Cómo escribir un robot de comercio

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Cómo escribir código para un robot de trading:

Opción 1: Contactar con un especialista
Opción 2: Escriba el código usted mismo
Opción 3: Utilizar un generador de código

Construir un robot de trading puede parecer una tarea desalentadora, pero con los consejos adecuados, es factible. Los bots de negociación, o sistemas de negociación automatizados, le permiten ejecutar operaciones basándose en estrategias preestablecidas. Esto elimina la necesidad de supervisión constante e intervención manual. Le ofrecemos un desglose paso a paso de cómo crear su propio robot de negociación: desde la elección de la plataforma y el lenguaje de programación adecuados hasta la codificación, las pruebas y la optimización. Tanto si eres nuevo en la programación como si acabas de empezar con el trading algorítmico, esta guía te ayudará a sentar las bases para construir un bot que se adapte a tu estilo de trading.

Cómo escribir código para un robot de trading

Un robot de negociación es un software para automatizar el proceso de negociación en los mercados financieros. Analiza los datos del mercado y ejecuta automáticamente operaciones basadas en algoritmos y estrategias específicas. El uso de robots de negociación permite a los operadores responder rápidamente a los cambios del mercado y minimizar la influencia del factor humano.

Existen dos tipos principales de robots de negociación:

Automáticos: analizan el mercado de forma totalmente independiente y ejecutan operaciones sin la participación del operador.
Semiautomáticos (asesores): proporcionan recomendaciones sobre las operaciones, dejando la decisión final al operador.

Existen tres formas de crear un robot de negociación:

Opción 1: Contactar con un especialista

Puede encontrar programadores que escriban un robot de trading en las plataformas MQL5 o en las bolsas independientes.

Ventajas:

Rápida implementación de la idea;
Posibilidad de elegir a un especialista.

Opción 2: Escriba el código usted mismo

Este camino es adecuado para aquellos que quieren aprender el proceso de creación de un robot. Incluso un bot sencillo puede escribirse tras una formación básica, y los recursos en línea disponibles ayudarán a desarrollar las habilidades.

Ventajas:

La capacidad de poner en práctica las ideas una a una;
Comprensión del trabajo del robot a nivel de código;
Mantenimiento de la total confidencialidad de la idea.

Opción 3: Utilizar un generador de código

La creación de un robot de trading para MetaTrader 4 puede agilizarse utilizando generadores de código en línea. Estas plataformas le permiten desarrollar un robot de trading sencillo en el formato ex4, compatible con MT4.

Crear un robot de trading online gratis

El proceso suele implicar:

Añadir indicadores. Seleccione los indicadores técnicos en los que se basarán sus decisiones de negociación.
Crear condiciones. Definir los criterios o reglas específicas que activarán las operaciones en función de los indicadores elegidos.
Aplicar una estrategia de gestión del capital. Establezca directrices para gestionar el tamaño de las operaciones, los niveles de riesgo y la asignación general del capital.
Exportar el robot de trading. Generar el archivo final ex4, que se puede cargar en su plataforma MT4 para su ejecución.

Ventajas:

Conseguirá rápidamente su robot si se puede implementar utilizando la funcionalidad existente en el diseñador.

Muchas de estas herramientas son gratuitas, lo que las hace accesibles para operadores sin conocimientos de programación.

Por dónde empezar

Debería empezar por buscar ideas. Por ejemplo

ha observado que el mercado realiza a menudo falsas rupturas de niveles redondos;
ha descubierto dependencias en la interacción del precio y los volúmenes de negociación
ha leído la descripción de una estrategia de negociación en un libro.

Si la idea puede esbozarse claramente en instrucciones paso a paso, puede convertirse en código de programa.

¿Qué cuenta de corretaje es la mejor para los bots?

Una vez que tengas configurado el código de tu bot de negociación, intégralo con una plataforma de negociación adecuada. Puede ser una plataforma como TradingView, un broker de Forex o una bolsa de criptomonedas, dependiendo de sus preferencias de negociación. La plataforma también debe admitir la integración de API, la conectividad del bot, tarifas bajas y ECN liquidez para garantizar unos diferenciales consistentes y un deslizamiento mínimo.

Corredores para trabajar con bots
	Diferencial ECN EUR/USD	Comisión ECN	Abrir una cuenta
Trading.com USA			Al broker Tu capital está en riesgo.
ZForex	0.1	7	Al broker Tu capital está en riesgo.
OANDA	0.15	3.5	Al broker Tu capital está en riesgo.

Probar y optimizar el historial

Después de crear un robot, es necesario realizar pruebas (backtesting) y optimizar sus parámetros.

Backtesting significa probar el robot con datos históricos. Esto significa que se toman datos de, por ejemplo, 2017-2019 y se observan las operaciones que el robot habría realizado según las reglas en ese periodo del pasado. A continuación, se procesan los datos de las operaciones y se presentan en forma de un informe que muestra:

El número de operaciones ejecutadas.
Ganancias o pérdidas totales.
La relación entre ganancias y pérdidas.
Métricas adicionales para evaluar la calidad del robot.

Para abrir el panel de pruebas en MT4, pulse Ctrl+T.

Panel de pruebas en MT4

Después

Seleccione el robot que va a probar. El archivo ex4 del robot debe estar en la carpeta MQL4Experts. En el ejemplo anterior, hemos seleccionado el robot que opera con medias móviles. Viene con el terminal MT 4.
Seleccione el par de operaciones que desea probar. Por ejemplo, puede seleccionar EUR/USD.
Seleccione la precisión de la prueba (cuanto más precisa, más tiempo tardará la prueba).
Seleccione el periodo de prueba. Cuantos más datos históricos se procesen, más fiable será el resultado.
Seleccione el marco temporal (5).
Especifique el valor del diferencial (la diferencia entre los precios de compra y de venta). Actual significa que el valor del spread se cargará automáticamente.
Seleccione los parámetros del robot. Por ejemplo, los periodos de media móvil, el tamaño del depósito inicial.
Ejecute la prueba. La pestaña Resultados mostrará las operaciones realizadas por el robot durante la prueba.

Como resultado, si ha hecho todo correctamente, con una alta probabilidad obtendrá la siguiente imagen en la pestaña Gráfico:

Ejemplo de prueba de un robot de trading

Esto significa que el robot de trading está perdiendo poco a poco el depósito porque:

Probabilidad matemática de beneficio = 50/50;
La pérdida final se produce debido al spread (comisión) que se paga por cada transacción.

Para intentar corregir este resultado, se puede intentar "jugar" con los periodos de la media móvil, marco temporal, pares de divisas. Pero lo más probable es que todos estos "juegos" no den el resultado deseado a largo plazo.

Pero es muy posible que después de numerosos experimentos con estrategias y optimización (búsqueda de los mejores ajustes para el robot de comercio), verá una curva impresionante, como en la figura siguiente.

La pestaña Informe le ofrece información más detallada.

En el ejemplo anterior, el informe dice lo siguiente:

Precisión de prueba = 99,9% y errores de prueba = 0. Esta es una confianza alta, y se puede lograr con una base de datos de precios de calidad.
Con 9.395 operaciones, el bot consiguió hacer crecer los 20.000 $ iniciales hasta 1,1 millones de $ entre febrero de 2019 y enero de 2023.
El drawdown relativo = 40% es ciertamente alto. Y en la vida real, sería desesperante.

Optimice para encontrar parámetros en un periodo (por ejemplo, sobre datos de 2015-2018) y probarlos en otro (para 2019-2023). Esto se llama prueba directa.

Conviene recordar que no puedes fiarte al 100% de los resultados de las pruebas. El hecho es que no podrá simular completamente las condiciones reales y tener en cuenta el deslizamiento, los cambios en los diferenciales. Un gran problema es la granularidad de los datos para un minuto, que es el marco de tiempo más pequeño en el entorno MetaTrader. Pero la forma en que cambia el precio durante el minuto puede determinar si la operación se cerrará con take profit o stop. De hecho, MT4 simplifica lo que ocurre durante el minuto para optimizar la base de datos, y el terminal trabaja más rápido.

Pero un profesional necesita alcanzar la máxima precisión, por lo que compra grandes bases de datos de ticks de casi 20 años, que lo más probable es que su broker no le proporcione. Los datos históricos "suavizados" de su broker pueden ser la causa de que el robot muestre beneficios en el histórico y sufra pérdidas en tiempo real.

Pruebas en una cuenta demo

Una vez que haya completado las pruebas y la optimización del robot, no se apresure a cambiarlo a una cuenta real. Primero, pruébelo en una cuenta de demostración durante unos meses. Esto permitirá al robot pasar por periodos de importantes novedades e identificar posibles mejoras.

A qué prestar atención

Hardware y conexión: asegúrese de que su equipo y su conexión a Internet no interfieren con el funcionamiento del robot. Para minimizar los riesgos, vale la pena considerar el uso de un VPS.
Calidad del código: después de observar los resultados, es probable que desee realizar cambios en el código para tener en cuenta más situaciones de mercado.
Calidad del broker: utilice cuentas demo de diferentes brokers para entender si su elección afecta a la eficiencia del robot.

Supongamos que el robot realiza 40 operaciones en una cuenta demo en 4 meses, incrementando el depósito en un 7,45% con un drawdown del 6%. Ejecútelo en modo de prueba histórica durante el mismo periodo para comprobar cómo coinciden los resultados. Pequeñas discrepancias entre los resultados son normales. Es importante que la diferencia sea mínima; en este caso los resultados pueden considerarse fiables.

Lanzamiento en una cuenta real

Si ha hecho todo correctamente y ha llegado a este paso, entonces objetivamente está muy bien. Porque los principiantes suelen apresurarse a poner robots de trading obtenidos a toda prisa en una cuenta real para obtener beneficios lo antes posible. Por desgracia, este método está plagado de la pérdida de los depósitos. Lo principal es la precaución y la protección de su capital. Si está operando con un robot en una cuenta real, comience asignando una pequeña cantidad de dinero para sus primeras operaciones de prueba.

A continuación, vea si los resultados en la cuenta real se desvían de los resultados obtenidos en la cuenta demo y el historial. Tal vez se dé una situación como la siguiente:

Dos cuentas -demostración y real- trabajan en paralelo con un corredor de confianza. Pero la cuenta demo muestra un beneficio, y la cuenta real - una pérdida, aunque todo es idéntico allí.

Típico de los robots de scalping que realizan operaciones durante los movimientos impulsivos de los precios. La duración de las transacciones se mide en segundos, y la calidad de la ejecución se vuelve crítica. Difiere entre las cuentas reales y de demostración. Por lo tanto, cuando desarrolle su robot, prefiera las ideas que no estén relacionadas con las operaciones de scalping.

Cómo crear un robot de trading para MT4

Los sistemas automatizados que ejecutan operaciones para los operadores pueden crearse utilizando la plataforma MetaTrader 4 (MT4). Dispone de todas las herramientas para la programación. Y este proceso se puede condensar en seis pasos:

Definir una estrategia. En primer lugar, determinar los activos y el enfoque de la negociación. Las decisiones sobre el momento y las condiciones de negociación basadas en el análisis fundamental y técnico afectarán significativamente a la eficacia del robot.
Elija un lenguaje de programación. MT4 soporta MQL 4, que es popular para la creación de robots. Para funciones avanzadas, puede utilizar MQL 5, que también es adecuado para la plataforma MT5.
Aprenda los conceptos básicos de MQL 4. Domine el concepto de variables, sintaxis y lógica básica. La práctica de escribir scripts simples le ayudará a profundizar su comprensión y mejorar sus habilidades.
Escribir código. Sintetizar la estrategia en código. Establezca los parámetros para entrar y salir de las operaciones, la gestión monetaria y las variables para una personalización flexible.
Optimice el robot. Identificar las métricas clave, backtest el algoritmo para ver cómo funciona en condiciones simuladas.
Pruebe en una cuenta de demostración. Utilice una cuenta de demostración para probar el rendimiento del robot con los datos actuales del mercado. Una vez que las pruebas sean satisfactorias, puede pasar a operar en condiciones reales.

¿Cuánto dinero puedo ganar?

Sea realista, no construya castillos en el cielo y no piense que una simple estrategia puede hacerle rico. Aquí tienes datos de un sitio de confianza que vende estrategias diseñadas por expertos para gestionar activos en bolsa. La columna "Rendimiento" muestra rentabilidades de entre el 6% y el 18% anual. Eso es lo realista.

¿Puede un robot de trading funcionar en modo automático?

En teoría, sí. Pero dejarlo desatendido es arriesgado. Es aconsejable probarlo y optimizarlo con datos históricos actualizados a lo largo del tiempo para que la configuración del robot se corresponda con las condiciones actuales del mercado. Los mercados cambian siguiendo los ciclos macroeconómicos globales.

Errores de los operadores de Algo

Al crear robots de trading, los principiantes suelen cometer varios errores comunes.

Confiar demasiado en el rendimiento histórico. Asumir que el éxito pasado garantiza beneficios futuros puede llevar a un exceso de confianza. Las condiciones del mercado cambian y las estrategias deben adaptarse.
Pruebas insuficientes. Utilizar robots en cuentas reales sin realizar pruebas de backtesting y demo puede provocar pérdidas. Unas pruebas adecuadas ayudan a detectar problemas antes de arriesgar dinero real.
Confianza ciega en estrategias de "caja negra". Confiar en sistemas sin saber cómo funcionan puede ser arriesgado. Es importante comprender la mecánica de una estrategia para juzgar su potencial.
Optimización excesiva. Ajustar demasiado un robot para que se adapte a los datos históricos puede dar lugar a un ajuste a la curva, que funciona bien en el pasado pero falla en los mercados reales. Las estrategias deben ser sencillas y fiables.
Elegir el bróker equivocado. Elegir corredores que no admiten la negociación algorítmica o que tienen malas condiciones puede perjudicar los resultados. Asegúrese de que el broker satisface sus necesidades de negociación.
Expectativas de beneficios poco realistas. Esperar ganancias rápidas, especialmente con robots de scalping, puede llevar a la decepción y a un comportamiento arriesgado. Establezca objetivos realistas y conozca los riesgos.
Ignorar los acontecimientos del mercado. Ejecutar robots durante la publicación de noticias importantes puede exponerlos a movimientos volátiles e impredecibles. Utilice medidas de protección o haga una pausa en las operaciones en esos momentos.
Uso indebido de la estrategia Martingala. Consiste en duplicar el tamaño de la operación tras las pérdidas para recuperarse con una ganancia. Requiere un capital importante y puede agotar las cuentas rápidamente durante las rachas perdedoras. Este arriesgado enfoque no suele recomendarse.

Es crucial profundizar en los matices de la microestructura del mercado

Para crear un robot de negociación eficaz, es fundamental profundizar en los matices de la microestructura del mercado. Esto implica comprender la mecánica del flujo de órdenes, la liquidez y el comportamiento de los distintos participantes en el mercado. Analizando cómo influyen las grandes órdenes institucionales en los movimientos de precios e identificando patrones en las ejecuciones de operaciones, puede desarrollar algoritmos que anticipen las fluctuaciones del mercado a corto plazo con más precisión que los indicadores técnicos tradicionales. Esta profundidad de conocimiento permite a su robot de negociación tomar decisiones más informadas, mejorando su rendimiento en entornos de negociación en vivo.

Otro aspecto vital es la integración de mecanismos de aprendizaje adaptativo en su robot de negociación. La incorporación de modelos de aprendizaje automático permite al sistema evolucionar en función de las condiciones cambiantes del mercado. Por ejemplo, la aplicación del aprendizaje por refuerzo permite al robot aprender de los resultados de sus operaciones, perfeccionando continuamente sus estrategias en función de la información recibida en tiempo real. Esta adaptabilidad dinámica garantiza que su robot de negociación siga siendo sólido y eficaz, incluso cuando cambia la dinámica del mercado, lo que supone una ventaja significativa frente a los sistemas estáticos basados en reglas.

Conclusión

Crear un robot de negociación es un proceso apasionante que abre nuevas posibilidades para la negociación automatizada. Siguiendo los pasos descritos, podrá construir un modelo básico, probarlo y optimizarlo gradualmente. Es importante recordar que un buen robot requiere actualizaciones periódicas y adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado. Empiece con estrategias sencillas y desarróllelas gradualmente para minimizar los riesgos. Con paciencia y práctica, un robot de trading puede convertirse en una herramienta fiable para alcanzar sus objetivos financieros.

Preguntas frecuentes

¿Cómo elegir un marco temporal para probar un robot?

Se recomienda probar el robot con varios años de datos, incluyendo periodos de alta volatilidad y mercados en calma. Esto mostrará la estabilidad del robot en diferentes condiciones y ayudará a evitar la optimización sólo para las tendencias actuales.

¿Puedo utilizar varias estrategias en un mismo robot?

Sí, es posible combinar varias estrategias para que el robot pueda adaptarse a las diferentes condiciones del mercado. Por ejemplo, combinar una estrategia de tendencia con una estrategia de contratendencia puede ayudar a mitigar las pérdidas en fases desfavorables del mercado.

¿Con qué frecuencia debo actualizar el algoritmo del robot?

Es aconsejable revisar y optimizar el algoritmo al menos una vez al trimestre o durante cambios repentinos en el mercado. Esto le permitirá tener en cuenta las nuevas condiciones del mercado y minimizar la obsolescencia del robot.

¿Cuáles son los riesgos asociados al uso de un robot de negociación?

Los principales riesgos son la dependencia de la infraestructura técnica, los errores en el código y los cambios repentinos en las condiciones del mercado. Se recomienda utilizar stop losses, supervisar periódicamente el rendimiento del robot y evitar estrategias demasiado agresivas.

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