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Um bloco de ordens é um termo usado na análise de liquidez para descrever a concentração de ordens de negociação colocadas por grandes participantes do mercado:
Nos livros de ordens de nível 2. Este é o significado principal. Refere-se aos níveis de preços em que os operadores colocam ordens limitadas com volumes totais elevados
Nos perfis de mercado. Por vezes, o termo "bloco de ordens" refere-se aos níveis em que foram executadas transacções com volumes totais elevados
O bloco de ordens é um sinal da presença de grandes operadores no mercado, que necessitam de liquidez ativa. Estas são as zonas de preços onde as "baleias do mercado" manipularam o preço e onde algumas das suas ordens estão atualmente em queda. Este é o seu "rasto" de sombra - posições abertas que devem ser fechadas. Os preços voltarão definitivamente a estes níveis e podemos preparar-nos para isso. Assim, para nós, a zona de bloqueio de ordens é um nível de entrada ou saída.
O conceito de blocos de ordens provém da análise da oferta e da procura nos livros de ordens (dados de nível 2). Os operadores concentram-se em avaliar as alterações da oferta e da procura que causam as mais pequenas flutuações de preços, obtendo assim uma vantagem competitiva sobre os outros participantes no mercado.
O problema é que este trabalho analítico exaustivo é bastante complicado - muito mais complicado do que procurar cruzamentos de médias móveis. Além disso, a Internet oferece pouco conteúdo especializado sobre a negociação de blocos de ordens com exemplos de gráficos. Neste post, vou partilhar informações valiosas, incluindo exemplos de negociação com descrições detalhadas, que serão úteis para aqueles que querem saber o que são blocos de ordens.
Exemplo de um bloco de ordens
Aqui está o aspeto dos blocos de ordem num gráfico de Bitcoin:
Blocos de ordem num gráficoQuanto mais brilhantes e mais ousadas forem as linhas que marcam os níveis, maiores serão os blocos de ordem. Neste caso, as linhas vermelhas em negrito marcam os blocos de ordens mais evidentes.
O número 1 mostra um bloco de ordens de compra atual:
O indicador de profundidade de mercado à direita apresenta um pico evidente. Isso significa que os participantes do mercado estão prontos para comprar um grande número de Bitcoins a $60.400 por moeda. Os participantes regulares (retalhistas, pequenos) do mercado não podem licitar uma tal quantia ou criar um pico pronunciado no indicador.
O bloco de ordens permanece no nível de $60.400 durante todo o tempo exibido no gráfico, o que pode ser interpretado como um interesse constante.
O número 2 mostra um bloco de ordem que funcionou. O preço desceu até o nível de $60.500 onde um bloco de ordens de compra foi colocado. Depois de todas as ordens terem sido executadas (o grande jogador acumulou uma posição longa), o preço subiu.
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Como confirmar um bloco de ordens
Na minha opinião, para confirmar um bloco de ordens, é mais racional utilizar os indicadores clássicos de volume (ou Deltas) e os padrões de ação dos preços:
Os indicadores de volume verticais (sob a área de valor) confirmam diretamente que as ordens de limite foram preenchidas, significando a satisfação do interesse dos participantes institucionais. O indicador Delta fornece mais pormenores.
Os padrões de ação dos preços ajudam a confirmar as reacções dos preços e a tomar decisões de negociação - por exemplo, entrar numa posição esperando que esta esteja em harmonia com as acções de um grande participante no mercado.
Se negociar inversões a partir de blocos de ordens, as ferramentas de confirmação devem ajudá-lo a certificar-se de que uma inversão está realmente a acontecer e a ter um ponto de referência para tomar uma decisão de negociação.
Além disso, para se certificar de que um bloco de ordens é forte, é importante monitorizar o seu comportamento ao longo do tempo. O bloco de ordens não deve tornar-se mais fino quando o preço se aproxima dele. Assim, confirma-se que o grande jogador está confiante na sua intenção.
Mas não importa quão grande seja, um bloco de ordens nunca pode garantir que o preço vai saltar dele e a tendência do mercado vai mudar.
Como negociar blocos de ordens
Os blocos de ordens podem ser negociados de várias formas. Neste post, apresento três abordagens:
Reversão;
Breakout;
Condução.
Mas você pode explorar os gráficos mais detalhadamente usando a profundidade das ferramentas de análise de mercado para construir suas próprias estratégias mais versáteis com regras de negociação exclusivas.
Todas as capturas de tela abaixo são da plataforma ATAS que discuti aqui: Revisão do ATAS: Os prós e contras da plataforma de negociação de fluxo de pedidos.
Estratégia de negociação de bloco de pedidos # 1 - Reversão
Uma reversão é uma mudança de tendência - geralmente é de curto prazo, mas às vezes dura mais tempo - que ocorre depois que o preço interage com um bloco de pedidos.
Aqui está um exemplo de negociação de uma inversão a partir de um bloco de ordens:
Blocos de ordens num gráfico LTC/USDUm bloco de ordem de compra (1) colocado em 82,70 fez o preço reverter e descer assim que tocou o nível 82,70. A linha a negrito desapareceu, o que significa que o grande jogador cumpriu a sua intenção de entrar numa posição curta. A grande dimensão da sua transação mudou o sentimento e estabeleceu uma tendência de curto prazo.
O número 2 mostra um sinal de procura que será considerado mais tarde.
Como negociar reversões de blocos de ordens
Quando vir o preço a aproximar-se de um bloco de ordens, esteja pronto para entrar numa posição com base em sinais claros de que a tendência está a mudar. Pode:
usar os osciladores que preferir;
simplesmente colocar as suas ordens ao lado das ordens dos grandes jogadores, usando as stop losses como seguro e lembrando que ninguém pode garantir um movimento de preços futuro ou resistir a todo o mercado.
Estratégia de negociação de blocos de ordens # 2 - Breakout
Abaixo está um exemplo de um breakout de bloco de ordens.
Uma quebra de bloco de ordens num gráfico ETH/USDO gráfico mostra que um bloco de ordens de compra foi colocado perto de um nível psicológico de 2000. No entanto, o impulso descendente foi suficientemente forte para que o preço ultrapassasse as grandes ordens de compra e continuasse a cair.
Aqui os comerciantes podem juntar-se ao impulso descendente. Num período de tempo mais baixo, pode ver-se claramente que, à medida que o preço ultrapassa os blocos de ordens, o seu movimento forma uma trajetória de ressalto mostrada pela seta preta.
Os comerciantes podem usá-la para encontrar pontos de entrada para posições curtas:
no topo do salto após o primeiro contacto com os blocos de ordem;
na quebra descendente do primeiro fundo seguido do ressalto.
Qualquer que seja a abordagem aplicada, é importante proteger o seu capital para que possíveis erros, contra os quais ninguém pode estar seguro, não tenham consequências extremamente negativas.
Estratégia de negociação de bloco de ordens # 3 - Condução
O gráfico abaixo mostra o que é a condução de preços. Em termos simples, quando um grande jogador coloca grandes pedidos acima e abaixo do preço, ele influencia o sentimento e pode capitalizar sobre ele.
Se o grande jogador quiser que o preço desça, colocará uma grande ordem de venda. Os outros participantes no mercado vão ver esta ordem e provavelmente vão querer entrar em posições curtas também, empurrando o preço para baixo com as suas vendas. Desta forma, o grande jogador atingirá o seu objetivo.
Condução da tendência num gráfico BTC/USDO número 1 em um gráfico de preços de 10 minutos do Bitcoin acima mostra que as grandes ordens de venda perto de 61750-61800 provocaram vendas e interromperam o impulso de alta que começou às 01:40.
O número 2 mostra que as grandes ordens de venda resultaram em uma violação de baixa do suporte de curto prazo de 61440. Em seguida, este nível foi testado.
O número 3 mostra a condução da demanda seguida pela compra ativa de Bitcoin, um aumento de preço e uma violação da área de resistência 61750-61800.
Negociação em bloco de ordens - Mais um exemplo
Por vezes, o termo "bloco de ordens" refere-se a níveis de preços com volumes elevados no indicador Perfil do Mercado.
Essencialmente, os blocos de ordens nos livros de ordens exibidos pelo indicador Profundidade do Mercado são as ordens que aparecem no indicador Perfil do Mercado após a execução. Por outras palavras, os níveis de volume elevado no Perfil do Mercado são praticamente os mesmos blocos de ordens, mas já foram executados.
Blocos de ordens num indicador de perfil Mas como os vendedores superaram o suporte, o preço caiu mais baixo e os volumes passaram da carteira de pedidos para um nível de alto volume no indicador de perfil. Mais tarde, este nível funcionou efetivamente como resistência, o que é mostrado pelos números 2 e 3.
A negociação de blocos de ordens é lucrativa?
Sim, pode ser rentável se a sua interpretação da interação entre o preço e os blocos de ordens estiver correcta. A negociação de blocos de ordens requer uma disciplina adequada.
- Vantagens
- Desvantagens
- Identificação mais precisa dos níveis de preços que realmente importam devido à colocação de grandes ordens que reflectem os interesses de importantes participantes no mercado.
- Melhoria do rácio risco/recompensa.
- Aplicável a vários mercados para negociação intradiária
- Os indicadores são a fonte de dados brutos do mercado que são fornecidos em tempo real e não se alteram.
- A interpretação dos dados de nível 2 é complicada.
- Os blocos de ordens não podem ser utilizados para investir porque são apresentados em gráficos de baixa escala ignorados pelos investidores a longo prazo.
- A receção em tempo real dos dados da bolsa pode exigir a utilização de software e serviços pagos.
- É difícil estabelecer algoritmos de negociação quando se analisa o historial. O mercado em constante mutação exige que seja o próprio a analisá-lo, em vez de recorrer a consultores que funcionam com base em simples regras "se-então".
Aconselhamento:
A plataforma ATAS possui a funcionalidade Market Replay que lhe permite utilizar dados anteriores para negociar blocos de ordens em modo de treino sem arriscar fundos reais.
Resumo
A negociação de blocos de ordens pode ser uma ferramenta poderosa no arsenal de um trader, mas é importante abordá-la corretamente. É muito provável que o preço reaja aos blocos de ordens (pendentes ou executados), mas os operadores devem ter em conta que a ação real do preço será diferente das previsões.
FAQs
O que significa um bloqueio de ordem?
Simplificando, um bloco de ordens é um grande número de ordens limitadas num ou em vários níveis de preços estreitamente posicionados.
Porque é que se chama um bloco de ordens?
Provavelmente porque este nome transmite com precisão a essência do fenómeno. Um conjunto (bloco) de ordens reflecte o interesse dos participantes no mercado e resulta normalmente numa alteração significativa dos preços.
O bloco de ordens é o mesmo que a oferta e a procura?
É quase a mesma coisa. Por exemplo, um bloco de ordens de compra assinala uma procura acentuada de um ativo ou a disponibilidade dos compradores para pagar por ele. O mesmo se aplica à oferta, que envolve o interesse dos operadores em vender um ativo.
Como identificar blocos de ordens?
Os blocos de ordens podem ser identificados através do indicador de profundidade de mercado (DOM) ou de ferramentas de análise de liquidez relacionadas nos livros de ordens.
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Uma posição longa em Forex representa uma perspetiva positiva sobre o valor futuro de um par de moedas. Quando um investidor assume uma posição longa, está essencialmente a apostar que a moeda base do par irá valorizar-se em comparação com a moeda de cotação.
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