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Le Volume Profile est un indicateur d’analyse de marché sous forme d’histogramme sur un graphique, représentant les volumes échangés à différents niveaux de prix sur une période donnée. Les traders peuvent prendre des décisions à partir des informations fournies par le profil :
Le profil de volume est arqué. L’offre et la demande sont équilibrées. Le marché est en range.
Le profil de volume est mince. L’offre ou la demande domine. Le marché est en tendance.
Le niveau de volume le plus élevé sur un profil constitue souvent un niveau clé de support ou de résistance.
De nombreux traders ont du mal à identifier des niveaux de support et de résistance pertinents et à déterminer si le marché est en tendance ou en phase de range. Les graphiques de prix traditionnels apportent des informations utiles, mais ne révèlent pas toujours où la concentration d’activité de trading est la plus forte.
Cet article présente le Volume Profile, un outil d’analyse de marché qui visualise les volumes échangés à différents niveaux de prix. Comprendre la répartition des volumes sur le marché permet aux traders d’obtenir des informations supplémentaires sur le comportement des prix, d’identifier des zones clés et de prendre des décisions plus éclairées.
Qu’est-ce que l’indicateur Volume Profile ?
Comme vous le savez, chaque transaction sur une bourse s’effectue entre un vendeur et un acheteur, et possède une taille (quantité de cryptomonnaie, nombre d’actions ou lots Forex, etc.) ainsi qu’un prix.
L’indicateur Volume Profile regroupe toutes les transactions réalisées sur une période donnée et collecte les informations suivantes :
Niveaux de prix
Volumes échangés
Ensuite, il additionne les volumes échangés pour chaque niveau de prix et présente le résultat sous forme d’histogramme sur le graphique de prix.
Prenons un exemple. Voici trois profils de volume sur un graphique de prix des contrats à terme EUR. Les profils sont affichés en bleu semi-transparent.
Profils de volume sur un graphiquePlus le volume échangé à un niveau est important, plus la barre sur l’histogramme du profil est longue. Par exemple, 259 contrats à terme ont été échangés à 1,08790 (indiqué par un encadré).
Le niveau auquel le plus grand nombre de contrats, soit 5 510, ont été échangés ce jour-là est mis en évidence en gris. On l’appelle le Point of Control (POC).
Un autre terme important est la Value Area. Il s’agit de la zone où 90 % des transactions ont eu lieu.
Meilleurs courtiers Forex
L’analyse du Volume Profile nécessite des données de marché fiables, des capacités avancées de création de graphiques et une exécution efficace des ordres. Par conséquent, choisir le bon courtier peut être aussi important que de maîtriser l’indicateur lui-même. Les traders qui utilisent le Volume Profile recherchent souvent des plateformes offrant des spreads compétitifs, une exécution stable et une compatibilité avec des outils de trading professionnels. Vous trouverez ci-dessous une comparaison de certains des meilleurs courtiers Forex pour les traders qui utilisent l’analyse technique et des stratégies de trading basées sur le volume.
| OANDA | Trading.com USA | Plus500 | FOREX.com | IG Markets | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Dépôt min., $ |
Non | 50 | 100 | 100 | 1 |
|
Actifs négociables |
129 | 69 | 2800 | 5500 | 20000 |
|
Spread EUR/USD standard |
0.3 | 1.1 | 0.7 | 1.0 | 0.9 |
|
EDL Max. |
1:200 | 1:50 | 1:300 | 1:50 | 1:200 |
|
Niveau de régulation maximal |
Tier-1 | Tier-1 | Tier-1 | Tier-1 | Tier-1 |
|
Note globale TU |
6.68 | 6.8 | 7.7 | 6.5 | 6.42 |
|
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Comment lire l’indicateur Volume Profile
Le Volume Profile fournit des informations importantes sur la répartition de l’activité de trading intrajournalière :
Les niveaux où l’activité de trading est plus intense. Dans ces cas, le profil est large.
Les niveaux où les acheteurs ou les vendeurs prédominent. Dans ces cas, le profil est étroit (fin)
Comment le volume de transactions est réparti dans la Value Area : de façon homogène ou non ; dans sa partie supérieure ou inférieure
Par exemple, le graphique ci-dessus montre trois profils. Les niveaux de volume les plus élevés sur les profils du milieu et de droite sont presque identiques. Cela peut signifier que le consensus entre acheteurs et vendeurs a peu évolué pendant ces deux jours, ce qui est le signe d’un marché plat où le prix évolue dans une fourchette.
L’exemple suivant est un profil sur le marché à terme du S&P-500.
La forme en P du profil indique que la majorité des transactions ont eu lieu dans sa partie supérieure. Cette répartition inégale suggère que les acheteurs étaient plus actifs.
Si le profil affichait une répartition uniforme (courbe en cloche de Gauss), cela indiquerait un marché plat. Mais dans le cas ci-dessus, il y a eu une forte cassure à la hausse, car un plus grand nombre d’acheteurs se sont regroupés près du niveau 5 250. Ils ont absorbé tous les volumes des vendeurs et le prix est monté rapidement.
Stratégie de trading Volume Profile avec exemples
Le Volume Profile est souvent utilisé comme composant dans des stratégies complexes.
Ci-dessous, je vais montrer une utilisation simple de l’indicateur Volume Profile comme seule source d’information pour évaluer les situations de marché et prendre des décisions de trading.
Exemple 1. Un rebond sur un niveau de profil fin
Le profil fin indique une nette supériorité d’une des parties. Le graphique ci-dessous (futures EUR) montre que lorsque le prix a rapidement augmenté, presque aucune transaction n’a été réalisée, ce qui signifie qu’il y avait très peu de vendeurs. Ce point est entouré. De tels niveaux servent souvent de zones de support.
Le lendemain, le prix est revenu au niveau du profil mince (indiqué par une flèche) et a rebondi à la hausse. En utilisant l’indicateur Volume Profile, les traders pouvaient acheter près du plus bas ce jour-là.
Exemple 2. Un rebond sur un niveau de volume élevé
Voici un exemple tiré du marché à terme du Bitcoin sur Binance.
Le rectangle rouge marque la zone où la majorité des contrats ont été échangés pendant 2 jours. Le marché était en équilibre temporaire.
Le troisième jour, le prix est monté, ce qui a signalé qu’une tendance haussière pouvait se former sur le marché.
Le quatrième jour, un niveau de volume élevé a été testé (indiqué par une flèche). Ce moment pouvait être utilisé par les utilisateurs du Volume Profile pour entrer en position longue dans l’attente d’une tendance haussière.
Le graphique des contrats à terme S&P-500 ci-dessous donne encore plus d’exemples de la façon dont les niveaux de volume élevé peuvent servir de support ou de résistance.
Lorsque le prix revient au niveau où de nombreux échanges ont eu lieu, cela signifie que de nombreux participants réduisent ou augmentent leurs positions selon leurs stratégies. C’est mon explication. Il peut y avoir d’autres raisons, mais dans tous les cas, les rebonds sur les niveaux Point of Control se produisent trop souvent pour être considérés comme accidentels.
Le Volume Profile est-il un bon indicateur ?
L’utilisation du Volume Profile ne garantit pas d’avantages.
- Avantages
- Inconvénients
- Informations précieuses pour l’analyse du marché. Le Volume Profile permet aux traders de visualiser les niveaux de prix où les volumes les plus élevés/les plus faibles ont été échangés, ce qui peut indiquer des zones clés de support et de résistance
- Meilleure compréhension des contextes de marché. L’indicateur aide à analyser l’activité du marché et les changements de phases – de l’équilibre (range) au déséquilibre (tendance) et inversement
- Aide à la prise de décision pour les entrées et sorties. En comprenant où les volumes de transactions sont concentrés, les traders peuvent identifier des points optimaux pour entrer ou sortir de position
- Polyvalence. L’indicateur peut être utilisé sur différentes unités de temps et pour divers actifs, tels que les actions, les cryptomonnaies et les contrats à terme sur devises
- Complexité d’utilisation pour les débutants. Une utilisation efficace du Volume Profile nécessite de comprendre la structure du marché et d’avoir de l’expérience dans l’analyse des volumes, ce qui peut être difficile pour les débutants
- Dépendance à la qualité des données. L’efficacité de l’indicateur dépend fortement de la qualité et de la précision des données de volume. Des données inexactes ou retardées peuvent entraîner des conclusions analytiques erronées
- Dépendance au logiciel. L’utilisation des profils de volume nécessite généralement des outils d’analyse de marché avancés
Comment utiliser les profils de volume
J’utilise l’indicateur Volume Profile proposé par ATAS.
Cet indicateur aide à déterminer les niveaux où les corrections se terminent et où de nouveaux équilibres commencent.
Par exemple :
Les flèches montrent que le prix a progressé de manière dynamique, indiquant un état d’imbalance et un manque de vendeurs. Une convexité s’est formée près du niveau « A ». Un tel niveau devient souvent la fin d’un mouvement de correction baissier après une impulsion haussière et marque le début d’un nouvel équilibre entre l’offre et la demande.
Si vous avez des questions concernant cet article, contactez-moi sur LinkedIn.
Comprendre où le marché effectue ses transactions peut offrir un avantage précieux
L’une des raisons pour lesquelles je trouve le Volume Profile utile est qu’il déplace l’attention du seul prix vers les zones où les intervenants du marché effectuent réellement des transactions. Les graphiques de prix montrent où le marché s’est déplacé, mais les données de volume peuvent fournir des indices supplémentaires sur les zones où les acheteurs et les vendeurs ont été les plus actifs et où des réactions futures pourraient se produire.
Lorsque j’utilise le Volume Profile, j’évite de considérer un niveau unique comme une zone de support ou de résistance garantie. Je recherche plutôt des zones où l’information sur le volume s’aligne avec le contexte général du marché, la structure de la tendance et l’action des prix. D’après mon expérience, cet indicateur fonctionne mieux intégré à une analyse globale qu’utilisé comme signal de trading isolé.
Conclusion
Le Volume Profile s’impose comme un outil d’analyse de marché incontournable pour tout trader soucieux de mieux comprendre la dynamique des prix et des volumes. En visualisant les zones d’échange les plus actives – qu’il s’agisse de niveaux où le marché est en équilibre ou de points de rupture indiquant une tendance – il permet d’identifier des zones de support et de résistance plus pertinentes que les méthodes traditionnelles. Par exemple, repérer un rebond sur un profil fin ou sur un niveau de volume élevé offre souvent des opportunités d’entrée ou de sortie optimales. Cependant, une bonne maîtrise de cet indicateur exige à la fois de l’expérience et des données précises. En intégrant le Volume Profile à une analyse globale, les traders peuvent prendre des décisions plus éclairées et renforcer durablement leur efficacité sur les marchés.
Foire aux questions
Quelle est la différence entre le Volume Profile et les indicateurs de volume classiques sur les graphiques de trading ?
Le Volume Profile peut-il être utilisé pour différents marchés financiers ?
Quels sont les pièges courants à éviter lors de l’analyse du Volume Profile ?
Comment la qualité des données de marché influence-t-elle l’efficacité du profil de volume ?
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Andrey Mastykin est un auteur, un rédacteur et un stratège de contenu expérimenté qui travaille pour Traders Union depuis 2020. En tant que rédacteur, il est méticuleux en ce qui concerne la vérification des faits et l'exactitude de toutes les informations publiées sur la plateforme Traders Union.
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