EBA senkt Datenanforderungen für EU-Bankenstresstest 2027 um 55 %

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Olga Shendetskaya

vor 12 Min

EBA senkt Datenanforderungen für EU-Bankenstresstest 2027 um 55 % — EBA verringert Datenaufwand beim Stresstest

Europäische Banken müssen sich auf eine schlankere aufsichtsrechtliche Prüfung einstellen, wenn der EU-weite Stresstest 2027 im Januar beginnt. Die Überarbeitung reduziert die angeforderten Datenpunkte um 55 % und ergänzt ein eigenes Klimarisikomodul, während die Kernbewertung der Solvenz der Banken unverändert bleibt.

Das Wichtigste

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde wird die erforderlichen Datenpunkte für den EU-weiten Bankenstresstest 2027 um 55 % reduzieren, vor allem durch vereinfachte Vorlagen.
Die endgültige Methodik und die Entwürfe der Vorlagen wurden nach einer Konsultation der Branche veröffentlicht. Der Stresstest beginnt offiziell im Januar 2027; die Ergebnisse sollen bis Ende Juli 2027 vorliegen.
Erstmals umfasst der Stresstest 2027 ein separates Modul zur Bewertung physischer Klimarisiken und von Transitionsrisiken der Banken, das die Ergebnisse der Solvenzprüfung nicht beeinflusst.

Dieser Artikel wurde aus dem Original übersetzt. Lesen Sie die Originalversion unseres Korrespondenten hier.

Methodische Änderungen und Zeitplan für 2027

Wie die Europäische Bankenaufsichtsbehörde mitteilte, hat die Aufsichtsbehörde die endgültige Methodik, die Entwürfe der Vorlagen und die Leitlinien zu den Vorlagen für den EU-weiten Stresstest 2027 sowie die wichtigsten Meilensteine der Prüfung veröffentlicht. Das Paket folgt auf die Konsultation von Branchenvertretern und soll die Meldeanforderungen vereinfachen, ohne die Robustheit, Risikosensitivität und Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu beeinträchtigen.

Bei der Prüfung kommt weiterhin ein eingeschränkter Bottom-up-Ansatz zum Einsatz, ergänzt um Top-down-Elemente und basierend auf der Annahme einer statischen Bilanz. Dabei wird gemessen, wie sich adverse Schocks unter Basis- und adversen Szenarien auf die Solvenz der Banken in wichtigen Risikobereichen und Ertragsströmen auswirken. Die Methodik legt außerdem die Stichprobe der teilnehmenden Banken fest; diese Liste kann sich jedoch bis zum Beginn der Prüfung noch ändern.

Der offizielle Start ist für Januar 2027 nach der Veröffentlichung der makroökonomischen und klimabezogenen Szenarien vorgesehen. Die Ergebnisse sollen bis Ende Juli 2027 veröffentlicht werden.

Geringerer Meldeaufwand und Fokus auf das Klima

Die Verringerung der erforderlichen Datenpunkte um 55 % ist vor allem auf vereinfachte Vorlagen und eine stärkere Angleichung an gängige Konzepte der aufsichtsrechtlichen Berichterstattung zurückzuführen, insbesondere im Kreditrisiko. Laut EBA werden diese Änderungen den operativen Aufwand für Banken verringern und die Datenqualität sowie -konsistenz verbessern.

Erstmals umfasst die Prüfung 2027 auch ein eigenes Modul für physische Klimarisiken und Transitionsrisiken. Dieses Modul bewertet klimabezogene Engagements separat und hat keinen Einfluss auf die Ergebnisse des Kernstresstests.

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