Que sont les bandes de Bollinger ?
Les bandes de Bollinger (BBands) sont un indicateur développé par John Bollinger dans les années 1980. John a commencé comme trader en prenant des décisions sur la base de l'analyse fondamentale , mais il n'était pas satisfait des résultats. Il a alors décidé d'ajouter un élément d'analyse technique, à savoir son indicateur exclusif des bandes de Bollinger, afin de sélectionner d'abord les actifs appropriés sur la base des fondamentaux, puis de rechercher des points d'entrée à l'aide des bandes de Bollinger.
L'outil des bandes de Bollinger affiche le prix moyen et ses écarts types. La simplicité, la polyvalence et l'utilité des bandes de Bollinger font de cet indicateur un outil très prisé des traders pour négocier les crypto-monnaies, les actions, les contrats à terme et les marchés Forex.
Cet article est rédigé par un trader professionnel qui aborde les points suivants :
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les inconvénients et les avantages de l'indicateur ;
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Stratégie de trading desbandes de Bollinger;
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comment ajouter l'indicateur des bandes de Bollinger au graphique et le paramétrer ;
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FAQ sur les bandes de Bollinger.
Ce texte a été traduit en utilisant le modèle GPT4 d'OpenAI et n'a pas encore été vérifié par notre éditeur. Vous pouvez trouver l'article original en anglais ici.
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ОКComment fonctionne l'indicateur ?
L'outil des bandes de Bollinger montre une alternance de volatilité , de conditions calmes et d'éclaboussures.
Alternance de volatilité, de calme et d'éclaboussures
Par exemple, dans le graphique intrajournalier ci-dessus, vous pouvez voir les flèches qui indiquent trois périodes au cours desquelles les bandes se sont resserrées. Il s'agit de périodes d'inactivité du marché ou de faible volatilité.
Pendant les périodes d'activité du marché, les bandes de Bollinger s'élargissent et donnent ainsi les limites des transactions de surachat et de survente, qui dépendent de la volatilité.
On considère que :
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si le prix est supérieur à la bande supérieure de Bollinger, le marché est suracheté car la cotation actuelle est supérieure aux valeurs moyennes de 2 écarts types ;
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si le prix est inférieur à la bande inférieure de Bollinger, le marché est survendu, car le prix est tombé en dessous de deux écarts types par rapport à ses valeurs moyennes ;
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Si les bandes s'élargissent après une période de faible volatilité, la probabilité qu'une nouvelle tendance s'établisse augmente.
Les bandes de Bollinger fonctionnent-elles sur le Forex ?
Aucun outil d'analyse n'est garanti exact, et les bandes de Bollinger ne font pas exception à la règle. Elles présentent des avantages et des inconvénients qu'il convient de prendre en compte.
👍 Avantages
• L'indicateur fonctionne sur n'importe quelle période (évitez les périodes trop rapides qui contiennent beaucoup de "bruit").
• L'indicateur fonctionne sur tous les marchés
• Pas de copie
• Inclus dans MT4 et d'autres plateformes
• Paramètres flexibles
👎 Inconvénients
• Puisque l'indicateur inclut une SMA, nous pouvons dire que les bandes de Bollinger peuvent être à la traîne.
• L'indicateur ne donne pas de signaux de trading, ses lectures doivent être interprétées pour prendre des décisions par vous-même.
L'indicateur des bandes de Bollinger n'est pas utilisé comme un outil autonome, qui génère des signaux d'entrée et de sortie. Il est généralement utilisé comme outil auxiliaire pour mesurer la volatilité ou comme composante d'une stratégie de trading.
Télécharger Bollinger BandsStratégie des bandes de Bollinger
Il existe 3 stratégies de base pour trader sur l'indicateur des bandes de Bollinger :
dans l'écart central
sur la rupture
pour le test de rupture
Toutes les stratégies de trading par bandes de Bollinger sont applicables pour le trading intrajournalier ainsi que pour les investisseurs sur des graphiques journaliers/hebdomadaires. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples. Appliquez-les comme base de votre recherche.
1. L'écart au centre
Il s'agit de la stratégie la plus évidente. Elle suppose
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l'ouverture de positions courtes lorsque les prix sont trop élevés (au-dessus de la ligne de la bande supérieure)
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l'ouverture de positions longues lorsque les prix sont trop bas (en dessous de la ligne de la bande inférieure).
Il est rationnel d'utiliser les configurations de chandeliers comme confirmations pour entrer dans une transaction car elles reflètent la dynamique des prix sans décalage.
Stratégie des bandes de Bollinger
Par exemple, dans le graphique ci-dessus, les chiffres 1 et 2 indiquent une consommation baissière, la première bougie clôturant au-dessus de la bande supérieure. Cette configuration indique que les vendeurs ont probablement pris le contrôle du marché, qui est suracheté.
Dans ce cas, le stop-loss doit être placé au sommet de la configuration de consommation, et la position doit être clôturée lorsque le prix atteint la ligne SMA (moyenne mobile simple) (indiquée par la flèche), ou si le prix atteint la ligne inférieure de la bande inférieure (en attendant que le prix se déplace dans la zone de survente, il serait raisonnable de déplacer le stop dans la zone noire si l'occasion se présente).
Le chiffre 3 indique une pin bar, c'est-à-dire une bougie dont l'ombre inférieure est très longue. Cela montre que les forces de la demande sont probablement intéressées par l'actif qui se déprécie et sont prêtes à le soutenir. Une entrée longue est basée sur un dépassement du maximum de la barre d'épingle, avec un stop juste en dessous du minimum de la barre d'épingle.
Quittez une position lorsqu'elle atteint la ligne médiane de la SMA. Vous pouvez clôturer une position en plusieurs parties, pour essayer de la maintenir jusqu'à ce que le prix atteigne la ligne supérieure (ce n'était pas une bonne idée dans l'exemple ci-dessus).
Avantages de la stratégie :
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Elle vise à acheter au moins cher et à vendre au plus cher.
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Nombre suffisant de séries sur différents marchés.
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Prise en compte automatique de la volatilité.
Défauts de la stratégie :
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Il y a un risque de prendre position contre une tendance forte. Par conséquent, cette stratégie ne devrait pas être utilisée lors de la publication de nouvelles importantes, et vous devriez protéger la position avec un stop-loss.
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Des confirmations sont nécessaires, par exemple, à partir de figures de chandeliers.
2. Sur la rupture
La stratégie consiste à vendre l'actif lorsque la ligne de la bande inférieure est franchie et à acheter lorsque la ligne de la bande supérieure est franchie.
Il est judicieux d'appliquer cette stratégie lorsque l'on s'attend à des mouvements forts, par exemple sur la base d'informations fondamentales, ou après une période de stagnation extrêmement prolongée, lorsque la probabilité d'une forte impulsion augmente.
Stratégie des bandes de Bollinger
L'image ci-dessus montre deux configurations sur le marché du pétrole.
Le chiffre 1 indique une configuration d'achat :
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la bougie clôture au-dessus de la bande supérieure après une période de relâchement ;
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il y a une extension du corps de la bougie et une augmentation du volume, ce qui confirme l'activité des acheteurs.
Il est rationnel de placer le stop-loss en dessous du minimum d'une bougie de breakout et de maintenir la position aussi longtemps que la tendance le permet. Il est acceptable de clôturer partiellement une position, de la transférer au noir pour protéger les bénéfices afin d'assurer une croissance plus régulière du capital à long terme.
Le numéro 2 montre un trade similaire, mais à la vente :
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La bougie clôture en dessous de la bande inférieure après une période de relâchement ;
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la bougie s'allonge avec un volume croissant, ce qui confirme l'activité des vendeurs.
Au cours des jours indiqués sur le graphique, la densité géopolitique dans le monde a augmenté, il y avait une menace de guerre, de sorte que le prix du pétrole a réagi de manière sensible aux changements dans le contexte de l'actualité.
Un avantage de la stratégie :
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Elle permet de tirer parti d'impulsions fortes.
Les défauts de la stratégie :
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Un grand nombre de faux signaux.
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Une confirmation est nécessaire, par exemple par l'analyse des volumes.
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Elle peut être psychologiquement éprouvante.
3. Test de rupture
Cette stratégie conviendra à ceux qui ne sont pas à l'aise pour ouvrir des positions dans le sens du mouvement et préfèrent attendre un repli.
Stratégie des bandes de Bollinger
Le graphique ci-dessus montre que les prix ont commencé à augmenter (1) après une période de ralentissement, au cours de laquelle les lignes de l'indicateur des bandes de Bollinger se sont rétrécies. L'augmentation des volumes (2) confirme la dynamique haussière. Les prix de clôture sont supérieurs à la bande supérieure, ce qui confirme également la force de l'impulsion haussière.
Un repli se produit ensuite. Le prix revient à l'intérieur des barres de l'indicateur, les volumes diminuant (3), ce qui confirme que le marché est dans une phase corrective.
Le niveau (4), qui se trouve dans la zone de la rupture initiale, peut être un bon guide pour ouvrir une position longue en vue de la reprise de la tendance haussière. Le stop-loss devrait être placé derrière le minimum local (5) et essayer de maintenir une position longue tant que la tendance est pertinente.
Stratégie des bandes de Bollinger
La ligne SMA (1), comme le montre le graphique ci-dessus, semble parfois fournir un soutien dynamique à la hausse des prix, mais il n'en sera pas toujours ainsi.
Avantages de la stratégie :
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Destinée à trader sur la tendance.
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Réduit les risques.
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Prend automatiquement en compte la volatilité.
Défauts de la stratégie :
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Il n'y a aucune garantie que la tendance reprenne après un repli.
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Vous pouvez manquer une tendance forte sans repli.
Quelle stratégie dois-je utiliser pour négocier ?
Il n'y a pas de réponse définitive à cette question, car les stratégies décrites ne peuvent être ni bonnes ni mauvaises. Chacune d'entre elles émet des signaux qui entraînent à la fois des profits et des pertes.
Déterminez la stratégie qui vous convient le mieux en fonction de vos préférences personnelles, que vous aimiez acheter dans le sens de l'élan ou, inversement, rechercher les renversements.
Essayez de trader l'indicateur des bandes de Bollinger sur un compte de démonstration pour voir quelle stratégie donne la dynamique la plus prometteuse. Ensuite, essayez d'améliorer vos performances en ajoutant des règles à votre stratégie.
L'essentiel est de réduire les pertes croissantes et de laisser un potentiel de croissance des bénéfices.
Comment définir les bandes de Bollinger ?
L'indicateur des bandes de Bollinger représente trois lignes :
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La ligne moyenne est une moyenne mobile simple (MMS).
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La bande supérieure est calculée en ajoutant deux fois la valeur de l'écart-type à la moyenne mobile simple.
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Il en va de même pour la bande inférieure. Le trader doit soustraire deux fois la valeur de l'écart-type de la SMA.
SMA = SOMME [CLOSE, N] / N
UPPER = SMA + (D*StdDev)
LOWER = SMA - (D*StdDev)
Où :
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N est la période utilisée pour les calculs. La période par défaut est de 20 ;
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SMA - Moyenne mobile simple ;
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D - le coefficient, la valeur par défaut est 2.
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StdDev - signifie écart-type.
Configuration de l'indicateur Bandes de Bollinger
La période est une période de l'indicateur. Plus la valeur est élevée, plus les lignes seront lisses.
Déviations - signifie le nombre de déviations standard à mettre en place vers le haut et vers le bas par rapport à la ligne moyenne. Plus ce paramètre est élevé, plus les lignes de l'indicateur seront larges.
Le décalage est un décalage de l'indicateur par rapport au graphique.
Paramètres classiques de l'indicateur utilisés par l'auteur :
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Période = 20 ;
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Écarts = 2.
Si la période est augmentée à 50, John Bollinger recommande d'augmenter les écarts à 2,1. Si la période est réduite à 10, les écarts doivent également être réduits à 1,9.
Comment ajouter les bandes de Bollinger à MT4 ?
L'indicateur des bandes de Bollinger est inclus par défaut dans de nombreuses plateformes populaires pour le trading et l'analyse des marchés financiers. MetaTrader 4 ne fait pas exception.
Sélectionnez Insérer/Indicateurs/Tendance/Bandes de Bollinger dans le menu principal pour ajouter un indicateur de bandes de Bollinger au graphique.
Ajouter les bandes de Bollinger à MT4
Une autre méthode consiste à glisser-déposer un indicateur depuis la fenêtre du Navigateur, ce qui peut être déclenché dans MT4 en appuyant sur Ctrl+N.
Les bandes de Bollinger sont-elles exactes ?
Nous avons étudié un EA qui négocie sur une ligne de Bollinger décomposée afin de recueillir des informations pertinentes sur cette question.
Le conseiller expert place un ordre d'achat-stop sur la bande supérieure et un ordre de vente-stop sur la ligne de la bande inférieure. Lorsque le cours franchit la ligne, le conseiller expert entre en position. Il quitte la position en fixant les valeurs du take profit et du stop loss.
Vous pouvez voir une capture d'écran du processus de test de l'indicateur Bandes de Bollinger dans MetaTrader 4 ci-dessous.
Processus de test de l'indicateur Bandes de Bollinger dans MetaTrader 4
Vous trouverez ci-dessous le rapport de test final. Vous pouvez y voir les paramètres utilisés par le conseiller, les dates, la courbe de rendement et les résultats obtenus.
Le rapport de test final
La courbe montre que le trading sur une rupture des bandes de Bollinger selon la règle la plus simple ne peut être efficace que pendant un certain temps (trades de 105 à 170). À long terme, le trading entraîne des pertes, qui sont largement déterminées par la taille du spread et les commissions payées.
C'est pourquoi la Traders Union recommande de ne pas utiliser les bandes de Bollinger comme un outil indépendant, mais d'y ajouter des filtres, d'autres indicateurs, une analyse fondamentale, une analyse des volumes - tout ce qui peut améliorer l'efficacité du trading sur les bandes de Bollinger.
Utilisez le testeur de stratégie, le compte de démonstration et d'autres fonctionnalités du terminal MT4 (fourni par de nombreux courtiers) pour obtenir des résultats plus prévisibles.
FAQs
Les bandes de Bollinger sont-elles importantes ?
Oui, elles sont utilisées par les traders professionnels et apparaissent souvent dans les rapports des analystes de Wall Street.
L'indicateur permet d'évaluer la volatilité du marché et de surveiller les zones de surachat et de survente. La ligne de la SMA moyenne peut indiquer la direction de la tendance actuelle, et sa pente permet de juger de la force de la tendance. Les bandes de Bollinger sont donc un indicateur multifonctionnel que les traders doivent absolument connaître.
Qu'est-ce que le croisement des bandes de Bollinger et qu'est-ce que l'alerte de Bollinger ?
Lorsque le cours franchit la bande supérieure, il s'agit d'un signal qui peut être interprété comme l'entrée du marché dans la zone de surachat ou le début potentiel d'une tendance haussière.
Lorsque le cours franchit la bande inférieure, il s'agit d'un signal qui peut être interprété comme l'entrée du marché dans la zone de survente ou le début potentiel d'une tendance baissière.
Comment utiliser les bandes de Bollinger pour le day trading ?
Vous devez déterminer comment négocier en cas de renversement des bandes de Bollinger ou de leur rupture. Le résultat du test ci-dessus peut suggérer que le trading sur le renversement a de meilleures chances. Ensuite, expérimentez pour voir quels indicateurs ou techniques vous aideront à améliorer vos résultats. Par exemple, si le renversement des bandes de Bollinger coïncide avec le niveau de support/résistance, il peut être utilisé comme stratégie de trading intrajournalière.
Les bandes de Bollinger sont-elles un indicateur avancé ?
Les valeurs lissées des prix historiques sont utilisées pour calculer l'indicateur. Cela signifie que les bandes de Bollinger ne peuvent pas être considérées comme un indicateur avancé (en fait, il n'y a pas d'indicateur que les prix suivent). Toutefois, il convient de noter que l'indicateur résout le problème lorsque la base historique est déjà prise en compte.
Il est donc incorrect de dire que les bandes de Bollinger sont à la traîne.
Glossaire pour les traders débutants
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1
Bandes de Bollinger
Les bandes de Bollinger (BBands) sont un outil d'analyse technique composé de trois lignes : une moyenne mobile centrale et deux bandes extérieures qui sont généralement fixées à un écart-type de la moyenne mobile. Ces bandes aident les traders à visualiser la volatilité potentielle des prix et à identifier les conditions de surachat ou de survente sur le marché.
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2
Volatilité
La volatilité désigne le degré de variation ou de fluctuation du prix ou de la valeur d'un actif financier, tel que les actions, les obligations ou les crypto-monnaies, sur une période donnée. Une volatilité plus élevée indique que le prix d'un actif connaît des fluctuations plus importantes et plus rapides, tandis qu'une volatilité plus faible suggère des mouvements de prix relativement stables et progressifs.
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3
Analyse fondamentale
L'analyse fondamentale est une méthode ou un outil utilisé par les investisseurs pour déterminer la valeur intrinsèque d'un titre en examinant les facteurs économiques et financiers. Elle prend en compte des facteurs macroéconomiques tels que l'état de l'économie et les conditions du secteur.
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4
Position longue
Une position longue sur le Forex représente une perspective positive sur la valeur future d'une paire de devises. Lorsqu'un trader adopte une position longue, il parie essentiellement sur le fait que la devise de base de la paire s'appréciera par rapport à la devise de cotation.
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5
Index
L'indice est la mesure de la performance d'un groupe d'actions, qui peut inclure les actifs et les titres qu'il contient.
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L'équipe qui a travaillé sur l'article
Chinmay Soni est un analyste financier avec plus de 5 ans d'expérience dans le domaine des actions, du Forex, des produits dérivés et d'autres actifs. Fondateur d'une société de recherche spécialisée et chercheur actif, il couvre divers secteurs et domaines, fournissant des informations étayées par des données statistiques. Il est également formateur dans le domaine de la finance et de la technologie.
En tant qu'auteur pour Traders Union, il apporte ses idées analytiques profondes sur divers sujets, en tenant compte de différents aspects.