Was ist eine Abweichung am Devisenmarkt?

Was ist eine Abweichung?

Die Abweichung ist ein statistisches Maß dafür, wie stark eine Reihe von Daten vom Mittelwert oder Durchschnittswert abweicht. Beim Devisenhandel wird dieses Maß häufig anhand der Standardabweichung berechnet, die Händlern hilft, den Grad der Variabilität oder Volatilität von Devisenkursbewegungen zu beurteilen.

Das Verständnis der Abweichung ist von entscheidender Bedeutung, da es hilft, die Unsicherheit des Marktes einzuschätzen und sich über Ein- und Ausstiegspunkte mit effektivem Risikomanagement klar zu werden.

Was ist die Standardabweichung im Devisenhandel?

Im Zusammenhang mit dem Devisenhandel bezieht sich die Standardabweichung auf das Ausmaß der Abweichung zwischen den erwarteten und den tatsächlichen Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt. Sie quantifiziert das Ausmaß, in dem der Kurs eines Vermögenswerts in einem bestimmten Zeitraum von seinem Durchschnitt abweicht.

Die Formel für die Standardabweichung im Devisenhandel lautet wie folgt:

Standardabweichung = √Σ [(X - μ)² / N]

Wobei:

• 1

  X steht für einzelne Datenpunkte (Kurswerte)

• 2

  μ (mu) ist der Mittelwert (Durchschnitt) der Daten

• 3

  N ist die Gesamtzahl der Datenpunkte

Eine höhere Standardabweichung deutet auf eine größere Preisvariabilität und ein größeres Risiko hin. Sie kann auf verschiedene Zeitrahmen angewandt werden, vom kurzfristigen Intraday-Handel bis zur langfristigen Investitionsanalyse.

Was ist ein Beispiel für eine Abweichung in Forex?

Lassen Sie uns ein Beispiel für eine Abweichung in Forex anhand des Bollinger Bands Indikators und des Deviation Indikators in Metatrader 4 verstehen.

Wenn Sie den Bollinger Bands Indikator mit der Einstellung "Abweichung" in der MetaTrader Plattform verwenden, bezieht sich eine Abweichung auf die Anzahl der Standardabweichungen, die zur Berechnung der Breite der Bollinger Bands verwendet werden.

Bollinger Bands bestehen aus drei Linien: einer Mittellinie (in der Regel ein gleitender 20-Perioden-Durchschnitt), einem oberen Band und einem unteren Band. Die oberen und unteren Bänder werden auf der Grundlage der Standardabweichung der Preisdaten berechnet.

Im Folgenden finden Sie die Grundlagen zur Interpretation der Abweichung im Forex-Handel mit Bollinger Bändern und dem Abweichungsindikator in MetaTrader:

• 1

  Wählen Sie den Bollinger Bands Indikator - In MetaTrader können Sie den Bollinger Bands Indikator zu Ihrem Forex Chart hinzufügen, indem Sie ihn aus der Liste der verfügbaren Indikatoren auswählen

• 2

  Legen Sie die Abweichung fest - Wenn Sie den Bollinger Bands Indikator hinzufügen, haben Sie die Möglichkeit, die Abweichung festzulegen. Die Abweichung ist ein Parameter, der die Breite der Bänder bestimmt. Ein üblicher Wert für die Abweichung ist 2,0. Das bedeutet, dass die oberen und unteren Bänder zwei Standardabweichungen von der mittleren Linie (20-Perioden-SMA) entfernt gezeichnet werden.

• 3

  Interpretation der Abweichung - Eine Abweichung von 2,0 Standardabweichungen bedeutet, dass die Bollinger Bänder etwa 95 % der Kursdaten innerhalb ihrer Breite umfassen. In einfachen Worten: Wenn sich der Kurs dem oberen Band nähert oder es berührt, gilt er als relativ überkauft, und wenn er sich dem unteren Band nähert oder es berührt, gilt er als relativ überverkauft.

Quelle: Metatrader-Plattform

Nachdem wir nun die Grundlagen kennen, wollen wir versuchen, diese Abweichung im oben genannten Forex-Chart zu interpretieren:

Hier sehen Sie XAU/USD auf Ihrem MetaTrader-Chart mit Bollinger Bands, die auf einen 17-Perioden-SMA eingestellt sind, und einer Abweichung von 2,6492. Wenn sich der Kurs von XAU/USD bis zum oberen Bollinger Band bewegt, deutet dies darauf hin, dass das Währungspaar relativ überbewertet ist und das Potenzial für eine Umkehr oder einen Rücksetzer besteht.

Wenn der Kurs das untere Bollinger Band berührt, bedeutet dies, dass das Währungspaar relativ überverkauft ist, und es besteht die Möglichkeit einer Kurserholung oder -umkehr nach oben.

Hier finden Sie einen detaillierteren Artikel darüber, was Bollinger Bands sind und wie sie funktionieren.

Wie verwendet man die Abweichung am Forex?

• 1

  Identifizierung von Handelsmöglichkeiten
  Die Abweichung kann Händlern dabei helfen, das Niveau der Preisvolatilität auf dem Forex-Markt einzuschätzen, und wie bereits erwähnt, können Sie die Abweichungseinstellung bei der Anwendung von Bollinger-Bändern verwenden, um potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Sie hilft Ihnen auch bei Mean-Reversion-Strategien.

• 2

  Risikomanagement
  Die Abweichung kann zur Risikosteuerung verwendet werden, indem die Größe der Handelspositionen angepasst wird. Unter volatileren Bedingungen (höhere Abweichung) können kleinere Positionen zur Risikosteuerung bevorzugt werden. Umgekehrt können unter weniger volatilen Bedingungen (geringere Abweichung) größere Positionen in Betracht gezogen werden.

• 3

  Timing von Markteintritten und -austritten:

  • a. Ausbruchshandel - Die Abweichung kann helfen, potenzielle Ausbruchspunkte zu identifizieren. Bewegt sich der Kurs über die Bollinger Bänder hinaus (was auf eine überdurchschnittliche Abweichung hinweist), kann dies den Beginn eines neuen Trends oder einer bedeutenden Kursbewegung signalisieren, was für Ein- und Ausstiege genutzt werden kann.
  • b. Umkehrhandel - Die Abweichung kann beim Aufspüren von Umkehrmöglichkeiten helfen. Wenn der Kurs die extremen Niveaus der Bollinger Bänder (hohe oder niedrige Abweichung) erreicht, können Sie dies als potenziellen Umkehrpunkt betrachten und ihren Einstieg oder Ausstieg entsprechend planen.
• 4

  Bestätigung von anderen technischen Analysen
  Wenn ein Händler ein Trendumkehrmuster oder ein wichtiges Unterstützungs-/Widerstandsniveau identifiziert und sieht, dass die Abweichung auch auf überkaufte oder überverkaufte Bedingungen hinweist, kann dies Vertrauen schaffen

• 5

  Risikomanagement und Handelspsychologie
  Das Verständnis der Abweichung und ihrer Auswirkungen auf die Volatilität kann dabei helfen, Disziplin und emotionale Kontrolle aufrechtzuerhalten.

Beste Forex-Broker

1

9.4/10

ZUM BROKER ÜBERGEHEN

Minimale Einzahlung:

100$

Einzahlungs-Bonus:

0%

Verordnung:

CySEC, FCA, ASIC

Rezension

Der Broker eToro wurde im Jahr 2007 gegründet. Das Unternehmen positioniert sich als Social-Trading-Plattform, deren Kunden Trader aus mehr als 140 Ländern sind. Der Broker hat mehrere Niederlassungen, die in verschiedenen Gerichtsbarkeiten tätig sind und unterschiedliche Lizenzen von Regulierungsbehörden haben. Zum Beispiel, eToro (Europa) ist von CySEC (109/10), der zypriotischen Regulierungsbehörde, lizenziert, während eToro (Großbritannien) von der britischen Regulierungsbehörde FCA (583263) lizenziert ist. Der Broker hat auch Vertretungen in Australien und den USA.

Vor-/Nachteile

•Minimaler Transaktionsbetrag beim Kopieren ist 1 $;

•Komfortable Funktionalität für passive Investitionen;

•Regulierung in zuverlässigen Gerichtsbarkeiten;

•Es ist möglich, Verträge mit Bruchteilen von Aktien zu kaufen (d. h. Beträge zu investieren, die kleiner als der Wert einer Aktie sind);

•Es besteht die Möglichkeit, Aktien direkt (nicht CFDs) an den US-Börsen zu kaufen.

•Hohe Spreads;

•Wiederholte technische Ausfälle bei der Orderausführung;

•Das Fehlen der beliebtesten MT4- und MT5-Plattformen in Europa;

•Kein Zugang zu ECN-Systemen, Order werden nur nach dem STP-Schema mit einem Zugang zu bestimmten Liquiditätsanbietern verarbeitet;

•Es gibt Auszahlungsgebühren;

•Mittelmäßiger Support;

•Unbequeme Website.

Dossier Prüfen

2

9.2/10

ZUM BROKER ÜBERGEHEN

Minimale Einzahlung:

Mindesteinlage

Einzahlungs-Bonus:

0%

Verordnung:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Rezension

Der Name OANDA ist ein Akronym für „Olsen & Associates“ oder „Olsen AND Associates“. Das Unternehmen ist in den Vereinigten Staaten registriert und bietet seinen Kunden in den meisten Ländern der Welt eine breite Palette von Finanzdienstleistungen an. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und wird derzeit in vier Gerichtsbarkeiten reguliert. Die wichtigste Aufsichtsbehörde des Brokers ist die britische Financial Conduct Authority (FCA). Das Unternehmen hat mehrere bedeutende Auszeichnungen erhalten, darunter einen Sieg in der Kategorie „Best Forex Trading Technologies“ bei den UK Forex Awards, „Best Trading Platform“ von FX Week sowie „Best Customer Service“ vom US Foreign Exchange Report.

Vor-/Nachteile

•Mindesteinlage ab 1 USD.

•Eine große Auswahl der beliebtesten Trading-Instrumente.

•Mehrere zuverlässige und seriöse Finanzaufsichten.

•Unbequeme und schlecht funktionierende Website.

•Mangel an Cent-Konten.

•Fehlende Bonusprogramme.

Dossier Prüfen