Como são calculados os ticks na negociação?
Nota editorial: Apesar de aderirmos a uma integridade editorial rigorosa, esta publicação pode conter referências a produtos dos nossos parceiros. Aqui está uma explicação de Como ganhamos dinheiro. Nenhum dos dados e informações contidos nesta página web constitui um conselho de investimento, de acordo com o nosso Aviso Legal.
Um tick é uma unidade básica de medição de preços nos mercados financeiros. Conhecer o valor exato do tick ajuda os investidores a calcular com precisão o potencial lucro ou perda das transacções. O valor do tick difere para diferentes activos:
- por exemplo, no mercado de futuros, uma tick pode ser igual a 0,01 dólares;
- no mercado cambial (Forex), um tick é geralmente igual a 0,0001 para a maioria dos pares de moedas;
- no mercado das criptomoedas, o tamanho do tick pode variar muito, dependendo da bolsa e do ativo. Por exemplo, para o Bitcoin, 1 tick pode ser igual a 1 dólar.
Um tick na negociação é a alteração mínima de preço pela qual o valor de um instrumento financeiro pode mudar. Compreender como funcionam os ticks ajuda os investidores a analisar melhor os movimentos de preços, desenvolver estratégias e gerir o risco. O problema é que, por vezes, um tick pode referir-se a diferentes aspectos da negociação. Neste artigo, vou analisar mais detalhadamente o que é um tick e como é utilizado na negociação de diferentes activos, e quais podem ser as nuances associadas aos ticks.
Como funciona uma tick na negociação
O tick desempenha um papel fundamental na normalização da negociação. Uma bolsa define um valor mínimo de alteração de preço para cada ativo negociado para facilitar o acordo entre compradores e vendedores sobre o preço de uma transação - independentemente da sua localização no mundo, do corretor através do qual negoceiam ou da plataforma de negociação que utilizam.
Ter em conta o tamanho do tick é importante para desenvolver estratégias, planear lucros e perdas e, em geral, o tick é um conceito básico para a negociação. Se acha que não compreende totalmente o significado de um tick na negociação, continue a ler para resolver este problema utilizando vários exemplos para principiantes.
Os melhores corretores de Forex
Quanto é 1 tick na negociação?
O tamanho da alteração mínima possível no preço de um ativo negociado na bolsa pode variar muito:
Futuros: O valor do tick para contratos de futuros depende das especificações do contrato, normalmente uma fração de um por cento do valor do ativo.
Forex: No mercado cambial, o tick é frequentemente de 0,0001 para os principais pares de moedas, como o EUR/USD.
Acções: Para acções na maioria das bolsas, o tamanho do tick é de $0,01.
Criptomoedas: Na negociação de criptomoedas, o tamanho do tick pode variar dependendo da plataforma e das especificidades da criptomoeda.
Vamos dar uma olhada mais de perto nos tamanhos dos ticks para cada um dos tipos de mercado.
O que é um tick na negociação de futuros?
Na negociação de futuros, um "tick" refere-se ao incremento de preço mínimo no qual o preço de um contrato de futuros pode mudar. O tamanho de um tick varia consoante o contrato de futuros específico que está a ser negociado e é estabelecido pela bolsa na qual o contrato é negociado. Cada tick representa um valor monetário específico, que pode ter impacto nos cálculos de ganhos e perdas dos investidores.
Por exemplo, os futuros de ouro negociados na COMEX têm um tick de $0,10 por onça troy.
Os futuros de ouro têm um tamanho de tick de $0,10Quanto custa 1 tick na NQ?
Para responder com maior exatidão a esta pergunta, é sempre melhor ir à fonte primária - o site da bolsa.
0,25 pontos de índice = $5,00Para os futuros E-mini NASDAQ-100 (NQ), negociados na Chicago Mercantile Exchange (CME), o tamanho do tick é de 0,25 pontos de índice. Cada ponto do índice tem um valor monetário de $20, pelo que cada movimento de tick (0,25 pontos) representa uma alteração monetária de $5. Isto significa que por cada 0,25 pontos que o preço dos futuros do NQ se movimenta, o valor de um contrato altera-se em $5.
O que é um tick no S&P 500?
O tamanho do tick para os futuros do E-mini S&P 500 negociados na Chicago Mercantile Exchange (CME) é de 0,25 pontos de índice. Dado que cada ponto do índice vale US $ 50, cada movimento de tick representa um valor monetário de US $ 12,50. Portanto, se o preço dos futuros do E-mini S&P 500 passar de 4100,00 para 4100,25, isso significa que o valor do contrato mudou em US $ 12,50.
Tamanhos de ticks para diferentes contratosOutra fonte de informação sobre o tamanho do tick e a alteração no valor do contrato quando a cotação muda 1 tick são os sites dos corretores, onde os clientes podem especificar as especificações do contrato, bem como o tamanho da comissão. Isto é importante para planear a negociação, desenvolver uma estratégia, estimar o montante de capital necessário para começar a negociar.
Qual é a diferença entre um tick e um ponto na negociação?
Na negociação, um tick e um ponto representam medidas das alterações de preços, mas diferem no seu âmbito e escala.
| Tick | Ponto |
|---|---|
Um tick é a mais pequena alteração de preço possível na escala | Um ponto representa uma unidade maior de alteração de preço |
Os ticks podem representar valores reais diferentes, dependendo do mercado e do instrumento. | No mercado de acções, um ponto equivale a uma alteração de um dólar no preço da ação. |
A relação entre ticks e pontos pode variar muito em diferentes mercados e instrumentos de negociação. Em muitos casos, são necessários vários ticks para perfazer um ponto. Por exemplo, se o tamanho do tick para uma ação for $0,01 (um cêntimo), seriam necessários 100 ticks para perfazer um ponto (um dólar).
O que é um tick na negociação Forex?
Na negociação Forex, um "tick" representa a menor alteração possível no preço de um par de moedas.
Exemplos de ticks na negociação de Forex:
Para a maioria dos principais pares de moedas, como EUR/USD, GBP/USD ou USD/JPY, o tamanho do tick é normalmente 0,00001 do preço cotado. Este incremento é muitas vezes referido como um "pip" (percentagem em ponto). Por exemplo, se o par EUR/USD passar de 1,10500 para 1,10501, esse aumento de 0,00001 na taxa de câmbio corresponde a um tick.
Para pares que envolvem o iene japonês, como o USD/JPY, o tamanho do pip ou tick é de 0,001 porque o iene é cotado com apenas três casas decimais. Assim, se o USD/JPY se deslocar de 140,405 para 140,406, isso representa um movimento de um tick.
Alguns dos mal-entendidos podem ter a ver com os volumes de ticks.
Se adicionar um indicador de volume ao gráfico, este irá registar volumes de tick - neste caso, 1 tick significa 1 alteração de preço por unidade de período de tempo.
Ao analisar os volumes de tick, 1 tick pode significar 1 alteração de preçoPor exemplo , para 1 minuto, o histograma do volume de ticks mostra o valor = 57 ticks (acima).
Isto significa que o preço mudou 57 vezes num minuto e o preço de abertura pode ser igual ao preço de fecho.
O que é um "tick" na negociação de acções?
Na negociação de acções, um "tick" refere-se ao movimento mínimo do preço de uma ação ou outro título, tal como definido pela bolsa onde a ação é negociada. O conceito de tick é importante porque dita o menor incremento pelo qual o preço de uma ação pode mudar.
O tamanho de 1 tick para o mercado de acções da AAPL é de 1 cêntimo de dólar americanoA Securities and Exchange Commission (SEC) nos Estados Unidos não define especificamente "tick" para todas as acções de forma uniforme. Em vez disso, o tamanho mínimo do tick pode variar consoante o mercado, as regras específicas da bolsa e o preço da ação.
No entanto, foram estabelecidas algumas regras específicas e programas-piloto para explorar os impactos da variação dos tamanhos das tick:
Tamanho regular do tick. Para a maioria das acções dos EUA, o tamanho padrão do tick é de $0,01. Isto significa que o preço da ação deve mover-se em incrementos de pelo menos um cêntimo.
Ticks fraccionários. Antes da decimalização em 2001, os preços das acções nos EUA eram cotados em fracções (por exemplo, 1/16 de um dólar, equivalente a $0,0625). A decimalização alterou esta situação, tornando $0,01 o menor tamanho legal de tick para a maioria das acções.
Programa Piloto de Tick Size. A SEC iniciou um Programa Piloto de Tick Size que decorreu de outubro de 2016 a setembro de 2018. Este programa foi concebido para explorar os efeitos de um tamanho de tick maior na negociação, liquidez e qualidade do mercado. No âmbito deste programa, o tamanho do tick para algumas ações de menor capitalização foi aumentado para US $ 0,05. Em conclusão, os resultados do Tick Size Pilot Program levaram à decisão de não implementar tamanhos de tick mais alargados em todo o mercado. As descobertas sugeriram que, embora a teoria por trás do aumento dos tamanhos dos ticks para reforçar a qualidade do mercado para ações de menor capitalização parecesse plausível, os resultados práticos não apoiaram os benefícios generalizados e mostraram potenciais desvantagens, como aumento de custos e redução da liquidez.
O que é um tick na negociação de criptomoedas?
No comércio de criptomoedas, um "tick" refere-se ao menor movimento de preço possível de um par de criptomoedas em uma bolsa. Como em outras formas de negociação, o tamanho do tick determina o incremento mínimo pelo qual o preço da criptomoeda pode mudar.
Exemplo de tamanhos de ticks:
Para as principais criptomoedas, como o Bitcoin (BTC), negociadas em relação ao dólar americano (USD), uma bolsa pode definir um tamanho de tick de $0,10 ou ainda menor, como $0,01. Isto significa que o menor movimento de preço para o BTC/USD pode ser de 10 cêntimos ou 1 cêntimo.
Para altcoins ou criptomoedas menos líquidas, o tamanho do tick pode ser uma fração de um cêntimo, ou para moedas de valor muito baixo, fracções ainda mais pequenas.
O tamanho de 1 tick para o mercado TRB/USDT é de 0,001 USD. Fonte: Binance FuturesO tamanho do tick na negociação de criptomoedas pode variar significativamente, dependendo da bolsa e do par de criptomoedas específico que está a ser negociado. Ao contrário de mercados mais regulamentados, como ações ou Forex, as trocas de criptografia definem independentemente seus tamanhos de tick, que podem ser bastante diferentes entre as plataformas. Por exemplo, Ethereum (ETH) pode ser cotado a $ 1.750,123 em uma bolsa e $ 1.750,12 em outra, indicando uma diferença no tamanho do tick.
Conselhos de especialistas
Ao negociar diferentes criptomoedas, é importante adaptar a sua estratégia de negociação ao tamanho do tick dos diferentes mercados de cada vez, enquanto 1 BTC pode valer 50 mil dólares e 1 PEPE = $0,00001. Por isso, pode utilizar percentagens em vez de níveis de medição para ordens de stop loss e take profit.
Negoceie com este corretor, se:Não negoceie com este corretor, se:
O que é um gráfico de ticks na negociação?
Um gráfico de ticks na negociação é um tipo de gráfico que apresenta transacções ou "ticks" em vez de intervalos de tempo, que são utilizados em gráficos mais tradicionais como os gráficos de minutos ou horas. Cada tick no gráfico representa uma transação, independentemente do tamanho da transação ou da hora a que ocorreu. Isto proporciona uma visão diferente da dinâmica do mercado em comparação com os gráficos baseados no tempo.
Exemplo de um gráfico de 500 ticksAo contrário dos gráficos baseados no tempo que avançam em intervalos de tempo regulares, os gráficos de ticks movem-se apenas quando um número especificado de transacções foi concluído no mercado. Por exemplo, um gráfico de 500 ticks (acima) mostrará uma nova barra ou vela após a ocorrência de 500 transacções.
Características dos gráficos de ticks:
Populares entre os day traders, os gráficos de ticks ajudam a identificar oportunidades de fuga e tendências de mercado sem o ruído que por vezes acompanha os gráficos baseados no tempo. Também ajudam a identificar períodos de baixa e alta liquidez.
Resposta à atividade do mercado. Os gráficos de ticks são muito sensíveis às mudanças na atividade do mercado. Durante períodos de elevado volume de transacções, os gráficos de ticks produzem mais barras do que durante períodos calmos. Isto torna-os úteis para compreender a intensidade da atividade de negociação e o sentimento do mercado num dado momento.
Refinamento dos pontos de entrada e saída : Os investidores utilizam frequentemente os gráficos de ticks para obter pontos de entrada e saída mais precisos. Uma vez que os gráficos de ticks reflectem a dinâmica do mercado de forma mais granular, podem revelar padrões de preços a curto prazo e oscilações que podem não ser visíveis em gráficos baseados no tempo.
Personalização - Os investidores podem personalizar o número de ticks por barra de acordo com a sua estratégia de negociação e as condições específicas do mercado. As definições comuns podem incluir 233 ticks, 512 ticks ou 1597 ticks - muitas vezes números da sequência de Fibonacci, uma vez que alguns comerciantes acreditam que estes proporcionam uma vantagem psicológica na negociação.
Como utilizar o conceito de tick na negociação?
Utilizar o conceito de tick na negociação envolve a aplicação de conhecimentos sobre o menor incremento de preço que um título pode mover para aperfeiçoar as estratégias de negociação e gerir os riscos de forma eficaz.
Aqui está um guia conciso sobre como usar ticks na negociação:
Ordens de Limite e Stop-Loss: Definir estas ordens em múltiplos de ticks para garantir que são válidas e executáveis. Por exemplo, se o tamanho do tick de uma ação for $0,01, definir uma ordem de para gem de perda a 10 ticks de distância coloca-a a $0,10 do preço de entrada.
Scalping e Day Trading: Os scalpers e os day traders devem estar particularmente atentos aos tamanhos dos ticks, uma vez que os pequenos objectivos de lucro podem abranger apenas alguns ticks. Os gráficos de ticks podem ajudar a identificar tendências ou reversões de curto prazo, ajudando a tomar decisões rápidas.
Análise de custos: Compreender os tamanhos dos ticks ajuda a calcular os custos de transação, como os spreads quantificados em ticks, e a determinar o ponto de equilíbrio das transacções.
Cálculo do risco monetário: Conhecer o valor de cada tick ajuda a determinar o risco monetário por transação. Por exemplo, arriscar 50 ticks num contrato de futuros em que cada tick vale $12,50 significa um risco total de $625.
Melhoria da análise técnica: Os gráficos de ticks, que se concentram nas alterações de preço e não no tempo, podem fornecer uma visão mais clara das tendências do mercado, especialmente útil em mercados voláteis e altamente líquidos.
Dinâmica da carteira de encomendas: Os tamanhos de tick mais pequenos criam um livro de ordens mais denso com mais níveis de preços, afectando a liquidez e a capacidade do mercado para absorver grandes ordens sem alterações significativas de preços.
Resumo
O tamanho do tick é crucial para os investidores, uma vez que afecta a granularidade dos níveis de preços disponíveis para a colocação de ordens. Os tamanhos de tick mais pequenos permitem uma diferenciação de preços mais fina, o que pode ser benéfico num mercado altamente volátil como o das criptomoedas. Ele permite que os comerciantes executem estratégias que exigem alta precisão na colocação e gerenciamento de pedidos.
Perguntas frequentes
O que é um tick na negociação?
Um tick é a menor mudança possível no preço de um ativo. Por exemplo, para as acções AAPL, o tamanho do tick é de 1 cêntimo.
Quanto é 1 tick na negociação?
Regra geral, o tamanho do tick é um valor normalizado. É definido pela bolsa para cada ativo financeiro aí negociado. Ao mesmo tempo, a bolsa tem em conta os requisitos das regras do regulador, que podem estar relacionados com o tamanho do tick.
Como é medido o tamanho do tick?
Os ticks são medidos em unidades monetárias. Por exemplo, 10 cêntimos de dólar americano é a alteração mínima no valor do ouro. Para o par ETH/BTC em bolsas de criptomoedas, o tamanho do tick pode ser 0,00001 BTC. Para o par de moedas USD/JPY no mercado Forex, um tick é normalmente igual a 0,01 ou 0,001 ienes. Este é o valor padrão para muitos pares de moedas no Forex, onde um tick é normalmente definido como a quarta ou quinta casa decimal, dependendo do par de moedas.
Os Ticks e os Pips são a mesma coisa?
Basicamente, sim. Os ticks e os pips são utilizados para medir as alterações de preços, mas um pip é um termo normalmente utilizado no mercado Forex, enquanto um tick é aplicável a todos os tipos de instrumentos financeiros.
As melhores escolhas e ideias dos editores
Toncoin torna-se Gram: Por que Durov restaurou o nome original do token
Por que a Tether superando a Ethereum é um momento crucial para as criptos
Prazo da MiCA: Por que as empresas de cripto estão deixando a Europa
Da “Santíssima Trindade” ao crash da WLD: Como Arthur Hayes se tornou um vendedor que move o mercado
O primeiro trilionário do mundo: Como Musk construiu sua fortuna com carros elétricos, espaço e IA
Como o renascimento da mineração de metais preciosos está remodelando portfólios em 2026
Artigos Relacionados
Equipe que trabalhou neste artigo
Andrey Mastykin é um autor, editor e estrategista de conteúdo experiente integrante da Traders Union desde 2020. Como editor, ele é meticuloso na verificação dos fatos e na garantia da precisão de todas as informações publicadas na plataforma.
A criptomoeda é um tipo de moeda digital ou virtual que se baseia na criptografia para a sua segurança. Ao contrário das moedas tradicionais emitidas pelos governos (moedas fiduciárias), as criptomoedas funcionam em redes descentralizadas, normalmente baseadas na tecnologia blockchain.
A negociação de criptomoedas envolve a compra e venda de criptomoedas, como Bitcoin, Ethereum ou outros activos digitais, com o objetivo de lucrar com as flutuações de preços.
Um contrato de futuros é um acordo financeiro padronizado entre duas partes para comprar ou vender um ativo subjacente, como uma mercadoria, moeda ou instrumento financeiro, a um preço predeterminado numa data futura especificada. Os contratos de futuros são normalmente utilizados nos mercados financeiros para se protegerem contra flutuações de preços, especularem sobre movimentos de preços futuros ou ganharem exposição a vários activos.
O CFD é um contrato entre um investidor/negociante e um vendedor que demonstra que o negociante terá de pagar ao vendedor a diferença de preço entre o valor atual do ativo e o seu valor no momento do contrato.
A Bitcoin é uma criptomoeda digital descentralizada que foi criada em 2009 por um indivíduo ou grupo anónimo com o pseudónimo Satoshi Nakamoto. Funciona com base numa tecnologia denominada blockchain, que é um livro-razão distribuído que regista todas as transacções através de uma rede de computadores.
-
Afeganistão
-
Albânia
-
Alemanha
-
Angola
-
Argentina
-
Argélia
-
Arménia
-
Arábia Saudita
-
Austrália
-
Azerbaijão
-
Bahamas
-
Bangladesh
-
Barém
-
Bielorrússia
-
Bolívia
-
Botsuana
-
Brasil
-
Brunei Darussalam
-
Bulgária
-
Bélgica
-
Camarões
-
Camboja
-
Canadá
-
Cazaquistão
-
Chile
-
China
-
Chipre
-
Chéquia
-
Colômbia
-
Congo
-
Coreia
-
Costa Rica
-
Costa do Marfim
-
Croácia
-
Cuba
-
Dinamarca
-
EUA
-
Egito
-
El Salvador
-
Emirados Árabes Unidos
-
Equador
-
Eslováquia
-
Eslovénia
-
Espanha
-
Estónia
-
Eswatini
-
Etiópia
-
Filipinas
-
Finlândia
-
França
-
Gana
-
Geórgia
-
Grécia
-
Haiti
-
Hong Kong
-
Hungria
-
Indonésia
-
Iraque
-
Irlanda
-
Irão, República Islâmica
-
Israel
-
Itália
-
Iémen
-
Jamaica
-
Japão
-
Jordânia
-
Kuwait
-
Laos
-
Lesoto
-
Letónia
-
Lituânia
-
Luxemburgo
-
Líbano
-
Líbia
-
Macedônia do Norte
-
Madagáscar
-
Malta
-
Malásia
-
Marrocos
-
Maurícia
-
Moldova
-
Mongólia
-
Montenegro
-
Moçambique
-
Myanmar
-
México
-
Namíbia
-
Nepal
-
Nigéria
-
Noruega
-
Nova Zelândia
-
Omã
-
Palestina
-
Panamá
-
Papuásia-Nova Guiné
-
Paquistão
-
Paraguai
-
Países Baixos
-
Peru
-
Polónia
-
Porto Rico
-
Portugal
-
Qatar
-
Quirguizistão
-
Quénia
-
RD Congo
-
Reino Unido
-
República Dominicana
-
Reunião
-
Roménia
-
Ruanda
-
Singapura
-
Somália
-
Sri Lanka
-
Suécia
-
Suíça
-
Sérvia
-
Síria
-
Tailândia
-
Taiwan, Província da China
-
Tajiquistão
-
Tanzânia
-
Trinidad e Tobago
-
Tunísia
-
Turquia
-
Ucrânia
-
Uganda
-
Uruguai
-
Uzbequistão
-
Venezuela
-
Vietnã
-
Zimbabué
-
Zâmbia
-
África do Sul
-
Áustria
-
Índia
- Forex
- Crypto
