O que são as Bandas de Bollinger?
As Bandas de Bollinger (BBands) são um indicador desenvolvido por John Bollinger na década de 1980. John começou por ser um operador que tomava decisões com base na análise fundamental, mas não estava satisfeito com os resultados. Decidiu então acrescentar um elemento de análise técnica, nomeadamente o seu indicador proprietário Bandas de Bollinger, para começar por selecionar activos adequados com base nos fundamentos e depois procurar pontos de entrada utilizando as Bandas de Bollinger.
A ferramenta Bandas de Bollinger mostra o preço médio e os seus desvios padrão. A simplicidade, versatilidade e utilidade do Bollinger Bands tornam este indicador uma ferramenta popular para os comerciantes negociarem criptomoedas, ações, futuros e mercados Forex.
Este artigo foi escrito por um trader profissional que discute o seguinte:
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desvantagens e vantagens do indicador;
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Estratégia de negociação do Bollinger Bands;
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como adicionar o indicador Bollinger Bands ao gráfico e defini-lo;
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FAQs sobre o BBands.
Como é que o indicador funciona?
A ferramenta Bandas de Bollinger mostra alternância de volatilidade, condições de silêncio e salpicos.
Alternância de volatilidade, condições de silêncio e salpicos
Por exemplo, no gráfico intradiário acima, pode ver as setas que mostram três períodos em que as bandas se estreitaram. Estes são períodos de inatividade do mercado ou de baixa volatilidade.
Durante os períodos de atividade do mercado, as Bandas de Bollinger expandem-se e, assim, dão os limites das transacções de sobrecompra e sobrevenda, que dependem da volatilidade.
Acredita-se que:
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se o preço estiver acima da Banda Superior de Bollinger, então o mercado está em sobrecompra porque a cotação atual está acima dos valores médios em 2 desvios-padrão;
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se o preço estiver abaixo da Banda Inferior de Bollinger, então o mercado está sobrevendido, uma vez que o preço desceu abaixo de dois desvios-padrão dos seus valores médios;
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Se as bandas se alargarem após um período de baixa volatilidade, a probabilidade de uma nova tendência se estabelecer aumenta.
As Bandas de Bollinger funcionam no Forex?
Nenhuma ferramenta de análise é garantidamente exacta, e as Bandas de Bollinger não são exceção. Tem as suas vantagens e desvantagens, que devem ser tidas em conta.
👍 Prós
• O indicador funciona em qualquer período de tempo (evitar períodos de tempo demasiado rápidos que contenham muito "ruído")
• O indicador funciona em todos os mercados
• Não é copiado
• Incluído no MT4 e noutras plataformas
• Definições flexíveis
👎 Contras
• Como o indicador inclui um SMA, podemos dizer que as Bandas de Bollinger podem ficar para trás
• O indicador não dá sinais de negociação, as suas leituras devem ser interpretadas para tomar decisões por si próprio.
O indicador Bollinger Bands não é usado como uma ferramenta autossuficiente, que gera sinais para posições de entrada e saída. Geralmente é usado como uma ferramenta auxiliar para medir a volatilidade ou como um componente de estratégias de negociação.
Descarregar o Bollinger BandsEstratégia do Bollinger Bands
Existem 3 estratégias básicas para negociar com o indicador Bollinger Bands:
no spread central
na quebra
para o teste de rutura
Todas as estratégias de negociação com bandas de Bollinger são aplicáveis à negociação intradiária, bem como aos investidores em gráficos diários/semanais. Veja alguns exemplos abaixo. Aplique-os como base para a sua pesquisa.
1. No spread central
Esta é a estratégia mais óbvia. Ela pressupõe:
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abrir posições curtas quando os preços estão demasiado altos (acima da linha da Banda Superior)
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abrir posições longas quando os preços estão demasiado baixos (abaixo da linha da Banda Inferior).
É racional utilizar os padrões de velas como confirmações para entrar numa transação porque reflectem a dinâmica dos preços sem atrasos.
Estratégia das Bandas de Bollinger
Por exemplo, no gráfico acima, os números 1 e 2 mostram um consumo de baixa, com a primeira vela fechando acima da Banda Superior. O padrão indica que os vendedores provavelmente assumiram o controlo do mercado, uma vez que este está sobrecomprado.
Neste caso, o stop-loss deve ser colocado para o topo do padrão de consumo, e para fechar a posição ou quando o preço atingir a linha SMA (média móvel simples) (indicada pela seta), ou se o preço atingir a linha inferior da Banda Inferior (esperando que o preço se mova para a zona de sobrevenda, seria razoável mover o stop para o preto, se tiver oportunidade).
O número 3 indica uma barra de pinos, que é uma vela com uma sombra inferior muito longa. Isto mostra que as forças da procura estão provavelmente interessadas no ativo que está a baixar e estão prontas para o apoiar. Uma entrada longa é baseada numa quebra do máximo da barra pin, com uma paragem logo abaixo do mínimo da barra pin.
Sair de uma posição quando esta atingir a linha média da SMA. Pode fechar uma posição em partes, para tentar mantê-la até que o preço atinja a linha superior (esta não foi uma boa ideia, de acordo com o exemplo acima).
Vantagens da estratégia:
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Pretende-se comprar no mais barato e vender no mais caro.
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Um número suficiente de conjuntos em diferentes mercados.
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Tem automaticamente em conta a volatilidade.
Falhas da estratégia:
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Existe a possibilidade de tomar uma posição contra uma tendência forte. Por isso, dificilmente deve ser utilizada durante a divulgação de notícias importantes e deve proteger a posição com um stop-loss.
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São necessárias confirmações, por exemplo, de padrões de velas.
2. Na quebra
A estratégia implica a venda do ativo quando a linha da Banda Inferior é ultrapassada e a compra quando a linha da Banda Superior é ultrapassada.
Faz sentido aplicar a estratégia quando se esperam movimentos fortes, por exemplo, com base em informações fundamentais, ou após um período plano extremamente prolongado, quando a probabilidade de um impulso forte aumenta.
Estratégia das Bandas de Bollinger
A imagem acima mostra duas configurações no mercado petrolífero.
O número 1 indica uma configuração de compra:
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a vela fecha acima da Banda Superior após um período de folga;
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há uma extensão do corpo da vela e um aumento do volume, como confirmação da atividade dos compradores.
É racional colocar o stop-loss abaixo do mínimo de uma vela de rutura e manter a posição enquanto a tendência o permitir. É aceitável fechar parcialmente uma posição, transferi-la para o preto para proteger os lucros e obter um crescimento de capital mais suave a longo prazo.
O número 2 mostra uma transação semelhante, mas para venda:
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A vela fecha-se abaixo da Banda Inferior após um período de folga;
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a vela expande-se com um volume crescente, o que confirma a atividade dos vendedores.
Nos dias mostrados no gráfico, houve um aumento da densidade geopolítica no mundo, houve uma ameaça de guerra, de modo que o preço do petróleo reagiu sensivelmente às mudanças no contexto das notícias.
Uma vantagem da estratégia:
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Permite-lhe beneficiar de fortes impulsos.
Falhas na estratégia:
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Um grande número de sinais falsos.
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É necessária uma confirmação, por exemplo, através da análise do volume.
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Pode ser psicologicamente stressante.
3. Teste de rutura
Esta estratégia é adequada para quem não se sente confortável a abrir posições na direção do impulso e prefere esperar por um recuo.
Estratégia das bandas de Bollinger
O gráfico acima mostra que os preços começaram a subir (1) após um período de folga, durante o qual as linhas do indicador Bandas de Bollinger se estreitaram. A confirmação da dinâmica de alta é o aumento dos volumes (2). Os preços de fecho estão acima da Banda Superior, e isto é também uma confirmação da força do impulso ascendente.
Em seguida, ocorre um recuo. O preço regressa ao interior das barras do indicador, com os volumes a diminuir (3), confirmando que o mercado está numa fase correctiva.
O nível (4), que está na área da quebra inicial, pode ser um bom guia para abrir uma posição longa, considerando a retomada da tendência de alta. O stop-loss deve ser colocado atrás do mínimo local (5) e tentar manter uma posição longa enquanto a tendência for relevante.
Estratégia das Bandas de Bollinger
A linha SMA (1), como mostra o gráfico acima, por vezes parece fornecer um apoio dinâmico à subida dos preços, mas não será necessariamente sempre assim.
Vantagens da estratégia:
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Destina-se a negociar na tendência.
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Reduz os riscos.
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Tem automaticamente em conta a volatilidade.
Falhas da estratégia:
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Não há garantia de que a tendência seja retomada após um recuo.
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É possível perder uma tendência forte sem um recuo.
Que estratégia devo utilizar para negociar?
Não existe uma resposta definitiva a esta pergunta porque as estratégias descritas não podem estar certas ou erradas. Cada uma delas dará sinais que conduzirão tanto a lucros como a perdas.
Determine qual a estratégia que melhor se adapta a si com base nas suas preferências pessoais, se gosta de comprar na direção do impulso ou vice-versa, procure inversões.
Tente negociar com o indicador de Bandas de Bollinger numa conta de demonstração para ver qual a estratégia que apresenta a dinâmica mais promissora. Em seguida, tente melhorar o seu desempenho adicionando regras à sua estratégia.
O principal é reduzir as perdas crescentes e deixar o potencial de crescimento dos lucros.
Como é que se definem as Bandas de Bollinger?
O indicador Bandas de Bollinger representa três linhas:
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A linha média é uma média móvel simples (SMA).
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As Bandas Superiores são calculadas adicionando duas vezes o valor do desvio padrão à SMA.
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As Bandas Inferiores - idem. O trader precisa de subtrair duas vezes o valor do desvio padrão da SMA.
SMA = SOMA [FECHAR, N] / N
SUPERIOR = SMA + (D*StdDev)
INFERIOR = SMA - (D*StdDev)
Onde:
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N é o período utilizado para os cálculos. O período padrão = 20;
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SMA - Média Móvel Simples;
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D - o coeficiente, o valor padrão é 2.
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StdDev - significa Desvio Padrão.
Configuração do indicador Bandas de Bollinger
O período é um período do indicador. Quanto maior for o valor, mais suaves serão as linhas.
Desvios - significa o número de desvios-padrão para cima e para baixo da linha média. Quanto maior for este parâmetro, mais largas serão as linhas do indicador.
O deslocamento é um deslocamento do indicador em relação ao gráfico.
Definições clássicas do indicador utilizadas pelo autor:
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Período = 20;
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Desvios = 2.
Se o período for aumentado para 50, então John Bollinger recomenda aumentar os Desvios para 2,1. Se o período for reduzido para 10, os desvios também devem ser reduzidos para 1,9.
Como é que se adicionam as Bandas de Bollinger ao MT4?
O indicador Bollinger Bands está incluído por defeito em muitas plataformas populares para negociação e análise dos mercados financeiros. A MetaTrader 4 não é exceção.
Seleccione Inserir/Indicadores/Tendência/Bollinger Bands no menu principal para adicionar um indicador Bollinger Bands ao gráfico.
Adicionar Bandas de Bollinger ao MT4
Outra forma é arrastar e largar um indicador da janela Navegador, que pode ser accionada no MT4 premindo Ctrl+N.
As Bandas de Bollinger são exactas?
Estudámos um EA que negoceia numa quebra de linha de Bollinger para reunir informações relevantes sobre esta questão.
O consultor especialista coloca uma ordem de compra-stop na banda superior e uma ordem de venda-stop na linha da banda inferior. E quando o preço cruza a linha, o Expert Advisor entra na posição. Saia da posição por valores fixos de take profit e stop loss.
Você pode ver uma captura de tela do processo de teste do indicador Bollinger Bands no MetaTrader 4 abaixo.
Processo de teste do indicador Bandas de Bollinger no MetaTrader 4
O relatório final do teste encontra-se em baixo. Aqui pode ver os parâmetros utilizados do consultor, as datas, a curva de rendimento e os resultados obtidos.
O relatório final do teste
A curva mostra que a negociação numa quebra das Bandas de Bollinger de acordo com a regra mais simples pode ser eficaz apenas durante algum tempo (negociações de 105 a 170). A longo prazo, a negociação trará perdas, que são largamente determinadas pelo tamanho do spread e pelas comissões pagas.
Por conseguinte, a Traders Union recomenda não utilizar as Bandas de Bollinger como uma ferramenta independente, mas adicionar filtros, outros indicadores, análise fundamental, análise de volume - tudo o que possa melhorar a eficácia da negociação com as Bandas de Bollinger.
Utilize o testador de estratégias, a conta de demonstração e outras funcionalidades do terminal MT4 (que é fornecido por muitos corretores) para obter resultados mais previsíveis.
Perguntas frequentes
As Bandas de Bollinger são importantes?
Sim. É utilizado por traders profissionais e aparece frequentemente nos relatórios dos analistas de Wall Street.
O indicador permite-lhe avaliar a volatilidade do mercado, bem como monitorizar as zonas de sobrecompra e sobrevenda. A linha SMA média pode indicar a direção da tendência atual, e pode avaliar a força da tendência pela sua inclinação. Portanto, as Bandas de Bollinger são um indicador multifuncional, que é um conhecimento obrigatório para os comerciantes.
O que é o crossover do Bollinger Bands e o que é o alerta do Bollinger?
Quando o preço cruza a Banda Superior, é um sinal que pode ser interpretado como o mercado entrando na zona de sobrecompra ou o início potencial de uma tendência de alta.
Quando o preço cruza a banda inferior, é um sinal que pode ser interpretado como o mercado a entrar na zona de sobrevenda ou o início potencial de uma tendência de baixa.
Como utilizar as Bandas de Bollinger para o day trading?
Deve determinar como negociar numa inversão das Bandas de Bollinger, ou na sua quebra. O resultado do teste acima pode sugerir que a negociação na inversão tem mais hipóteses. De seguida, experimente ver que indicadores ou técnicas o ajudarão a melhorar os seus resultados. Por exemplo, se a inversão das Bandas de Bollinger coincidir com o nível de suporte/resistência, pode ser utilizada como uma estratégia de negociação intradiária.
O Bollinger Bands é um indicador avançado?
Ao calcular o indicador, são utilizados valores suavizados de preços históricos. Isto significa que as Bandas de Bollinger não podem ser consideradas um indicador principal (de facto, não existe um indicador que os preços sigam). No entanto, note-se que o indicador resolve o problema, em termos de quando a base histórica já é considerada.
Portanto, é incorreto dizer que as Bandas de Bollinger estão atrasadas.
Glossário para traders iniciantes
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1
Corretor
Um corretor é uma entidade jurídica ou uma pessoa singular que actua como intermediário na realização de transacções nos mercados financeiros. Os investidores privados não podem negociar sem um corretor, uma vez que apenas os corretores podem executar transacções nas bolsas.
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2
Investidor
Um investidor é um indivíduo que investe dinheiro num ativo, na expetativa de que o seu valor se valorize no futuro. O ativo pode ser qualquer coisa, incluindo obrigações, títulos de dívida, fundos de investimento, acções, ouro, prata, fundos negociados em bolsa (ETF) e bens imobiliários.
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3
Rendimento
O rendimento refere-se aos ganhos ou rendimentos derivados de um investimento. Reflecte os rendimentos gerados pela posse de activos como acções, obrigações ou outros instrumentos financeiros.
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4
Desvio
O desvio é uma medida estatística de quanto um conjunto de dados varia em relação à média ou ao valor médio. Na negociação forex, esta medida é frequentemente calculada usando o desvio padrão que ajuda os negociadores a avaliar o grau de variabilidade ou volatilidade nos movimentos do preço da moeda.
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5
Índice
O índice na negociação é a medida do desempenho de um grupo de acções, que pode incluir os activos e os títulos nele contidos.
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Equipe que trabalhou neste artigo
Chinmay Soni é um analista financeiro com mais de 5 anos de experiência com ações, Forex, derivativos e outros instrumentos. Como pesquisador e fundador de uma empresa boutique de pesquisa, atende a várias áreas e mercados, sempre oferecendo informações respaldadas por dados estatísticos. Além disso, Chinmay também atua como professor nas áreas de finanças e tecnologia.
Como redator para a Traders Union, Chinmay leva em consideração múltiplos aspectos e contribui com suas percepções analíticas sobre uma grande variedade de assuntos.