Backtesting en Forex - Guía para principiantes

¿Qué es el mercado de divisas?

El trading en Forex es el acto de negociar divisas anticipando beneficios. Tiene lugar en el mercado de divisas, que es el mercado financiero más líquido del mundo, con un volumen medio diario de operaciones de casi 7,5 billones de dólares.

¿Qué es el backtesting de estrategias de negociación en Forex?

Las pruebas retrospectivas de estrategias de negociación en Forex consisten en probar una estrategia propia en datos históricos para ver si resulta rentable en condiciones de mercado reales. La principal motivación es confirmar la precisión de la estrategia en los datos del mercado real.

¿Por qué es importante realizar un backtest de su estrategia de negociación en Forex?

El backtesting de una estrategia de negociación en Forex es generalmente aconsejable, principalmente porque ofrece los siguientes beneficios

Ayuda a los operadores a evaluar la precisión de una estrategia - Con un conjunto de datos suficientemente grande, los resultados del backtesting pueden proporcionar una visión considerable del nivel de precisión y rentabilidad de una estrategia. Sabiendo lo mismo, los operadores pueden decidir sobre otros factores clave, como la relación riesgo-recompensa y el tamaño de las posiciones.

Ayuda a identificar los puntos débiles de una estrategia - Dado que el backtesting se realiza con datos reales del mercado, puede señalar las deficiencias exactas de la estrategia si se aplicara en los mercados reales. Por ejemplo, la estrategia puede ser vulnerable al exceso de operaciones. Con esta información, los operadores pueden mejorar la estrategia introduciendo señales de confirmación adicionales y aumentar las posibilidades de éxito.

Ayuda a optimizar la estrategia - Mediante el backtesting, los operadores pueden realizar análisis de prueba y error para juzgar si el éxito general de la estrategia puede mejorarse si se ajustan determinados parámetros, como los niveles de entrada o salida. Como resultado, se puede facilitar en gran medida la optimización general de la estrategia.

Aumenta la confianza - Con un número suficiente de pruebas, los operadores adquieren la confianza suficiente para respaldar su estrategia en momentos de turbulencias del mercado. Por lo tanto, el backtesting también proporciona una sensación de comodidad en términos de psicología del trading.

Cómo realizar un backtest de su estrategia de negociación en Forex

Aquí tienes una guía paso a paso para hacer backtesting de tu estrategia de trading en Forex

Paso 1 - Elegir una plataforma de backtesting

El primer paso y el más crucial del proceso es seleccionar la plataforma de backtesting adecuada. Para ello, puedes considerar varias plataformas que ofrecen características únicas. Las opciones más populares son MetaTrader, TradingView y NinjaTrader. Es importante asegurarse de que la plataforma se ajusta a los requisitos específicos de su estrategia de negociación.

Para nuestra guía, utilizaremos el probador de estrategias de MetaTrader 4. Puede abrirlo desde la pestaña "Ver". Alternativamente, también puede abrirlo usando "Ctrl + R".

Paso 2 - Seleccione el rango de datos apropiado

Obtener datos históricos de alta calidad es imprescindible para obtener resultados precisos en las pruebas de fondo. La cantidad de datos que elija debe cubrir un período de tiempo significativo, lo que le permitirá evaluar el rendimiento de su sistema en diferentes condiciones de mercado. La información de alta calidad ayuda a evitar resultados sesgados o inexactos.

Paso 3 - Establezca los parámetros de backtesting

Antes de empezar el backtesting, debe establecer y definir los parámetros de su flujo de trabajo. El objetivo es replicar su estrategia lo más fielmente posible a las condiciones reales de negociación.

En la mayoría de las plataformas de backtesting, es probable que encuentre los siguientes requisitos de entrada

• Línea de tiempo - Una línea de tiempo para analizar un proceso, proporcionando una visión de su rendimiento comercial durante un período de tiempo específico.

• Frecuencia de la muestra de datos - La frecuencia de los datos de prueba, ya sea diaria, semanal o mensual. Este criterio arroja luz sobre la adaptabilidad de la metodología a distintos periodos de tiempo.

• Costes de negociación - Los costes de negociación, incluidas las comisiones y el deslizamiento, representan las consideraciones financieras asociadas a la estrategia. Un análisis cuidadoso de estos costes sobre el resultado final puede indicarle si su estrategia es realmente rentable después de los costes operativos.

• Tamaño de la posición - Se refiere al número de posiciones que toma el sistema, fundamental en la gestión del riesgo y la optimización de la cartera. Un posicionamiento prudente es clave para lograr un equilibrio entre la preservación del capital y el crecimiento.

• Exposición al mercado - El grado de exposición a los distintos segmentos del mercado, que indica la sensibilidad de la estrategia a las distintas condiciones y sectores del mercado.

• Volatilidad - La dispersión de los rendimientos de la cartera, que ofrece una visión de la fluctuación potencial del valor. Comprender la volatilidad es crucial para evaluar la estabilidad de la estrategia y la tolerancia al riesgo.

• Stop-loss y niveles para obtener beneficios - Límite predefinido en el que una estrategia parte de una posición, ya sea para minimizar las pérdidas o para obtener beneficios. Estos niveles son una herramienta importante para proteger a la división de evoluciones adversas del mercado.

• Estrategias de gestión del riesgo - Una variedad de estrategias para mitigar y controlar el riesgo. Una gestión eficaz del riesgo es esencial para mantener la flexibilidad del programa en diferentes condiciones de mercado.

Paso 4 - Ejecutar la prueba retrospectiva

Realice la prueba de la página en la plataforma que haya elegido. La plataforma realizará operaciones basadas en las reglas de su estrategia y en los datos históricos que usted elija. Este paso le proporciona una muestra del rendimiento de su sistema durante el periodo de tiempo seleccionado.

Paso 5 - Analizar los resultados

Una vez finalizado el backtest, es esencial realizar un análisis exhaustivo de los resultados. Preste especial atención a las métricas clave, como pérdidas y ganancias (P&L), reducción máxima, tasa de ganancias y relación riesgo-recompensa. Estas métricas ofrecen información valiosa sobre la eficacia de su estrategia y su potencial para generar beneficios. Además, considere la posibilidad de crear representaciones visuales del rendimiento de su estrategia mediante tablas y gráficos. El análisis visual puede ayudarle a identificar tendencias y patrones en el rendimiento de su estrategia.

En MT4, puede ir a la pestaña "Backtest" para acceder a un resumen de los resultados una vez finalizado el backtest.

Tipos de backtesting

A continuación, los expertos han repasado las distintas variantes del backtesting para su referencia

Backtesting automatizado

El backtesting automatizado es una técnica para evaluar el rendimiento de un sistema de negociación mediante el empleo de herramientas o software especializado, normalmente en forma de Asesores Expertos (EA) en plataformas de negociación como MetaTrader 4. Este enfoque implica el establecimiento de criterios y reglas específicas dentro de una herramienta de backtesting para construir un marco objetivo para una evaluación exhaustiva y sistemática.

Criterios objetivos
Los operadores introducen criterios y reglas estándar en la herramienta de backtesting y definen los criterios de su estrategia de negociación.

Precisión
El back-testing automatizado permite la intervención humana, proporcionando resultados precisos e imparciales. Hace un buen trabajo con mucha información histórica.

Herramientas
Entre las herramientas de comprobación automatizada más comunes se encuentran MetaTrader 4 y Forex Tester. Estas plataformas permiten a los usuarios simular escenarios de negociación y analizar la estrategia.

Proceso

• Inserte el EA en la carpeta MQL4.

• Actualice el ES.

• Utilice el Probador de Estrategias en MT4 para las pruebas de fondo.

• Ver los resultados en más detalle, incluyendo informes y fotos.

Limitaciones
La calidad de los datos es importante, y algunas herramientas, como MT4, pueden tener limitaciones en cuanto a usabilidad y funciones avanzadas.

Backtesting manual

Se trata de un proceso manual en el que el operador analiza visualmente los datos históricos, e identifica y ejecuta operaciones basándose en reglas predefinidas. Proporciona una comprensión más matizada de las condiciones del mercado, pero plantea un reto de discriminación humana.

Criterios objetivos
Al igual que el backchecking automatizado, el backchecking manual requiere que los operadores establezcan reglas específicas para sus procesos, lo que reduce la influencia subjetiva.

Intervención
Los operadores analizan manualmente los datos históricos, identifican posibles operaciones y las ejecutan basándose en reglas establecidas.

Herramientas
TradingView es una plataforma muy utilizada para el backtesting manual debido a su interfaz fácil de usar.

Proceso

• Abra el par de divisas que desea probar.

• Utilice la herramienta de reproducción de barras para navegar hasta el punto de inicio deseado.

• Reproduzca el gráfico, haciendo una pausa cuando surja una oportunidad de negociación, y ejecute la operación.

• Registre el resultado y repita el proceso.

Limitaciones
El sesgo humano plantea un reto importante en el backtesting manual, ya que los operadores pueden evitar inconscientemente las pérdidas o justificar las operaciones de manera diferente.

Importancia del backtesting

Los expertos suelen hacer hincapié en la importancia del backtesting para cualquier operador, ya que les ayuda a analizar cómo se comportarán sus estrategias en diferentes circunstancias, proporcionándoles una imagen clara de sus puntos fuertes y débiles. También les ayuda en lo siguiente

• Evaluar el rendimiento de la estrategia - El backtesting proporciona una evaluación objetiva del rendimiento histórico de su estrategia de negociación. Revela la rentabilidad, las tasas de ganancias y las caídas en diversas condiciones de mercado.

• Identificar puntos débiles: el análisis de los resultados de las pruebas retrospectivas ayuda a detectar puntos débiles o fallos en la estrategia, lo que permite realizar los ajustes necesarios para mejorar el rendimiento.

• Generar confianza - Los resultados históricos positivos infunden confianza en su estrategia, ofreciendo pruebas de su eficacia e idoneidad para operar con dinero real.

Los mejores brokers de Forex

1

9.4/10

IR AL PORTAL DEL BRÓKER

Depósito mínimo:

$100

Bonificación del depósito:

0%

Licenciado por:

CySEC, FCA, ASIC

Reseña

El bróker eToro fue fundado en el 2007. La compañía se promociona como una plataforma de bróker que cuenta con distintas divisiones operando bajo jurisdicciones diferentes y autorizado por distintos reguladores. Por ejemplo, eToro (Europa) está autorizado por el regulador chipriota CySEC (109/10) y eToro (Reino Unido) está autorizado por el regulador británico FCA (583263). El bróker igualmente tiene oficinas de representantes en Australia y los Estados Unidos.

Ventajas y desventajas

•El monto de transacción mínima por copia es de $1;

•Regulado por monitores independientes;

•Es posible comprar contratos para acciones fraccionarias (es decir, invertir cantidades inferiores al costo de una acción).

•Spreads altos;

•Fallas técnicas periódicas en la ejecución de órdenes;

•Falta de las plataformas más populares como MetaTrader 4 y MetaTrader 5 en Europa y el CIS;

•No tiene acceso a los sistemas ECN, las órdenes son procesadas solo de acuerdo con el esquema STP (procesamiento directo) con acceso a proveedores de liquidez específicos;

•Hay una comisión para el retiro de fondos;

•Personal de apoyo maleducado;

•Inconveniente con el sitio web.

ReseÑa Del Estudio

2

9.2/10

IR AL PORTAL DEL BRÓKER

Depósito mínimo:

No minimum

Bonificación del depósito:

0%

Licenciado por:

FSC - BVI, ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Reseña

El nombre OANDA es un acrónimo de “Olsen & Associates” o de “Olsen AND Associates”. Está registrada en los Estados Unidos y ofrece a sus clientes un amplio rango de servicios financieros en la mayoría de los países del mundo. La compañía fue fundada en 1996 y actualmente está regulada en cuatro jurisdicciones. El regulador principal del bróker es la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA). La compañía tiene varios premios significativos, incluyendo el galardón en la categoría de “Mejores tecnologías de Forex trading” de los Forex Awards del Reino Unido, “Mejor plataforma de trading” en laFX Week, así como “Mejor servicio al cliente” en el informe US Foreign Exchange de los Estados Unidos.

Ventajas y desventajas

•Depósito mínimo desde $1.

•Una amplia selección de los instrumentos de trading más populares.

•Distintos reguladores financieros de confianza y con buena reputación.

•Un sitio web poco conveniente y con funcionamiento deficiente.

•Ausencia de cuentas cent.

•Ausencia de programas de bonos.

ReseÑa Del Estudio

Consejos y trucos para hacer backtesting de su estrategia de negociación en Forex

Los expertos han dividido esta sección en tres aspectos

Backtesting manual

• Defina reglas claras - Establezca reglas bien definidas que cubran las señales de entrada/salida, el tamaño de las posiciones y la gestión del riesgo antes de iniciar el proceso de backtesting.

• Probar múltiples marcos temporales - Probar su estrategia en diferentes marcos temporales puede ayudarle a identificar el marco temporal óptimo para su estrategia. También puede ayudarle a determinar si su estrategia es sensible a los cambios en las condiciones del mercado.

• Seleccione datos relevantes - Elija datos históricos que reflejen con precisión las condiciones de mercado previstas, teniendo en cuenta factores como el marco temporal, los pares de divisas y los acontecimientos significativos.

• Utilizar software de backtesting de calidad - Utilice software profesional que ofrezca comprobaciones de la integridad de los datos, simulaciones realistas de operaciones y métricas de rendimiento para realizar pruebas precisas y fiables.

• Aprovechar múltiples fuentes de datos - Incorporar diversas fuentes de datos al análisis de su estrategia de marketing es un enfoque recomendable. Le permitirá juzgar tanto los puntos fuertes como los débiles de su estrategia, proporcionándole información sobre su aplicación general en diversas condiciones de mercado.

• Tenga en cuenta los desvíos y las comisiones - Incluya los costes de los desvíos y las comisiones para obtener una visión más realista del rendimiento de su estrategia. Si se omite este paso, lo más probable es que una estrategia rentable (según las pruebas retrospectivas) resulte en una posición de pérdidas netas cuando se aplique en mercados reales.

• Evite la sobreoptimización: busque un equilibrio entre rentabilidad y solidez para evitar ajustar en exceso su estrategia a los datos históricos.

Consejos para mejorar los resultados del backtesting

• Incorpore condiciones de mercado realistas: introduzca factores como la volatilidad del mercado, noticias e indicadores económicos para evaluar el rendimiento de su estrategia en distintos escenarios.

• Realice pruebas fuera de muestra - Valide la solidez de la estrategia con pruebas fuera de muestra utilizando un conjunto diferente de datos históricos. Si los resultados son similares, la estrategia puede aplicarse en mercados reales.

• Incluya un análisis prospectivo: la utilización de técnicas de optimización prospectiva añade un nivel de sofisticación a la evaluación de su estrategia. Este método consiste en probar el sistema en un conjunto limitado de datos históricos y optimizarlo posteriormente en función de los resultados. El objetivo es ajustar los parámetros y mejorar el rendimiento general a lo largo del tiempo.

Consejos prácticos y avanzados

Análisis de las plataformas de backtesting

Según un estudio realizado sobre las principales plataformas de backtesting por Barry D. Moore, CFTe, a continuación se presenta el análisis de varias plataformas de backtesting a través de sus principales pros y contras