Comment utiliser le profil de volume dans le trading

Qu'est-ce que l'indicateur Volume Profile ?

Comme vous le savez, chaque transaction sur une bourse est effectuée entre un vendeur et un acheteur, et a une taille (montant de crypto-monnaie, nombre d'actions ou de lots Forex, etc.) et un prix.

L'indicateur Volume Profile prend toutes les transactions effectuées au cours d'une certaine période et recueille les informations suivantes à leur sujet :

• Niveaux de prix

• Volumes de transactions

Il additionne ensuite les volumes de transactions pour chaque niveau de prix et présente les résultats sous forme d'histogramme sur le graphique des prix.

Prenons un exemple. Voici trois profils de volume sur un graphique de prix de contrats à terme EUR. Les profils sont affichés en bleu semi-transparent.

Profils de volume sur un graphique

Plus le volume négocié à un niveau est important, plus la barre de l'histogramme du profil est longue. Par exemple, 259 contrats à terme ont été négociés à 1,08790 (marqué par un cadre).

Le niveau auquel le plus grand nombre de contacts, à savoir 5510, ont été échangés ce jour-là est surligné en gris. C'est ce qu'on appelle le point de contrôle (POC).

Un autre terme important est la zone de valeur. Il s'agit d'une zone où 90 % des transactions ont eu lieu.

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Le broker eToro a été fondé en 2007. La société se positionne comme une plateforme de trading social, dont les clients sont des traders de plus de 140 pays. Le broker a plusieurs divisions opérant dans différentes juridictions et ayant différentes licences réglementaires. Par exemple, eToro (Europe) est autorisé par le régulateur chypriote CySEC (109/10), eToro (Royaume-Uni) — par le régulateur britannique FCA (583263). Le broker dispose également d’un bureau de représentation en Australie et aux États-Unis. Qu'est-ce qu'eToro Money

Avantages/Inconvénients

•Le montant minimum de transaction pour la copie est de 1 USD

•Réglementation dans des juridictions fiables ;

•Il est possible d’acheter des contrats pour des fractions d’actions (c’est-à-dire investir des montants inférieurs au coût d’une action) ;

•Il est possible d’acheter directement des actions (et non des CFD) sur les bourses américaines.

•Spreads élevés ;

•Défaillances techniques périodiques lors de l’exécution des ordres ;

•Absence des plus populaires plateformes européennes MT4 et MT5 ;

•Pas d’accès aux systèmes ECN, les ordres sont traités uniquement selon le schéma STP avec accès à des fournisseurs de liquidité spécifiques ;

•Des commissions pour le retrait des fonds ;

•Service à la clientèle médiocre ;

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Le nom OANDA est un acronyme pour « Olsen & Associates » ou « Olsen AND Associates ». La société est enregistrée aux États-Unis et fournit à ses clients une large gamme de services financiers dans la plupart des pays du monde. La société a été fondée en 1996 et est actuellement réglementée dans quatre juridictions. Le principal régulateur du broker est la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni (FCA). La société a reçu plusieurs prix importants, notamment une victoire dans la catégorie « Best Forex Trading Technologies » des UK Forex Awards, « Best Trading Platform » de FX Week, ainsi que « Best Customer Service » de l'US Foreign Exchange Report.

Avantages/Inconvénients

•Dépôt minimum à partir de 1 dollar.

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•Plusieurs régulateurs financiers fiables et réputés.

•Site peu pratique et peu fonctionnel.

•Manque de comptes en cents.

•Absence de programmes de bonus.

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Comment lire l'indicateur Volume Profile ?

Le profil de volume fournit des informations importantes sur la distribution de l'activité de négociation intrajournalière :

• Les niveaux auxquels les transactions sont les plus actives. Dans ce cas, le profil est large

• Les niveaux auxquels les acheteurs ou les vendeurs prédominent. Dans ce cas, le profil est étroit (thin).

• La façon dont le volume des transactions est réparti dans la zone de valeur - uniformément ou non ; dans sa partie supérieure ou inférieure.

Par exemple, le graphique ci-dessus montre trois profils. Les niveaux de volume les plus élevés des profils du milieu et de droite sont presque identiques. Cela pourrait signifier que le consensus des acheteurs et des vendeurs n'a pratiquement pas changé au cours de ces deux jours, ce qui est le signe d'un marché plat où le prix évolue à l'intérieur d'une fourchette.

L'exemple suivant est un profil du marché à terme S&P-500.

Profil de volume sur un graphique du S&P-500

La forme en P du profil indique que la plupart des transactions ont eu lieu dans sa partie supérieure. Cette répartition inégale suggère que les acheteurs ont été plus actifs.

Si le profil montrait une distribution uniforme (courbe en cloche gaussienne), ce serait le signe d'un marché plat. Mais dans le cas ci-dessus, il y a eu une rupture rapide vers le haut, car un plus grand nombre d'acheteurs se sont regroupés près du niveau de 5250. Ils ont absorbé tous les volumes des vendeurs et le prix a rapidement augmenté.

Stratégie de trading Volume Profile avec exemples

Le profil de volume est souvent utilisé comme composant de stratégies complexes.

Ci-dessous, je montrerai une utilisation simple de l'indicateur Volume Profile comme seule source d'information pour évaluer les situations de marché et prendre des décisions de trading.

Exemple 1. Un rebond sur un niveau de profil fin

Le profil fin indique une supériorité évidente de l'une des parties. Le graphique ci-dessous (EUR futures) montre que lorsque le prix a augmenté rapidement, presque aucune transaction n'a été effectuée, ce qui signifie qu'il y avait très peu de vendeurs. Ce point est encerclé. De tels niveaux servent souvent de zones de soutien.

Un rebond sur un niveau de profil fin

Le lendemain, le cours est revenu au niveau du profil fin (indiqué par une flèche) et a rebondi à la hausse. En utilisant l'indicateur Volume Profile, les traders peuvent acheter près du niveau le plus bas de la journée.

Exemple 2. Un rebond sur un niveau de volume élevé

L'exemple ci-dessous est tiré du marché à terme du bitcoin sur Binance.

Le rectangle rouge marque la zone où la plupart des contrats ont été échangés pendant deux jours. Le marché était dans un équilibre temporaire.

Un rebond sur un niveau de volume élevé

Le troisième jour, le prix a augmenté, ce qui était un signal qu'une tendance haussière pouvait se former sur le marché.

Le quatrième jour, un niveau de volume élevé a été testé (indiqué par une flèche). Ce moment pourrait être utilisé par les lecteurs du profil de volume pour prendre des positions longues dans l'attente d'une tendance haussière.

Le graphique des contrats à terme du S&P-500 ci-dessous donne encore plus d'exemples de la façon dont les niveaux de volume élevés peuvent servir de support ou de résistance.

Rebonds sur des niveaux de volume élevés

Lorsque le prix revient au niveau où de nombreuses transactions ont été effectuées, cela signifie que de nombreux participants réduisent ou augmentent leurs positions conformément à leurs stratégies. Voilà mon explication. Il peut y avoir d'autres raisons, mais dans tous les cas, les rebonds sur les niveaux du point de contrôle sont trop fréquents pour être considérés comme accidentels.

Le profil de volume est-il un bon indicateur ?

L'utilisation du profil de volume ne garantit pas d'avantages.

Comment utilisez-vous les profils de volume ?

J'utilise l'indicateur Volume Profile proposé par ATAS.

Cet indicateur permet de déterminer les niveaux où les corrections se terminent et où les nouveaux soldes commencent.

Par exemple, il permet de déterminer les niveaux où les corrections se terminent et où les nouveaux soldes commencent :

Comment déterminer un niveau de fin de correction à l'aide d'un profil de volume ?

Les flèches montrent que le prix s'est déplacé activement vers le haut, ce qui indique un déséquilibre et un manque de vendeurs. Une convexité s'est formée près du niveau "A". Un tel niveau devient souvent la fin d'un mouvement de correction à la baisse après une impulsion à la hausse et marque le début d'un nouvel équilibre entre l'offre et la demande.

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