychle vydělává dobrý zisk.
V tomto přehledu se dozvíte následující informace:
-
Popis indikátoru RSI. Základní nastavení a hlavní signály. Pravidla pro optimalizaci nastavení indikátoru.
-
Porovnání účinnosti signálů RSI v závislosti na časovém rámci, období, úrovních klíčových zón.
-
Jak používat indikátor RSI. Nejlepší nastavení.
Tento článek bude užitečný zejména pro začínající obchodníky, kteří hledají nejlepší nastavení prostřednictvím testování strategií.
Základní nastavení RSI
RSI Index relativní síly (RSI) je oscilátor, který vyhodnocuje překoupené a přeprodané podmínky. Indikátor se vykresluje pod cenovým grafem a zobrazuje se jako pohyblivá čára s rozsahem 0-100. Čím blíže je ukazatel k okrajům rozsahu, tím vyšší je pravděpodobnost zvratu ceny.
Základní nastavení ukazatele RSI:
Základní nastavení RSI
Období: 1. Ve výchozím nastavení je perioda nastavena na 14. Jedná se o počet svícnů použitých při výpočtu parametru. Čím kratší je perioda, tím prudší jsou pohyby indikátoru RSI a tím více falešných signálů dává. Čím delší je perioda, tím hladší je linie indikátoru, ale tím pomaleji reaguje na změnu ceny.
Platí pro: Typ ceny použitý v nastavení. Například Close price nebo High - maximální hodnota ceny na svíčce (vrchol stínu).
Styl: Svítilna se v tomto případě používá k nastavení stylu, tj. Parametry pro vizuální zobrazení linie indikátoru.
Pevně stanovené minimální a maximální úrovně v grafu.
Na kartě Úrovně můžete změnit hodnoty klíčových úrovní oddělujících standardní rozsah na pohybu indikátoru od překoupené a přeprodané zóny. Nemají vliv na výpočet indikátoru a jsou potřebné pro rychlé vizuální sledování hodnot RSI. Ve výchozím nastavení jsou nastaveny na hodnoty 30 a 70.
Nejlepší nastavení RSI pro denní obchodování
Indikátor RSI lze efektivně využít v různých strategiích denního obchodování. Nastavení však může být nutné upravit na základě konkrétní obchodní strategie RSI. Zde je několik pokynů pro nastavení RSI pro běžné přístupy k dennímu obchodování:
Skalpování (1 min, 5 min grafy)
Pro strategie skalpování s velmi krátkou dobou držení je pro 1minutové nebo 5minutové grafy nejvhodnější rychlejší RSI kolem 5-7 period. To umožňuje RSI rychle reagovat na krátkodobé výkyvy cen. Používejte extrémnější úrovně překoupenosti/přeprodanosti, jako je 20/80 nebo 10/90, abyste odfiltrovali slabší signály a omezili whipsaws.
Obchodování s hybností (5minutové a 15minutové grafy)
U strategií zaměřených na obchodování zrychlující části trendů používejte na 5 až 15minutových grafech o něco delší období RSI, například 9-12. To umožňuje RSI zachytit pohyby trvající několik svíček, než dojde k jejich přehnanému prodloužení. Standardní úrovně překoupenosti/přeprodanosti 30/70 fungují dobře pro načasování vstupů a ne příliš brzký výstup. Obchodujte s hybností při zpětných tazích v rámci trendu.
Obchodování v rozmezí (15minutové a 30minutové grafy)
Pomalejší RSI v rozmezí 14-25 pomáhá identifikovat obchodní rozsahy a nejlépe se hodí pro 15 až 30minutové grafy. Zúžené úrovně na 40/60 použijte k vytvoření více signálů pro obchodování zvratů v rozpětí. Delší periody RSI nad 20 poskytnou plynulejší signály pro range. Střídejte dlouhé a krátké obchody na extrémních hodnotách rozsahů.
Obchodování breakoutů (15-30minutové, 1hodinové grafy)
Pro obchodování breakoutů poskytuje perioda RSI kolem 10-12 rychlé signály k zachycení vznikajících trendů na 15minutových až 1hodinových grafech. Používejte širší úrovně překoupenosti/přeprodanosti, jako je 25/75, abyste se vyhnuli předčasným odchodům z trhu předtím, než dojde k úplnému proražení. Obchodujte průrazy při retestech po počátečním tahu.
Obratové obchodování (15minutové a 30minutové grafy)
U reverzních strategií umožňuje perioda RSI v rozmezí 10-14 na 15 až 30minutových grafech rychle reagovat na nadměrné rozšíření. K načasování odrazů od extrémů použijte standardní úrovně 30/70. Divergence RSI identifikují vysoce pravděpodobné vstupy a výstupy.
Souhrnně řečeno, přizpůsobte rychlejší nastavení RSI menším časovým rámcům a pomalejší nastavení RSI větším časovým rámcům na základě vašeho preferovaného obchodního stylu a strategie. Zpětným testováním optimalizujte potenciál odměn.
Nejlepší makléři pro denní obchodování
Jak změna nastavení změní hodnotu indikátoru
Proč je třeba změnit nastavení? Každé aktivum má svůj "vlastní charakter". Volatilita je jedním z klíčových kritérií "charakteru". Může se měnit v závislosti na obchodní seanci, zájmu tvůrců trhu, fundamentálních faktorech, zvoleném časovém rámci atd. V souladu s tím vyžaduje každý časový "úsek" nebo časový rámec svou vlastní periodu jak pro hlavní, tak pro exotické páry, přičemž všechny ostatní parametry jsou stejné.
Zde je příklad. Zveřejnění zprávy NFT (USA) má silný dopad na pár EUR/USD na následující 3-4 hodiny. Během tohoto období může prudce vzrůst volatilita a může se objevit směrový krátkodobý trend. Pokud na intervalu M15 nastavíte periodu 12, bude to znamenat, že do výpočtu bude zahrnut interval, který se rovná 3 hodinám. Nastavení provedené na základě tohoto intervalu bude pro ostatní období bez abnormální volatility nesprávné.
Zásady optimalizace nastavení:
-
Optimalizace nastavení indikátoru se provádí v testeru strategie, například ve vestavěném testeru platformy MT4, Fx Blue nebo Forex Simulátoru.
-
Testování se provádí na časovém intervalu odpovídajícím 300-500 transakcím. Pokud indikátor dává signál v průměru 1krát denně, je doba testování minimálně 1-1,5 roku.
-
Výsledek testování je určen parametry zpětného testu. Mezi ně patří matematické očekávání, maximální drawdown, poměr počtu ziskových a neziskových obchodů, maximální série neziskových obchodů.
-
Kromě statistických ukazatelů je důležitá i stabilita obchodní strategie. Ta je dána charakterem vlastního kapitálu. Ideální vkladová křivka by měla mít pro různé počty obchodů trvale vzestupný vzhled.
-
Nejlepší přizpůsobení parametrů se provádí při dopředném testování. Oblast testování je rozdělena do tří částí. Na posledním úseku se testují vybrané parametry ukazatele zvolené pro předchozí úseky. Strategie je považována za stabilní, pokud se výsledky posledního úseku neliší od výsledků předchozích úseků.
Cílem testování je výběr takových parametrů indikátoru, při kterých strategie vede k maximálnímu počtu ziskových obchodů s nevýraznými drawdowny a stabilním růstem vkladové křivky.
Níže porovnáme účinnost signálů indikátoru pro různá období na jednom časovém rámci, různé časové rámce v jednom období, různé úrovně v jednom období a časovém rámci. Další filtry se nepoužívají; jako signály se používají divergence RSI a výstup linie indikátoru z překoupené a přeprodané zóny. Jako signál je vnímán také dotyk úrovní 30 a 70 s následným odrazem od nich. Pokud k zjevnému dotyku nedojde, signál se nebere v úvahu.
Porovnání signálů RSI(3), RSI(14), RSI(48) na časovém rámci H1
Pro srovnání jsme použili časový rámec H1, měnový pár EUR/USD, který má mírně nadprůměrnou volatilitu na intervalu H1 a období 3, 14 a 48. Krátká perioda umožňuje okamžitě reagovat na změnu ceny a 48hodinová perioda (2 dny) ukazuje pouze silné trendy.
Příklad použití ukazatele RSI:
Příklad použití indikátoru RSI
Na části grafu, která se rovná 3 týdnům, jsou postupně shora dolů umístěny indikátory RSI s periodami 3, 14 a 48.
Lze o nich říci následující:
-
V tomto případě je možné uvést následující příklady: Perioda 3. V grafu se vyskytují ostré divergence s častými výstupy do překoupené a přeprodané zóny. Pokud zvětšíte měřítko grafu, uvidíte, že indikátor funguje prakticky na každé svíčce. To má své opodstatnění při skalpování na časových rámcích M1-M5, ale na intervalu H1 to prakticky nemá smysl.
-
Období 14. Poměrně dobře zobrazuje vnitrodenní trendy; indikátor RSI jednou vykazuje divergenci. Celkově pohyb indikátoru z okrajů jedné zóny do opačné odráží pohyb trendu.
-
Období 48. Ukazatel se sotva dotkl hodnoty 70 a klesl. Hladký pohyb je typický pro linii indikátoru, která odpovídá dlouhému pohybu směrem dolů. Toto období je zajímavé a může být efektivní, ale pro denní obchodování je zcela nevhodné.
Závěr. Použití krátké periody nemá smysl. Použití dlouhé periody má smysl pouze u dlouhodobých strategií pro nalezení silného vzestupného nebo sestupného trendu. Tyto signály jsou velmi vzácné. Pro denní strategie má smysl používat výchozí parametr 14, mírně se pohybující směrem k 10 nebo 18 v závislosti na volatilitě aktiv a cílech. Testování pomůže parametr doladit.
Srovnání signálů RSI(14) na časových rámcích M5, M30 a H1
Intervaly M1 a M5 se často používají ve strategiích skalpování. Zde je důležitá vysoká frekvence přesných signálů a rychlost reakce indikátoru, protože pro skalpování jsou nastaveny malé periody. H1 je nejčastější interval pro swingové obchodování a denní obchodování. Pro naše srovnání jsme použili indikátor RSI s výchozí periodou a měnový pár EUR/USD.
Příklad použití indikátoru RSI:
Časový rámec M5.
Příklad použití indikátoru RSI
Graf pokrývá období, které se rovná něco málo přes 1 den. Za tuto dobu indikátor poskytl 7 signálů, z nichž signál 5 byl falešný. Ostatní signály jsou více či méně účinné, i když je třeba vzít v úvahu rozpětí.
Například amplituda pohybu signálu 2 je přibližně 4 pipy za předpokladu, že je pozice otevřena na samém dně rozpětí a uzavřena u stínu. Na reálném trhu je obtížné dosáhnout takové přesnosti; Proto lze s ohledem na rozpětí tento signál označit za slabý. Počet signálů se zvýší, pokud je perioda nastavena na 10.
Časový rámec M30.
Příklad použití indikátoru RSI
Graf pokrývá období, které se rovná jednomu týdnu (7.-14. září). Indikátor dává 5 signálů, z nichž dva jsou tak slabé, že je lze považovat za falešné. Nicméně signály 1, 3 a 5 jsou poměrně silné. Signál 3 prochází víkendem. Přestože přesahuje rámec denního obchodování a přidává náklady na výměnu, silný trend se vyplatí.
Časový rámec H1.
Příklad použití indikátoru RSI
Na grafu s intervalem H1 je zobrazeno období, které se rovná 2 týdnům. Tento úsek byl vybrán speciálně proto, aby čtenářům ukázal, že výkonnost indikátoru RSI není při standardním nastavení na velkém časovém rámci vždy 65-70 % a vyšší. Signály, které zde lze použít, jsou 4 a 7. Nejsou však dostatečně silné, aby se dalo hovořit o trendovém pohybu.
Takové situace jsou vzácné. V průměru dává RSI na časovém rámci H1 s periodou 14 alespoň 50 % pozitivních signálů, přičemž 7-10 % z nich ukazuje na začátek silného trendu. Nevýhodné úseky však mohou účinnost strategie srazit na nulu. To je další příklad, proč je tak důležité testování alespoň 300 transakcí na úseku a analýza zpětného testu podle všech klíčových parametrů.
Srovnání signálů RSI (30;70) a RSI (20;80) s periodou 14 na časovém rámci H1
Úrovně RSI vizuálně ohraničují překoupené a přeprodané zóny indikátoru. Praxe ukazuje, že indikátor se zřídkakdy dotýká hodnot 20 a 80; zúžení klíčových zón proto prudce snižuje počet signálů. Jak přesné jsou, můžete vidět na grafu H1 pro měnový pár EUR/USD.
Příklad použití indikátoru RSI:
Příklad použití indikátoru RSI
Horní RSI s modrou čarou je indikátor s úrovněmi 30/70, dolní RSI se žlutou čarou - 20/80. Na úseku od 28. listopadu do 17. prosince poskytl oscilátor s úrovněmi 30/70 10 signálů s různou mírou účinnosti:
Tři signály jsou zcela nevýhodné: signály 2, 5 a 10. Navzdory dotyku klíčové úrovně a opuštění překoupené zóny směrem dolů cena neklesla.
Sedm signálů je ziskových, ale pouze část z nich pomohla zachytit silný pohyb. Například signál 1 má velmi krátký pohyb a signály 4, 7 a 9 jsou nejen slabé, ale i zdlouhavé, což znamená další náklady na swap.
Proto by pro denní obchodování byly účinné pouze signály 3, 6 a 8 indikátoru RSI 30/70. Také signál 1 lze do jisté míry považovat za ziskový.
Indikátor RSI 20/80 poskytl 5 signálů, které se dotýkaly klíčových úrovní. Signál 2 byl neziskový.
Zmenšení rozsahu klíčových zón vedlo ke snížení počtu signálů na polovinu. To pomohlo zlepšit výkonnost obchodní strategie: 20 % neziskových signálů ve srovnání s 30 % při úrovních 30/70. Na druhou stranu to vyřadilo silné signály 3 a 6 krátkodobého trendu, ale dalo to příležitost využít silné signály 1 a 8.
Závěr. Snížení rozsahu klíčových zón je u konzervativních denních strategií opodstatněné. Snižuje se tím riziko nerentabilních obchodů, ale zároveň se "škrtají" ziskové obchody, které se mohly vyplatit. Proto by bylo oprávněnější používat úrovně 30/70 s přidáním filtrů, které odfiltrují neziskové signály a pomohou posoudit sílu trendu.
Vyhněte se nadměrné optimalizaci nastavení RSI
Jako denní obchodník můžete být v pokušení strávit hodiny nastavováním parametrů RSI, jako jsou periody, úroveň překoupenosti a přeprodanosti, aby dokonale odpovídaly historickým cenovým údajům, které analyzujete. Možná si myslíte, že tím zlepšíte výkonnost, ale často to vede ke zklamání. Tomuto postupu se říká přílišná optimalizace neboli overfitting indikátoru.
Problém je v tom, že historická výkonnost často nepředpovídá budoucí výsledky příliš dobře. Takže všechny vaše pečlivé optimalizace založené na minulých datech mohou v budoucnu selhat. Jako výchozí bod je lepší zůstat u standardního nastavení RSI. Mnoho obchodníků používá 14 období s úrovní překoupenosti a přeprodanosti na 70, resp. 30 bodech.
Pokud tyto standardní parametry nevyhovují konkrétnímu cennému papíru, který obchodujete, provádějte pouze malé úpravy. Například velmi volatilní aktivum může vykazovat lepší výsledky s kratší periodou RSI, například 9. Nechoďte však měnit úrovně na 75 a 20 jen proto, že to zlepšilo minulé výsledky. Často vám dobře poslouží standardní nastavení. RSI stejně nejlépe funguje v kombinaci s dalšími indikátory.
Vyhněte se tedy pokušení příliš optimalizovat RSI. Nastavení měňte střídmě, zaměřte se na potvrzení s jinými signály a vyhnete se nástrahám zakládání obchodů na historicky optimalizovaných parametrech. RSI je mocný, ale jen když se používá s rozumem.
Souhrn
RSI je užitečný nástroj v rukou profesionála. S nastavením vhodným pro dané aktivum a tržní sentiment a s použitím filtrů může poskytnout 75-80 % dobrých signálů. V tomto přehledu jsme podrobně rozebrali nejlepší nastavení indikátoru a způsob používání RSI. Pokud jste si jej připravili, spusťte tester strategií a zkuste si vytvořit strategie výběrem nastavení. Věřte si a štěstí bude na vaší straně!
Nejčastější dotazy
Jaké je nejpřesnější nastavení RSI?
Neexistuje jediné "nejpřesnější" nastavení RSI, protože se může lišit v závislosti na analyzovaném cenném papíru, použitém časovém rámci a individuální strategii a preferencích obchodníka. Obecně se široce používá výchozí nastavení RSI 14, které může být dobrým výchozím bodem pro analýzu.
Jaké je nejlepší nastavení RSI pro 5minutový graf?
Nejlepší nastavení RSI pro 5minutový graf může záviset na individuální strategii a preferencích obchodníka. Někteří obchodníci mohou zjistit, že kratší perioda RSI, například 5 nebo 7, poskytuje citlivější signály pro rychle se pohybující 5minutový graf.
Který indikátor je nejlepší pro skalpování?
Nejlepší indikátor pro skalpování může záviset na individuální strategii a preferencích obchodníka. Mezi běžně používané ukazatele pro skalpování patří klouzavé průměry, Bollingerova pásma a index relativní síly (RSI).
Jak účinný je ukazatel RSI při denním obchodování?
Žádný ukazatel neposkytuje 100% přesné signály. RSI je však považován pouze za jeden z nejjasnějších a nejlogičtějších oscilátorů, které přesně potvrzují trend. Proto doporučujeme zvážit použití ukazatele RSI ve vaší obchodní strategii.
Jaká jsou nejlepší nastavení indikátoru RSI?
Neexistuje žádné ideální nastavení. Parametry indikátoru se vybírají metodou pokusu a omylu prostřednictvím testování kotací na různých historických obdobích různých obchodních aktiv. Úprava nastavení indikátoru RSI může zvýšit počet signálů, ale také úroveň rizika. Proto nastavení také do značné míry závisí na typu strategie, kterou preferujete: konzervativní nebo agresivní.
S jakými ukazateli se RSI kombinuje?
RSI se často používá s trendovými indikátory. Existují však strategie postavené výhradně na oscilátorech, kde každý oscilátor je vzájemným filtrem pro ostatní. V jedné strategii můžete také použít několik indikátorů RSI s různým nastavením.
V jakých strategiích je RSI nejúčinnější?
To záleží na vaší schopnosti jej nastavit a najít přesné signály. RSI může být stejně účinný při skalpování, denním obchodování i v dlouhodobých strategiích.
Slovník pro začínající obchodníky
-
1
Swingové obchodování
Swingové obchodování je obchodní strategie, která zahrnuje držení pozic ve finančních aktivech, jako jsou akcie nebo forex, po dobu několika dnů až týdnů s cílem vydělat na krátkodobých až střednědobých cenových výkyvech nebo "swingu" na trhu. Swingoví obchodníci obvykle používají technickou a fundamentální analýzu k určení potenciálních vstupních a výstupních bodů.
-
2
Volatilita
Volatilita označuje míru kolísání nebo kolísání ceny nebo hodnoty finančního aktiva, jako jsou akcie, dluhopisy nebo kryptoměny, v určitém časovém období. Vyšší volatilita naznačuje, že cena aktiva zažívá výraznější a rychlejší cenové výkyvy, zatímco nižší volatilita naznačuje relativně stabilní a pozvolné cenové pohyby.
-
3
Bollingerova pásma
Bollingerova pásma (BBands) jsou nástrojem technické analýzy, který se skládá ze tří linií: středního klouzavého průměru a dvou vnějších pásem, která jsou obvykle nastavena na standardní odchylku od klouzavého průměru. Tato pásma pomáhají obchodníkům vizualizovat potenciální volatilitu cen a identifikovat překoupené nebo přeprodané podmínky na trhu.
-
4
Denní obchodování
Denní obchodování zahrnuje nákup a prodej finančních aktiv v rámci jednoho obchodního dne s cílem vydělat na krátkodobých cenových výkyvech a pozice se obvykle nedrží přes noc.
-
5
Obchodování
Obchodování zahrnuje nákup a prodej finančních aktiv, jako jsou akcie, měny nebo komodity, s cílem vydělat na kolísání tržních cen. Obchodníci používají různé strategie, analytické techniky a postupy řízení rizik, aby mohli činit informovaná rozhodnutí a optimalizovat své šance na úspěch na finančních trzích.
Související články
Tým, který pracoval na tomto článku
Oleg Tkachenko je ekonom–analytik a manažer rizik s více než sedmiletou praxí ve finančních institucích. Oleg se specializuje na analýzy komodit, forexu, akciových trhů a nestandardních investičních trhů (kryptoměny, trendy, peer-to-peer půjčky). Získal magisterský titul na Ukrajinské bankovní akademii Národní banky Ukrajiny, Charkovský bankovní institut. Oleg se stal autorem pro společnost Traders Union v roce 2018; v roce 2020 se připojil k týmu finančních expertů v TU.
Ve společnosti Traders Union se Oleg podílí na recenzích makléřských společností a na sledování relevance informací v nich poskytovaných. Analyzuje obchodní strategie a ukazatele a připravuje vzdělávací články na téma financí. Kromě toho Oleg provádí odborný výzkum na forexových a akciových trzích a také na trzích binárních opcí a kryptoměn. Zejména prověřuje jednotlivé brokery, zkoumá jejich výkonnost a růst, testuje nové služby nabízené brokery, software a úroveň zákaznické podpory.
Olegovo motto: Informace jsou silou, která otevírá neomezené možnosti, ale vyžaduje relevanci!