Como usar o perfil de volume para aumentar a sua eficiência de negociação

O que é o indicador Volume Profile?

Como sabe, cada transação numa bolsa é feita entre um vendedor e um comprador, e tem um tamanho (quantidade de criptomoeda, número de acções ou lotes de Forex, etc.) e um preço.

O indicador Perfil de Volume pega em todos os negócios realizados num determinado período e recolhe as seguintes informações sobre eles:

• Níveis de preços

• Volumes de negociação

Em seguida, soma os volumes de negociação para cada nível de preço e apresenta os resultados como um histograma no gráfico de preços.

Vejamos um exemplo. Abaixo estão três perfis de volume num gráfico de preços de futuros EUR. Os perfis são apresentados em azul semi-transparente.

Perfis de volume num gráfico

Quanto mais volume for negociado num nível, mais longa será a barra no histograma do perfil. Por exemplo, foram transaccionados 259 contratos de futuros a 1,08790 (marcados com uma moldura).

O nível em que o maior número de contactos, nomeadamente 5510, foi negociado nesse dia está destacado a cinzento. É o chamado Ponto de Controlo (POC).

Outro termo importante é a Área de Valor. É uma área onde 90% das transacções tiveram lugar.

Os melhores corretores de Forex

1

9.4/10

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Depósito mínimo:

Sem mínimo

Bônus por Depósito:

0%

Regulamento:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Análise

O nome OANDA é um acrónimo de "Olsen & Associates" ou "Olsen AND Associates". Está registada nos Estados Unidos e fornece aos seus clientes uma vasta gama de serviços financeiros na maior parte dos países do mundo. A empresa foi fundada em 1996 e está atualmente regulamentada em quatro jurisdições. O principal regulador do corretor é a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA). A Oanda Canada é licenciada pelo IIROC. A empresa tem vários prémios significativos a seu crédito, incluindo uma vitória na categoria "Melhores Tecnologias de Negociação Forex" dos Prémios Forex do Reino Unido, "Melhor Plataforma de Negociação" da FX Week, bem como "Melhor Serviço ao Cliente" do US Foreign Exchange Report.

Prós/Contras

•Depósito mínimo a partir de 1 dólar.

•Uma grande seleção dos instrumentos de negociação mais populares.

•Vários reguladores financeiros fiáveis e reputados.

•Sítio inconveniente e pouco funcional.

•Falta de contas de cêntimos.

•Falta de programas de bónus.

RevisÃo Do Estudo

2

9.2/10

RevisÃo Do Estudo

Depósito mínimo:

450$

Bônus por Depósito:

0%

Regulamento:

FCA, BaFin, CySec, FINMA, DFSA, FSCA, MAS, JFSA, ASIC, NFA, BMA, CFTC

Análise

A corretora Forex IG Markets é uma subdivisão estrutural da corporação IG Group. Seus títulos estão listados na Bolsa de Valores de Londres e incluídos no índice FTSE 250. A IG Markets é uma empresa registada no Reino Unido, criada em 1974, mas desde a sua criação, os seus escritórios hoje já se encontram em alguns outros países europeus. Desde 2014, foi inaugurada uma linha de serviços de corretagem. A divisão internacional da corretora está registrada nas Bermudas e licenciada pela Bermuda Monetary Authority. A principal atividade da corretora é a prestação de serviços de negociação de derivativos financeiros (CFDs).

Prós/Contras

•Confiabilidade. A IG Markets faz parte do IG Group, fundado em 1974. As suas subsidiárias também são licenciadas pelo regulador britânico FCA, pela Monetary Authority of Singapore (MAS) e pelos reguladores americanos CFTC e NFA;

•Disponibilidade de 16 mil instrumentos de negociação, investimentos em IPOs e fundos negociados na bolsa;

•Spreads relativamente bons, de 0,6-1 pips dependendo do tipo de instrumento;

•O suporte ao cliente funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana.

•Alto requisito de entrada que desencoraja traders novatos;

•Procedimento de verificação complicado e desagradável. Há casos de recusa de abertura de conta por renda baixa ou não confirmada;

•Existem problemas técnicos com a execução de ordens (de acordo com o feedback dos traders);

•Não existem produtos para investimento passivo, não é fornecido nenhum sistema de bônus;

•Um conjunto limitado de opções para depositar e retirar dinheiro, o que não é muito conveniente para os traders de Forex;

•É cobrada uma taxa por uma conta inativa;

•O site não é muito prático. Nenhuma informação sobre contas de negociação, nenhuma oferta e nenhuma especificação de contrato.

RevisÃo Do Estudo

Como é que se lê o indicador Perfil de Volume?

O Perfil de Volume fornece informações importantes sobre a distribuição da atividade de negociação intradiária:

• Níveis em que a negociação é mais ativa. Nesses casos, o perfil é amplo

• Níveis em que predominam compradores ou vendedores. Nesses casos, o perfil é estreito (fino)

• Como é que o volume de negociação é distribuído na Área de Valor - uniformemente ou não; na sua parte superior ou inferior

Por exemplo, o gráfico acima mostra três perfis. Os níveis de volume mais elevados nos perfis do meio e da direita são quase idênticos. Isto pode significar que o consenso de compradores e vendedores quase não se alterou durante estes dois dias, o que é um sinal de um mercado plano em que o preço se move dentro de um intervalo.

O próximo exemplo é um perfil no mercado de futuros S&P-500.

Perfil de volume num gráfico S&P-500

A forma de P do perfil indica que a maioria das transacções foi realizada na sua parte superior. Esta distribuição desigual sugere que os compradores foram mais activos.

Se o perfil mostrasse uma distribuição uniforme (curva de sino gaussiana), seria um sinal de um mercado plano. Mas, no caso acima, houve uma rápida fuga para cima, uma vez que um maior número de compradores se agrupou perto do nível 5250. Absorveram todos os volumes dos vendedores e o preço subiu rapidamente.

Estratégia de negociação do perfil de volume com exemplos

O perfil de volume é frequentemente usado como um componente em estratégias complexas.

Abaixo, vou mostrar o uso simples do indicador Perfil de Volume como a única fonte de informação para avaliar situações de mercado e tomar decisões de negociação.

Exemplo 1. Um salto de um nível de perfil fino

O perfil fino indica uma superioridade evidente de uma das partes. O gráfico abaixo (futuros EUR) mostra que quando o preço subiu rapidamente, quase não foram efectuadas transacções, o que significa que havia muito poucos vendedores. Este ponto está assinalado com um círculo. Estes níveis servem frequentemente como zonas de apoio.

Um salto de um nível de perfil fino

No dia seguinte, o preço voltou ao nível de perfil fino (mostrado por uma seta) e saltou para cima. Usando o indicador Perfil de Volume, os comerciantes podem comprar perto do mínimo desse dia.

Exemplo 2. Um salto de um nível de volume alto

Abaixo está um exemplo do mercado futuro de Bitcoin na Binance.

O retângulo vermelho marca a área onde a maioria dos contratos foram negociados durante 2 dias. O mercado estava num equilíbrio temporário.

Um ressalto de um nível de volume elevado

No terceiro dia, o preço subiu, o que foi um sinal de que se poderia formar uma tendência de alta no mercado.

No quarto dia, um nível de volume elevado foi testado (mostrado por uma seta). Esse momento poderia ser usado pelos leitores do Perfil de Volume para entrar em posições longas na expetativa de uma tendência de alta.

O gráfico de futuros do S&P-500 abaixo dá ainda mais exemplos de como os níveis de alto volume podem funcionar como suporte ou resistência.

Saltos de níveis de volume elevados

Quando o preço volta ao nível em que foram realizadas muitas transacções, significa que muitos participantes estão a reduzir ou a aumentar as suas posições de acordo com as suas estratégias. Esta é a minha explicação. Pode haver outras razões, mas, em qualquer caso, os saltos dos níveis do Ponto de Controlo ocorrem com demasiada frequência para serem considerados acidentais.

O Volume Profile é um bom indicador?

A utilização do Volume Profile não garante vantagens.

Como é que utiliza os perfis de volume?

Utilizo o indicador de perfil de volume apresentado pela ATAS.

Este indicador ajuda a determinar os níveis em que terminam as correcções e começam os novos saldos.

Por exemplo:

Como determinar um nível final de correção utilizando um perfil de volume

As setas mostram que o preço se moveu ativamente para cima, indicando um desequilíbrio e uma falta de vendedores. Um convexo formou-se perto do nível "A". Este nível torna-se frequentemente o fim de um movimento correcional descendente após um impulso ascendente e marca o início de um novo equilíbrio de oferta e procura.

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