Como usar o perfil de volume para aumentar a sua eficiência de negociação
O Perfil de Volume é um indicador de análise de mercado sob a forma de um histograma num gráfico que representa os volumes de negociação em diferentes níveis de preços num determinado período de tempo. Os comerciantes podem tomar decisões com base nas informações fornecidas pelo perfil:
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O perfil de volume é arqueado. A oferta e a procura estão equilibradas. O mercado é plano
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O perfil de volume é fino. Prevalece a oferta ou a procura. O mercado está em tendência
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O nível de volume mais elevado num perfil é frequentemente um nível importante de suporte ou resistência
O problema que muitos comerciantes encontram nos mercados financeiros é que é difícil identificar os níveis de suporte e resistência e determinar qual a tendência que prevalece.
O meu artigo oferece uma revisão de uma ferramenta de análise de mercado, conhecida como Perfil de Volume, que permite aos investidores visualizar e analisar os volumes de negociação por níveis de preços. Fornecerei informações fáceis de entender sobre como o uso de perfis de volume pode ajudar a interpretar os movimentos de preços e tomar decisões de negociação informadas.
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O que é o perfil de volume?
O Perfil de Volume é um indicador de análise de mercado sob a forma de um histograma num gráfico que mostra os volumes de negociação em diferentes níveis de preços num período de tempo especificado. Essencialmente, mostra os níveis de preços em que a maioria das transacções foram feitas e os níveis de preços em que a negociação foi pouco ativa.
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Qual é o melhor indicador de volume?
Depende do estilo e das preferências do trader. No entanto, o Perfil de Volume é altamente prático e versátil, e por isso é amplamente utilizado e pode ser considerado um dos melhores para análise de volume
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O TradingView tem um Perfil de Volume?
Sim, o TradingView fornece a ferramenta Perfil de Volume que permite aos utilizadores analisar a distribuição dos volumes de negociação em diferentes níveis de preços. Mas a sua aplicação pode ser limitada, dependendo do plano.
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O que é melhor: Perfil de Volume ou Perfil de Mercado?
Existe uma ligeira diferença entre estes dois termos e por vezes são confundidos. Eu defino o Perfil de Mercado como o conceito de TPO (Time Price Opportunity) proposto por Peter Steidlmayer na década de 1980 para negociação na Chicago Mercantile Exchange. O Perfil de Volume é uma versão mais desenvolvida e contemporânea que se centra nos volumes de transação, enquanto o Perfil de Mercado dá ênfase aos níveis de preços e ao momento da sua formação. Ambas as ferramentas são úteis e podem complementar-se mutuamente.
O que é o indicador Volume Profile?
Como sabe, cada transação numa bolsa é feita entre um vendedor e um comprador, e tem um tamanho (quantidade de criptomoeda, número de acções ou lotes de Forex, etc.) e um preço.
O indicador Perfil de Volume pega em todos os negócios realizados num determinado período e recolhe as seguintes informações sobre eles:
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Níveis de preços
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Volumes de negociação
Em seguida, soma os volumes de negociação para cada nível de preço e apresenta os resultados como um histograma no gráfico de preços.
Vejamos um exemplo. Abaixo estão três perfis de volume num gráfico de preços de futuros EUR. Os perfis são apresentados em azul semi-transparente.
Perfis de volume num gráfico
Quanto mais volume for negociado num nível, mais longa será a barra no histograma do perfil. Por exemplo, foram transaccionados 259 contratos de futuros a 1,08790 (marcados com uma moldura).
O nível em que o maior número de contactos, nomeadamente 5510, foi negociado nesse dia está destacado a cinzento. É o chamado Ponto de Controlo (POC).
Outro termo importante é a Área de Valor. É uma área onde 90% das transacções tiveram lugar.
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Como é que se lê o indicador Perfil de Volume?
O Perfil de Volume fornece informações importantes sobre a distribuição da atividade de negociação intradiária:
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Níveis em que a negociação é mais ativa. Nesses casos, o perfil é amplo
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Níveis em que predominam compradores ou vendedores. Nesses casos, o perfil é estreito (fino)
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Como é que o volume de negociação é distribuído na Área de Valor - uniformemente ou não; na sua parte superior ou inferior
Por exemplo, o gráfico acima mostra três perfis. Os níveis de volume mais elevados nos perfis do meio e da direita são quase idênticos. Isto pode significar que o consenso de compradores e vendedores quase não se alterou durante estes dois dias, o que é um sinal de um mercado plano em que o preço se move dentro de um intervalo.
O próximo exemplo é um perfil no mercado de futuros S&P-500.
Perfil de volume num gráfico S&P-500
A forma de P do perfil indica que a maioria das transacções foi realizada na sua parte superior. Esta distribuição desigual sugere que os compradores foram mais activos.
Se o perfil mostrasse uma distribuição uniforme (curva de sino gaussiana), seria um sinal de um mercado plano. Mas, no caso acima, houve uma rápida fuga para cima, uma vez que um maior número de compradores se agrupou perto do nível 5250. Absorveram todos os volumes dos vendedores e o preço subiu rapidamente.
Estratégia de negociação do perfil de volume com exemplos
O perfil de volume é frequentemente usado como um componente em estratégias complexas.
Abaixo, vou mostrar o uso simples do indicador Perfil de Volume como a única fonte de informação para avaliar situações de mercado e tomar decisões de negociação.
Exemplo 1. Um salto de um nível de perfil fino
O perfil fino indica uma superioridade evidente de uma das partes. O gráfico abaixo (futuros EUR) mostra que quando o preço subiu rapidamente, quase não foram efectuadas transacções, o que significa que havia muito poucos vendedores. Este ponto está assinalado com um círculo. Estes níveis servem frequentemente como zonas de apoio.
Um salto de um nível de perfil fino
No dia seguinte, o preço voltou ao nível de perfil fino (mostrado por uma seta) e saltou para cima. Usando o indicador Perfil de Volume, os comerciantes podem comprar perto do mínimo desse dia.
Exemplo 2. Um salto de um nível de volume alto
Abaixo está um exemplo do mercado futuro de Bitcoin na Binance.
O retângulo vermelho marca a área onde a maioria dos contratos foram negociados durante 2 dias. O mercado estava num equilíbrio temporário.
Um ressalto de um nível de volume elevado
No terceiro dia, o preço subiu, o que foi um sinal de que se poderia formar uma tendência de alta no mercado.
No quarto dia, um nível de volume elevado foi testado (mostrado por uma seta). Esse momento poderia ser usado pelos leitores do Perfil de Volume para entrar em posições longas na expetativa de uma tendência de alta.
O gráfico de futuros do S&P-500 abaixo dá ainda mais exemplos de como os níveis de alto volume podem funcionar como suporte ou resistência.
Saltos de níveis de volume elevados
Quando o preço volta ao nível em que foram realizadas muitas transacções, significa que muitos participantes estão a reduzir ou a aumentar as suas posições de acordo com as suas estratégias. Esta é a minha explicação. Pode haver outras razões, mas, em qualquer caso, os saltos dos níveis do Ponto de Controlo ocorrem com demasiada frequência para serem considerados acidentais.
O Volume Profile é um bom indicador?
A utilização do Volume Profile não garante vantagens.
👍 Pontos fortes do Perfil de Volume:
• Informação valiosa para análise de mercado. O Perfil de Volume permite que os negociadores vejam os níveis de preços onde os volumes mais altos/baixos foram negociados, o que pode indicar zonas chave de suporte e resistência
• Melhor compreensão dos contextos do mercado. O indicador ajuda a analisar a atividade do mercado e as mudanças nas fases do mercado - do equilíbrio (plano) ao desequilíbrio (tendência) e vice-versa
• Ajuda na tomada de decisões sobre entradas e saídas. Ao compreender onde os volumes de negociação estão concentrados, os comerciantes podem encontrar os pontos ideais para entrar ou sair de posições
• Versatilidade. O indicador pode ser aplicado a vários períodos de tempo e activos, tais como acções, criptomoedas e futuros de divisas
👎 Pontos fracos do Perfil de Volume:
• Complexidade de uso para iniciantes. A aplicação eficaz do Perfil de Volume requer que os traders entendam as estruturas de mercado e tenham experiência na análise de dados de volume, o que pode ser difícil para iniciantes
• Dependência da qualidade dos dados. A eficácia do indicador é altamente dependente da qualidade e precisão dos dados de volume de negociação. Dados imprecisos ou atrasados podem levar a conclusões analíticas incorrectas
• Dependência de software. O trabalho com perfis de volume geralmente requer ferramentas avançadas de análise de mercado
Como é que utiliza os perfis de volume?
Utilizo o indicador de perfil de volume apresentado pela ATAS.
Este indicador ajuda a determinar os níveis em que terminam as correcções e começam os novos saldos.
Por exemplo:
Como determinar um nível final de correção utilizando um perfil de volume
As setas mostram que o preço se moveu ativamente para cima, indicando um desequilíbrio e uma falta de vendedores. Um convexo formou-se perto do nível "A". Este nível torna-se frequentemente o fim de um movimento correcional descendente após um impulso ascendente e marca o início de um novo equilíbrio de oferta e procura.
Se tiver perguntas sobre este artigo, contacte-me através do LinkedIn.
Resumo
O Perfil de Volume é uma ferramenta poderosa para uma compreensão profunda das estruturas de mercado e da dinâmica da oferta e da procura em diferentes níveis de preços. Embora seja um pouco difícil de dominar e dependente da qualidade dos dados, a sua capacidade de encontrar zonas-chave de atividade torna esta ferramenta insubstituível para os participantes experientes no mercado e necessária para os principiantes.
Glossário para traders iniciantes
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1
Corretor
Um corretor é uma entidade jurídica ou uma pessoa singular que actua como intermediário na realização de transacções nos mercados financeiros. Os investidores privados não podem negociar sem um corretor, uma vez que apenas os corretores podem executar transacções nas bolsas.
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2
Contrato de futuros
Um contrato de futuros é um acordo financeiro padronizado entre duas partes para comprar ou vender um ativo subjacente, como uma mercadoria, moeda ou instrumento financeiro, a um preço predeterminado numa data futura especificada. Os contratos de futuros são normalmente utilizados nos mercados financeiros para se protegerem contra flutuações de preços, especularem sobre movimentos de preços futuros ou ganharem exposição a vários activos.
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3
Alavancagem
A alavancagem Forex é uma ferramenta que permite aos investidores controlar posições maiores com um montante relativamente pequeno de capital, ampliando os lucros e perdas potenciais com base no rácio de alavancagem escolhido.
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4
Bitcoin
A Bitcoin é uma criptomoeda digital descentralizada que foi criada em 2009 por um indivíduo ou grupo anónimo com o pseudónimo Satoshi Nakamoto. Funciona com base numa tecnologia denominada blockchain, que é um livro-razão distribuído que regista todas as transacções através de uma rede de computadores.
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5
Investidor
Um investidor é um indivíduo que investe dinheiro num ativo, na expetativa de que o seu valor se valorize no futuro. O ativo pode ser qualquer coisa, incluindo obrigações, títulos de dívida, fundos de investimento, acções, ouro, prata, fundos negociados em bolsa (ETF) e bens imobiliários.
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Equipe que trabalhou neste artigo
Andrey Mastykin é um autor, editor e estrategista de conteúdo experiente integrante da Traders Union desde 2020. Como editor, ele é meticuloso na verificação dos fatos e na garantia da precisão de todas as informações publicadas na plataforma. Andrey se concentra em educar os leitores sobre as recompensas e riscos potenciais envolvidos na negociação nos mercados financeiros.
Ele acredita firmemente que o investimento passivo é uma estratégia mais adequada para a maioria dos indivíduos. A abordagem conservadora de Andrey e o foco no gerenciamento de riscos repercutem em muitos leitores, tornando-o uma fonte de informações financeiras confiável.
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