Nejlepší strategie klouzavých průměrů, které je třeba znát - Traders Union
Používání klouzavých průměrů je oblíbené jak u obchodníků, tak u investorů. Vyhlazením cenových údajů za určité období mohou klouzavé průměry pomoci obchodníkům identifikovat trendy, odhalit potenciální vstupní a výstupní body a odhadnout celkový směr trhu. Zejména strategie křížení klouzavých průměrů si mezi obchodníky získaly značnou oblibu, protože poskytují jasný signál, kdy vstoupit do obchodu nebo z něj vystoupit. V tomto článku proto odborníci z TU zkoumají některé z nejlepších strategií křížení klouzavých průměrů a způsoby jejich použití v různých obchodních scénářích.
Podle odborníků společnosti Traders Union jsou nejlepší strategie křížového klouzavého průměru:
Strategie vstupu s klouzavým průměrem Ribbon.
Strategie zlatého kříže.
Strategie 13 a 26 průměrných klouzavých průměrů.
Strategie křížení smrti.
Co je to klouzavý průměr?
Klouzavé průměry se běžně používají v technické analýze, aby pomohly obchodníkům identifikovat trendy a potenciální vstupní a výstupní body na trzích. Vypočítávají se tak, že se zprůměruje soubor číselných hodnot v předem definované délce nebo velikosti podskupiny. S přibývajícími novými daty se soubor hodnot posouvá vpřed, přičemž první prvek řady klouzavých průměrů se získá zprůměrováním počáteční podmnožiny číselných hodnot.
Klouzavé průměry lze vypočítat s použitím různých dob trvání nebo zpětných období, od minut až po hodiny, v závislosti na preferencích obchodníka. Je však důležité si uvědomit, že klouzavé průměry jsou zpožděné ukazatele, protože k výpočtu průměru používají historická data.
Rychlejší klouzavé průměry s kratšími zpětnými obdobími obecně reagují na změny na trhu rychleji ve srovnání s pomalejšími klouzavými průměry s delšími zpětnými obdobími. Rychlé klouzavé průměry navíc méně reagují na denní změny cen a jsou užitečné pro krátkodobé obchodování.
Podle analytiků se klouzavé průměry běžně používají pro ceny akcií a derivátů, procentní výnosy, výnosy a objemy obchodů na finančních trzích. Jejich pochopení je zásadní pro obchodníky, kteří chtějí zlepšit svou obchodní výkonnost. Pomocí klouzavých průměrů mohou obchodníci identifikovat trendy a potenciální vstupní a výstupní body, činit informovaná rozhodnutí a zvýšit své šance na úspěch na trzích.
Typy klouzavých průměrů
Typy klouzavých průměrů
Klouzavé průměry lze vypočítat pomocí různých metod a obchodníci si mohou vybrat typ klouzavého průměru, který nejlépe vyhovuje jejich obchodní strategii. Zde jsou některé z nejběžnějších typů klouzavých průměrů, jak je určili naši odborníci:
Jednoduchý klouzavý průměr (SMA): Jednoduchý klouzavý průměr se vypočítá tak, že se vezme součet číselných hodnot za definované období a vydělí se počtem hodnot v podmnožině. Jedná se o základní metodu výpočtu klouzavých průměrů, kterou obchodníci běžně používají.
Vážený klouzavý průměr (WMA): Vážený klouzavý průměr dává větší váhu posledním datovým bodům v podmnožině, takže lépe reaguje na změny na trhu. Obchodníci, kteří chtějí klást větší důraz na nedávná cenová data, mohou dát přednost WMA před SMA.
Exponenciální klouzavý průměr (EMA): Exponenciální klouzavý průměr je podobný WMA, ale klade ještě větší důraz na nejnovější datové body. Díky tomu je ze všech tří metod nejcitlivější na změny na trhu. Obchodníci, kteří chtějí lépe reagovat na změny na trhu, mohou dát přednost EMA před SMA a WMA.
Vyhlazený klouzavý průměr (SMMA): Vyhlazený klouzavý průměr se vypočítá zprůměrováním součtu předchozího klouzavého průměru s aktuální číselnou hodnotou. Výsledkem je hladší křivka ve srovnání s SMA, což je užitečné pro identifikaci dlouhodobějších trendů.
Adaptivní klouzavý průměr (AMA): Adaptivní klouzavý průměr upravuje svou citlivost na změny na trhu na základě volatility obchodovaného cenného papíru. Je navržen tak, aby byl citlivější během volatilních tržních podmínek a méně citlivý během stabilních tržních podmínek.
Top 4 strategie klouzavého průměru
Odborníci určili následující 4 nejlepší strategie klouzavých průměrů:
Klouzavý průměr Ribbon Entry Strategy
Tato strategie obecně využívá kombinaci 5-8-13 jednoduchých klouzavých průměrů (SMA) na dvouminutovém grafu k nalezení silných trendů pro nákup nebo prodej na krátko při protichůdných výkyvech. Obchodníci mohou vstoupit do nákupní nebo prodejní pozice v závislosti na směru trendu, když se stuhy vyrovnají a naznačí rostoucí nebo klesající trend. Pokud se stuhy vyrovnávají a cena často překračuje stuhu v kolísajícím trhu, obchodníci by měli počkat, až se stuhy znovu vyrovnají s tím, že buď rostou, nebo klesají, což naznačuje větší prostor mezi jednotlivými liniemi.
Strategie vstupu na klouzavé průměry Ribbon
Strategie zlatého kříže
Při této strategii obchodníci vyhlížejí, až 50denní jednoduchý klouzavý průměr překříží 200denní jednoduchý klouzavý průměr a zůstane nad ním až do konce dne. Pokud tento jev převládne, očekává se býčí pohyb. Jednoduše řečeno, obchodníci mohou vstoupit do dlouhé pozice, když 50denní jednoduchý klouzavý průměr uzavře nad 200denním jednoduchým klouzavým průměrem. Pro opuštění pozice by obchodníci měli počkat, až 50denní klouzavý průměr uzavře pod 200denním klouzavým průměrem, což je medvědí signál.
Strategie zlatého kříže
Strategie 13-EMA a 26-EMA
Tato strategie spočívá v zakreslení 13-EMA a 26-EMA do grafu za účelem identifikace potenciálních obratů trendu. Když se 13-EMA překříží nad 26-EMA, znamená to býčí trend a obchodníci mohou vstoupit do dlouhé pozice. Když se 13-EMA protne pod 26-EMA, znamená to medvědí trend a obchodníci by měli opustit své dlouhé pozice.
Strategie 13-EMA a 26-EMA
Strategie smrtícího kříže
Tato strategie spočívá ve sledování, kdy krátkodobý klouzavý průměr (např. 50denní) cenného papíru překříží dlouhodobý klouzavý průměr (např. 200denní), což indikuje přechod z býčího trhu na medvědí. Když obchodníci tento signál zpozorují, měli by zvážit uzavření svých dlouhých pozic nebo dokonce zvážit prodej krátké pozice, aby dosáhli zisku.
Strategie smrtícího kříže
Nejlepší Forex makléři 2024
Jak správně používat klouzavé průměry?
Klouzavé průměry mohou být pro obchodníky mocným nástrojem pro identifikaci trendů a potenciálních vstupních a výstupních bodů na trzích. Je však důležité je používat správně, abyste mohli činit informovaná rozhodnutí a potenciálně zlepšit svou obchodní výkonnost. Zde je několik tipů pro efektivní používání klouzavých průměrů:
Vyberte si správný typ klouzavého průměru: Jak již bylo řečeno, existují různé typy klouzavých průměrů, například SMA, WMA, EMA, SMMA a AMA. Vyberte si typ, který nejlépe vyhovuje vaší obchodní strategii a pomůže vám dosáhnout vašich cílů.
Zvolte správné období zpětného pohledu: Klouzavý průměr: zvolte správnou hodnotu klouzavého průměru. zpětné období je doba, po kterou se klouzavý průměr počítá. Výběr správného období zpětného pohledu závisí na preferencích obchodníka a na zamýšleném použití klouzavého průměru. Delší zpětné období může vést k hladší křivce a pomoci identifikovat dlouhodobější trendy, zatímco kratší zpětné období může lépe reagovat na krátkodobé změny na trhu.
Používejte více klouzavých průměrů: Použití více klouzavých průměrů s různou dobou trvání může pomoci identifikovat různé trendy a potenciální vstupní a výstupní body. Obchodník může například používat kratší klouzavý průměr k identifikaci krátkodobých trendů a delší klouzavý průměr k identifikaci dlouhodobých trendů.
Klouzavé průměry používejte v kombinaci s dalšími technickými nástroji: Klouzavé průměry lze použít v kombinaci s dalšími technickými nástroji, jako jsou Bollingerova pásma a index relativní síly(RSI), a získat tak úplnější obraz o trhu.
Věnujte pozornost úrovním podpory a odporu: Klouzavé průměry lze použít k určení úrovní podpory a odporu, což může obchodníkům pomoci identifikovat potenciální vstupní a výstupní body.
Pravidelně sledujte a upravujte klouzavé průměry: Podmínky na trhu se mohou rychle měnit a je důležité pravidelně sledovat a upravovat klouzavé průměry tak, aby tyto změny odrážely.
Jsou klouzavé průměry efektivní?
Účinnost klouzavých průměrů se může lišit v závislosti na typu a době trvání použitého klouzavého průměru. Zde je přehled toho, co odhalil nedávný výzkum o účinnosti klouzavých průměrů při obchodování:
Exponenciální klouzavé průměry (EMA) jsou celkově výkonnější než jednoduché klouzavé průměry (SMA): EMA váží nedávné ceny více než dřívější ceny, takže lépe reagují na změny na trhu. Díky tomu jsou pro obchodníky celkově lepší volbou.
Krátkodobé a dlouhodobé EMA generují nejvyšší výnosy z křížového obchodování: Společnost ETF HQ testovala obrovské množství kombinací klouzavých průměrů na základě 300 let denních a týdenních dat ze 16 globálních indexů. Zjistili, že obchodování křížení 13denních a 48,5denních EMA generuje obchodníkům nejvyšší výnosy.
Konvenční 50denní a 200denní SMA nemusí být nejlepšími průměry k obchodování: Zatímco 50denní a 200denní SMA se běžně používají při určování crossoverů, nedávný výzkum naznačuje, že obchodníci mohou mít prospěch z toho, když místo nich použijí kratší EMA.
Závěrem lze říci, že klouzavé průměry mohou být pro obchodníky účinným nástrojem, pokud jsou správně používány. Odborníci naznačují, že EMA jsou obecně účinnější než SMA a obchodníci mohou těžit z používání krátkodobých a dlouhodobých EMA, aby dosáhli nejvyšších výnosů z obchodování crossoverů. Pro obchodníky je důležité pravidelně sledovat a upravovat své klouzavé průměry, aby odrážely změny na trhu a zvyšovaly jejich šance na úspěch.
Podívejme se nyní, jak odborníci rozdělili tento nástroj technické analýzy na klady a zápory.
👍 Klady
• Identifikace trendů na trhu: Klouzavé průměry mohou obchodníkům pomoci identifikovat, zda se trh nachází v rostoucím nebo klesajícím trendu, a to na základě pozice ceny vůči klouzavému průměru.
• Identifikace vstupních a výstupních bodů: Klouzavé průměry mohou obchodníci využít k identifikaci potenciálních vstupních a výstupních bodů na základě trendů na trhu.
• Fungují jako body podpory a odporu: Klouzavé průměry mohou na trhu působit také jako úrovně podpory nebo odporu.
• Vyhlazování cenových údajů: Klouzavé průměry pomáhají vyrovnávat cenové údaje za určité období, díky čemuž indikátor lépe reaguje na nové a aktualizované informace a potenciálně zlepšuje předpovědi.
👎 Nevýhody
• Generování falešných signálů na volatilních nebo bočních trzích: Klouzavé průměry mohou generovat falešné signály, což může vést k potenciálním ztrátám, když cenová akce začne kolísat nebo se obchoduje ve stabilním pásmu.
• Špatná výkonnost na kolísavých nebo kolísajících trzích: Klouzavé průměry mají tendenci fungovat nejlépe v podmínkách silného trendu, ale mohou mít špatnou výkonnost na kolísavých trzích nebo trzích s kolísavou cenou, což vyžaduje, aby obchodníci upravili časový rámec nebo použili další ukazatele k potvrzení trendů.
• Není vhodný pro všechny obchodní styly: Klouzavé průměry nemusí být nejlepším ukazatelem pro všechny obchodní styly a obchodníci budou muset experimentovat s různými ukazateli a strategiemi, aby zjistili, co jim nejlépe vyhovuje.
Názor odborníka
Domnívám se, že strategie klouzavého průměru crossover mohou být účinným nástrojem, pokud jsou správně aplikovány.
Podle mých zkušeností je kombinování více časových rámců a tříd aktiv dobrým způsobem, jak tento přístup zlepšit. Například sledování crossoverů na denních i 4hodinových grafech nebo napříč souvisejícími měnovými páry může pomoci potvrdit signály. Tato analýza více časových rámců a více aktiv poskytuje ucelenější obraz celkového tržního trendu.
Za druhé, klouzavé průměry potřebují dostatečnou volatilitu trhu a objem, aby poskytovaly spolehlivé signály. Na trzích s kolísavou nebo nízkou volatilitou mohou generovat mnoho nežádoucího šumu. Před uzavřením obchodů je nejlepší počkat na vývoj jasnějších trendů. Netrpělivost může vést k whipsaw obchodům.
Za třetí, kombinace klouzavých průměrů s dalšími indikátory může pomoci potvrdit signály a odfiltrovat falešně pozitivní signály. Rád vidím hroty objemu a svíčkové obrazce podporující signály křížení. Indikátory oscilátorů (MACD, RSI, stochastický) také pomáhají měřit posun hybnosti a sílu trendů.
ČASTO KLADENÉ DOTAZY
Který klouzavý průměr je nejlepší?
Nejlepší crossover klouzavého průměru závisí na cílech, preferencích a stylu obchodování jednotlivých obchodníků. Nedávný výzkum však naznačuje, že nejvyšší obchodní výnosy z křížového klouzavého průměru lze dosáhnout použitím kombinace krátkodobých a dlouhodobých exponenciálních klouzavých průměrů (EMA).
Je crossover klouzavých průměrů dobrá strategie?
Křížový klouzavý průměr může být dobrou strategií pro obchodníky, kteří chtějí identifikovat trendy a potenciální vstupní a výstupní body na trzích. Jako každá obchodní strategie má však své výhody a nevýhody a obchodníci by měli před zavedením této strategie pečlivě vyhodnotit své cíle a toleranci k riziku.
Jaká je nejúspěšnější strategie klouzavého průměru?
Nejúspěšnější strategie klouzavého průměru závisí na cílech, preferencích a obchodním stylu jednotlivých obchodníků. Nedávný výzkum však naznačuje, že nejvyšší výnosy z křížového obchodování může přinést použití kombinace krátkodobých a dlouhodobých exponenciálních klouzavých průměrů (EMA).
Co je to strategie rychlého křížového klouzavého průměru?
Strategie rychlého křížového klouzavého průměru zahrnuje použití krátkodobých klouzavých průměrů k identifikaci potenciálních vstupních a výstupních bodů na trzích. Tato strategie je navržena tak, aby lépe reagovala na změny na trhu a mohla generovat rychlé zisky při protichůdných výkyvech. Může však být také rizikovější vzhledem ke krátkodobé povaze použitých klouzavých průměrů.
Slovník pro začínající obchodníky
-
1
Obchodování
Obchodování zahrnuje nákup a prodej finančních aktiv, jako jsou akcie, měny nebo komodity, s cílem vydělat na kolísání tržních cen. Obchodníci používají různé strategie, analytické techniky a postupy řízení rizik, aby mohli činit informovaná rozhodnutí a optimalizovat své šance na úspěch na finančních trzích.
-
2
BaFin
BaFin je německý Spolkový úřad pro finanční dohled. Tento vládní regulátor spolu s Německou spolkovou bankou a ministerstvem financí dohlíží na to, aby držitelé licencí dodržovali zákony eurozóny.
-
3
Investor
Investor je fyzická osoba, která investuje peníze do aktiva s očekáváním, že se jeho hodnota v budoucnu zvýší. Tímto aktivem může být cokoli, včetně dluhopisu, dluhopisu, podílového fondu, akcií, zlata, stříbra, fondů obchodovaných na burze (ETF) a nemovitostí.
-
4
Prodej na krátko
Krátký prodej v obchodování zahrnuje prodej aktiva, které obchodník nevlastní, a očekává, že jeho cena klesne, což mu umožní odkoupit ho za nižší cenu a vydělat na rozdílu.
-
5
Bollingerova pásma
Bollingerova pásma (BBands) jsou nástrojem technické analýzy, který se skládá ze tří linií: středního klouzavého průměru a dvou vnějších pásem, která jsou obvykle nastavena na standardní odchylku od klouzavého průměru. Tato pásma pomáhají obchodníkům vizualizovat potenciální volatilitu cen a identifikovat překoupené nebo přeprodané podmínky na trhu.
Související články
Tým, který pracoval na tomto článku
Ivan Andriyenko je finanční expert a analytik. Specializuje se na obchodování na forexových, akciových a kryptoměnových trzích. Jeho preferovaným stylem obchodování jsou konzervativní strategie s nízkým nebo středním rizikem, střednědobé a dlouhodobé investice. Má 7 let zkušeností na finančních trzích. Ivan se podílí na přípravě článků pro začínající obchodníky a také na recenzích a hodnocení brokerů, analyzuje jejich spolehlivost, obchodní podmínky a specifika.
Ivan neustále testuje nové strategie pro různá aktiva a vybírá nejefektivnější možnosti. Kromě toho je přesvědčen, že důležitým aspektem jeho práce je pomoc začínajícím obchodníkům. Sdílí informace, které začátečníci potřebují – vzdělávací materiály a strategie.
Ivanovo motto: Neustálé studium a experimentování vede k úspěchu.