Handel online zaczyna się tutaj
PL /pl/interesting-articles/what-are-forex-indicators/volume-indicators/
AR Arabic AZ Azerbaijan CS Czech DA Danish DE Deutsche EN English ES Spanish FI Finnish FR French HE Hebrew HI Hindi IND Indonesian IT Italian KK Kazakh MS Melayu NB Norwegian NL Dutch PL Polish PT Portuguese RO Romanian ... Русский SV Swedish TH Thai TR Turkish UA Ukrainian UZ Uzbek VI Vietnamese ZH Chinese
Menu
  1. Traders Union
  2. /
  3. Ciekawe artykuły
  4. /
  6. Wskaźniki wolumenu na rynku Forex

Jak działają wskaźniki wolumenu na rynku Forex?

Aktualizacja: Czerwiec 07, 2024
Oleg Pylypenko
Współautor
Opinie wyrażane przez członków Traders Union są ich własnymi opiniami.
Udostępnij to:

Spis treści

  • Jak korzystać ze wskaźników wolumenu
  • Najlepsi brokerzy Forex
  • Top 6 najlepszych wskaźników wolumenu
  • Czy wolumen jest dobrym wskaźnikiem?
  • Podsumowanie

Pepperstone - Najlepszy broker Forex na rok 2024

OTWÓRZ KONTO
Twój kapitał jest zagrożony.
Twoja lokalizacja to Stany Zjednoczone
Wybraliśmy najlepszego brokera w Twoim kraju. Aby dowiedzieć się o najlepszym brokerze w innym regionie, wybierz kraj z poniższej listy:

Najlepsze wskaźniki wolumenu są następujące:

  1. Tick Volume. Dostępny na МТ4.

  2. Real Volume. Klasyczne wolumeny używane od początku XX wieku.

  3. Delta i Bid Ask. Wskaźnik, który dzieli wolumen na kupno i sprzedaż.

  4. Volume Profile. Poziomy wolumen.

  5. Depth of Market. Wolumen zleceń z limitem.

  6. Wskaźniki pochodzące z wykresów footprint

Analiza wolumenu handlowego jest nieodłączną częścią udanego handlu i ważną częścią analizy technicznej. Zrozumienie, w jaki sposób wolumeny wchodzą w interakcje z cenami aktywów, może być znaczącą zaletą dla traderów, pomagając im przewidywać zmiany cen w oparciu o działania uczestników rynku. W tym artykule rozważę 6 wskaźników wolumenu, które uważam za najlepsze do analizowania równowagi między podażą a popytem i dokonywania świadomych prognoz dotyczących akcji cenowej. Narzędzia te obejmują zarówno tradycyjne metody analizy, jak i nowe rozwiązania technologiczne, które zapewniają głęboką, wielopoziomową analizę aktywności rynkowej.

  • Czy MT4 posiada wskaźniki wolumenu?

    Tak. Wybierz Wstaw > Wskaźniki > Wolumeny. Wolumeny są wyświetlane na wykresach jako histogramy. Nie są to jednak rzeczywiste wolumeny, ale wolumeny tickowe, które pokazują liczbę zmian cen w jednostce czasu.

  • Czy można sprawdzić wolumen na rynku Forex?

    Ściśle mówiąc, nie można, ponieważ Forex jest zdecentralizowanym rynkiem międzybankowym. Zwykli traderzy detaliczni nie mają dostępu do danych umożliwiających szczegółową analizę rzeczywistego wolumenu.

  • Jaki jest wskaźnik rzeczywistego wolumenu na rynku Forex?

    Jako działającą alternatywę można wykorzystać rzeczywiste wolumeny obrotów walutowych kontraktów futures na Chicago Mercantile Exchange (CME) - rynek ten wyraźnie koreluje z rynkiem spot Forex.

  • Czy wskaźnik wolumenu jest wyprzedzający czy opóźniony?

    Wskaźnik ten jest aktualizowany w czasie rzeczywistym. W rzeczywistości wolumen nie przewiduje przyszłości ani nie uśrednia danych z przeszłości. Jest to wskaźnik statystyczny, który odzwierciedla aktywność handlową i może być bardzo przydatny podczas analizy rynków.

  • Co pokazuje dynamika wolumenu?

    Stabilny wzrost wolumenu wskazuje na zainteresowanie handlem danym aktywem i z reguły potwierdza kierunek trendu. Gwałtowny wzrost gwarantuje zmienność spekulacyjną. Małe wolumeny wskazują, że aktywa są mało płynne.

Jak korzystać ze wskaźników wolumenu na rynku Forex

Prawo podaży i popytu to podstawowa logika, która wyjaśnia, dlaczego ceny zmieniają się na każdym rynku, w tym na rynku Forex, akcji i kryptowalut.

Wolumeny, nieodłączna część prawa popytu i podaży

Wolumeny, nieodłączna część prawa popytu i podaży

Analiza wolumenu jest kluczem do zrozumienia zmian w równowadze podaży i popytu w czasie rzeczywistym. Oceniając aktywność handlową na różnych poziomach cenowych, czytelnicy wskaźników wolumenu mogą wyobrazić sobie, gdzie powinna znajdować się cena równowagi lub, innymi słowy, znaleźć ścieżkę najmniejszego oporu ceny. W ten sposób analiza wolumenu pomaga określić kierunek, w którym rynek najprawdopodobniej się poruszy.

Najlepsi brokerzy Forex

1
9.4/10
OTWÓRZ KONTO
Minimalny depozyt:
$200
Bonus za depozyt:
0%
Regulacja:
ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec
Recenzja

Firma Pepperstone (Pepperstone.com) została założona w 2010 roku w Melbourne w Australii przez profesjonalnych traderów, którzy nie byli zadowoleni z jakości usług świadczonych przez większość brokerów. Postanowili uniknąć licznych wad konkurencji, w tym wysokich prowizji, opóźnień w realizacji zamówień itp. Skupili się również na poprawie komponentu technicznego. Firma postawiła sobie za cel zmianę „reguł gry” i ustawienie poprzeczki dla tradingu online na wysokim poziomie. Dziś broker zapewnia klientom na całym świecie jedne z najlepszych rozwiązań technologicznych i korzystne warunki handlowe. Firma dostarcza również profesjonalne narzędzia, które pomagają nie tylko opanować trading jako formę aktywności, ale także znacznie zwiększyć efektywność transakcji. Pepperstone jest regulowane przez siedem organów, w tym ASIC (Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji, AFSL No.414530) oraz FCA (UK Financial Conduct Authority, 684312), DFSA (F004356), BaFin (151148), CMA (128), SCB (SIA-F217), CySec (388/20). Aktywa klientów są przechowywane na rachunkach zagregowanych w głównych bankach. To wszystko potwierdza wiarygodność firmy i gwarantuje bezpieczeństwo kapitału klienta.

Zalety/Wady

•atrakcyjne warunki tradingowe;

•szybka realizacja zlecenia - średnio 30 milisekund;

•ponad 1200 instrumentów handlowych;

•Niskie opłaty;

•Brak opłaty za brak aktywności.

•serwis wsparcia dostępny jedynie 24/5;

•brak kont centowych;

•niewiele okazji do handlu pasywnego;

•minimalna kwota do wejścia to 200 $;

•Na stronie jest niewiele materiałów analitycznych. Jedynym sposobem rozwiązania tego problemu jest połączenie z sygnałami tradingowymi;

•brak sekcji aktualności;

•Na koncie demo możesz handlować za darmo tylko przez miesiąc.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ
2
9.2/10
OTWÓRZ KONTO
Minimalny depozyt:
$200
Bonus za depozyt:
0%
Regulacja:
CySEC, FCA, ASIC
Recenzja

Broker eToro został założony w 2007 roku. Firma promuje się jako platforma handlu społecznościowego, współpracując z traderami z ponad 140 krajów. Broker posiada kilka działów działających w różnych jurysdykcjach i licencjonowanych przez różne organy regulacyjne. eToro (Europa) jest licencjonowane przez cypryjskiego regulatora CySEC, a eToro (UK) jest licencjonowane przez brytyjskiego regulatora FCA. Broker posiada również biuro w Australii i USA.

Zalety/Wady

•minimalna kwota transakcji do kopiowania to 1 dolar;

•wygodna funkcjonalność dla pasywnego inwestowania;

•broker regulowany przez niezależne monitory;

•możliwość zakupu kontraktów na ułamkowe akcje (to znaczy inwestowanie kwot mniejszych niż koszt jednej akcji), handel kryptowalutami;

•możliwość natychmiastowego zakupu akcji (nie CFD) na giełdach amerykańskich.

•wysokie spready;

•okresowe awarie techniczne podczas wykonywania zleceń;

•brak najpopularniejszych platform, takich jak MetaTrader 4 i MetaTrader 5 w Europie i na obszarze WNP;

•brak dostępu do systemów ECN, zlecenia są przetwarzane tylko według schematu STP (straight-through processing) z dostępem do konkretnych dostawców płynności;

•pobierana jest prowizja za wypłatę środków;

•nieuprzejma obsługa klienta;

•niewygodna strona internetowa.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

Moje 6 najlepszych wskaźników wolumenu dla handlu na rynku Forex

On Balance Volume (OBV), Volume Price Trend (VPT) i Chaikin Money Flow (CMF) są często nazywane jednymi z najlepszych, ale nie mam dużego doświadczenia w ich używaniu, dlatego przedstawię własną wersję 6 najlepszych wskaźników:

  1. Tick Volume. Dostępny na МТ4;

  2. Real Volume. Klasyczne wolumeny używane od początku XX wieku;

  3. Delta i Bid Ask. Wskaźnik, który dzieli wolumen na kupno i sprzedaż;

  4. Profil wolumenu. Wolumen poziomy;

  5. Głębokość rynku. Wolumen zleceń z limitem;

  6. Wskaźniki pochodzące z wykresów footprint.

Każdy z tych wskaźników został pokrótce omówiony poniżej.

Tick Volume

MetaTrader 4 domyślnie oferuje niewielki zestaw wskaźników wolumenu. Wskaźnik Tick Volume pokazuje liczbę zmian cen w jednostce czasu, a nie wolumen obrotu akcjami, kontraktami itp. Ten rodzaj wolumenu jest charakterystyczny dla międzybankowego rynku Forex, który nie ma jednego centrum dostarczającego dane o wolumenie obrotu w czasie rzeczywistym.

Jak dodać Tick Volume do wykresu

Jak dodać Tick Volume do wykresu

Według Toma Williamsa - twórcy Volume Spread Analysis - wolumeny tickowe mogą być przydatne, ponieważ odzwierciedlają aktywność handlową. Jednak rzeczywiste wolumeny z giełd są bardziej pouczające, co zostanie pokazane później.

Umieściłem ten wskaźnik na pierwszym miejscu mojej listy, ponieważ jest on szeroko stosowany ze względu na popularność МТ4. Początkujący, którzy zwracają uwagę na ten wskaźnik, mogą zainteresować się analizą wolumenu jako nową miarą obok ceny i czasu, aby lepiej zrozumieć naturę rynku.

Real Volume

Jednym z łatwych sposobów analizy rzeczywistych wolumenów na rynku Forex jest otwarcie wykresu kontraktów terminowych w TradingView. Na przykład dla EUR/USD, wprowadź ticker 6E i dodaj wskaźnik wolumenu rzeczywistego do wykresu.

Real volumes of a currency futures contract

Rzeczywiste wolumeny walutowych kontraktów futures

Dane dotyczące wolumenu mogą być dostarczane z opóźnieniem, a ich analiza w czasie rzeczywistym może wiązać się z dodatkowymi kosztami. To samo dotyczy próby wykorzystania danych o wolumenie z rynku kontraktów terminowych CME na MT4.

Aby dowiedzieć się więcej o kontraktach futures, przeczytaj Kontrakt futures: Co to jest i jak nim handlować?

Delta i Bid Ask

Wskaźnik Delta pokazuje różnicę w wolumenie między transakcjami dwóch typów:

  • Ask to transakcja, w której zlecenie rynkowe kupna jest sparowane ze zleceniem limitu sprzedaży. Takie transakcje odzwierciedlają agresywność kupujących, którzy pchają cenę w górę.

  • Bid to transakcja, w której zlecenie rynkowe sprzedaży jest sparowane ze zleceniem kupna z limitem ceny. Przewaga takich transakcji może wskazywać na presję sprzedaży i niedźwiedzi sentyment.

Poniżej znajduje się przykład z platformy ATAS przeznaczonej do analizy wolumenu.

Wskaźniki Bid Ask i Delta na wykresie 6E

Wskaźniki Bid Ask i Delta na wykresie 6E

Na tym wykresie wskaźnik Bid Ask pokazuje rynkowe transakcje kupna na zielono, a rynkowe transakcje sprzedaży na czerwono. Wskaźnik Delta oblicza różnicę między nimi.

Przewaga rynkowej sprzedaży (zaznaczona czerwonym kółkiem) odpowiada gwałtownemu spadkowi ceny. Aktywacja rynku kupna (zaznaczona zielonym kółkiem) odpowiada zatrzymaniu lub opóźnieniu trendu spadkowego.

Volume Profile

Profil wolumenu pokazuje aktywność handlową na każdym poziomie cenowym w określonym przedziale czasu. Wskaźnik ten pojawia się na wykresie jako poziomy histogram, dlatego też profile wolumenu są czasami nazywane wolumenami poziomymi.

Poniższy wykres przedstawia profil wolumenu dla rynku kontraktów terminowych 6E z podziałem na rynkowe transakcje kupna (niebieski) i rynkowe transakcje sprzedaży (czerwony).

Wskaźnik profilu wolumenu dla walutowych kontraktów futures

Wskaźnik profilu wolumenu dla walutowych kontraktów futures

Profile wolumenu pomagają znaleźć ważne poziomy wsparcia i oporu.

Na przykład, czarny prostokąt wskazuje, że poziom cenowy nieco powyżej 1,0780, na którym poprzedniego dnia wykonano najwięcej transakcji, stał się ważnym poziomem oporu następnego dnia.

Depth of Market

Wskaźnik głębokości rynku (DOM), zwany również poziomem II, jest wyjątkowy, ponieważ pokazuje wolumeny zleceń z limitem. Nie są to wolumeny transakcji, które zostały już zawarte, ale wolumeny, które wskazują na zamiar zawarcia transakcji.

Analiza głębokości rynku często wiąże się z dodatkową opłatą za dane Poziomu II dostarczane w czasie rzeczywistym.

Wskaźnik DOM i jego poziomy

Wskaźnik DOM i jego poziomy

Wskaźnik DOM i jego poziomy

DOM pomaga również znaleźć ważne poziomy wsparcia i oporu.

Powyższy wykres zawiera:

(1) wskaźnik DOM w formie poziomego histogramu;

(2) wpływ dużych wolumenów zleceń limit na cenę. Jaśniejsze kolory oznaczają większe wolumeny na wskaźniku DOM.

Głębokość analizy rynku jest mało przydatna dla inwestorów długoterminowych, ale umożliwia inwestorom Forex intraday znalezienie lepszych punktów wejścia i wyjścia z pozycji.

Wskaźniki pochodzące z wykresów footprint

Footprint to rodzaj wykresu, który pozwala analizować rynki i wolumeny handlowe z maksymalną szczegółowością. Stało się to możliwe wraz z rozwojem technologii i sprzętu.

Innymi słowy, footprinty pozwalają zajrzeć "do środka" świec, aby zobaczyć, jak walczyli kupujący i sprzedający.

Może to dać przewagę handlową, ale z drugiej strony korzystanie z wykresów footprint wymaga przetwarzania ogromnych ilości danych. Wskaźniki do analizy footprintów służą do uproszczenia tej pracy.

Jednym z takich wskaźników jest Imbalance. Pokazuje on:

  • poziomy, na których sprzedający przeważali nad kupującymi (kolor czerwony). Zazwyczaj działają one jako opór;

  • poziomy, na których kupujący przeważali nad sprzedającymi (zielone). Zazwyczaj działają one jako wsparcie.

Wykres Footprint i wskaźnik Imbalance

Wykres Footprint i wskaźnik Imbalance

Spójrz na powyższy przykład. Na świecy z 08:45 wskaźnik Imbalance pokazuje przewagę sprzedających po przełamaniu poziomu wsparcia 1.07025.

Czy wolumen jest dobrym wskaźnikiem?

Według Olega Pylypenko analiza wolumenu jest ważnym narzędziem w arsenale tradera. Może być stosowana zarówno na rynkach trendowych, jak i płaskich. Jednakże, jak każde inne narzędzie analityczne, analiza wolumenu i jego wskaźniki mają swoje wady i zalety.

Korzyści z używania wskaźników wolumenu

  • Pozwalają na niezależną ocenę sytuacji rynkowej w oparciu o rzeczywiste salda i nierównowagi podaży i popytu.

  • Umożliwiają analizę działań dużych graczy.

  • Dają korzyści handlowe poprzez znalezienie dokładniejszych poziomów dla handlu i redukcji ryzyka.

  • Mogą być stosowane do różnych ram czasowych, rynków akcji i kryptowalut.

Wady korzystania ze wskaźników wolumenu

  • Interpretacja wskaźników do analizy wolumenu jest skomplikowana i wymaga czasu na naukę. Podobnie jak każdy inny wskaźnik, wskaźniki wolumenu mogą czasami dawać fałszywe lub mylące sygnały, powodując błędne decyzje handlowe.

  • Rzeczywiste wolumeny na rynku Forex są niedostępne. Korzystanie z danych dotyczących wolumenu w czasie rzeczywistym, a także profesjonalnego oprogramowania do analizy wolumenu, może wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Podsumowanie

Analiza wolumenu dostarcza cennych informacji na temat aktywności rynkowej i nastrojów, ale nie gwarantuje zysków. Czytanie wskaźników wolumenu wymaga wysiłku i pomaga podejmować bardziej rozsądne decyzje handlowe. Inwestorzy stosujący wskaźniki wolumenu powinni patrzeć na rynek w szerokim kontekście, przeprowadzać analizę fundamentalną i oczywiście przestrzegać starannie opracowanych zasad zarządzania ryzykiem.

Słowniczek dla początkujących traderów

  • 1 Zmienność

    Zmienność odnosi się do stopnia zmienności lub wahań ceny lub wartości aktywów finansowych, takich jak akcje, obligacje lub kryptowaluty, w danym okresie czasu. Wyższa zmienność wskazuje, że cena aktywa doświadcza bardziej znaczących i gwałtownych wahań cen, podczas gdy niższa zmienność sugeruje stosunkowo stabilne i stopniowe ruchy cen.

  • 2 Handel

    Handel polega na kupowaniu i sprzedawaniu aktywów finansowych, takich jak akcje, waluty lub towary, z zamiarem czerpania zysków z wahań cen rynkowych. Traderzy stosują różne strategie, techniki analizy i praktyki zarządzania ryzykiem, aby podejmować świadome decyzje i optymalizować swoje szanse na sukces na rynkach finansowych.

  • 3 Inwestor

    Inwestor to osoba fizyczna, która inwestuje pieniądze w aktywa z oczekiwaniem, że ich wartość wzrośnie w przyszłości. Aktywa mogą być dowolne, w tym obligacje, skrypty dłużne, fundusze inwestycyjne, akcje, złoto, srebro, fundusze giełdowe (ETF) i nieruchomości.

  • 4 CFD

    CFD to umowa pomiędzy inwestorem/traderem a sprzedającym, która pokazuje, że inwestor będzie musiał zapłacić sprzedającemu różnicę w cenie między bieżącą wartością aktywów a ich wartością w momencie zawarcia umowy.

  • 5 Handel kryptowalutami

    Handel kryptowalutami obejmuje kupno i sprzedaż kryptowalut, takich jak Bitcoin, Ethereum lub innych aktywów cyfrowych, w celu osiągnięcia zysku z wahań cen.

Zespół, który pracował nad tym artykułem

Oleg Pylypenko
Oleg Pylypenko
Autor

Przez ponad 15 lat Oleg pracował jako copywriter i dziennikarz w agencjach reklamowych i marketingowych, a także w radiu i telewizji. Jego styl pisania jest ukierunkowany na używanie prostych terminów w celu wyjaśnienia tylko tych rzeczy, które mają znaczenie dla czytelnika - korzyści, ryzyka i możliwych do zrealizowania pomysłów. Podczas kryzysu finansowego w 2008 r. Oleg zainteresował się rynkami akcji i Forex i dokładnie zbadał akcję cenową, aby w 2018 r. rozpocząć pracę jako niezależny ekspert.

Dowiedz się więcej