Meilleures stratégies d'indicateurs RSI pour le day trading

L'indicateur RSI (relative strength index) a été présenté au monde par J. Welles Wilder Jr. dans son livre "New Concepts in Technical Trading Systems". Il s'agit d'un oscillateur de momentum conçu pour indiquer quand un titre est suracheté ou survendu. Bien que le livre ait été publié en 1978, l'indicateur reste d'actualité cinquante ans plus tard. C'est l'un des indicateurs les plus populaires pour le trading, car il est recherché sur Google plus souvent que les autres.

Statistiques des requêtes pour l'indicateur RSI

Les 3 meilleures stratégies pour l'indicateur RSI

Comme RSI est un indicateur universel, il existe de nombreuses options pour l'utiliser. Passons en revue quelques-unes d'entre elles.

Stratégie 1

Dans son livre, Wilder recommande d'utiliser RSI en combinaison avec les niveaux 30 et 70 :

• Acheter lorsque l'indicateur quitte la zone de survente (franchit la ligne des 30 dans un mouvement ascendant).

• Vendre lorsque l'indicateur quitte la zone de surachat (franchissement de la ligne 70 dans un mouvement de baisse).

Remarque : bien que l'indicateur RSI puisse être utilisé sous cette forme simpliste, il est plus efficace lorsqu'il est combiné à une variété d'analyses techniques et à un examen du poids de la preuve. Si ce n'était pas le cas, les traders pourraient simplement définir des stratégies automatisées pour RSI et cela fonctionnerait systématiquement. Mais ce n'est pas le cas. L'analyse technique doit être considérée comme un outil parmi d'autres.

Exemple : Sur le graphique des cours (voir la capture d'écran ci-dessous), la flèche rouge indique l'entrée dans une position courte. La flèche bleue indique la sortie d'une position courte et l'entrée dans une position longue.

Cette approche, qui consiste à fermer une position sur un signal d'entrée en position inverse, suppose que le trader est toujours en position et qu'il la "retourne" en fonction des signaux de l'indicateur. D'un point de vue technique, cette approche est autorisée.

• Tester les signaux de RSI

Test de la stratégie

Le testeur de stratégie indique qu'avec cette approche, lorsque le trader est toujours en position, le trading sur les signaux RSI (14) sur un graphique de quatre heures de la paire de devises a montré un facteur de profit (1,5 %). USD/JPY a montré un facteur de profit (ratio profits/pertes) de 1,45. C'est un résultat intéressant, mais 50 transactions ne suffisent pas à prouver l'efficacité de la stratégie. Après avoir effectué d'autres tests, nous sommes arrivés à la conclusion qu'à long terme, le résultat du trading intrajournalier basé sur l'indicateur RSI devient moins optimiste.

• Stratégie 1 avec stop loss et take profit

Et si vous ne mainteniez pas la position tout le temps, mais que vous ajoutiez des Stop Loss et des Take Profit et des take profits ? Dans ce cas, la position ne sera pas "retournée" ; elle sera clôturée lorsque les valeurs spécifiées de profit ou de perte seront atteintes.

Vous pouvez télécharger un robot pour la plateforme MetaTrader 4 ici. Le robot négocie sur la base des signaux classiques de RSI :

• acheter lorsque l'indicateur quitte la zone de survente ;

• vendre lorsque l'indicateur quitte la zone de surachat.

En outre, le robot vous permet de définir Stop Loss et Take Profit et de modifier la période RSI et les niveaux de signal 30-70. Voici ce que cela donne sur le graphique :

RSI Test du robot

Sur les 4 trades, 3 ont été clôturés avec un profit, après avoir compensé la perte sur le seul trade non rentable.

Nous avons lancé le robot pour le tester sur un graphique intrajournalier de 5 minutes, après avoir utilisé les données pendant plusieurs semaines. EUR/USD après avoir utilisé les données pendant plusieurs mois.

RSI Test du robot sur l'EURUSD

Cependant, le résultat s'est avéré décevant.

Résultats des tests

Les trades rentables alternent avec les trades non rentables, mais au final, le robot perd lentement son dépôt à cause des commissions de courtage constantes.

Résultats des tests

L'optimisation des niveaux de signaux et des paramètres de la période RSI n'a pas conduit à un changement substantiel vers le résultat souhaité.

Stratégie 2

Le test de la stratégie n° 1 pour le trading sur RSI a mis en évidence l'importance des approches non standard ou de la combinaison de RSI avec d'autres indicateurs. Selon l'approche de Larry Connors, les signaux sont affinés en se concentrant sur les niveaux extrêmes de RSI - 10 pour la survente et 90 pour le surachat - ce qui permet d'obtenir des signaux moins nombreux mais plus fiables. Une condition supplémentaire exige que le prix soit supérieur au 200-day SMA, un indicateur de tendance largement utilisé dans la gestion d'actifs.

Une stratégie développée par Larry Connors peut être l'une des solutions. Selon les règles de la stratégie, un trader entre en position d'achat si :

• RSI (Période = 2) est en situation de survente ;

• Le prix est supérieur à SMA (200) ;

• Les niveaux de signal sont fixés à 10 et 90.

L'inverse est applicable pour l'opportunité de vente.

Cette idée est axée sur le trading de la tendance principale, mais avec une entrée au niveau des corrections. La stratégie peut être appliquée pour les opportunités d'achat dans un marché boursier en croissance ou d'autres marchés avec une tendance prononcée.

RSI Indicateur sur un graphique journalier SPY, temps d'action - marché haussier stable de la mi-2023

Les flèches montrent 4 signaux basés sur la stratégie. À chaque fois, juste après l'entrée, nous voyons deux chandeliers ascendants qui rendent la stratégie presque parfaite. Cependant, à vrai dire, de telles tendances stables ne se produisent pas souvent sur le marché boursier américain, c'est pourquoi vous devez être très sélectif en termes de choix de marché afin d'utiliser la stratégie, par exemple en vous concentrant sur les délais intrajournaliers, où les tendances se produisent plus souvent, bien qu'elles soient plus courtes.

Stratégie 3

Une stratégie utile sur RSI consiste à repérer les divergences entre le prix et l'indicateur, qui peuvent signaler des renversements de tendance potentiels. Par exemple, dans une divergence baissière, le prix atteint des sommets plus élevés alors que l'indicateur RSI n'y parvient pas, ce qui indique un affaiblissement de la tendance et un possible renversement. Cette méthode est particulièrement efficace en cas d'épuisement de la tendance, car elle permet aux traders d'anticiper les changements.

Les divergences peuvent signaler non seulement un éventuel renversement de tendance (régulier), mais aussi sa poursuite (cachée).

Comment fonctionne la divergence ?

Le graphique montre une triple divergence sur le BTC/USD marché des crypto-monnaies, lorsque Bitcoin a tenté de dépasser les 60 000 à trois reprises. Sur le graphique des prix, nous pouvons voir trois lignes ascendantes, tandis que l'indicateur RSI montre trois lignes descendantes.

Exemple de divergence

L'analyse de divergence peut être appliquée :

• Non seulement à Bitcoin, mais aussi à d'autres marchés ;

• Non seulement aux graphiques journaliers, mais aussi à la période intrajournalière ;

• Non seulement au renversement de tendance, mais aussi à la continuation.

Quels sont les meilleurs courtiers en day-trading ?

Les meilleurs courtiers en day-trading répondent aux critères suivants :

• Des volumes de transactions élevés garantissent la liquidité, ce qui permet aux traders d'entrer et de sortir rapidement de leurs positions sans que les prix ne changent de manière significative. Ceci est crucial pour les day traders qui comptent sur des transactions rapides pour capitaliser sur les mouvements à court terme du marché.

• ECN Les comptes avec spreads de marché offrent des spreads plus serrés, ce qui réduit les coûts de négociation.

• Les fonctions d'automatisation des transactions, telles que la négociation algorithmique et les plateformes de négociation avancées telles que MT5 et cTrader, sont importantes car le day trading évolue de plus en plus vers des bots de trading automatisés.

• Free VPS fournit aux traders une connexion internet stable et à haut débit, ce qui réduit le temps de latence et garantit une exécution rapide et fiable des transactions.

Voici une liste des meilleurs courtiers qui répondent aux besoins des day traders, en fournissant les outils et les fonctionnalités nécessaires à un trading efficace.

RSI paramètres des indicateurs - ce qu'il faut savoir

L'indicateur Relative Strength Index (RSI) est hautement personnalisable pour s'adapter aux différents styles de trading et aux conditions du marché. Par défaut, RSI utilise un paramètre de 14 périodes, ce qui permet de trouver un équilibre entre le filtrage des bruits à court terme et la capture des tendances significatives du marché. Cette norme, introduite par Wilder, est largement considérée comme efficace mais peut être adaptée.

Des périodes plus courtes (par exemple, 4) rendent RSI plus réactif aux changements rapides de prix, tandis que des périodes plus longues (par exemple, 30) atténuent les fluctuations pour une analyse plus large des tendances. Les niveaux de surachat (70) et de survente (30) par défaut peuvent également être ajustés. Sur les marchés très volatils, des seuils tels que 80 et 20 peuvent fournir de meilleures informations. Cette flexibilité fait de RSI un outil polyvalent pour les traders de différentes stratégies et marchés.

Exemple : comparez RSI (4) et RSI (30) ci-dessous, sur le même graphique du cours de l'or :

Comparez RSI (4) et RSI (30) ci-dessous, sur le même graphique du cours de l'or.

Les traders peuvent adapter leur indicateur RSI à leur style de trading et à la volatilité actuelle du marché en fonction de la fréquence du signal.

RSI Paramètres de day trading

Par exemple, pour le trading intraday, essayez d'utiliser RSI avec une période de 7 à 14 sur le graphique de 5 minutes pour les contrats à terme sur indices boursiers.

L'exemple ci-dessus utilise RSI (10)

RSI Paramètres de swing trading

Pour le trading avec maintien d'une position longue sur le graphique de 4 heures, utilisez RSI avec une période de 14 et plus. Découvrez les meilleurs paramètres deRSI pour le swing trading.

L'exemple ci-dessus utilise RSI (18)

Un conseil. Essayez d'appliquer RSI sur des graphiques non standard, y compris Range, Point-n-Figure, Heiken Ashi et autres.

Comment utiliser les signaux RSI ?

Nous vous recommandons de commencer vos expériences de trading intraday sur RSI par l'analyse des divergences.

Exemple 1. Le graphique 3 minutes de USD/JPY montre une triple divergence haussière sur l'indicateur RSI.

Exemple de triple divergence haussière

La divergence indique que l'impulsion à la baisse est probablement épuisée et que les traders ont des raisons de fermer la position courte et/ou d'ouvrir la position longue.

Exemple 2. RSI (14) et SMA (100) sont ajoutés au graphique de 5 minutes USD/JPY. La moyenne mobile indique que le marché est dans une tendance haussière.

Divergence sur le graphique de l'USDJPY

Les flèches montrent une divergence sur l'indicateur RSI, qui suggère une croissance continue.

RSI Analyse du graphique

En suivant la ligne de l'indicateur RSI, on découvre qu'il dessine des figures utilisées pour l'analyse technique du prix. Il est tout à fait acceptable de suivre des modèles non seulement sur le graphique des prix, mais aussi dans la fenêtre de l'indicateur.

Par exemple, l'image ci-dessous montre une rupture de la ligne de tendance, construite sur l'indicateur RSI sur le graphique intrajournalier. GBP/USD intraday.

Ligne de tendance construite sur l'indicateur RSI

RSI L'indicateur RSI a déjà établi le plus bas local, alors que le prix ne l'a pas encore fait. Dans cette situation, l'indicateur RSI a agi en avance.

Erreur fréquente dans le trading basé sur l'indicateur RSI RSI

L'erreur est que les traders prennent des positions courtes lorsque l'indicateur entre dans la zone de surachat du marché, qui est dans une tendance à la hausse. Ou bien les traders prennent une position d'achat lorsque l'indicateur RSI tombe en dessous de 30 sur un marché qui est dans une tendance baissière.

Erreur fréquente

Ne prenez pas le risque d'ouvrir une position d'achat dans les configurations dont un exemple est donné ci-dessus. Considérez que le site RSI montre un momentum, la tendance étant constituée d'une séquence de configurations. Vous pouvez avoir la chance d'entrer à l'extremum quelques fois, mais tôt ou tard vous commencerez à jouer contre une série de momentums, ce qui est dangereux pour votre dépôt.

C'est pourquoi :

• ne cliquez pas sur le bouton VENDRE, si le prix semble élevé,
  tant que RSI > 70 ;

• ne cliquez pas sur le bouton ACHETER, si le prix semble bas,
  tant que RSI < 30.

Combinez les relevés de RSI avec les configurations de chandeliers pour confirmer les renversements potentiels du marché.

Igor Krasulya Auteur de Traders Union

Si vous pratiquez le day trading avec RSI, essayez de modifier le réglage standard de 14 périodes pour le ramener à 7 ou 9 périodes. Ce changement permet à RSI de réagir plus rapidement aux changements de prix, ce qui vous donne des signaux plus rapides qui sont essentiels dans le day trading. Mais attention, cette sensibilité accrue peut également se traduire par un plus grand nombre de fausses alertes. Il est donc judicieux d'étayer les signaux de RSI à l'aide d'autres outils d'analyse.

Une autre technique avancée consiste à combiner les relevés de RSI avec des configurations de chandeliers pour confirmer les renversements potentiels du marché. Par exemple, si le site RSI indique une situation de surachat (au-dessus de 70) et que vous observez une configuration de chandelier baissière telle qu'une étoile filante, cela renforce les arguments en faveur d'une position courte potentielle. Cette approche de confluence améliore la fiabilité de vos transactions en alignant les indicateurs de momentum sur les signaux d'action des prix.

Résumé

Le site RSI est un indicateur largement utilisé, conçu pour mettre en évidence les conditions de surachat et de survente du marché. Il calcule ces niveaux en analysant la dynamique des prix sur un nombre déterminé de périodes passées. Connu pour sa polyvalence, l'indicateur RSI peut être appliqué à différents marchés, y compris Forex, les crypto-monnaies et les actions. Il fonctionne efficacement sur n'importe quel horizon temporel, qu'il s'agisse de stratégies intraday ou de swing trading. Les traders utilisent RSI à la fois pour identifier les tendances et pour repérer les renversements potentiels, ce qui en fait un outil autonome ou associé à d'autres indicateurs. En outre, l'analyse des divergences est une technique particulièrement précieuse pour exploiter tout le potentiel de RSI.

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L'équipe qui a travaillé sur l'article

Andreï Mastykine

Auteur, expert financier de Traders Union

Andrey Mastykin est un auteur, un rédacteur et un stratège de contenu expérimenté qui travaille pour Traders Union depuis 2020. En tant que rédacteur, il est méticuleux en ce qui concerne la vérification des faits et l'exactitude de toutes les informations publiées sur la plateforme Traders Union. Andrey se concentre sur l'éducation des lecteurs sur les récompenses potentielles et les risques impliqués dans le trading des marchés financiers.

Il est fermement convaincu que l'investissement passif est une stratégie plus adaptée à la plupart des individus. L'approche conservatrice d'Andrey et l'importance qu'il accorde à la gestion des risques trouvent un écho auprès de nombreux lecteurs, ce qui fait de lui une source d'informations financières digne de confiance.

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Glossaire pour les traders débutants

Courtier

Un courtier est une personne morale ou physique qui sert d'intermédiaire pour effectuer des transactions sur les marchés financiers. Les investisseurs privés ne peuvent pas négocier sans courtier, car seuls les courtiers peuvent exécuter des transactions sur les marchés boursiers.

Position longue

Une position longue sur le Forex représente une perspective positive sur la valeur future d'une paire de devises. Lorsqu'un trader adopte une position longue, il parie essentiellement sur le fait que la devise de base de la paire s'appréciera par rapport à la devise de cotation.

Day trader

Un day trader est une personne qui achète et vend des actifs financiers au cours d'une même journée de négociation, en cherchant à tirer profit des mouvements de prix à court terme.

Day trading

Le day trading consiste à acheter et à vendre des actifs financiers au cours d'une même journée de négociation, dans le but de tirer profit des fluctuations de prix à court terme, et les positions ne sont généralement pas conservées toute la nuit.

Swing trading

Le swing trading est une stratégie de trading qui consiste à maintenir des positions sur des actifs financiers, tels que des actions ou des devises, pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, dans le but de tirer profit des fluctuations de prix à court ou moyen terme ou des 'swings' sur le marché. Les traders qui pratiquent le swing trading utilisent généralement l'analyse technique et fondamentale pour identifier les points d'entrée et de sortie potentiels.