Wie Sie das Volumenprofil nutzen, um Ihre Handelseffizienz zu steigern
Das Volumenprofil ist ein Marktanalyse-Indikator in Form eines Histogramms auf einem Diagramm, das die Handelsvolumina auf verschiedenen Kursniveaus in einem bestimmten Zeitrahmen darstellt. Händler können auf der Grundlage der Informationen, die das Profil liefert, Entscheidungen treffen:
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Das Volumenprofil ist gewölbt. Angebot und Nachfrage sind ausgeglichen. Der Markt ist flach.
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Das Volumenprofil ist dünn. Entweder überwiegt das Angebot oder die Nachfrage. Der Markt befindet sich im Trend
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Das höchste Volumen auf einem Profil ist oft ein wichtiges Unterstützungs- oder Widerstandsniveau
Das Problem, mit dem viele Händler an den Finanzmärkten konfrontiert sind, besteht darin, dass es schwierig ist, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren und festzustellen, welcher Trend vorherrscht.
Mein Artikel bietet einen Überblick über ein Marktanalysetool, das als Volumenprofil bekannt ist und es Händlern ermöglicht, das Handelsvolumen nach Kursniveaus zu visualisieren und zu analysieren. Ich werde leicht verständliche Informationen darüber geben, wie die Verwendung von Volumenprofilen dabei helfen kann, Kursbewegungen zu interpretieren und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
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Was ist ein Volumenprofil?
Das Volumenprofil ist ein Marktanalyse-Indikator in Form eines Histogramms auf einem Diagramm, das das Handelsvolumen auf verschiedenen Kursniveaus in einem bestimmten Zeitraum anzeigt. Im Wesentlichen zeigt er die Kursniveaus an, zu denen die meisten Transaktionen getätigt wurden, und die Kursniveaus, zu denen der Handel nicht aktiv war.
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Welches ist der beste Indikator für das Volumen?
Das hängt vom Stil und den Vorlieben des Händlers ab. Das Volume Profile ist jedoch äußerst praktisch und vielseitig, weshalb es weit verbreitet ist und als einer der besten Indikatoren für die Volumenanalyse angesehen werden kann.
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Verfügt TradingView über ein Volumenprofil?
Ja, TradingView bietet das Volumenprofil-Tool, mit dem die Verteilung des Handelsvolumens über verschiedene Kursniveaus analysiert werden kann. Die Anwendung kann jedoch je nach Plan eingeschränkt sein.
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Was ist besser: Volumenprofil oder Marktprofil?
Es gibt einen kleinen Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen, und sie werden manchmal verwechselt. Ich definiere Market Profile als das TPO-Konzept (Time Price Opportunity), das von Peter Steidlmayer in den 1980er Jahren für den Handel an der Chicago Mercantile Exchange angeboten wurde. Volume Profile ist eine weiterentwickelte, zeitgemäße Version, die sich auf das Handelsvolumen konzentriert, während Market Profile den Schwerpunkt auf die Preisniveaus und den Zeitpunkt ihrer Bildung legt. Beide Instrumente sind nützlich und können sich gegenseitig ergänzen.
Was ist der Volumenprofil-Indikator?
Wie Sie wissen, wird jeder Handel an einer Börse zwischen einem Verkäufer und einem Käufer getätigt und hat eine Größe (Menge an Kryptowährung, Anzahl an Aktien oder Forex-Lots, usw.) und einen Preis.
Der Volumenprofil-Indikator erfasst alle in einem bestimmten Zeitraum getätigten Handelsgeschäfte und sammelt die folgenden Informationen über sie:
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Preisniveaus
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Handelsvolumen
Dann summiert er die Handelsvolumina für jedes Preisniveau und stellt die Ergebnisse als Histogramm auf dem Preisdiagramm dar.
Schauen wir uns ein Beispiel an. Nachfolgend sehen Sie drei Volumenprofile auf einem EUR-Futures-Kursdiagramm. Die Profile sind in halbtransparentem Blau dargestellt.
Volumenprofile in einem Chart
Je mehr Volumen auf einem Niveau gehandelt wird, desto länger ist der Balken im Profil-Histogramm. Zum Beispiel wurden 259 Futures-Kontrakte bei 1,08790 gehandelt (mit einem Rahmen markiert).
Das Niveau, auf dem an diesem Tag die größte Anzahl von Kontakten, nämlich 5510, gehandelt wurde, ist grau unterlegt. Er wird Point of Control (POC) genannt.
Ein weiterer wichtiger Begriff ist Value Area. Es handelt sich um einen Bereich, in dem 90 % der Trades stattfanden.
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Wie liest man den Indikator Volume Profile?
Das Volumenprofil liefert wichtige Informationen über die Verteilung der Intraday-Handelsaktivität:
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Niveaus, auf denen der Handel aktiver ist. In solchen Fällen ist das Profil breit
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Niveaus, bei denen Käufer oder Verkäufer überwiegen. In solchen Fällen ist das Profil schmal (thin)
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Wie das Handelsvolumen im Wertbereich verteilt ist - gleichmäßig oder ungleichmäßig, im oberen oder unteren Teil.
Das obige Diagramm zeigt zum Beispiel drei Profile. Die höchsten Volumina im mittleren und rechten Profil sind fast identisch. Das könnte bedeuten, dass sich der Konsens zwischen Käufern und Verkäufern in diesen beiden Tagen kaum verändert hat, was ein Zeichen für einen flachen Markt ist, auf dem sich der Preis innerhalb einer Spanne bewegt.
Das nächste Beispiel ist ein Profil für den S&P-500-Futures-Markt.
Volumenprofil auf einem S&P-500-Chart
Die P-Form des Profils deutet darauf hin, dass die meisten Abschlüsse im oberen Teil des Profils getätigt wurden. Diese ungleichmäßige Verteilung deutet darauf hin, dass die Käufer aktiver waren.
Würde das Profil eine gleichmäßige Verteilung aufweisen (Gaußsche Glockenkurve), wäre dies ein Zeichen für einen flachen Markt. Im obigen Fall kam es jedoch zu einem schnellen Ausbruch nach oben, da sich eine größere Anzahl von Käufern in der Nähe der 5250er-Marke sammelte. Sie absorbierten das gesamte Volumen der Verkäufer, und der Preis stieg schnell an.
Volume Profile Handelsstrategie mit Beispielen
Volume Profile wird oft als Bestandteil komplexer Strategien verwendet.
Im Folgenden zeige ich eine einfache Verwendung des Volume Profile Indikators als einzige Informationsquelle zur Beurteilung von Marktsituationen und für Handelsentscheidungen.
Beispiel 1. Ein Abprallen von einem dünnen Profilniveau
Das dünne Profil zeigt eine offensichtliche Überlegenheit einer der Parteien an. Das nachstehende Diagramm (EUR-Futures) zeigt, dass bei einem schnellen Kursanstieg fast keine Abschlüsse getätigt wurden, was bedeutet, dass es nur sehr wenige Verkäufer gab. Diese Stelle ist eingekreist. Solche Niveaus dienen oft als Unterstützungszonen.
Ein Abprallen von einem dünnen Profilniveau
Am nächsten Tag kehrte der Kurs auf das dünne Profilniveau zurück (durch einen Pfeil dargestellt) und prallte daran nach oben ab. Mit Hilfe des Volumenprofil-Indikators könnten Händler in der Nähe des Tiefststandes des Tages kaufen.
Beispiel 2. Ein Abprall von einem hohen Volumenlevel
Unten sehen Sie ein Beispiel aus dem Bitcoin-Futures-Markt auf Binance.
Das rote Rechteck markiert den Bereich, in dem 2 Tage lang die meisten Kontrakte gehandelt wurden. Der Markt befand sich in einem vorübergehenden Gleichgewicht.
Ein Abprallen von einem hohen Volumenlevel
Am dritten Tag stieg der Preis an, was ein Signal dafür war, dass sich auf dem Markt ein Aufwärtstrend bilden könnte.
Am vierten Tag wurde ein hohes Volumen getestet (durch einen Pfeil dargestellt). Dieser Zeitpunkt könnte von den Lesern des Volumenprofils genutzt werden, um in Erwartung eines Aufwärtstrends Long-Positionen einzugehen.
Das nachstehende Diagramm des S&P-500-Futures zeigt noch mehr Beispiele dafür, wie hohe Volumina als Unterstützung oder Widerstand wirken können.
Abpraller von hohen Volumenwerten
Wenn der Kurs auf das Niveau zurückgeht, auf dem viele Geschäfte getätigt wurden, bedeutet dies, dass viele Marktteilnehmer ihre Positionen im Einklang mit ihren Strategien entweder reduzieren oder erhöhen. Das ist meine Erklärung. Es mag noch andere Gründe geben, aber in jedem Fall kommen Abpraller von Point of Control-Niveaus zu häufig vor, als dass man sie als zufällig betrachten könnte.
Ist das Volumenprofil ein guter Indikator?
Die Verwendung von Volume Profile garantiert keine Vorteile.
👍 Stärken von Volume Profile:
• Wertvolle Informationen für die Marktanalyse. Das Volumenprofil ermöglicht es Händlern, die Kursniveaus zu sehen, auf denen die höchsten/niedrigsten Volumina gehandelt wurden, was auf wichtige Unterstützungs- und Widerstandszonen hinweisen kann.
• Verbessertes Verständnis der Marktzusammenhänge. Der Indikator hilft bei der Analyse der Marktaktivität und der Veränderungen der Marktphasen - vom Gleichgewicht (Flat) zum Ungleichgewicht (Trend) und zurück
• Hilfe bei Entscheidungen über Ein- und Ausstiege. Wenn Händler verstehen, wo sich die Handelsvolumina konzentrieren, können sie optimale Punkte für den Einstieg oder Ausstieg in Positionen finden.
• Vielseitigkeit. Der Indikator kann für verschiedene Zeitrahmen und Vermögenswerte wie Aktien, Kryptowährungen und Devisentermingeschäfte verwendet werden.
👎 Schwächen des Volume Profile:
• Komplexität der Anwendung für Anfänger. Die effektive Anwendung von Volume Profile setzt voraus, dass Händler die Marktstrukturen verstehen und Erfahrung in der Analyse von Volumendaten haben, was für Anfänger schwierig sein kann
• Abhängigkeit von der Datenqualität. Die Effektivität des Indikators hängt in hohem Maße von der Qualität und Genauigkeit der Handelsvolumendaten ab. Ungenaue oder verzögerte Daten können zu falschen analytischen Schlussfolgerungen führen.
• Abhängigkeit von der Software. Die Arbeit mit Volumenprofilen erfordert in der Regel fortgeschrittene Marktanalysetools
Wie verwenden Sie Volumenprofile?
Ich verwende den Volumenprofil-Indikator, der von ATAS angeboten wird.
Dieser Indikator hilft bei der Bestimmung der Niveaus, bei denen Korrekturen enden und neue Salden beginnen.
Zum Beispiel:
Bestimmung des Endniveaus einer Korrektur mithilfe eines Volumenprofils
Die Pfeile zeigen, dass sich der Kurs aktiv nach oben bewegt hat, was auf ein Ungleichgewicht und einen Mangel an Verkäufern hinweist. In der Nähe des Niveaus "A" hat sich eine Konvexität gebildet. Ein solches Niveau bildet häufig das Ende einer Abwärtskorrekturbewegung nach einem Aufwärtsimpuls und markiert den Beginn eines neuen Gleichgewichts von Angebot und Nachfrage.
Wenn Sie Fragen zu diesem Artikel haben, kontaktieren Sie mich auf LinkedIn.
Zusammenfassung
Volume Profile ist ein leistungsfähiges Instrument für ein tiefes Verständnis der Marktstrukturen und der Dynamik von Angebot und Nachfrage auf verschiedenen Preisniveaus. Es ist zwar etwas schwierig zu beherrschen und von der Datenqualität abhängig, aber seine Fähigkeit, Schlüsselzonen der Aktivität zu finden, macht dieses Instrument für erfahrene Marktteilnehmer unersetzlich und für Anfänger unerlässlich.
Glossar für unerfahrene Händler
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1
Handel
Der Handel umfasst den Kauf und Verkauf von Finanzanlagen wie Aktien, Währungen oder Rohstoffen mit dem Ziel, von den Preisschwankungen des Marktes zu profitieren. Händler setzen verschiedene Strategien, Analysetechniken und Risikomanagementverfahren ein, um fundierte Entscheidungen zu treffen und ihre Erfolgschancen auf den Finanzmärkten zu optimieren.
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2
Kryptowährung
Kryptowährungen sind digitale oder virtuelle Währungen, deren Sicherheit auf Kryptographie beruht. Im Gegensatz zu herkömmlichen, von Regierungen ausgegebenen Währungen (Fiat-Währungen) arbeiten Kryptowährungen in dezentralen Netzwerken, die in der Regel auf der Blockchain-Technologie basieren.
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3
CFTC
Die CFTC schützt die Öffentlichkeit vor Betrug, Manipulation und missbräuchlichen Praktiken im Zusammenhang mit dem Verkauf von Rohstoff- und Finanztermingeschäften und -optionen und fördert offene, wettbewerbsfähige und finanziell gesunde Termin- und Optionsmärkte.
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4
Bitcoin
Bitcoin ist eine dezentrale digitale Kryptowährung, die 2009 von einer anonymen Person oder Gruppe unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto geschaffen wurde. Sie basiert auf einer Technologie namens Blockchain, einem verteilten Buch, das alle Transaktionen in einem Netzwerk von Computern aufzeichnet.
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5
Terminkontrakt
Ein Futures-Kontrakt ist eine standardisierte Finanzvereinbarung zwischen zwei Parteien über den Kauf oder Verkauf eines Basiswerts, z. B. einer Ware, einer Währung oder eines Finanzinstruments, zu einem im Voraus festgelegten Preis an einem bestimmten Datum in der Zukunft. Terminkontrakte werden auf den Finanzmärkten häufig eingesetzt, um sich gegen Preisschwankungen abzusichern, auf künftige Preisbewegungen zu spekulieren oder ein Engagement in verschiedenen Vermögenswerten zu erzielen.
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Andrey Mastykin ist ein erfahrener Autor, Redakteur und Inhaltsstratege, der seit 2020 für Traders Union tätig ist. Als Redakteur prüft er akribisch alle Informationen, die auf der Traders Union-Plattform veröffentlicht werden, und stellt deren Richtigkeit sicher. Andrey konzentriert sich auf die Bildung der Leser über die potenziellen Chancen und Risiken, die mit dem Handel an den Finanzmärkten verbunden sind.
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