Principais estratégias de negociação algorítmica de futuros - definição e exemplos

Melhores estratégias de negociação algorítmica de futuros

Embora os diferentes operadores tenham as suas próprias bases e objectivos quando negoceiam, o que um operador considera ser as melhores estratégias de negociação de futuros pode ser diferente para outro operador. Algumas estratégias de negociação algorítmica de futuros utilizam análises técnicas, fundamentais ou ambas para determinar os melhores momentos para comprar ou vender contratos. Algumas das melhores estratégias de negociação algorítmica de futuros estão listadas abaixo.

Seguimento de tendências

Exemplo de gráfico de seguimento de tendências

Entre as estratégias comuns de negociação algorítmica de futuros que os operadores novatos e profissionais empregam está a "estratégia de seguir tendências". Esta estratégia envolve a negociação ao longo de tendências de mercado reconhecidas depois de as identificar. Os indicadores técnicos são utilizados para estabelecer a direção da tendência e definir ordens de paragem de perda para minimizar o risco, dando aos investidores que utilizam a tendência seguinte pontos de entrada e saída claros. "Devido à sua adaptabilidade como algoritmo que pode analisar os movimentos de preços e os indicadores para detetar tendências e executar transacções, esta estratégia é principalmente favorecida pelos operadores algorítmicos de futuros."

O conceito fundamental subjacente aos algoritmos de seguimento de tendências é iniciar transacções longas durante as tendências de subida (aumento dos preços) e transacções curtas durante as tendências de descida (diminuição dos preços). Estes algoritmos analisam os dados de preços anteriores para detetar tendências, utilizando frequentemente indicadores técnicos como as médias móveis ou o Índice de Movimento Direcional (DMI). Ao identificar uma tendência, o algoritmo executa uma transação alinhada com a direção da tendência, com a intenção de manter a posição até que surjam indicações de diminuição ou inversão da tendência.

Negociação breakout

Exemplo de gráfico de breakout trading

A "negociação breakout" é outra estratégia algorítmica de negociação de futuros de topo para os investidores que pretendem lucrar com os novos movimentos de preços no mercado de futuros. A ideia básica por detrás do breakout trading é entrar em negociações quando o preço de um ativo ultrapassa os níveis de suporte ou resistência; estes eventos geralmente coincidem com um pico na atividade de negociação. Ao antecipar uma fuga, os operadores de algoritmos procuram níveis ou regiões em que a segurança tenha tido dificuldade em ultrapassar. As rupturas de preços acontecem quando o preço ultrapassa qualquer um destes níveis marcados.

Os operadores podem optar por entrar em posições longas ou curtas quando o preço de um ativo ultrapassa o seu nível de resistência e desce abaixo do seu nível de suporte. Antes de planear os seus pontos de entrada e saída, os operadores devem reconhecer os padrões de tendência de preços actuais, procurando padrões gráficos como triângulos, canais, cabeças e ombros, rectângulos, etc. Procuram um forte impulso e a rutura serve como sinal para entrar na posição. Indicadores como o índice de força relativa e o Ichimoku Kinko estão entre os indicadores que podem ser utilizados para identificar alguns destes padrões.

Negociação em intervalos

Gráfico de negociação de intervalos

A negociação de intervalos é mais uma estratégia de negociação algorítmica de futuros para os operadores que preferem a negociação a descoberto. Essa estratégia está centrada na determinação da faixa ou diferença entre os preços altos e baixos. O fim ao usar esta estratégia de negociação de futuros é comprar no ponto de preço mais baixo e vender no ponto de preço mais alto.

Esta estratégia é eficaz quando o mercado carece de direção e o operador de algo pode identificar os níveis de suporte e resistência que definem o intervalo. Uma diretriz básica para os negociadores implica identificar o intervalo de negociação observando pelo menos duas instâncias de recuperação de preços a partir de uma área de suporte e recuo a partir de uma zona de resistência.

Os investidores podem usar osciladores para entradas baseadas em intervalos de tempo, e RSI, pontos de pivô, CCI e estocásticos estão entre as principais opções. Quando os preços flutuam dentro de um intervalo de negociação, o CCI e o RSI podem ser usados para confirmar as condições de sobrecompra e sobrevenda, enquanto os pontos de pivô ajudam a identificar a resistência e o suporte em diferentes níveis. Uma vez estabelecido, a estratégia de negociação mais simples é comprar perto do nível de suporte e vender perto da resistência.

Negociação de momentum

Exemplo de gráfico de negociação de impulso

O "Momentum trading" destaca-se como uma das principais estratégias de negociação algorítmica de futuros, uma vez que se concentra em lucrar com as tendências contínuas dos preços de mercado. A ideia fundamental desta estratégia é que os activos que sofreram recentemente movimentos de preços substanciais, quer para cima ou para baixo, são susceptíveis de continuar a mover-se na mesma direção durante um período de tempo. Os algoritmos de negociação de momentum são concebidos para detetar estas tendências, entrar em transacções em linha com o momentum e sair quando a tendência começa a enfraquecer.

Ao incorporar esta estratégia, os investidores normalmente compram ou vendem um ativo com uma forte tendência numa direção e saem da negociação quando aparecem sinais de uma inversão. O objetivo é evitar negociar activos que se movam lateralmente. O objetivo é tirar partido de posições de curto prazo para beneficiar da volatilidade do mercado no contexto de uma tendência predominante. Para executar a negociação algorítmica baseada no momentum, os traders analisam os dados históricos dos preços para identificar os activos que sofreram alterações significativas de preços durante um período específico. Indicadores como RSI, médias móveis e momentum ajudam a identificar os melhores momentos de entrada e saída. O indicador de momentum, por exemplo, determina a força da tendência comparando o preço de fecho mais recente com o anterior.

Negociação de notícias

Gráfico de negociação de notícias

Uma vez que os operadores baseiam as suas decisões de negociação nas suas previsões de como as notícias e os eventos económicos significativos afectarão o sentimento do mercado, a estratégia de negociação de notícias parece ser diferente das estratégias de negociação de futuros acima referidas. Quando surgem notícias económicas importantes, o operador algorítmico avalia o seu impacto nos preços dos activos e abre posições onde esse impacto se torna ruidoso. Esta caraterística distingue a negociação de notícias como sendo essencialmente orientada por eventos, diferenciando-a das metodologias tradicionais de negociação técnica e fundamental.

O algoritmo segue o rasto de eventos noticiosos significativos e está programado para lucrar com a volatilidade que se segue através de potenciais ganhos comerciais. Os operadores de notícias só prestam atenção aos sinais que o mercado gera em resposta a eventos desencadeadores. Como resultado, é crucial avaliar todos os factores políticos, sociais e económicos subjacentes que influenciam o valor de um ativo. As transacções podem ser realizadas com antecedência, durante ou após o comunicado de imprensa, e a sua eficácia pode ser aumentada através da incorporação da análise técnica. Ao determinar os melhores níveis de preços a atingir antes, durante e depois de um evento noticioso, ferramentas como osciladores e indicadores técnicos, como médias móveis e pontos de pivô, podem ajudar.

Estratégia de recuo

Gráfico de negociação de recuo

Uma estratégia de recuo é empregue quando o objetivo é que um negociador de algoritmos lucre com uma pequena inversão no preço de mercado que vai contra a tendência atual. Aqui, o trader pode comprar activos quando uma tendência ascendente está a diminuir brevemente ou vendê-los quando uma tendência descendente está a aumentar brevemente, esperando que os preços voltem à tendência inicial. Esta estratégia de negociação de futuros é utilizada se o investidor preferir entrar no mercado quando os preços estão a descer, na expetativa de um aumento no futuro.

Para entrar em negociações na direção da tendência atual, deve primeiro identificar as tendências, definir os seus critérios de recuo, esperar por um recuo e confirmar quaisquer potenciais inversões quando estas ocorrerem. O Índice de Força Relativa é um bom exemplo de um indicador técnico que pode ser utilizado para detetar recuos (RSI), uma vez que mede a força da ação do preço de uma ação. A ação está sobrevendida e pode em breve ver um recuo quando o RSI cai abaixo de um determinado limite (por exemplo, 30). A premissa subjacente a esta estratégia é que os preços dos futuros sofrem retracções periódicas, que são breves inversões de preços que acabam por retomar o seu curso original em vez de se moverem linearmente.

Um exemplo de negociação algorítmica de futuros

A negociação algorítmica de futuros, que exige que um negociador utilize programas informáticos para tomar decisões de negociação, requer a criação de um algoritmo que compre automaticamente quando o preço de um ativo desce abaixo de um determinado nível no seu motor de estratégia ligado ao seu corretor.

Por exemplo, pode desenvolver uma estratégia de negociação algorítmica para negociar contratos de futuros E-mini S&P 500. A estratégia pode ser integrada com base numa combinação de indicadores técnicos como médias móveis, índice de força relativa (RSI) e bandas de Bollinger. O algoritmo monitoriza os movimentos de preços dos futuros E-mini S&P 500 e gera sinais de compra ou venda com base em condições predefinidas. Por exemplo, o algoritmo produziria um sinal de venda se o preço estivesse acima do Bollinger Band superior e o RSI cruzasse acima de 70. Por outro lado, se o preço estivesse abaixo do Bollinger Band inferior e o RSI cruzasse abaixo de 30, o algoritmo produziria um sinal de compra. O algoritmo executaria imediatamente uma transação ao gerar um sinal.

Exemplo de negociação de futuros

Melhores corretores para negociação automatizada de futuros

1

9.4/10

Ir para corretora

Depósito mínimo:

US$ 1

Bônus por Depósito:

0%

Regulamento:

FCA, CySEC, MAS, ASIC, FMA, FSA (Seychelles)

Análise

A corretora Plus500 é propriedade da Plus500UK Ltd, uma empresa registrada no Reino Unido com sede em Londres. A empresa é regulamentada pela FCA (UK Financial Conduct Authority, 509909), CySEC (250/14), MAS (CMS100648-1), ASIC (417727), FMA (486026), FSA (Seychelles, SD039). A Plus500.com tem sido uma plataforma de negociação ativa desde 2008, onde os traders podem negociar mais de dois mil ativos financeiros. A corretora presta os seus serviços na Ásia e na Europa, sendo também uma das empresas de crescimento mais rápido atualmente, possibilitando a negociação de contratos CFD (contrato por diferenças).

Prós/Contras

•Muitos ativos para negociação;

•Possibilidade de escolher o idioma do site (a interface é traduzida para 31 idiomas);

•Possibilidade de negociar através de dispositivos móveis.

•O site não contém muitas informações que um trader precisa saber sobre as condições de negociação;

•A plataforma de negociação trava periodicamente;

•Existem problemas com a retirada de fundos;

•A corretora não trabalha com traders da Ucrânia, dos EUA e de vários outros países;

•Não é permitido scalping (escalpelamento), hedging (cobertura) de ordens e negociação automatizada.

RevisÃo Do Estudo

2

9.2/10

Ir para corretora

Depósito mínimo:

$200

Bônus por Depósito:

0%

Regulamento:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

Análise

A Pepperstone (Pepperstone.com) foi fundada em 2010 em Melbourne, Austrália, por traders profissionais que não estavam satisfeitos com a qualidade dos serviços prestados pela maioria das corretoras. Os fundadores queriam evitar muitas das desvantagens das concorrentes, como altas comissões, atraso na execução de ordens, etc. E focaram também em melhorar a parte técnica. A empresa estabeleceu o objetivo de mudar as “regras do jogo” e aumentar o nível das negociações online. Hoje, a corretora oferece a clientes do mundo todo algumas das melhores soluções tecnológicas e condições comerciais favoráveis. A empresa também fornece ferramentas profissionais que ajudam não só a dominar o trading como tipo de atividade, mas também aumentam significativamente a eficiência dos negócios. A Pepperstone é regulamentada por sete autoridades reguladoras, entre as quais a ASIC (Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos, AFSL No.414530) e a FCA (Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido, 684312), DFSA (F004356), BaFin (151148), CMA , SCB (SIA-F217), CySec (388/20). Os ativos dos clientes são mantidos em contas agregadas com grandes bancos. Esses fatores validam a confiabilidade da empresa e garantem a segurança do capital do cliente.

Prós/Contras

•condições comerciais atrativas;

•execução rápida de ordens - em média 30 ms;

•Mais de 1200 instrumentos de negociação;

•Taxas baixas;

•Sem taxa de inatividade.

•o atendimento do suporte funciona apenas de segunda a sexta;

•não há contas cents;

•poucas oportunidades de negociação passiva;

•o valor mínimo para ingressar é US$ 200;

•Há poucos materiais analíticos no site. A única forma de resolver esse problema é se conectar a sinais de trading;

•não há uma seção de notícias;

•Em uma conta demo, você pode negociar gratuitamente por apenas um mês.

RevisÃo Do Estudo

Como ter êxito na negociação algorítmica de futuros?

O sucesso na negociação algorítmica de futuros envolve uma combinação de conhecimentos técnicos, desenvolvimento disciplinado de estratégias, gestão de riscos e adaptabilidade. Embora necessite de fundos suficientes para negociar, também precisará de um algoritmo de negociação (este algoritmo pode ser baseado em indicadores técnicos, análise fundamental ou outros métodos quantitativos) ou de uma estratégia que defina quando comprar ou vender. Além disso, terá de saber codificar o seu algoritmo utilizando Python, R ou outras linguagens de programação. Dado que algumas plataformas de negociação algorítmica oferecem interfaces visuais para a criação de algoritmos sem necessidade de codificação, isto pode não ser um grande problema.

Certifique-se de que o corretor que selecionar permite a negociação automatizada e oferece uma execução fiável, baixa latência e suporte para os mercados escolhidos. É fundamental compreender e cumprir os requisitos regulamentares dos mercados em que está a negociar, incluindo as regras relacionadas com a negociação algorítmica e os sistemas de negociação automatizados.

Vantagens e Desvantagens da negociação algorítmica de futuros

A negociação algorítmica nos mercados de futuros apresenta várias vantagens e desvantagens:

A negociação algorítmica de futuros é legal?

De facto, a negociação algorítmica é permitida por lei. Não existem restrições ou estatutos específicos que proíbam a utilização de algoritmos de negociação. Embora alguns participantes no mercado argumentem que a negociação algorítmica pode conduzir a um cenário de negociação injusto que afecta negativamente os mercados, existem regulamentos e princípios estabelecidos que os operadores e as entidades devem respeitar. Em muitas jurisdições, a supervisão da negociação algorítmica nos mercados de futuros é da competência das autoridades reguladoras financeiras para manter mercados justos e bem ordenados. Os operadores e as entidades envolvidas na negociação algorítmica são normalmente obrigados a respeitar normas e protocolos específicos, incluindo a gestão do risco, a validação do algoritmo e a adesão aos regulamentos do mercado.