Melhores estratégias de indicadores RSI para o dia de negociação

O indicador RSI (relative strength index) foi apresentado ao mundo por J. Welles Wilder Jr. no seu livro "New Concepts in Technical Trading Systems". Trata-se de um oscilador de momentum concebido para mostrar quando um título está sobrecomprado ou sobrevendido. Apesar do facto de o livro ter sido lançado em 1978, o indicador continua a ser relevante cinquenta anos mais tarde. É um dos indicadores mais populares para negociação, pois é pesquisado em Google com mais frequência do que os outros.

Estatísticas de solicitações para o indicador RSI

As 3 principais estratégias do indicador RSI

Como o RSI é um indicador universal, há muitas opções de como usá-lo. Vamos rever algumas delas.

Estratégia 1

Em seu livro, Wilder recomendou o uso de RSI combinado com os níveis 30 e 70, para especificamente:

• Comprar quando o indicador sai da zona de sobrevenda (cruza a linha 30 num movimento ascendente).

• Vender quando o indicador sai da zona de sobrecompra (cruza a linha 70 num movimento descendente).

Nota: Embora o indicador RSI possa ser utilizado desta forma simplista, é mais eficaz quando combinado com uma variedade de análises técnicas e uma revisão do peso da evidência. Caso contrário, os comerciantes apenas definiriam estratégias automatizadas para RSI e isso funcionaria de forma consistente. No entanto, não é esse o caso. Deve ser considerada uma ferramenta na caixa de ferramentas.

Exemplo: No gráfico de preços (ver a captura de ecrã abaixo), a seta vermelha indica a entrada numa posição curta. A seta azul indica a saída de uma posição curta e a entrada numa posição longa.

Esta abordagem, quando uma posição é fechada com um sinal para entrar numa posição na direção oposta, pressupõe que o negociador está sempre numa posição, "virando-a" com base nos sinais do indicador. Tecnicamente, isso é permitido.

• Testando os sinais do RSI

Teste de Estratégia

O testador da estratégia indica que, com esta abordagem, quando o negociador está sempre em posição, negociar com os sinais RSI (14) num gráfico de pares de moedas de quatro horas mostrou um fator de lucro (1) de 0,5 (0,5). USD/JPY de quatro horas mostrou um fator de lucro (relação lucro/perda) de 1,45. É um resultado digno, mas 50 transacções não são suficientes para provar a eficiência da estratégia. Depois de realizar mais testes, chegámos à conclusão de que, a longo prazo, o resultado da negociação intradiária com base no indicador RSI torna-se menos otimista.

• Estratégia 1 com stop loss e take profit

E se não mantivermos a posição o tempo todo, mas adicionarmos Stop Loss e Take Profit configurações? Nesse caso, a posição não "inverterá"; fechará quando os valores especificados de lucro ou perda forem atingidos.

Pode descarregar um robô para a plataforma MetaTrader 4 aqui. O robô negoceia com base nos sinais clássicos de RSI:

• compra quando o indicador sai da zona de sobrevenda;

• vender quando o indicador sai da zona de sobrecompra.

Além disso, o robô permite-lhe definir Stop Loss e Take Profit e também alterar o período RSI e os níveis de sinal 30-70. Aqui está o aspeto no gráfico:

RSI Teste do robô

Das 4 transacções, 3 fecharam com lucro, tendo compensado a perda na única transação não lucrativa.

Lançámos o robô para teste num gráfico intradiário de 5 minutos EUR/USD intradiário de 5 minutos, tendo usado os dados durante vários meses.

RSI Teste do robô no EURUSD

No entanto, o resultado acabou por ser dececionante.

Resultados do teste

As transacções rentáveis alternam com as não rentáveis, mas no final o robô perde lentamente o depósito através de comissões de corretagem constantes.

Resultados dos testes

A otimização dos níveis de sinal e as definições do período RSI não conduziram a uma mudança substancial para o resultado desejado.

Estratégia 2

O teste da Estratégia No. 1 para RSI trading destacou a importância de abordagens não padronizadas ou da combinação de RSI com outros indicadores. Seguindo a abordagem de Larry Connors, os sinais são refinados, concentrando-se em níveis RSI extremos - 10 para sobrevenda e 90 para sobrecompra - fornecendo menos sinais, mas mais fiáveis. Uma condição adicional exige que o preço esteja acima dos 200 dias SMA, um indicador de tendência amplamente utilizado na gestão de activos.

Uma estratégia desenvolvida por Larry Connors pode ser uma das soluções. De acordo com as regras da estratégia, um trader entra numa posição de compra se:

• RSI (Período = 2) estiver numa situação de sobrevenda;

• O preço estiver acima de SMA (200);

• Os níveis de sinal são definidos como iguais a 10 e 90.

O inverso é aplicável para a oportunidade de venda.

Esta ideia está centrada na negociação da tendência principal, mas com uma entrada nas correcções. A estratégia pode ser aplicada para as oportunidades de compra num mercado de acções em crescimento ou noutros mercados com uma tendência pronunciada.

RSI Indicador num gráfico do dia SPY, tempo de ação - mercado em alta constante de meados de 2023

As setas mostram 4 sinais baseados na estratégia. De cada vez, logo após a entrada, vemos duas velas ascendentes que tornam a estratégia quase perfeita. No entanto, verdade seja dita, essas tendências estáveis não acontecem com frequência no mercado de acções dos EUA, e é por isso que é necessário ser muito exigente em termos de escolha de mercado para usar a estratégia, por exemplo, concentrar-se nos prazos intradiários, onde as tendências ocorrem com mais frequência, embora sejam mais curtas.

Estratégia 3

Uma estratégia útil do RSI consiste em detetar divergências entre o preço e o indicador, que podem assinalar potenciais inversões de tendência. Por exemplo, numa divergência de baixa, o preço atinge máximos mais elevados enquanto o RSI não o faz, indicando um enfraquecimento da tendência e uma possível inversão. Este método é particularmente eficaz durante o esgotamento da tendência, permitindo que os comerciantes antecipem as mudanças com antecedência.

As divergências podem sinalizar não só uma possível inversão da tendência (Regular), mas também a sua continuação (Oculta).

Como é que a Divergência funciona

O gráfico mostra uma divergência tripla no BTC/USD mercado de criptografia, quando Bitcoin tentou ultrapassar 60k três vezes. No gráfico de preços, podemos ver três linhas ascendentes, enquanto o indicador RSI mostra três linhas descendentes.

Exemplo de Divergência

A análise de divergência pode ser aplicada:

• Não só a Bitcoin, mas também a outros mercados;

• Não só em gráficos diários, mas também em períodos intradiários;

• Não só à inversão de tendência, mas também à sua continuação.

Quais são os melhores corretores de day-trading?

Os melhores corretores de day-trading cumprem os seguintes critérios:

• Altos volumes de negociação garantem liquidez, permitindo que os comerciantes entrem e saiam de posições rapidamente sem mudanças significativas de preço. Isto é crucial para os day traders que dependem de transacções rápidas para capitalizar os movimentos do mercado a curto prazo.

• ECN As contas com spreads de mercado oferecem spreads mais apertados, reduzindo os custos de negociação.

• As funcionalidades de automatização da negociação, como a negociação algorítmica e plataformas de negociação avançadas como MT5 e cTrader, são importantes porque a negociação diária está a evoluir cada vez mais para bots de negociação automatizados.

• O VPS gratuito proporciona aos negociadores uma ligação à Internet estável e de alta velocidade, reduzindo a latência e garantindo que as transacções são executadas de forma rápida e fiável.

Aqui está uma lista dos melhores corretores que satisfazem as necessidades dos investidores diários, fornecendo as ferramentas e caraterísticas necessárias para uma negociação eficaz.

RSI definições dos indicadores - o que deve saber

O indicador Relative Strength Index (RSI) é altamente personalizável para se adequar a diferentes estilos de negociação e condições de mercado. Por predefinição, o RSI utiliza uma definição de 14 períodos, atingindo um equilíbrio entre a filtragem do ruído a curto prazo e a captação de tendências de mercado significativas. Este padrão, introduzido por Wilder, é amplamente considerado eficaz, mas pode ser adaptado.

Períodos mais curtos (por exemplo, 4) tornam o RSI mais reativo a mudanças rápidas de preços, enquanto períodos mais longos (por exemplo, 30) suavizam as flutuações para uma análise de tendências mais ampla. Os níveis predefinidos de sobrecompra (70) e sobrevenda (30) também podem ser ajustados. Em mercados altamente voláteis, limiares como 80 e 20 podem fornecer melhores informações. Esta flexibilidade faz com que o RSI seja uma ferramenta versátil para os investidores em várias estratégias e mercados.

Exemplo: compare RSI (4) e RSI (30) abaixo, no mesmo gráfico de preços do ouro:

Compare RSI (4) e RSI (30) abaixo, no mesmo gráfico de preços do ouro

Os investidores podem ajustar o indicador RSI de acordo com o seu estilo de negociação e com a volatilidade atual do mercado, com base na frequência do sinal.

RSI Definições de negociação diária

Por exemplo, para negociação intradiária, tente usar RSI com um Período de 7 a 14 no gráfico de 5 minutos para futuros de índices de acções.

O exemplo acima utiliza RSI (10)

RSI Definições de negociação de swing

Para a negociação com posições longas no gráfico de 4 horas, considere RSI com o Período = 14 e mais. Descubra as melhores configurações doRSI para swing trading.

O exemplo acima usa RSI (18)

Uma dica. Tente aplicar RSI em gráficos não-padrão, incluindo Range, Point-n-Figure, Heiken Ashi e outros.

Como usar os sinais RSI?

Recomendamos que inicie as suas experiências de negociação intradiária em RSI com a análise de divergências.

Exemplo 1. O gráfico de 3 minutos USD/JPY mostra uma divergência tripla de alta no indicador RSI.

Exemplo de Divergência Tripla de Alta

A divergência indica que o impulso descendente está possivelmente esgotado e os comerciantes têm motivos para fechar a posição curta e/ou abrir a posição longa.

Exemplo 2. RSI (14) e SMA (100) são adicionados ao gráfico de 5 minutos USD/JPY. A média móvel indica que o mercado está em tendência de alta.

Divergência no Gráfico USDJPY

As setas mostram divergência no indicador RSI, o que sugere um crescimento contínuo.

RSI análise do gráfico

Seguindo a linha do indicador RSI, pode descobrir que ele desenha padrões utilizados para a análise técnica do preço. É totalmente aceitável seguir padrões não só no gráfico de preços, mas também na janela do indicador.

Por exemplo, a imagem abaixo mostra uma quebra da linha de tendência, construída no indicador RSI no gráfico intradiário. GBP/USD intradiário.

Linha de tendência, construída sobre o indicador RSI

RSI já estabeleceu a baixa local, enquanto o preço ainda não o fez. Nesta situação, o indicador RSI agiu à frente.

Erro frequente cometido na negociação baseada em RSI

O erro é que os comerciantes entram em posições curtas quando o indicador entra na zona de sobrecompra no mercado, que está numa tendência ascendente. Ou os comerciantes entram numa posição de compra, quando o RSI desce abaixo de 30 no mercado, que está numa tendência descendente.

Erro frequente

Não se arrisque a abrir uma posição de compra nas configurações, um exemplo das quais é mostrado acima. Considere que o RSI mostra um momentum, com a tendência a consistir numa sequência deles. Pode ter a sorte de entrar no extremo algumas vezes, mas, mais cedo ou mais tarde, pode começar a jogar contra uma série de momentos, o que é perigoso para o seu depósito.

Portanto:

• não clique no botão VENDER, se o preço parecer alto,
  enquanto RSI > 70;

• não clique no botão COMPRAR, se o preço parecer baixo,
  enquanto RSI < 30.

Combine as leituras de RSI com os padrões de velas para confirmar potenciais inversões de mercado

Igor Krasulya Autor da Traders Union

Se você está negociando no dia com RSI, tente ajustar a configuração padrão de 14 períodos para 7 ou 9 períodos. Esta alteração ajuda o RSI a reagir mais rapidamente às alterações de preços, dando-lhe sinais mais rápidos que são vitais no day trading. Mas atenção - esta maior sensibilidade também pode significar mais alarmes falsos, por isso é aconselhável apoiar os sinais RSI com outras ferramentas de análise.

Outra técnica avançada envolve a combinação das leituras do RSI com padrões de velas para confirmar potenciais inversões de mercado. Por exemplo, se o RSI indicar uma condição de sobrecompra (acima de 70) e se observar um padrão de velas de baixa, como uma estrela cadente, isso reforça o caso de uma potencial posição curta. Esta abordagem de confluência aumenta a fiabilidade das suas transacções, alinhando os indicadores de momentum com os sinais de ação dos preços.

Resumo

O RSI é um indicador amplamente utilizado, concebido para destacar as condições de sobrecompra e sobrevenda do mercado. Ele calcula esses níveis analisando a dinâmica dos preços ao longo de um número específico de períodos passados. Conhecido por sua versatilidade, o RSI pode ser aplicado em vários mercados, incluindo Forex, criptomoeda e ações. Funciona eficazmente em qualquer período de tempo, quer para estratégias intradiárias quer para swing trading. Os investidores utilizam o RSI tanto para identificar tendências como para detetar potenciais inversões, o que o torna adequado como uma ferramenta autónoma ou em conjunto com outros indicadores. Além disso, a análise de divergências é uma técnica particularmente valiosa para alavancar todo o potencial do RSI.

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Equipe que trabalhou neste artigo

Andrey Mastykin

Autor, Especialista Financeiro da Traders Union

Andrey Mastykin é um autor, editor e estrategista de conteúdo experiente integrante da Traders Union desde 2020. Como editor, ele é meticuloso na verificação dos fatos e na garantia da precisão de todas as informações publicadas na plataforma. Andrey se concentra em educar os leitores sobre as recompensas e riscos potenciais envolvidos na negociação nos mercados financeiros.

Ele acredita firmemente que o investimento passivo é uma estratégia mais adequada para a maioria dos indivíduos. A abordagem conservadora de Andrey e o foco no gerenciamento de riscos repercutem em muitos leitores, tornando-o uma fonte de informações financeiras confiável.

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Volatilidade

A volatilidade refere-se ao grau de variação ou flutuação do preço ou do valor de um ativo financeiro, como acções, obrigações ou criptomoedas, durante um período de tempo. Uma maior volatilidade indica que o preço de um ativo está a sofrer oscilações de preço mais significativas e rápidas, enquanto uma menor volatilidade sugere movimentos de preços relativamente estáveis e graduais.

Negociação algorítmica

A negociação algorítmica é um método avançado que se baseia numa codificação avançada e em fórmulas baseadas num modelo matemático. No entanto, em comparação com os métodos de negociação tradicionais, o processo distingue-se pelo facto de ser automatizado.

Negociação diária

A negociação diária envolve a compra e venda de activos financeiros no mesmo dia de negociação, com o objetivo de lucrar com as flutuações de preços a curto prazo, e as posições não são normalmente mantidas durante a noite.

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A Bitcoin é uma criptomoeda digital descentralizada que foi criada em 2009 por um indivíduo ou grupo anónimo com o pseudónimo Satoshi Nakamoto. Funciona com base numa tecnologia denominada blockchain, que é um livro-razão distribuído que regista todas as transacções através de uma rede de computadores.