Che cos'è un blocco d'ordine nel trading?

Nota editoriale: pur attenendoci a una rigorosa integrità editoriale, questo post può contenere riferimenti a prodotti dei nostri partner. Ecco una spiegazione di come guadagniamo. Nessuno dei dati e delle informazioni contenute in questa pagina web costituisce una consulenza sugli investimenti, secondo il nostro Disclaimer.

Un blocco di ordini è un termine utilizzato nell'analisi della liquidità per descrivere la concentrazione di ordini di trading piazzati da grandi partecipanti al mercato:

Nei portafogli ordini di livello 2. Questo è il significato principale. Si riferisce ai livelli di prezzo in cui gli operatori piazzano ordini limite con elevati volumi totali.
Sui profili di mercato. A volte, il termine "blocco di ordini" si riferisce ai livelli in cui sono state eseguite operazioni con elevati volumi totali.

Il blocco degli ordini è un segno della presenza di grandi operatori sul mercato, che hanno bisogno di liquidità attiva. Queste sono le zone di prezzo in cui le "balene del mercato" hanno manipolato il prezzo e in cui alcuni dei loro ordini sono attualmente in drawdown. Questa è la loro "traccia" ombra - posizioni aperte che dovrebbero essere chiuse. I prezzi torneranno sicuramente a questi livelli e possiamo prepararci a questo. Quindi per noi la zona di blocco degli ordini è un livello di entrata o di uscita.

Il concetto di blocco degli ordini deriva dall'analisi della domanda e dell'offerta nei libri degli ordini (dati di livello 2). I trader si concentrano sulla valutazione dei cambiamenti nella domanda e nell'offerta che causano anche le minime fluttuazioni di prezzo, ottenendo così un vantaggio competitivo rispetto agli altri partecipanti al mercato.

Il problema è che un lavoro analitico così approfondito è piuttosto complicato, molto più complicato della ricerca di incroci di medie mobili. Inoltre, internet offre pochi contenuti di esperti sul trading di blocchi di ordini con esempi di grafici. In questo post condividerò informazioni preziose, tra cui esempi di trading con descrizioni dettagliate, che saranno utili a chi vuole sapere cosa sono i blocchi di ordini.

Esempio di blocco d'ordine

Ecco come appaiono i blocchi d'ordine su un grafico Bitcoin:

Blocchi d'ordine su un grafico

Più le linee che segnano i livelli sono luminose e più grandi sono i blocchi d'ordine. In questo caso, le linee rosse in grassetto indicano i blocchi di ordini più evidenti.

Il numero 1 indica un blocco di ordini in acquisto:

L'indicatore Depth of Market sulla destra mostra un picco evidente. Ciò significa che gli operatori di mercato sono pronti ad acquistare un gran numero di Bitcoin a 60.400 dollari per moneta. I normali partecipanti al mercato (retail, piccoli) non possono fare offerte di questo tipo o creare un picco pronunciato sull'indicatore.
Il blocco di ordini rimane al livello di 60.400 dollari per tutto il tempo visualizzato sul grafico, il che può essere interpretato come un interesse costante.

Il numero 2 mostra un blocco d'ordine che ha funzionato. Il prezzo è sceso fino al livello di 60.500 dollari, dove è stato inserito un blocco di ordini di acquisto. Dopo che tutti gli ordini sono stati eseguiti (il grande operatore ha accumulato una posizione lunga), il prezzo è salito.

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Come confermare un blocco di ordini

A mio avviso, per confermare un blocco di ordini, è più razionale utilizzare i classici indicatori di volume (o Delta) e i modelli di price action:

Gli indicatori di volume verticali (sotto l'area del valore) confermano direttamente che gli ordini limite sono stati eseguiti, a testimonianza del soddisfacimento dell'interesse dei partecipanti istituzionali. L'indicatore Delta fornisce maggiori dettagli.
I pattern di price action aiutano a confermare le reazioni del prezzo e a prendere decisioni di trading - per esempio, a entrare in una posizione aspettandosi che sia in armonia con le azioni di un grande partecipante al mercato.

Se si opera sulle inversioni da blocchi di ordini, gli strumenti di conferma dovrebbero aiutare ad assicurarsi che un'inversione si stia realmente verificando e ad avere un punto di riferimento per prendere una decisione di trading.

Inoltre, per assicurarsi che un blocco di ordini sia forte, è importante monitorare il suo comportamento nel tempo. Il blocco di ordini non deve assottigliarsi quando il prezzo si avvicina ad esso. In questo modo, si ha la conferma che il grande operatore è sicuro delle sue intenzioni.

Ma per quanto grande sia, un blocco di ordini non può mai garantire che il prezzo rimbalzi da esso e che la tendenza del mercato cambi.

Come negoziare i blocchi di ordini

I blocchi di ordini possono essere negoziati in vari modi. In questo post propongo tre approcci:

Inversione;
Breakout;
Guida.

Ma è possibile esplorare i grafici in modo più approfondito utilizzando gli strumenti di analisi di mercato per costruire le proprie strategie più versatili con regole di trading uniche.

Tutti gli screenshot qui sotto provengono dalla piattaforma ATAS di cui ho parlato qui: ATAS Review: I pro e i contro della piattaforma di trading Order Flow.

Strategia di trading a blocchi di ordini n. 1 - Inversione di tendenza

Un'inversione è un cambiamento di tendenza - spesso a breve termine, ma a volte di durata maggiore - che si verifica dopo che il prezzo interagisce con un blocco di ordini.

Ecco un esempio di trading di un'inversione da un blocco di ordini:

Blocchi di ordini su un grafico LTC/USD

Un blocco d'ordine di acquisto (1) piazzato a 82,70 ha fatto sì che il prezzo si invertisse e scendesse non appena ha toccato il livello 82,70. La linea in grassetto è scomparsa, il che significa che il large player ha realizzato la sua intenzione di entrare in una posizione corta. La grande dimensione del suo trade ha cambiato il sentimento e ha stabilito una tendenza a breve termine.

Il numero 2 mostra un segnale di guida della domanda che verrà considerato in seguito.

Come negoziare le inversioni dai blocchi di ordini

Quando vedete che il prezzo si sta avvicinando a un blocco d'ordini, siate pronti a entrare in posizione su segnali chiari che indicano che la tendenza sta cambiando. Potete

utilizzare gli oscillatori che preferite;
piazzare semplicemente i vostri ordini accanto a quelli dei grandi operatori, utilizzando gli stop loss come assicurazione e ricordando che nessuno può garantire un movimento futuro dei prezzi o resistere all'intero mercato.

Strategia di trading a blocchi di ordini n. 2 - Breakout

Di seguito è riportato un esempio di breakout di un blocco di ordini.

An order block breakout on an ETH/USD chart

Breakout di un blocco di ordini su un grafico ETH/USD

Il grafico mostra che un blocco di ordini di acquisto è stato piazzato vicino al livello psicologico di 2000. Tuttavia, l'impulso al ribasso è stato abbastanza forte da far sì che il prezzo sfondasse i grandi ordini di acquisto e continuasse a scendere.

In questo caso i trader potrebbero unirsi all'impulso al ribasso. Su un timeframe inferiore, si nota chiaramente che il prezzo, dopo aver sfondato i blocchi di ordini, ha formato una traiettoria di rimbalzo indicata dalla freccia nera.

I trader potrebbero utilizzarla per trovare punti di ingresso in posizioni corte:

al vertice del rimbalzo dopo il primo contatto con i blocchi dell'ordine;
alla violazione al ribasso del primo bottom seguito dal rimbalzo.

Qualunque sia l'approccio applicato, è importante proteggere il proprio capitale in modo che eventuali errori, contro i quali non ci si può assicurare, non comportino conseguenze estremamente negative.

Strategia di trading a blocchi di ordini n. 3 - Guida

Il grafico sottostante mostra cosa sia la guida dei prezzi. In parole povere, quando un grande operatore piazza grandi ordini al di sopra e al di sotto del prezzo, influenza il sentiment e può capitalizzare su di esso.

Se il grande operatore vuole che il prezzo scenda, piazzerà un ordine di vendita di grandi dimensioni. Gli altri partecipanti al mercato vedranno questo ordine e probabilmente vorranno entrare anch'essi in posizioni corte, spingendo il prezzo al ribasso con le loro vendite. In questo modo, il grande operatore raggiungerà il suo obiettivo.

Guida della tendenza su un grafico BTC/USD

Il numero 1 sul grafico a 10 minuti del prezzo del Bitcoin qui sopra mostra che i grandi ordini di vendita vicino a 61750-61800 hanno spinto a vendere e hanno fermato l'impulso al rialzo iniziato alle 01:40.

Il numero 2 mostra che gli ordini di vendita di grandi dimensioni hanno portato a una violazione ribassista del supporto a breve termine di 61440. Quindi, questo livello è stato testato.

Il numero 3 mostra la spinta della domanda seguita dall'acquisto attivo di Bitcoin, da un aumento dei prezzi e dalla violazione dell'area di resistenza 61750-61800.

Trading a blocchi di ordini - Un altro esempio

A volte il termine "blocco degli ordini" si riferisce a livelli di prezzo con volumi elevati sull'indicatore Market Profile.

In sostanza, i blocchi di ordini nei portafogli ordini visualizzati dall'indicatore Depth of Market sono gli ordini che appaiono sull'indicatore Market Profile dopo l'esecuzione. In altre parole, i livelli di volume elevato sul Profilo di mercato sono praticamente gli stessi blocchi di ordini, ma sono già stati eseguiti.

Blocchi di ordini su un indicatore di profilo

Ma quando i venditori hanno superato il supporto, il prezzo è sceso e i volumi si sono spostati dal libro degli ordini a un livello di volume elevato sull'indicatore del profilo. In seguito, questo livello ha funzionato effettivamente come resistenza, come mostrano i numeri 2 e 3.

Il trading su blocchi di ordini è redditizio?

Sì, può essere redditizio se l'interpretazione dell'interazione tra prezzo e blocchi di ordini è per lo più corretta. Il trading sui blocchi di ordini richiede una disciplina adeguata.

Identificazione più accurata dei livelli di prezzo che contano davvero, grazie al posizionamento di ordini di grandi dimensioni che riflettono gli interessi di importanti partecipanti al mercato.
Miglioramento del rapporto rischio/rendimento.
Applicabile a vari mercati per il trading intraday
Gli indicatori sono la fonte dei dati di mercato grezzi che vengono forniti in tempo reale e non cambiano.

L'interpretazione dei dati di livello 2 è complicata.
I blocchi di ordini non possono essere utilizzati per gli investimenti perché sono visualizzati su grafici a bassa scala ignorati dagli investitori a lungo termine.
La ricezione in tempo reale dei dati di borsa può richiedere l'uso di software e servizi a pagamento.
È difficile stabilire algoritmi di trading quando si analizza la storia. Il mercato in continua evoluzione richiede un'analisi autonoma piuttosto che l'utilizzo di consulenti che operano secondo semplici regole "se-allora".

Consigli:

La piattaforma ATAS dispone della funzione Market Replay che consente di utilizzare i dati passati per negoziare blocchi di ordini in modalità di allenamento senza rischiare fondi reali.

Sintesi

Il trading con blocchi di ordini può essere uno strumento potente nell'arsenale di un trader, ma è importante approcciarlo correttamente. Il prezzo reagirà molto probabilmente ai blocchi di ordini (pendenti o eseguiti), ma i trader devono tenere conto del fatto che l'azione effettiva del prezzo differirà dalle previsioni.

Domande frequenti

Cosa significa blocco di un ordine?

In parole povere, un blocco di ordini è un numero elevato di ordini limite a uno o più livelli di prezzo strettamente posizionati.

Perché si chiama blocco di ordini?

Probabilmente perché questo nome trasmette accuratamente l'essenza del fenomeno. Un gruppo (blocco) di ordini riflette l'interesse dei partecipanti al mercato e di solito determina una variazione significativa dei prezzi.

Il blocco degli ordini è la stessa cosa della domanda e dell'offerta?

È più o meno la stessa cosa. Ad esempio, un blocco di ordini di acquisto segnala una forte domanda di un'attività o la disponibilità degli acquirenti a pagare per essa. Lo stesso vale per l'offerta, che riguarda l'interesse dei trader a vendere un'attività.

Come identificare i blocchi di ordini?

I blocchi di ordini possono essere identificati attraverso l'indicatore Depth of Market (DOM) o altri strumenti di analisi della liquidità nei book degli ordini.

Il team che ha lavorato sull'articolo

Per oltre 15 anni, Oleg ha lavorato come copywriter e giornalista presso agenzie pubblicitarie e di marketing, nonché società radiofoniche e televisive. Il suo stile di scrittura mira a utilizzare termini semplici per spiegare solo ciò che è importante per il lettore: vantaggi, rischi e idee realizzabili. Durante la crisi finanziaria del 2008, Oleg si è interessato ai mercati azionari e Forex e ha studiato a fondo l'azione dei prezzi per iniziare a lavorare come esperto indipendente nel 2018.

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Rendimento

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Indice

L'indice nel trading è la misura della performance di un gruppo di azioni, che può includere le attività e i titoli in esso contenuti.

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La BaFin è l'Autorità federale di vigilanza finanziaria della Germania. Insieme alla Banca Federale Tedesca e al Ministero delle Finanze, questo ente governativo garantisce che i licenziatari rispettino le leggi della zona euro.

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