금감원, 증권사 신용공여 리스크 관리 강화 주문

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Parshwa Turakhiya

15시간 전

금감원, 증권사 신용공여 리스크 관리 강화 주문 — 증권사 리스크 관리 강화

최근 증시 변동성이 커지는 가운데 금융감독원이 주요 증권사의 레버리지 투자와 유동성 관리 실태를 점검하고 있다. 신용융자 잔액이 이달 22일 기준 37조6천억원으로 불어나고 반대매매 규모도 확대되면서, 투자자 보호와 건전성 관리가 핵심 과제로 떠오르고 있다.

하이라이트

금감원은 신용융자 일평균 잔액이 지난해 20조9천억원에서 5월 36조3천억원, 6월 22일 37조6천억원으로 급증한 점을 지적하며 리스크 관리 강화 주문.
10대 증권사의 5월 일평균 반대매매 규모는 373억6천만원으로 지난해 100억2천만원 대비 3.7배, 미수 반대매매는 59억9천만원에서 297억6천만원으로 약 5배 증가.
2024년 1분기 일평균 주식 거래대금이 66조6천억원으로 급증함에 따라 단기 자금조달과 유동성 관리, 비상 금융계획 전반에 대한 점검 필요성 제기.

신용융자·반대매매 증가에 점검 강화

매일경제 보도에 따르면, 금융감독원은 24일 서재완 금융투자 부원장보 주재로 국내 주요 증권사 10곳의 CRO와 금융투자협회가 참석하는 간담회를 열고 채무상환 리스크 관리 강화를 주문하고 있다. 금감원은 최근 주식시장 변동성이 커진 상황에서 신용융자와 미수거래 같은 레버리지 투자의 확대가 시장 전반의 잠재 위험요인으로 번질 수 있다고 보고 각 증권사의 관리 현황을 점검하고 있다.

서 부원장보는 형식적으로 한도만 유지하는 방식에서 벗어나 시장 상황을 종합적으로 반영하는 보다 적극적인 리스크 관리가 필요하다고 강조하고 있다. 시장에서는 이를 변동성 확대 국면에서 신용한도를 보다 보수적으로 운영하라는 메시지로 해석하고 있다.

신용융자 일평균 잔액은 지난해 20조9천억원에서 올해 5월 36조3천억원으로 급증한 데 이어 이달 22일에는 37조6천억원까지 늘고 있다. 미수금 일평균 잔액도 지난해 9천억원에서 올해 5월 1조4천억원으로 커졌고, 금감원은 고변동성 장세에서 미수거래가 과도한 투기 수요를 자극해 증권사의 건전성 부담을 키울 수 있다고 보고 있다.

반대매매도 빠르게 늘고 있다. 10대 증권사의 5월 일평균 반대매매 규모는 신용융자와 미수거래를 포함해 373억6천만원으로, 지난해 일평균 100억2천만원의 3.7배 수준이다. 이 가운데 미수 반대매매는 지난해 일평균 59억9천만원에서 297억6천만원으로 약 5배 증가하고 있다.

투자자 보호와 유동성 관리 부담 확대

금감원은 증권사들이 반대매매 요건, 발생 가능한 손실 범위, 미수금 처리 절차를 투자자에게 보다 명확히 안내해야 한다고 강조하고 있다. SMS와 알림톡, 앱 메시지 등을 활용해 관련 위험을 적시에 고지하고, 약관과 안내 체계도 투자자의 이해 수준에 맞춰 실효성 있게 운영할 것을 주문하고 있다.

유동성과 건전성 관리도 주요 점검 대상이다. 일평균 주식 거래대금은 2023년 19조6천억원에서 올해 1분기 66조6천억원으로 급증했고, 결제 유동성 확보를 위한 단기 자금 수요도 함께 늘고 있다. 이에 따라 증권사의 단기 조달 규모와 만기 분포, 비상 자금조달 계획의 적정성을 다시 살펴봐야 한다는 지적이 나온다.

금감원은 금리와 환율 변동에 따른 외환·유동성 위험, 국내외 부동산 PF 부실, ELS 마진콜, 외화 RP 매도 확대도 함께 관리 대상으로 제시하고 있다. 앞으로도 금융투자협회와 함께 신용융자, 미수거래, 반대매매 동향을 지속 점검하면서 증권사들이 손실흡수 능력과 유동성 관리 체계를 선제적으로 확충하도록 유도할 계획이다.

우리의 이전 기사에서는 삼성전자·SK Hynix를 기초자산으로 한 단일종목 레버리지 ETF 거래가 급증하며 상장 초기 급락과 함께 고위험 투자 경계감이 커진 점을 짚었습니다. 개인투자자 비중이 높은 가운데 변동성 확대와 ‘음의 복리 효과’에 따른 손실 위험이 부각되자, 금융당국이 기본예탁금 상향, 투자자 교육 강화, 수수료 조정 유도, 추가 상장 제한 등 보호 방안을 검토하고 있다고 전했습니다.

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