Globale Banken weisen stabile Basel-III-Kapitalquoten auf, während sich die Liquiditätskennzahlen leicht verschieben

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Yulia Slavina

23.09.2026

Globale Banken weisen stabile Basel-III-Kapitalquoten auf, während sich die Liquiditätskennzahlen leicht verschieben — Banken bei Basel III stabil

Große international tätige Banken beenden 2025 mit weitgehend unveränderten risikobasierten Basel-III-Kapital- und Verschuldungsquoten, während sich die Liquiditätskennzahlen in der zweiten Jahreshälfte nur moderat verändern. Die jüngste Monitoring-Auswertung zeigt zudem, dass das vollständig umgesetzte Regelwerk das erforderliche Tier-1-Mindestkapital für Banken der Gruppe 1 durchschnittlich um 2,2% erhöht.

Das Wichtigste

Ende Dezember 2025 steigt das durchschnittliche erforderliche Tier-1-Mindestkapital der Banken der Gruppe 1 im vollständig umgesetzten Basel-III-Regelwerk von 1,7% im Juni 2025 auf 2,2%.
Die regulatorische Kapitallücke der Banken der Gruppe 1 wächst laut BIZ-Analyse Ende 2025 auf €1,2 Milliarden, gegenüber €0,9 Milliarden Ende Juni 2025.
Die gewichtete durchschnittliche Liquidity Coverage Ratio der Banken der Gruppe 1 steigt auf 136,6%, während die Net Stable Funding Ratio auf 123,3% sinkt; beide liegen weiterhin deutlich über den Basel-III-Mindestanforderungen.

Dieser Artikel wurde aus dem Original übersetzt. Lesen Sie die Originalversion unseres Korrespondenten hier.

Basel-III-Monitoringergebnisse zum Jahresende

Laut der BIZ bleiben die Kapitalpositionen großer international tätiger Banken in der jüngsten, heute veröffentlichten Basel-III-Monitoring-Übung auf Basis von Daten zum 31. Dezember 2025 gegenüber Juni 2025 stabil, während die Liquiditätsindikatoren uneinheitliche Entwicklungen zeigen.

Der Bericht umfasst sowohl Banken der Gruppe 1, definiert als große international tätige Kreditinstitute, als auch Banken der Gruppe 2. Er berücksichtigt das vollständig umgesetzte Basel-III-Regelwerk, einschließlich der Finalisierung der Reformen im Dezember 2017 und der Finalisierung des Marktrisikorahmenwerks im Januar 2019.

Die letzten Elemente der Basel-III-Mindestanforderungen werden ab dem 1. Januar 2023 umgesetzt. Ende Dezember 2025 beträgt die durchschnittliche Auswirkung des vollständig umgesetzten Regelwerks auf das erforderliche Tier-1-Mindestkapital der Banken der Gruppe 1 2,2%, nach 1,7% Ende Juni 2025. Laut BIZ ist der Anstieg jedoch auf eine größere Bankenstichprobe in der jüngsten Auswertung zurückzuführen.

Banken der Gruppe 1 weisen eine regulatorische Kapitallücke von €1,2 Milliarden aus, verglichen mit €0,9 Milliarden Ende Juni 2025.

Liquiditätstrends und Auswirkungen auf den Bankensektor

Die Monitoring-Übung zeigt, dass die gewichtete durchschnittliche Liquidity Coverage Ratio der Banken der Gruppe 1 gegenüber dem vorherigen Berichtszeitraum auf 136,6% steigt, was auf eine etwas stärkere kurzfristige Liquiditätsposition der größten international tätigen Banken hindeutet.

Gleichzeitig sinkt die gewichtete durchschnittliche Net Stable Funding Ratio für Banken der Gruppe 1 auf 123,3%. Trotz dieses Rückgangs weisen alle Banken der Stichprobe sowohl eine LCR als auch eine NSFR über der Mindestanforderung von 100% aus, was darauf hindeutet, dass der Sektor weiterhin Liquiditätspuffer deutlich über den Basel-III-Schwellenwerten hält.

In unserem früheren Artikel über Schweizer Gesetzgeber, die die Kapitalregeln für UBS verschärfen nach dem Zusammenbruch von Credit Suisse, erklärten wir, wie das Parlament darauf drängt, dass die Bank bis zu 90% des Werts ihrer ausländischen Tochtergesellschaften mit CET1-Kapital absichert. Außerdem erläuterten wir die Warnung von UBS, wonach der Vorschlag ihren Kapitalbedarf um etwa $20 Mrd. erhöhen und ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen könnte, während die Reformen das Gesetzgebungsverfahren durchlaufen.

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