Cosa sono le Bande di Bollinger?
Bollinger Bands (BBands) è un indicatore sviluppato da John Bollinger negli anni Ottanta. John ha iniziato come trader prendendo decisioni sulla base dell'analisi fondamentale , ma non era soddisfatto dei risultati. Decise quindi di aggiungere un elemento di analisi tecnica, ovvero il suo indicatore proprietario Bollinger Bands, per selezionare prima gli asset adatti in base ai fondamentali e poi cercare i punti di ingresso utilizzando le BBands.
Lo strumento Bande di Bollinger mostra il prezzo medio e le sue deviazioni standard. La semplicità, la versatilità e l'utilità delle Bande di Bollinger rendono questo indicatore uno strumento popolare per i trader che operano su criptovalute, azioni, futures e mercati Forex.
Questo articolo è scritto da un trader professionista che discute i seguenti aspetti:
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svantaggi e vantaggi dell'indicatore;
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Strategia di trading con le Bande di Bollinger;
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come aggiungere l'indicatore Bollinger Bands al grafico e come impostarlo;
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Domande frequenti sulle Bande di Bollinger.
Come funziona l'indicatore?
Lo strumento delle Bande di Bollinger mostra l'alternarsi di volatilità, condizioni di quiete e sprazzi.
Volatilità alternata, condizioni di quiete e spruzzi
Ad esempio, nel grafico intraday qui sopra si possono notare le frecce che indicano tre periodi in cui le bande si sono ristrette. Si tratta di periodi di inattività del mercato o di bassa volatilità.
Durante i periodi di attività del mercato, le Bande di Bollinger si espandono e forniscono quindi i confini delle operazioni di ipercomprato e ipervenduto, che dipendono dalla volatilità.
Si ritiene che:
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se il prezzo è al di sopra della banda superiore di Bollinger, il mercato è ipercomprato perché la quotazione attuale è superiore ai valori medi di 2 deviazioni standard;
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se il prezzo è al di sotto della Bollinger Lower Band, allora il mercato è ipervenduto, in quanto il prezzo è sceso al di sotto di due deviazioni standard dai suoi valori medi;
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Se le bande si allargano dopo un periodo di bassa volatilità, aumenta la probabilità che si instauri una nuova tendenza.
Le bande di Bollinger funzionano nel Forex?
Nessuno strumento di analisi garantisce l'accuratezza, e le Bande di Bollinger non fanno eccezione. Ha i suoi vantaggi e svantaggi, da tenere in considerazione.
👍 Vantaggi
• L'indicatore funziona su qualsiasi timeframe (evitare timeframe troppo veloci che contengono molto "rumore")
• L'indicatore funziona su tutti i mercati
• Non è stato copiato
• Incluso nella MT4 e in altre piattaforme
• Impostazioni flessibili
👎 Contro
• Poiché l'indicatore include una SMA, possiamo dire che le Bande di Bollinger possono essere in ritardo.
• L'indicatore non fornisce segnali di trading, le sue letture devono essere interpretate per prendere decisioni autonome.
L'indicatore delle Bande di Bollinger non viene utilizzato come strumento autosufficiente, che genera segnali per l'entrata e l'uscita dalle posizioni. Di solito viene utilizzato come strumento ausiliario per misurare la volatilità o come componente delle strategie di trading.
Scarica Bollinger BandsStrategia delle Bande di Bollinger
Esistono 3 strategie di base per operare con l'indicatore delle Bande di Bollinger:
nel centro dello spread
sulla rottura
per il test del breakdown
Tutte le strategie di trading con le bande di Bollinger sono applicabili sia al trading intraday che agli investitori su grafici giornalieri/settimanali. Di seguito sono riportati alcuni esempi. Applicateli come base per la vostra ricerca.
1. Spread al centro
È la strategia più ovvia. Presuppone:
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l'apertura di posizioni corte quando i prezzi sono troppo alti (sopra la linea della banda superiore)
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l'apertura di posizioni long quando i prezzi sono troppo bassi (sotto la linea della banda inferiore).
È razionale utilizzare i pattern di candele come conferme per entrare in un trade perché riflettono la dinamica dei prezzi senza ritardi.
Strategia delle Bande di Bollinger
Ad esempio, nel grafico qui sopra, i numeri 1 e 2 mostrano un consumo ribassista, con la prima candela che chiude al di sopra della banda superiore. Il pattern indica che i venditori hanno probabilmente preso il controllo del mercato in quanto è ipercomprato.
In questo caso, lo stop-loss dovrebbe essere messo per la parte superiore del pattern di consumo, e per chiudere la posizione o quando il prezzo raggiunge la linea SMA (media mobile semplice) (indicata dalla freccia), o se il prezzo raggiunge la linea inferiore della Lower Band (se il prezzo si muove nella zona di ipervenduto, sarebbe ragionevole spostare lo stop in nero se ne ha l'opportunità).
Il numero 3 indica una pin bar, ovvero una candela con un'ombra inferiore molto lunga. Indica che le forze di domanda sono probabilmente interessate all'asset in ribasso e sono pronte a sostenerlo. Un ingresso lungo si basa sul breakout del massimo della pin bar, con uno stop appena sotto il minimo della pin bar.
Uscire da una posizione quando questa raggiunge la linea mediana della SMA. È possibile chiudere una posizione in parti, per cercare di mantenerla fino a quando il prezzo non raggiunge la linea superiore (questa non è stata una buona idea secondo l'esempio precedente).
Vantaggi della strategia:
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Consente di acquistare al prezzo più basso e di vendere al prezzo più alto.
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Un numero sufficiente di set in diversi mercati.
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Considera automaticamente la volatilità.
Difetti della strategia:
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Esiste la possibilità di prendere posizione contro una forte tendenza. Pertanto, non dovrebbe essere utilizzata durante il rilascio di notizie importanti e si dovrebbe proteggere la posizione con uno stop-loss.
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Sono necessarie conferme, ad esempio dai pattern di candele.
2. Sulla rottura
La strategia prevede la vendita dell'asset quando viene superata la linea della banda inferiore e l'acquisto quando viene superata la linea della banda superiore.
Ha senso applicare la strategia quando si prevedono forti movimenti, ad esempio sulla base di informazioni fondamentali, o dopo un periodo piatto estremamente prolungato, quando aumenta la probabilità di un forte impulso.
Strategia delle Bande di Bollinger
L'immagine qui sopra mostra due setup nel mercato del petrolio.
Il numero 1 indica un setup di acquisto:
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la candela si chiude al di sopra della banda superiore dopo un periodo di rallentamento;
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c'è un'estensione del corpo della candela e un aumento del volume, a conferma dell'attività dei compratori.
È razionale posizionare lo stop-loss al di sotto del minimo di una candela di breakout e mantenere la posizione finché il trend lo consente. È accettabile chiudere parzialmente una posizione, trasferirla in nero per proteggere i profitti e ottenere una crescita più fluida del capitale nel lungo termine.
Il numero 2 mostra un'operazione simile, ma in vendita:
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La candela si chiude al di sotto della banda inferiore dopo un periodo di allentamento;
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la candela si espande con un volume crescente, il che conferma l'attività dei venditori.
Nei giorni mostrati sul grafico, c'era una maggiore densità geopolitica nel mondo, c'era una minaccia di guerra, quindi il prezzo del petrolio ha reagito in modo sensibile ai cambiamenti nel contesto delle notizie.
Un vantaggio della strategia:
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Permette di beneficiare di forti impulsi.
Difetti della strategia:
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Un gran numero di falsi segnali.
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È necessaria una conferma, ad esempio attraverso l'analisi dei volumi.
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Può essere psicologicamente stressante.
3. Test di breakdown
Questa strategia è adatta a coloro che non si sentono a proprio agio nell'aprire posizioni nella direzione del momentum e preferiscono aspettare un pullback.
Strategia delle bande di Bollinger
Il grafico precedente mostra che i prezzi hanno iniziato a salire (1) dopo un periodo di rallentamento, durante il quale le linee dell'indicatore Bollinger Bands si sono ristrette. La conferma dello slancio rialzista è l'aumento dei volumi (2). I prezzi di chiusura sono al di sopra della banda superiore, e anche questa è una conferma della forza dell'impulso al rialzo.
Poi si verifica un pullback. Il prezzo torna all'interno delle barre dell'indicatore e i volumi diminuiscono (3), confermando che il mercato è in una fase correttiva.
Il livello (4), che si trova nell'area della rottura iniziale, può essere una buona guida per aprire una posizione lunga in vista della ripresa del trend rialzista. Lo stop-loss dovrebbe essere posizionato a ridosso del minimo locale (5) e cercare di mantenere una posizione lunga fino a quando la tendenza è rilevante.
Strategia delle Bande di Bollinger
La linea SMA (1), come mostra il grafico precedente, a volte sembra fornire un supporto dinamico ai prezzi in aumento, ma non è detto che sia sempre così.
Vantaggi della strategia:
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È pensata per il trading sulla tendenza.
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Riduce i rischi.
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Tiene automaticamente conto della volatilità.
Difetti della strategia:
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Non c'è garanzia che il trend riprenda dopo un pullback.
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È possibile perdere un trend forte senza un pullback.
Quale strategia dovrei usare per fare trading?
Non c'è una risposta precisa a questa domanda perché le strategie descritte non possono essere giuste o sbagliate. Ognuna di esse fornirà segnali che porteranno sia a profitti che a perdite.
Stabilite quale strategia vi si addice di più in base alle vostre preferenze personali, se vi piace comprare nella direzione del momentum o viceversa, cercare le inversioni.
Provate a fare trading con l'indicatore Bollinger Bands su un conto demo per vedere quale strategia offre le dinamiche più promettenti. Successivamente, cercate di migliorare le vostre prestazioni aggiungendo regole alla vostra strategia.
La cosa principale è tagliare le perdite crescenti e lasciare il potenziale di crescita dei profitti.
Come si impostano le Bande di Bollinger?
L'indicatore Bollinger Bands rappresenta tre linee:
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La linea media è una media mobile semplice (SMA).
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La Banda superiore viene calcolata aggiungendo alla SMA il doppio del valore della deviazione standard.
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Le Bande inferiori - idem. Il trader deve sottrarre alla SMA il doppio del valore della deviazione standard.
SMA = SOMMA [CLOSE, N] / N
SUPERIORE = SMA + (D*StdDev)
INFERIORE = SMA - (D*StdDev)
Dove:
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N è il periodo utilizzato per i calcoli. Il periodo predefinito è 20;
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SMA - media mobile semplice;
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D - il coefficiente, il valore predefinito è 2.
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StdDev - indica la deviazione standard.
Impostazione dell'indicatore Bande di Bollinger
Il periodo è un periodo dell'indicatore. Maggiore è il valore, più morbide saranno le linee.
Deviazioni - indica il numero di deviazioni standard da impostare in alto e in basso rispetto alla linea media. Maggiore è questo parametro, più ampie saranno le linee dell'indicatore.
Lo spostamento è uno spostamento dell'indicatore rispetto al grafico.
Impostazioni classiche dell'indicatore utilizzate dall'autore:
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Periodo = 20;
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Deviazioni = 2.
Se il periodo viene aumentato a 50, John Bollinger raccomanda di aumentare le deviazioni a 2,1. Se il periodo viene ridotto a 10, anche le deviazioni devono essere ridotte a 1,9.
Come si aggiungono le Bande di Bollinger alla MT4?
L'indicatore Bollinger Bands è incluso di default in molte piattaforme popolari per il trading e l'analisi dei mercati finanziari. MetaTrader 4 non fa eccezione.
Selezionate Inserisci/Indicatori/Trend/Bande di Bollinger nel menu principale per aggiungere un indicatore Bande di Bollinger al grafico.
Aggiungere le Bande di Bollinger a MT4
Un altro modo è quello di trascinare un indicatore dalla finestra Navigator, che può essere attivato in MT4 premendo Ctrl+N.
Le bande di Bollinger sono accurate?
Abbiamo studiato un EA che opera sulla scomposizione della linea di Bollinger per raccogliere informazioni rilevanti su questo tema.
Il consulente esperto inserisce un ordine buy-stop sulla banda superiore e un ordine sell-stop sulla linea della banda inferiore. Quando il prezzo attraversa la linea, il Consulente esperto entra in posizione. Esce dalla posizione fissando i valori di take profit e stop loss.
Di seguito potete vedere una schermata del processo di test dell'indicatore Bollinger Bands in MetaTrader 4.
Processo di test dell'indicatore Bande di Bollinger in MetaTrader 4
Di seguito è riportato il rapporto finale del test. Qui potete vedere i parametri utilizzati del consulente, le date, la curva dei rendimenti e i risultati ottenuti.
Il rapporto finale del test
La curva mostra che il trading sulla rottura delle Bande di Bollinger secondo la regola più semplice può essere efficace solo per un certo periodo (scambi da 105 a 170). Nel lungo periodo, il trading porterà a delle perdite, che sono in gran parte determinate dalla dimensione dello spread e dalle commissioni pagate.
Pertanto, la Traders Union raccomanda di non utilizzare le Bande di Bollinger come strumento indipendente, ma di aggiungere filtri, altri indicatori, analisi fondamentale, analisi dei volumi - tutto ciò che può migliorare l'efficacia del trading sulle Bande di Bollinger.
Utilizzate il tester delle strategie, il conto demo e altre funzioni del terminale MT4 (fornito da molti broker) per ottenere risultati più prevedibili.
Domande frequenti
Le bande di Bollinger sono importanti?
Sì. È utilizzato dai trader professionisti e compare spesso nei rapporti degli analisti di Wall Street.
L'indicatore consente di valutare la volatilità del mercato e di monitorare le zone di ipercomprato e ipervenduto. La linea SMA media può indicare la direzione della tendenza in atto, e dalla sua pendenza si può giudicare la forza della tendenza. Le Bande di Bollinger sono quindi un indicatore multifunzionale, indispensabile per i trader.
Che cos'è l'incrocio delle Bande di Bollinger e che cos'è l'allarme di Bollinger?
Quando il prezzo attraversa la banda superiore, è un segnale che può essere interpretato come l'ingresso del mercato nella zona di ipercomprato o il potenziale inizio di un trend rialzista.
Quando il prezzo attraversa la banda inferiore, si tratta di un segnale che può essere interpretato come l'ingresso del mercato nella zona di ipervenduto o il potenziale inizio di una tendenza al ribasso.
Come si usano le Bande di Bollinger per il day trading?
È necessario stabilire come operare in caso di inversione delle Bande di Bollinger o di una loro rottura. Il risultato del test di cui sopra può suggerire che il trading sull'inversione ha maggiori possibilità. Quindi, sperimentate per vedere quali indicatori o tecniche vi aiuteranno a migliorare i vostri risultati. Ad esempio, se l'inversione delle Bande di Bollinger coincide con il livello di supporto/resistenza, può essere utilizzata come strategia di trading intraday.
Le Bande di Bollinger sono un indicatore anticipatore?
Per il calcolo dell'indicatore vengono utilizzati valori smussati dei prezzi storici. Ciò significa che le Bande di Bollinger non possono essere considerate un indicatore anticipatore (in effetti, non esiste un indicatore che i prezzi seguano). Tuttavia, si noti che l'indicatore risolve il problema, nei termini in cui la base storica è già considerata.
Pertanto, non è corretto dire che le Bande di Bollinger sono in ritardo.
Glossario per trader alle prime armi
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1
Day trading
Il day trading prevede l'acquisto e la vendita di attività finanziarie nell'arco della stessa giornata di contrattazione, con l'obiettivo di trarre profitto dalle fluttuazioni di prezzo a breve termine.
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2
Trading sul Forex
Il Forex trading, abbreviazione di foreign exchange trading, è la pratica di acquistare e vendere valute sul mercato globale dei cambi con l'obiettivo di trarre profitto dalle fluttuazioni dei tassi di cambio. I trader ipotizzano se una valuta aumenterà o diminuirà di valore rispetto a un'altra valuta e prendono decisioni di trading di conseguenza.
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3
Bande di Bollinger
Le bande di Bollinger (BBands) sono uno strumento di analisi tecnica composto da tre linee: una media mobile centrale e due bande esterne che di solito sono impostate a una deviazione standard dalla media mobile. Queste bande aiutano i trader a visualizzare la potenziale volatilità dei prezzi e a identificare le condizioni di ipercomprato o ipervenduto del mercato.
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4
Posizione lunga
Una posizione lunga nel Forex rappresenta una previsione positiva sul valore futuro di una coppia di valute. Quando un trader assume una posizione lunga, scommette essenzialmente che la valuta di base della coppia si rivaluterà rispetto alla valuta di quotazione.
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5
Deviazione
La deviazione è una misura statistica di quanto un insieme di dati varia rispetto alla media o al valore medio. Nel trading forex, questa misura viene spesso calcolata utilizzando la deviazione standard che aiuta i trader a valutare il grado di variabilità o volatilità dei movimenti dei prezzi delle valute.
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Il team che ha lavorato sull'articolo
Chinmay Soni è un analista finanziario con oltre 5 anni di esperienza nel lavoro con azioni, Forex, derivati e altri asset. In qualità di fondatore di una società di ricerca boutique e ricercatore attivo, si occupa di vari settori e campi, fornendo approfondimenti supportati da dati statistici. È anche un educatore nel campo della finanza e della tecnologia.
Come autore per Traders Union, contribuisce con le sue profonde intuizioni analitiche su vari argomenti, tenendo conto di vari aspetti.