Mejor configuración de RSI para day trading
El Índice de Fuerza Relativa es uno de los osciladores básicos más populares de la mayoría de plataformas de trading para traders principiantes. Las estrategias de trading en el día son el tipo más común de estrategias de trading. Operar dentro del día elimina los costes de swap, le da tiempo para tomar decisiones y obtener un buen beneficio relativamente rápido.
En esta revisión, usted aprenderá acerca de lo siguiente:
Descripción del indicador RSI. Configuración básica y señales principales. Reglas para la optimización de la configuración del indicador.
Comparación de la eficiencia de la señal RSI en función del marco de tiempo, período, niveles de zonas clave.
Cómo utilizar el indicador RSI. Mejores ajustes.
Este artículo será especialmente útil para los principiantes que buscan la mejor configuración a través de estrategias de prueba.
Ajustes básicos del RSI
RSI El Índice de Fuerza Relativa (RSI) es un oscilador que evalúa las condiciones de sobrecompra y sobreventa. El indicador se dibuja bajo el gráfico de precios y se muestra como una línea que se mueve con el rango de 0-100. Cuanto más se acerque el indicador a los bordes del rango, mayor será la probabilidad de reversión del precio.
Ajustes básicos del RSI:
Ajustes básicos del RSI
Periodo. El periodo está fijado en 14 por defecto. Es el número de velas utilizadas en el cálculo del parámetro. Cuanto más corto sea el periodo, más bruscos serán los movimientos del indicador RSI y más señales falsas dará. Cuanto más largo sea el período, más suave será la línea del indicador, pero más lentamente reaccionará al cambio de precio.
Aplicar a: El tipo de precio utilizado en los ajustes. Por ejemplo Precio de Cierre o Alto - el valor máximo del precio en la vela (parte superior de la sombra).
Estilo. Parámetros para la presentación visual de la línea indicadora.
Niveles mínimos y máximos fijos en el gráfico.
En la pestaña Niveles, puede cambiar los valores de los niveles clave que separan el rango estándar en el movimiento del indicador de las zonas de sobrecompra y sobreventa. No influyen en el cálculo del indicador y son necesarios para un control visual rápido de los valores del RSI. Por defecto, están fijados en 30 y 70.
Cómo cambia el valor del indicador al cambiar los ajustes
¿Por qué es necesario cambiar los ajustes? Cada activo tiene su "propio carácter". La volatilidad es uno de los criterios clave del "carácter". Puede cambiar en función de la sesión de negociación, el interés de los creadores de mercado, los factores fundamentales, el marco temporal elegido, etc. En consecuencia, cada "sección" temporal o marco temporal requiere su propio periodo, tanto para los pares principales como para los exóticos, a igualdad de los demás parámetros.
He aquí un ejemplo. La publicación del informe NFT (EE.UU.) tiene un fuerte impacto en el par EUR/USD durante las próximas 3-4 horas. La volatilidad puede aumentar bruscamente durante este periodo y puede aparecer una tendencia direccional a corto plazo. Si establece el período de 12 en el intervalo M15, significará que el intervalo que equivale a 3 horas se incluirá en el cálculo. Los ajustes establecidos en base a este intervalo serán incorrectos para otros periodos sin volatilidad anormal.
Principios de optimización de los ajustes:
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La optimización de los ajustes del indicador se realiza en el probador de estrategias, por ejemplo, el probador incorporado de la plataforma MT4, Fx Blue, o Forex Simulator.
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Las pruebas se llevan a cabo en un intervalo de tiempo correspondiente a 300-500 transacciones. Si el indicador da una señal 1 vez al día por término medio, el período de prueba es de al menos 1-1,5 años.
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El resultado de la prueba viene determinado por los parámetros de back test. Estos incluyen la expectativa matemática, la reducción máxima, la relación entre el número de operaciones rentables y no rentables, la serie máxima de operaciones no rentables.
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Además de los indicadores estadísticos, la estabilidad de una estrategia de negociación es importante. Viene determinada por la naturaleza del capital. La curva de depósito ideal debe tener un aspecto constantemente ascendente para diferentes números de operaciones.
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El mejor ajuste de los parámetros se realiza en las pruebas a plazo. El área de pruebas se divide en tres secciones. Los parámetros indicadores seleccionados en las secciones anteriores se prueban en la última sección. La estrategia se considera estable cuando los resultados de la última sección no difieren de los resultados de las secciones anteriores.
El objetivo de la prueba es la selección de los parámetros del indicador, donde la estrategia resulta en el máximo número de operaciones rentables con detracciones insignificantes y crecimiento estable de la curva de depósito.
A continuación, compararemos la eficacia de las señales del indicador para diferentes períodos en un marco de tiempo, diferentes marcos de tiempo en un período, diferentes niveles en un período y marco de tiempo. No se aplican filtros adicionales; se utilizan como señales la divergencia del RSI y la salida de la línea del indicador de las zonas de sobrecompra y sobreventa. El toque de los niveles 30 y 70 con un rebote posterior también se considera una señal. Si no hay un toque evidente, la señal no se tiene en cuenta.
Comparación de las señales RSI(3), RSI(14), RSI (48) en el marco temporal H1
Para la comparación, hemos utilizado el marco temporal H1, el par de divisas EUR/USD que tiene una volatilidad ligeramente superior a la media en el intervalo H1 y los periodos 3, 14 y 48. El periodo corto le permite reaccionar instantáneamente al cambio de precios, y el periodo de 48 horas (2 días) sólo muestra tendencias fuertes.
Ejemplo de utilización del indicador RSI:
Ejemplo de utilización del indicador RSI
En la sección del gráfico que equivale a 3 semanas, los indicadores RSI con periodos de 3, 14 y 48 se colocan secuencialmente de arriba a abajo.
Sobre ellos se puede decir lo siguiente:
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Periodo 3. El gráfico presenta divergencias acusadas con frecuentes salidas a las zonas de sobrecompra y sobreventa. Si aumenta la escala del gráfico, puede ver que el indicador funciona prácticamente en cada vela. Esto está justificado en scalping en los timeframes M1-M5, pero prácticamente no tiene sentido en el intervalo H1.
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Periodo 14. Muestra bastante bien las tendencias intradía; el indicador RSI muestra divergencia una vez. En general, el movimiento del indicador desde los bordes de una zona a la opuesta refleja el movimiento de la tendencia.
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Periodo 48. El indicador apenas tocó 70 y bajó. El movimiento suave es típico de la línea del indicador que corresponde al largo movimiento bajista. Este periodo es interesante y puede ser efectivo, pero es totalmente inadecuado para el day trading.
Conclusión. Utilizar un periodo corto no tiene sentido. Utilizar un periodo largo sólo tiene sentido en estrategias a largo plazo para encontrar una fuerte tendencia alcista o bajista. Las señales son muy raras. Para estrategias diurnas, tiene sentido utilizar el parámetro por defecto de 14, moviéndose ligeramente hacia 10 o 18 dependiendo de la volatilidad del activo y los objetivos. Las pruebas ayudarán a afinar el parámetro.
Comparación de las señales RSI(14) en los marcos temporales M5, M30 y H1
Los intervalos М1 y М5 se utilizan a menudo en estrategias de scalping. La alta frecuencia de señales precisas y la velocidad de reacción del indicador son importantes en este caso, ya que para el scalping se establecen periodos pequeños. H1 es el intervalo más frecuente para swing trading y day trading. Para nuestra comparación, hemos utilizado el indicador RSI con el periodo por defecto y el par de divisas EUR/USD.
Ejemplo de uso del indicador RSI:
Intervalo M5.
Ejemplo de uso del indicador RSI
El gráfico cubre un periodo que equivale a algo más de 1 día. Durante este tiempo, el indicador dio 7 señales, de las cuales la señal 5 fue falsa. Las demás señales son más o menos eficaces, aunque hay que tener en cuenta la amplitud.
Por ejemplo, la amplitud del movimiento de la señal 2 es de unos 4 pips, siempre que la posición se abra en la parte más baja del rango y se cierre por la sombra. Es difícil lograr tal precisión en el mercado real; Por lo tanto, teniendo en cuenta la propagación, esta señal puede ser llamada débil. El número de señales aumenta si el periodo se fija en 10.
Marco temporal M30.
Ejemplo de uso del indicador RSI
El gráfico cubre un periodo igual a una semana (7-14 de septiembre). El indicador da 5 señales, dos de las cuales son tan débiles que pueden considerarse falsas. Sin embargo, las señales 1, 3 y 5 son bastante fuertes. La señal 3 atraviesa el fin de semana. Aunque va más allá del day trading y añade gastos por swap, la fuerte tendencia compensa.
Marco temporal H1.
Ejemplo de uso del indicador RSI
En el gráfico de intervalo H1, se muestra un periodo que equivale a 2 semanas. Esta sección fue seleccionada específicamente para mostrar a los lectores que el rendimiento del indicador RSI no siempre es de 65-70% y superior en la configuración estándar en un gran marco de tiempo. Las señales que se pueden utilizar aquí son 4 y 7. Sin embargo, no son lo suficientemente fuertes como para hablar de un movimiento de tendencia.
Tales situaciones son raras. De media, el RSI da al menos un 50% de señales positivas en un marco temporal H1 con un periodo de 14, con un 7-10% de ellas indicando el inicio de una tendencia fuerte. Sin embargo, los tramos no rentables pueden llevar la eficacia de una estrategia a cero. Este es otro ejemplo de por qué son tan importantes las pruebas de al menos 300 transacciones en la sección y el análisis de la prueba retrospectiva por todos los parámetros clave.
Comparación de las señales RSI (30;70) y RSI (20;80) con un periodo de 14 en el marco temporal H1
Los niveles del RSI limitan visualmente las zonas de sobrecompra y sobreventa del indicador. La práctica demuestra que el indicador rara vez toca los valores de 20 y 80; por lo tanto, el estrechamiento de las zonas clave reduce drásticamente el número de señales. Puede comprobar su precisión en el gráfico H1 del par de divisas EUR/USD.
Ejemplo de uso del indicador RSI:
Ejemplo de uso del indicador RSI
El RSI superior con la línea azul es un indicador con niveles 30/70, el RSI inferior con la línea amarilla - 20/80. En el tramo del 28 de noviembre al 17 de diciembre, el oscilador con niveles 30/70 dio 10 señales de distinto grado de efectividad:
Tres señales son totalmente no rentables: las señales 2, 5 y 10. A pesar de tocar el nivel clave y salir de la zona de sobrecompra a la baja, el precio no bajó.
Siete señales son rentables, pero sólo una parte de ellas ayudó a captar un movimiento fuerte. Por ejemplo, la señal 1 tiene un movimiento muy corto, y las señales 4, 7 y 9 no sólo son débiles, sino largas, lo que supone gastos adicionales para el swap.
Por lo tanto, sólo las señales 3, 6 y 8 del indicador RSI 30/70 habrían sido eficaces para el day trading. Además, la señal 1 puede considerarse rentable hasta cierto punto.
El RSI 20/80 dio 5 señales que tocaron niveles clave. La señal 2 no fue rentable.
Al reducir el rango de las zonas clave se redujo a la mitad el número de señales. Esto ayudó a mejorar el rendimiento de la estrategia de negociación: 20% de señales no rentables frente al 30% en los niveles 30/70. Por otra parte, esto descartó las señales fuertes 3 y 6 de la tendencia a corto plazo, pero dio la oportunidad de utilizar las señales fuertes 1 y 8.
Conclusión. La reducción del rango de las zonas clave está justificada para las estrategias conservadoras del día. Reduce los riesgos de operaciones no rentables, pero al mismo tiempo "corta" operaciones rentables que podrían haber dado sus frutos. Por lo tanto, el uso de los niveles 30/70 con la adición de filtros que filtren las señales no rentables y ayuden a evaluar la fuerza de la tendencia estaría más justificado.
Los mejores ajustes del RSI para el day trading
Los ejemplos anteriores muestran que los ajustes del indicador RSI dependen principalmente del marco temporal elegido, y también del nivel de riesgo elegido por el operador, la volatilidad del activo y el momento de la operación en el mercado.
Varios consejos:
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Para scalping en plazos cortos, lo mejor es establecer los parámetros de alrededor de RSI 10 con una posibilidad de subestimación, ajustando el indicador a la volatilidad actual.
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Para intervalos M30-H1, el periodo 14 es adecuado, pero puede fijarse más alto o más bajo de vez en cuando. Aumentar el periodo "igualará" los valores del indicador y ayudará a encontrar tendencias a medio y largo plazo.
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Cambiar los niveles de las zonas clave afecta al número y la precisión de las señales. La opción 20/80 puede considerarse para los intervalos H1-H4.
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Una opción interesante para el scalping: reducir el periodo a 5-7 y fijar los niveles en 20/80. Reducir el periodo aumentará la reacción del precio - el precio reaccionará más brusca y rápidamente a los cambios a corto plazo. Ampliar los niveles filtrará las señales débiles.
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Un buen truco para la estrategia del día: establecer varios indicadores RSI con diferentes parámetros. Por ejemplo, un indicador muestra una tendencia a largo plazo, otro - tendencias a corto plazo, y el tercero filtra las señales débiles.
Una vez más, añada filtros en forma de osciladores adicionales, controle la aparición de patrones y tenga en cuenta los indicadores fundamentales para mejorar la eficacia de su estrategia.
Evite Optimizar en Exceso los Parámetros del RSI
Como operador diario, puede ser tentador pasar horas ajustando los parámetros del RSI como los periodos, el nivel de sobrecompra y el nivel de sobreventa para que se ajusten perfectamente a los datos históricos de precios que está analizando. Usted puede pensar que esto mejorará el rendimiento, pero a menudo conduce a la decepción. Esto se denomina sobreoptimización o sobreajuste del indicador.
El problema es que el rendimiento histórico no suele predecir muy bien los resultados futuros. Así que todas las optimizaciones meticulosas basadas en datos pasados pueden fallar en el futuro. Es mejor ceñirse a la configuración estándar del RSI como punto de partida. Muchos operadores utilizan 14 periodos con niveles de sobrecompra y sobreventa en 70 y 30 respectivamente.
Sólo haga pequeños ajustes si estos parámetros estándar no se adaptan al valor específico con el que está operando. Por ejemplo, un activo muy volátil puede funcionar mejor con un periodo RSI más corto, como 9. Pero no cambie los niveles a 75 y 20 sólo porque haya mejorado los resultados anteriores. A menudo, los ajustes estándar le servirán bien. De todos modos, el RSI funciona mejor en combinación con otros indicadores.
Así que evite la tentación de sobre optimizar su RSI. Modifique los ajustes con moderación, céntrese en las confirmaciones con otras señales, y evitará las trampas de basar las operaciones en parámetros históricamente optimizados. El RSI es poderoso, pero sólo cuando se utiliza con prudencia.
Resumen
El RSI es un instrumento útil en manos de un profesional. Con los ajustes adecuados para el activo y el sentimiento del mercado, y utilizando filtros, puede proporcionar un 75-80% de buenas señales. Hemos discutido en detalle los mejores ajustes para el indicador y cómo utilizar RSI en esta revisión. Si lo tiene listo, lance un probador de estrategias e intente desarrollar estrategias seleccionando los ajustes. ¡Cree en ti mismo y la suerte estará de tu lado!
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la configuración de RSI más precisa?
No existe una única configuración de RSI "más precisa", ya que puede variar en función del valor que se analice, el marco temporal que se utilice y la estrategia y las preferencias individuales del operador. En general, la configuración RSI por defecto de 14 es ampliamente utilizada y puede ser un buen punto de partida para el análisis.
¿Cuál es la mejor configuración del RSI para un gráfico de 5 minutos?
La mejor configuración del RSI para un gráfico de 5 minutos puede depender de la estrategia y las preferencias individuales del operador. Algunos operadores pueden encontrar que un período más corto RSI, como 5 o 7, proporciona señales más sensibles para el gráfico de 5 minutos de rápido movimiento.
¿Cuál es el mejor indicador para scalping?
El mejor indicador para scalping puede depender de la estrategia y las preferencias individuales del operador. Algunos de los indicadores más utilizados para scalping son las medias móviles, las bandas de Bollinger y el índice de fuerza relativa (RSI).
¿Qué eficacia tiene el indicador RSI en las operaciones diarias?
Ningún indicador proporciona señales precisas al 100%. Sin embargo, el RSI se considera sólo uno de los osciladores más claros y lógicos que confirman con precisión una tendencia. Por lo tanto, le recomendamos que considere el uso del RSI en su estrategia de negociación.
¿Cuáles son los mejores ajustes del indicador RSI?
No existe una configuración ideal. Los parámetros del indicador se seleccionan por ensayo y error mediante pruebas de cotizaciones en varios periodos históricos de diversos activos de negociación. El ajuste de la configuración del RSI puede aumentar el número de señales, pero también el nivel de riesgo. Por ello, los ajustes también dependen en gran medida del tipo de estrategia que prefiera: conservadora o agresiva.
¿Con qué indicadores se combina el RSI?
El RSI se suele utilizar con indicadores de tendencia. Sin embargo, hay estrategias construidas exclusivamente sobre osciladores, donde cada oscilador es un filtro mutuo entre sí. Además, puede utilizar varios indicadores RSI con diferentes configuraciones en una estrategia.
¿En qué estrategias es más eficaz el RSI?
Depende de su capacidad para configurarlo y encontrar señales precisas. RSI puede ser igualmente eficaz en scalping, day trading y estrategias a largo plazo.
Glosario para comerciantes novatos
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1
Rendimiento
El rendimiento se refiere a las ganancias o ingresos derivados de una inversión. Refleja los rendimientos generados por la posesión de activos como acciones, bonos u otros instrumentos financieros.
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2
Índice
Índice en el comercio es la medida del rendimiento de un grupo de valores, que puede incluir los activos y valores en el mismo.
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3
Sobrecompra
El overtrading es un fenómeno por el que un operador ejecuta demasiadas operaciones en el mercado, sobrepasando su estrategia y operando con más frecuencia de la prevista. Es un error común que puede provocar pérdidas financieras.
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4
Swing trading
El swing trading es una estrategia de negociación que consiste en mantener posiciones en activos financieros, como acciones o divisas, durante varios días o semanas, con el objetivo de beneficiarse de las oscilaciones de precios a corto y medio plazo o "vaivenes" del mercado. Los operadores de swing suelen utilizar el análisis técnico y fundamental para identificar posibles puntos de entrada y salida.
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Scalping
El scalping en el trading es una estrategia con la que los operadores pretenden obtener beneficios pequeños y rápidos ejecutando numerosas operaciones a corto plazo en cuestión de segundos o minutos, aprovechando las pequeñas fluctuaciones de los precios.
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Equipo que trabajó en la redacción del artículo
Oleg Tkachenko es un experimentado analista económico y gestor de riesgos con más de 14 años de experiencia trabajando con bancos de importancia sistémica, empresas de inversión y plataformas analíticas. Es analista de Traders Union desde 2018. Sus especialidades principales incluyen el análisis y la predicción de tendencias de precios en los mercados de divisas, acciones, materias primas y criptomonedas, así como el desarrollo de estrategias de trading y sistemas individuales de gestión de riesgos. También analiza mercados de inversión no estándar y estudia la psicología del trading.