Come vengono calcolati i tick nel trading?
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Il tick è un'unità di base per la misurazione dei prezzi nei mercati finanziari. Conoscere l'esatto valore del tick aiuta i trader a calcolare con precisione il potenziale profitto o la perdita delle operazioni. Il valore del tick varia a seconda delle attività:
- per esempio, nel mercato dei futures un tick può essere pari a 0,01 dollari;
- nel mercato dei cambi (Forex) un tick è solitamente pari a 0,0001 per la maggior parte delle coppie di valute;
- nel mercato delle criptovalute, la dimensione del tick può variare notevolmente a seconda della borsa e dell'asset. Ad esempio, per il Bitcoin, 1 tick può corrispondere a 1 dollaro.
Un tick nel trading è la variazione minima del prezzo che può modificare il valore di uno strumento finanziario. Capire come funzionano i tick aiuta i trader ad analizzare meglio i movimenti dei prezzi, a sviluppare strategie e a gestire il rischio. Il problema è che a volte un tick può riferirsi a diversi aspetti del trading. In questo articolo analizzerò più da vicino che cos'è un tick e come viene utilizzato nel trading di diverse attività, e quali possono essere le sfumature associate ai tick.
Come funziona il tick nel trading
Il tick svolge un ruolo fondamentale nella standardizzazione del trading. Una borsa valori stabilisce un valore minimo di variazione del prezzo per ogni asset scambiato su di essa per rendere più facile per gli acquirenti e i venditori concordare un prezzo per un'operazione, indipendentemente da dove si trovino nel mondo, da quale broker operino o da quale piattaforma di trading utilizzino.
Tenere in considerazione la dimensione del tick è importante quando si sviluppano strategie, si pianificano profitti e perdite e, in generale, il tick è un concetto fondamentale per il trading. Se ritenete di non comprendere appieno il significato di tick nel trading, continuate a leggere per risolvere questo problema con numerosi esempi per principianti.
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Quanto costa 1 tick nel trading?
La dimensione della variazione minima possibile del prezzo di un'attività negoziata in borsa può variare notevolmente:
Futures: il valore del tick per i contratti futures dipende dalle specifiche del contratto, di solito una frazione di un punto percentuale del valore dell'asset.
Forex: nel mercato dei cambi, il tick è spesso pari a 0,0001 per le principali coppie di valute come EUR/USD.
Azioni: per le azioni sulla maggior parte delle borse, la dimensione del tick è di 0,01 dollari.
Criptovalute: nel trading di criptovalute, la dimensione del tick può variare a seconda della piattaforma e delle specificità della criptovaluta.
Diamo un'occhiata più da vicino alle dimensioni dei tick per ogni tipo di mercato.
Che cos'è un tick nel trading sui futures?
Nel trading sui futures, un "tick" si riferisce all'incremento minimo di prezzo al quale il prezzo di un contratto futures può cambiare. La dimensione di un tick varia a seconda dello specifico contratto future negoziato ed è stabilita dalla borsa su cui il contratto è negoziato. Ogni tick rappresenta un valore monetario specifico, che può influire sul calcolo dei profitti e delle perdite per i trader.
Ad esempio, i futures sull'oro negoziati sul COMEX hanno una dimensione di tick di 0,10 dollari per oncia troy.
I futures sull'oro hanno una dimensione di tick di 0,10 dollari.Quanto costa 1 tick sull'NQ?
Per rispondere in modo più accurato a questa domanda, è sempre meglio rivolgersi alla fonte primaria: il sito della borsa.
0,25 punti indice = $5,00Per i futures E-mini NASDAQ-100 (NQ), negoziati al Chicago Mercantile Exchange (CME), la dimensione del tick è di 0,25 punti indice. Ogni punto dell'indice ha un valore monetario di 20 dollari, quindi ogni movimento di tick (0,25 punti) rappresenta una variazione monetaria di 5 dollari. Ciò significa che per ogni 0,25 punti di movimento del prezzo del future NQ, il valore di un contratto cambia di 5 dollari.
Che cos'è un tick nello S&P 500?
La dimensione del tick per i futures E-mini S&P 500 scambiati al Chicago Mercantile Exchange (CME) è di 0,25 punti dell'indice. Dato che ogni punto dell'indice vale 50 dollari, ogni movimento di tick rappresenta un valore monetario di 12,50 dollari. Pertanto, se il prezzo del future E-mini S&P 500 passa da 4100,00 a 4100,25, significa che il valore del contratto è cambiato di 12,50 dollari.
Dimensioni dei tick per i diversi contrattiUn'altra fonte di informazioni sulla dimensione del tick e sulla variazione del valore del contratto quando la quotazione cambia di 1 tick è rappresentata dai siti web dei broker, dove i clienti possono specificare le specifiche del contratto e l'entità della commissione. Questo è importante quando si pianifica il trading, si sviluppa una strategia, si stima l'ammontare del capitale necessario per iniziare a fare trading.
Qual è la differenza tra un tick e un punto nel trading?
Nel trading, un tick e un punto rappresentano misure delle variazioni di prezzo, ma si differenziano per la portata e la scala.
| Tick | Punto |
|---|---|
Un tick è la più piccola variazione di prezzo possibile sulla scala | Un punto rappresenta un'unità più grande di variazione di prezzo |
I tick possono rappresentare valori effettivi diversi a seconda del mercato e dello strumento. | Nel mercato azionario, un punto equivale a una variazione di un dollaro nel prezzo del titolo. |
La relazione tra tick e punti può variare notevolmente a seconda dei mercati e degli strumenti di trading. In molti casi, sono necessari più tick per formare un punto. Ad esempio, se la dimensione del tick per un'azione è di 0,01 dollari (un centesimo), ci vorranno 100 tick per fare un punto (un dollaro).
Che cos'è un tick nel Forex trading?
Nel Forex trading, un "tick" rappresenta la più piccola variazione possibile nel prezzo di una coppia di valute.
Esempi di tick nel Forex Trading:
Per la maggior parte delle principali coppie di valute, come EUR/USD, GBP/USD o USD/JPY, la dimensione del tick è in genere pari allo 0,00001 del prezzo quotato. Questo incremento è spesso indicato come "pip" (percentuale in punti). Ad esempio, se la coppia EUR/USD passa da 1,10500 a 1,10501, l'aumento di 0,00001 del tasso di cambio corrisponde a un tick.
Per le coppie che coinvolgono lo yen giapponese, come USD/JPY, la dimensione del pip o del tick è di 0,001 perché lo yen è quotato con solo tre cifre decimali. Quindi, se USD/JPY passa da 140,405 a 140,406, si tratta di un movimento di un tick.
Una parte del fraintendimento potrebbe avere a che fare con i volumi dei tick.
Se si aggiunge un indicatore di volume al grafico, esso indica i volumi di tick - in questo caso 1 tick significa 1 variazione di prezzo per unità di timeframe.
Quando si analizzano i volumi dei tick, 1 tick può significare 1 variazione di prezzo.Esempio: per 1 minuto l'istogramma del volume dei tick mostra il valore = 57 tick (sopra).
Significa che il prezzo è cambiato 57 volte in un minuto e il prezzo di apertura può essere uguale al prezzo di chiusura.
Che cos'è un tick nel trading di azioni?
Nel trading azionario, un "tick" si riferisce al movimento minimo del prezzo di un'azione o di un altro titolo, come definito dalla borsa in cui l'azione è negoziata. Il concetto di tick è importante perché stabilisce l'incremento minimo di cui può variare il prezzo di un'azione.
La dimensione di 1 tick per il mercato azionario AAPL è di 1 centesimo di dollaro USA.La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti non definisce specificamente il "tick" per tutti i titoli in modo uniforme. La dimensione minima del tick può invece variare in base al mercato, alle regole specifiche della borsa e al prezzo del titolo.
Tuttavia, sono state istituite alcune regole specifiche e programmi pilota per esplorare l'impatto di dimensioni diverse dei tick:
Dimensione del tick regolare. Per la maggior parte delle azioni statunitensi, la dimensione standard dei tick è di 0,01 dollari. Ciò significa che il prezzo del titolo deve muoversi con incrementi di almeno un centesimo.
Tick frazionari. Prima della decimalizzazione nel 2001, i prezzi delle azioni negli Stati Uniti erano quotati in frazioni (ad esempio, 1/16 di dollaro, equivalente a 0,0625 dollari). La decimalizzazione ha cambiato questa situazione, rendendo 0,01 dollari la dimensione minima del tick legale per la maggior parte delle azioni.
Programma pilota sulle dimensioni dei tick. La SEC ha avviato un programma pilota sulle dimensioni dei tick che è durato da ottobre 2016 a settembre 2018. Questo programma è stato concepito per esplorare gli effetti di una dimensione di tick più grande sul trading, sulla liquidità e sulla qualità del mercato. Nell'ambito di questo programma, la dimensione del tick per alcuni titoli a minore capitalizzazione è stata aumentata a 0,05 dollari. In conclusione, i risultati del Tick Size Pilot Program hanno portato alla decisione di non implementare dimensioni di tick più ampie in tutto il mercato. I risultati suggeriscono che, sebbene la teoria dell'aumento delle dimensioni dei tick per rafforzare la qualità del mercato per i titoli a minore capitalizzazione sia plausibile, i risultati pratici non supportano benefici diffusi e mostrano potenziali svantaggi come l'aumento dei costi e la riduzione della liquidità.
Che cos'è un tick nel trading di criptovalute?
Nel trading di criptovalute, un "tick" si riferisce al più piccolo movimento di prezzo possibile di una coppia di criptovalute su una borsa. Come in altre forme di trading, la dimensione del tick determina l'incremento minimo di cui il prezzo della criptovaluta può variare.
Esempi di dimensioni dei tick:
Per le principali criptovalute come il Bitcoin (BTC) scambiato contro il dollaro statunitense (USD), una borsa potrebbe impostare una dimensione di tick di 0,10 dollari o anche inferiore, come 0,01 dollari. Ciò significa che il più piccolo movimento di prezzo per BTC/USD può essere di 10 centesimi o 1 centesimo.
Per le altcoin o le criptovalute meno liquide, la dimensione del tick potrebbe essere una frazione di centesimo, o per le monete di valore molto basso, frazioni ancora più piccole.
La dimensione di 1 tick per il mercato TRB/USDT è pari a 0,001 USD. Fonte: Binance FuturesLa dimensione del tick nel trading di criptovalute può variare in modo significativo a seconda della borsa e della specifica coppia di criptovalute negoziata. A differenza dei mercati più regolamentati come le azioni o il Forex, le borse delle criptovalute stabiliscono autonomamente le dimensioni dei tick, che possono essere molto diverse tra le varie piattaforme. Ad esempio, Ethereum (ETH) potrebbe essere quotato a 1.750,123 dollari su una borsa e a 1.750,12 dollari su un'altra, il che indica una differenza nella dimensione dei tick.
Il consiglio dell'esperto
Quando si fa trading su diverse criptovalute, è importante adattare la propria strategia di trading alle dimensioni dei tick dei diversi mercati ogni volta, mentre 1 BTC può valere 50 mila dollari e 1 PEPE = 0,00001 dollari. Pertanto, è possibile utilizzare le percentuali invece dei livelli di misurazione per gli ordini di stop loss e take profit.
Che cos'è un grafico a tick nel trading?
Un grafico a tick nel trading è un tipo di grafico che visualizza le transazioni o "tick" invece degli intervalli di tempo utilizzati nei grafici più tradizionali, come quelli a minuti o a ore. Ogni tick nel grafico rappresenta un'operazione, indipendentemente dall'entità dell'operazione o dall'ora in cui è avvenuta. In questo modo si ottiene una visione diversa delle dinamiche di mercato rispetto ai grafici a tempo.
Esempio di grafico a 500 tickA differenza dei grafici a tempo che avanzano a intervalli regolari, i grafici a tick si muovono solo quando un determinato numero di transazioni è stato completato sul mercato. Ad esempio, un grafico a 500 tick (sopra) mostrerà una nuova barra o candela dopo che si sono verificati 500 scambi.
Caratteristiche dei grafici a tick:
Molto diffusi tra i day trader, i grafici a tick aiutano a individuare le opportunità di breakout e le tendenze del mercato senza il rumore che talvolta accompagna i grafici a tempo. Inoltre, aiutano a individuare i periodi di bassa e alta liquidità.
Risposta all'attività di mercato: i grafici tick sono estremamente reattivi ai cambiamenti dell'attività di mercato. Durante i periodi di alto volume di trading, i grafici tick producono un numero maggiore di barre rispetto ai periodi di calma. Ciò li rende utili per comprendere l'intensità dell'attività di trading e il sentiment del mercato in un determinato momento.
Perfezionamento dei punti di entrata e di uscita. I trader utilizzano spesso i grafici a tick per ottenere punti di entrata e di uscita più precisi. Poiché i grafici a tick riflettono le dinamiche di mercato in modo più granulare, possono rivelare modelli di prezzo e oscillazioni a breve termine che potrebbero non essere visibili sui grafici a tempo.
Personalizzazione: i trader possono personalizzare il numero di tick per barra in base alla loro strategia di trading e alle specifiche condizioni di mercato. Le impostazioni più comuni possono includere 233 tick, 512 tick o 1597 tick, spesso numeri della sequenza di Fibonacci, che secondo alcuni trader forniscono un vantaggio psicologico nel trading.
Come utilizzare il concetto di tick nel trading?
L'utilizzo del concetto di tick nel trading implica l'applicazione della conoscenza del più piccolo incremento di prezzo che un titolo può muovere per affinare le strategie di trading e gestire efficacemente i rischi.
Ecco una guida concisa su come utilizzare i tick nel trading:
Ordini Limit e Stop-Loss: Impostate questi ordini in multipli di tick per garantire che siano validi ed eseguibili. Ad esempio, se la dimensione dei tick di un'azione è di 0,01 dollari, impostare un ordine di stop-loss a 10 tick di distanza lo colloca a 0,10 dollari dal prezzo di entrata.
Scalping e day trading: Gli scalper e i day trader devono prestare particolare attenzione alle dimensioni dei tick, poiché i piccoli obiettivi di profitto possono estendersi solo per pochi tick. I grafici a tick possono aiutare a identificare le tendenze o le inversioni di tendenza a breve termine, favorendo un rapido processo decisionale.
Analisi dei costi: La comprensione delle dimensioni dei tick aiuta a calcolare i costi di transazione, come gli spread quantificati in tick, e a determinare il punto di pareggio delle operazioni.
Calcolo del rischio monetario: Conoscere il valore di ogni tick aiuta a determinare il rischio monetario per ogni operazione. Ad esempio, rischiare 50 tick su un contratto future in cui ogni tick vale 12,50 dollari significa un rischio totale di 625 dollari.
Miglioramento dell'analisi tecnica: I grafici a tick, che si concentrano sulle variazioni di prezzo piuttosto che sul tempo, possono fornire una visione più chiara delle tendenze del mercato, particolarmente utile nei mercati volatili e altamente liquidi.
Dinamica del portafoglio ordini: Le dimensioni dei tick più piccole creano un portafoglio ordini più denso con più livelli di prezzo, influenzando la liquidità e la capacità del mercato di assorbire ordini di grandi dimensioni senza significativi spostamenti di prezzo.
Sintesi
La dimensione dei tick è fondamentale per i trader in quanto influisce sulla granularità dei livelli di prezzo disponibili per l'immissione degli ordini. Le dimensioni dei tick più piccole consentono una differenziazione dei prezzi più fine, che può essere vantaggiosa in un mercato altamente volatile come quello delle criptovalute. Consente ai trader di eseguire strategie che richiedono un'elevata precisione nell'inserimento e nella gestione degli ordini.
Domande frequenti
Che cos'è un tick nel trading?
Un tick è la più piccola variazione possibile nel prezzo di un asset. Ad esempio, per il titolo AAPL la dimensione del tick è di 1 centesimo.
Quanto costa 1 tick nel trading?
Di norma, la dimensione del tick è un valore standardizzato. Viene stabilito dalla borsa per ogni attività finanziaria negoziata. Allo stesso tempo, la borsa tiene conto dei requisiti delle regole del regolatore, che possono riguardare la dimensione del tick.
Come si misura la dimensione del tick?
I tick sono misurati in unità monetarie. Ad esempio, 10 centesimi di dollaro USA è la variazione minima del valore dell'oro. Per la coppia ETH/BTC sulle borse di criptovalute, la dimensione del tick può essere di 0,00001 BTC. Per la coppia di valute USD/JPY sul mercato Forex, un tick è solitamente pari a 0,01 o 0,001 yen. Questo è il valore standard per molte coppie di valute nel mercato Forex, dove un tick è solitamente definito come la quarta o la quinta cifra decimale a seconda della coppia di valute.
I tick e i pip sono la stessa cosa?
Fondamentalmente sì. I tick e i pip sono utilizzati per misurare le variazioni di prezzo, ma il pip è un termine comunemente utilizzato nel mercato Forex, mentre il tick è applicabile a tutti i tipi di strumenti finanziari.
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Il team che ha lavorato sull'articolo
Andrey Mastykin è un autore, editore ed esperto content strategist che lavora con Traders Union dal 2020. In qualità di editore, è meticoloso nel verificare i fatti e nel garantire l'accuratezza di tutte le informazioni pubblicate sulla piattaforma Traders Union.
Viktoriia Shchetinina è un'interprete affermata e Senior Italian Editor presso Traders Union. Ha oltre cinque anni di esperienza professionale ed è fluente in italiano e inglese, oltre a una conoscenza madrelingua del russo e dell'ucraino.
L'indice nel trading è la misura della performance di un gruppo di azioni, che può includere le attività e i titoli in esso contenuti.
La leva finanziaria del Forex è uno strumento che consente ai trader di controllare posizioni più ampie con un capitale relativamente piccolo, amplificando i potenziali profitti e perdite in base al rapporto di leva scelto.
Il cripto trading prevede l'acquisto e la vendita di criptovalute, come Bitcoin, Ethereum o altri asset digitali, con l'obiettivo di trarre profitto dalle fluttuazioni dei prezzi.
Il Forex trading, abbreviazione di foreign exchange trading, è la pratica di acquistare e vendere valute sul mercato globale dei cambi con l'obiettivo di trarre profitto dalle fluttuazioni dei tassi di cambio. I trader ipotizzano se una valuta aumenterà o diminuirà di valore rispetto a un'altra valuta e prendono decisioni di trading di conseguenza.
Lo scalping nel trading è una strategia in cui i trader mirano a ottenere piccoli e rapidi profitti eseguendo numerose operazioni a breve termine nell'arco di secondi o minuti, sfruttando le piccole fluttuazioni di prezzo.
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