국내 증시 급락이 이어지면서 ETF 시장에서 시장가격과 순자산가치 간 괴리 확대가 빠르게 늘고 있다. 특히 최근 상장된 단일종목 레버리지와 인버스 2배 ETF까지 변동성을 키우면서 이달 괴리율 초과 공시가 월간 최대치를 기록할 가능성이 제기된다.
하이라이트
- 6월 1~15일 국내 ETF 괴리율 초과 공시가 518건을 기록해 3월 전체 688건의 75%에 도달했다.
- 거래일당 공시가 평균 50건을 넘어 월간 최대치 경신 가능성이 커졌으며, 증시 변동성 확대가 주요 원인이다.
- 최근 상장된 단일종목 레버리지·인버스 2배 ETF 관련 괴리율 초과 공시가 5월 28일 이후 44건 발생했다.
6월 공시 급증과 배경
According to Maeil Business Newspaper, 한국거래소에 따르면 6월 들어 15일까지 10거래일 동안 ETF 괴리율 초과 공시는 총 518건으로 집계된다. 거래일 기준 하루 평균 50건이 넘는 수준으로, 월간 괴리율 초과 공시가 가장 많았던 3월의 688건과 비교해도 이미 75%에 이른다.올해 3월과 5월에는 월간 공시가 각각 600건 안팎이었고 거래당 평균 건수는 약 30건 수준이었다. 그러나 이달에는 거래당 평균이 50건을 넘어서며 거의 두 배로 늘었고, 현재 추세가 이어지면 이달 월간 공시 건수는 최대치를 경신할 가능성이 있다.
괴리율은 ETF 시장가격과 순자산가치, NAV의 차이를 뜻한다. 괴리율이 커지면 투자자는 ETF의 실제 가치보다 비싸거나 싼 가격에 매매할 가능성이 높아진다.
고변동 상품이 시장 불일치 키워
최근 괴리율 초과 공시가 급증하는 배경으로는 증시 변동성 확대가 꼽힌다. 이달 들어 코스피 시장에서는 사이드카가 7차례 발동됐고, 지난 5일 매도 사이드카를 시작으로 지난주에는 11일 하루를 제외하고 매일 사이드카가 걸렸다.시장 변동성이 커지면 ETF 시장가격과 NAV의 일시적 불일치가 커지면서 괴리율도 확대되기 쉽다. 여기에 최근 상장된 단일종목 레버리지와 인버스 2배 ETF는 특정 종목의 일일 수익률을 두 배로 추종하는 구조여서 기초자산 변동성이 클수록 ETF 가격 변동도 크게 나타난다.
이 과정에서 시장가격과 NAV의 차이도 함께 벌어질 수 있다. 실제로 지난달 27일 괴리율 초과 상황이 처음 공시된 뒤 지난달 28일부터 현재까지 단일종목 레버리지와 인버스 2배 ETF 관련 괴리율 초과 공시는 모두 44건 발생한다.
우리 매체는 앞서 한국거래소(KRX)의 내부자 주식거래 모니터링 서비스 ‘K-ITAS’ 전면 개편 소식을 전했습니다. 개편을 통해 내부자 본인 등록, 경보 강화, 계좌번호 자동 전환, 전자 개인정보 동의 등이 도입되며 상장사 내부통제 강화와 불공정거래 사전 예방 효과가 기대된다는 점을 짚었습니다.
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