Hareketli Ortalama (MA) nedir?

Hareketli Ortalamaların Başlıca Türleri

Bugün dünyada birçok hareketli ortalama türü ve uygulaması mevcuttur. Ancak, kullanılan iki ana hareketli ortalama türü vardır:

Basit Hareketli Ortalamalar (SMA)

Basit hareketli ortalama (SMA) en basit hareketli ortalamadır. Belirli bir dönem içindeki belirli sayıda veri noktasının (kapanış fiyatları) ortalamasını veya ortalamalarını hesaplar. Bu, son veri noktalarının toplanması ve toplamın dönem sayısına bölünmesiyle değerlendirilir.

Bir SMA, belirli bir süre için önceki fiyat verilerine bağlı olduğundan gecikmeli bir göstergedir. Ayrıca, yalnızca kapanış fiyatlarının aritmetik ortalamasını hesaplar, bu nedenle tek tek fiyatların ağırlığına (önemine) duyarlı olmayabilir. Özelleştirilebilir ve yüksek, düşük, açık ya da kapalı olmak üzere çeşitli fiyatlar için hesaplanabilir.

SMA göstergesi, yatırımcıların alım satım sinyalleri üretmelerine yardımcı olarak onları bir ticarete girmeleri veya çıkmaları konusunda uyarır. Finansal piyasalarda SMA, yatırımcılara ve analistlere bir finansal varlığı ne zaman alacaklarına veya satacaklarına karar vermelerinde yardımcı olur. Tipik olarak kısa vadeli ortalamalar, dayanak varlığın fiyat değişikliklerine uzun vadeli ortalamalardan daha duyarlıdır.

SMA, fiyat grafiğinde gösterilir ve bir ticarete nereden girileceği veya çıkılacağı konusunda sinyaller elde etmek için destek ve direnç fiyatlarının belirlenmesine yardımcı olur.

SMA'yı üretmek için yatırımcıların önce ortalamayı hesaplaması ve bir grafik üzerinde çizmesi gerekir.

Basit Hareketli Ortalama formülü aşağıdaki gibidir:

SMA = (X1 + X2 + ......Xn) / n

Burada:

Xn, n. dönemdeki fiyattır

n dönem sayısıdır

Örneğin:

Bir menkul kıymetin son on gündeki kapanış fiyatları aşağıdaki gibidir:

1. Hafta: 23$, 23.40$, 23.20$, 24$, 25.50$.

2. Hafta: 20$, 22,1$, 28,7$, 26,5$, 21,9$

SMA daha sonra aşağıdaki gibi hesaplanır:

1. Hafta için SMA = (23 $ + 23.40 $ + 23.20 $ + 24 $ + 25.50 $) / 5

SMA = 23,82 $

2. Hafta için SMA = (20$ + 22,1$ + 28,7$ + 26,5$ + 21,9$) / 5

SMA = 23,64 $

5 günlük bir hareketli ortalama, ilk veri noktası olarak ilk 5 günün kapanış fiyatlarının ortalamasını/ortalamasını alır. İlerledikçe, 6. günün ortalaması elde edilir ve bu böyle devam eder.

Aşağıdaki grafik 20, 200 dönemlik SMA'yı göstermektedir:

Üstel Hareketli Ortalama (EMA)

Üstel hareketli ortalama (EMA), SMA gibi zaman içindeki fiyat momentumunu gösteren bir hareketli ortalama türüdür. Tipik olarak, bir varlığın fiyat eğilimini de düzeltir ve belirli bir dönem içindeki fiyatların ortalamalarını hesaplar.

Ancak, EMA en son veri noktalarına ağırlık ve önem verir. Dolayısıyla, fiyat dalgalanmalarına karşı daha duyarlıdır. Bu duyarlılık EMA'yı SMA'dan ayıran bir faktördür. Bu faktör faydalıdır ancak özellikle uzun vadeli yatırımcılar için bir risk de taşır. EMA, trendleri SMA'dan daha hızlı tanımlasa da kısa vadeli dalgalanmalardan etkilenebilir. Günlük yatırımcılar bu faktörü faydalı bulabilir, ancak uzun vadeli yatırımcılar bulamaz.

Aşağıdaki fiyat grafiğinde yer alan 200-EMA, fiyattaki belirgin düşüşe daha iyi bir tepki gösterir.

EMA'yı hesaplamak için:

1. Belirtilen dönem için basit hareketli ortalamayı elde edin.

SMA = (N dönem toplamı)/ N

burada:

N = belirli bir dönemdeki gün sayısı

dönem toplamı = o dönemdeki varlık kapanış fiyatlarının toplamı

2. Üstel hareketli ortalamayı tartmak için çarpanı hesaplayın.

Ağırlıklı çarpan (k) = 2 ÷ (seçilen zaman periyodu + 1)

Zaman periyodunun 20 gün olduğunu varsayarsak;

k = 2÷(20 + 1)

k = 0.0952

k = 9.52%

Böylece, EMA mevcut fiyatı %9,52 oranında tartacaktır.

3. Fiyat, çarpan ve önceki dönemin EMA değerini kullanarak, ilk EMA'dan en son zaman dilimine kadar olan süreyi alarak mevcut EMA'yı hesaplayın.

Formül şöyledir:

EMA = Fiyat (p) × k + EMA (y) × (1-k)

Nerede:

p = bugünün fiyatı

y = dünkü fiyat

N = EMA'daki gün sayısı

k = 2 ÷ (N+1)

Düzeltme sabiti K, en son fiyata makul bir ağırlık uygular.

EMA'nın hesaplamasında dünün EMA fiyat değerini kullandığını fark edebilirsiniz. Bu, EMA'nın önceki fiyat verilerini mevcut fiyata dahil ettiği anlamına gelir.

Hareketli Ortalama Tabanlı Göstergeler

Zarflar

Zarflar, tipik olarak bir fiyat grafiğinin üstünde ve altında çizilen teknik göstergelerdir Hareketli ortalamalar, üst ve alt fiyat aralığı seviyelerini oluşturur. Ayrıca, eşit genişlikler oluşturmak için aynı yüzdeye ayarlanırlar. Bu, fiyat hareketini takip eden paralel çizgiler üretir.

Zarflar, trendin bir yönü olmadığında aşırı alım ve aşırı satım durumlarını tespit etmede tüccarlara ve yatırımcılara yardımcı olur. Varlık fiyatı üst seviyeye ulaştığında aşırı alıma geçer ve bir satış sinyali oluşturur. Ancak fiyat alt seviyeye ulaşırsa, aşırı satım olarak görülür ve bir satın alma sinyali üretir.

Hareketli Ortalama Yakınsama/Diverjans (MACD)

Hareketli Ortalama Yakınsama/Diverjans göstergesi, esas olarak bir fiyatın yönündeki değişiklikleri tespit etmek için kullanılan bir momentum teknik göstergesidir. Grafikte sınırsız salınan iki çizgi olarak görülür. Bu çizgiler, trendi takip eden hareketli ortalamaları temsil eder.

"Yakınsama" hareketli ortalamaların birbirine yaklaştığı anlamına gelirken, "ıraksama" uzaklaştıkları anlamına gelir.

26 dönemlik hareketli ortalamanın 12 dönemlik hareketli ortalamadan çıkarılması MACD çizgisini oluştururken, MACD'nin 9 dönemlik hareketli ortalaması sinyal çizgisidir. Fark daha sonra histogram ile tanımlanır. İki hareketli ortalamanın kesişmesi alım satım sinyalleri üretir. MACD sinyal çizgisini aşağıdan geçerse, bir satın alma sinyali olduğunu gösterir. Sinyal çizgisinin üzerinden yukarıdan geçerse, satış sinyali verir.

MACD göstergesi

En İyi 3 Hareketli Ortalama Stratejisi

Hareketli Ortalama Geçiş Stratejisi

Hareketli ortalamaların yeni başlayanlar için bir faydası, fiyat eğilimlerinin basit bir şekilde görselleştirilmesi ve yorumlanmasıdır. 'Çapraz' en dikkat çekici olanıdır.

Bu strateji daha az karmaşıktır ve yeni başlayanlar tarafından yönetilebilir. Tek MA Çapraz ve Çift MA Çapraz popüler çaprazlama stratejileridir.

Tek MA Çaprazlaması

İlk olarak, bu stratejide zaman diliminizi seçin - örneğin, 10, 20, 50 veya 100 dönem. Ardından, işlem grafiğinize tek bir MA çizgisi çizin.

Dönem boyunca, piyasa fiyatı MA çizgisini aşağıdan geçebilir. Bu, bir "altın çapraz" veya yükseliş çaprazını ve bir satın alma sinyalini gösterir. Diğer taraftan, fiyat çizgiyi yukarıdan keserse, bu bir "ölüm kesişmesi" veya düşüş kesişmesi olarak bilinir ve size satın alma sinyali verir.

50, 200 ma çapraz

Çift MA Haçı

Bu strateji, bir ve piyasa fiyatı yerine iki MA çizgisi kullanır. Bir çizgi kısa bir zaman dilimi ile ayarlanırken, diğeri uzun vadelidir. Uzun zaman dilimi MA çizgisi size piyasa fiyatının daha büyük bir resmini göstermeye yardımcı olurken, daha kısa olan fiyat değişikliklerini gösterir.

Çift MA çaprazlaması, Tek MA Çaprazlaması ile aynı ticaret sinyallerini verir, yalnızca iki MA çizgisini içerir.

Daha kısa MA, daha uzun MA çizgisini aşağıdan geçtiğinde, bu altın bir çaprazlamadır. Daha kısa MA, daha uzun MA'yı yukarıdan geçtiğinde, bu bir ölüm haçıdır. Çift MA Çapraz, daha uzun bir zaman dilimine sahip bir MA çizgisi kullanarak Tek MA stratejisini geliştirir.

Çaprazlama düşüş yönündeyse, stop-loss emrinizi grafikte sıkılaştırılmış fiyat üstünün üzerine yerleştirin.

Çapraz yükseliş ise, grafikte oluşan alt kısmın altına bir stop-loss emri koymalısınız. İşleminizi kapatmayı ve bir fiyat kırıldığında kar toplamayı veya bir çarpı işareti beklemeyi seçebilirsiniz.

Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD) Stratejisi

MACD stratejisi, MACD göstergesini uygular. Daha önce açıklandığı gibi, MACD iki EMA (MACD çizgisi ve sinyal çizgisi) ve bir histogramdan oluşur. MACD stratejisi içinde geçiş dahil olmak üzere birçok strateji kullanabilirsiniz.

Hareketli Ortalama Zarf stratejisi

Zarflama stratejisi, MA çizgisinin üstüne ve altına iki bant ekleyerek beklenmedik fiyat dalgalanması riskini yönetir. Bantlar, eşit genişlik sağlamak için aynı yüzdeye ayarlanmış hesaplanmış çizgilerdir. Grafiğe destek ve direnç sağlarlar, böylece fiyat patladığında piyasaya girmek için bir sinyal sağlar.

Fiyat MA'nın üzerindeki bandı geçerse, bu satın almak için bir sinyaldir. MA'nın altındaki çizgiyi geçerse, bu satış için bir işarettir.

Zarf göstergesi

Hareketli Ortalama Diğer Göstergelerle Nasıl Birleştirilir

Göstergeler, tüccarlar için sinyal üretmeye yardımcı olmak için kullanışlıdır. Bunları doğru şekilde birleştirdiğinizde daha da kârlıdır. Göstergeleri birleştirmeden önce, ne gerektirdiklerini anladığınızdan emin olun.

Göstergeleri Birleştiren Stratejilere Örnekler

Momentum Göstergeleri

MACD veya ortalama yön endeksi (ADX) gibi momentum göstergeleri, yakın fiyat değişimini ve trend yönünü gösterir. Bunlar, yatırımcıların MA'ları birleştirmek için kullandıkları göstergelere iyi örneklerdir. Momentum göstergeleri osilatör olarak da adlandırılır. Bunun nedeni, bir trendin momentumunun kazancını veya kaybını temsil eden orta bir sıfır çizgisinin üstünde ve altında dönmeleridir.

Trend çizgileri

Trend çizgileri, bir piyasa fiyatı trendde olduğunda veya değişen bir alana girdiğinde sinyal veren göstergelerdir. Trend çizgileri, piyasa fiyat yönünü kanıtlayan ek göstergeler olarak kullanılır. Bu nedenle, trend tahminini iyileştirmek için MA'larla birleştirilirler.