Пример:
трейдер использует $1000 с плечом 1:10 для покупки Bitcoin. Если цена упадет на 10%, его позиция будет ликвидирована.
Что такое ликвидации на биржах и карты ликвидаций криптовалют?
Обновлено: Январь 13, 2025
Ликвидация происходит, когда биржа автоматически закрывает позицию из-за недостатка средств для поддержания маржи. Это механизм защиты от убытков, превышающих капитал. Ликвидации возникают из-за резких колебаний цен, неправильного использования плеча или отсутствия защиты. Карты ликвидаций — это графики, отображающие объем ликвидаций на рынке по ценовым уровням.
Ликвидации — это одна из ключевых особенностей маржинальной торговли, которая может стать как возможностью для прибыли, так и причиной крупных потерь. В 2023 году объем ликвидаций на криптовалютных биржах достиг миллиардов долларов, а одна из самых крупных ликвидаций на Binance составила более $500 млн за сутки. Эта статья раскроет механизмы ликвидаций на биржах, стратегии их использования и способы избежать убытков.
Что такое ликвидации на биржах?
Ликвидация происходит, когда биржа автоматически закрывает позицию трейдера из-за нехватки средств для поддержания маржинального требования. Это защитный механизм биржи, направленный на предотвращение убытков, которые превышают доступный капитал. В отличие от маржин-колла, где трейдеру предоставляется время для пополнения счета, ликвидация осуществляется моментально.
Особенность криптобирж заключается в их высокой волатильности, что делает трейдеров особенно уязвимыми к принудительному закрытию позиций.
Причины ликвидаций
Основные причины ликвидаций:
Неправильное использование кредитного плеча.
Пренебрежение управлением рисками.
Резкие колебания цен, вызванные макроэкономическими событиями.
Примеры ликвидаций
Приведем несколько примеров ликвидаций. В мае 2021 года цена Bitcoin упала на 30%, что привело к ликвидации позиций на сумму более $8 млрд. На графике ниже мы отметили эти две свечи стрелками.
Ликвидация позиций BTC/USD, май 2021 года
В апреле 2021 года снижение цены Ethereum на 15% за один день вызвало массовые ликвидации на общую сумму около $10 млрд по всему рынку криптовалют. На графике ниже выделены две свечи, на которых показаны ликвидации в связи со сбоями в сети ETH.
Ликвидация позиций ETH/USD, апрель 2021 года
Как работают ликвидации на биржах
Ликвидации зависят от следующих факторов:
-
Цена ликвидации. Рассчитывается на основе уровня маржинального обеспечения и кредитного плеча. Например, при кредитном плече 1:20 позиция может быть ликвидирована при изменении цены актива всего на 5%.
-
Механизм работы. Биржа автоматически закрывает позиции трейдера, если уровень маржинального обеспечения падает ниже установленного порога. Ликвидация может происходить либо на уровне конкретной позиции (для изолированной маржи), либо на уровне всего счета (для перекрестной маржи).
Что такое карта ликвидаций биткоина?
Карта ликвидаций отображает позиции трейдеров, которые находятся под угрозой закрытия. Эти данные помогают определить уровни сопротивления и поддержки на рынке.
Ликвидации могут способствовать высокой волатильности и значительным ценовым движениям, что открывает возможности для трейдеров. Одна из популярных стратегий — покупка на уровнях массовых ликвидаций шортов, где цена обычно отскакивает из-за закрытия коротких позиций. Аналогично можно зарабатывать на продаже на уровнях ликвидации лонгов, где актив начинает падать под давлением ликвидаций.
Лучшие карты ликвидаций на биржах и сервисах
Популярные инструменты, такие как Coinglass, Coinalyze, CoinAnk, предоставляют визуализации, которые трейдеры используют для анализа. Например, CoinAnk помогает находить зоны с большим количеством ликвидируемых позиций. Важно помнить, что торговля на ликвидациях сопряжена с высокими рисками, поэтому необходимы четкая стратегия и строгий контроль рисков, в том числе использование стоп-лоссов.
Пример карты ликвидаций CoinAnk
Также стоит оценивать и статистику ликвидаций. Вышеуказанные сервисы предлагают и статистические данные. Анализируйте их перед началом торговли BTC или другими криптовалютами.
Статистика ликвидации на Coinalyze
Как выбрать криптовалюту для торговли по ликвидациям
Выбор правильной криптовалюты для торговли по ликвидациям играет ключевую роль в успехе стратегии. Каждый актив имеет особенности, такие как уровень волатильности, объем торгов и ликвидность. Для эффективной торговли обратите внимание на следующие критерии:
-
Ликвидность. Выбирайте активы с высоким уровнем ликвидности, чтобы минимизировать проскальзывание.
-
Волатильность. Оптимальны криптовалюты с предсказуемыми ценовыми колебаниями.
-
Объем торгов. Высокий объем указывает на активный интерес трейдеров и доступность актива для совершения сделок без значительных ценовых отклонений.
-
Доступность данных. Используйте криптовалюты с предоставленными картами ликвидаций (Bitcoin, Ethereum).
-
Репутация. Избегайте малоизвестных активов с низкой капитализацией, так как они могут быть более рискованными.
Также очень важно выбрать подходящую криптобиржу, которая предлагает широкий выбор торговых инструментов. Мы выбрали надежные биржи с хорошей репутацией и большим количеством поддерживаемых криптовалют.
Лучшие биржи для торговли криптовалютами
| Биржа | Год основания | Макс. комиссия мейкера, % | Макс. комиссия тейкера, % | P2P | Количество криптовалют | Открыть счет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0.10 | 0.10 | Да | 600+ | ||
| 2017 | 0.10 | 0.10 | Да | 400+ | ||
| 2017 | 0.08 | 0.10 | Да | 300+ | ||
| 2013 | 0.20 | 0.20 | Да | 700+ | ||
| 2018 | 0.10 | 0.10 | Да | 800+ |
Риски и предупреждения
Ликвидации на биржах несут значительные риски для трейдеров, особенно для новичков и тех, кто использует высокое кредитное плечо. Ошибки в управлении позицией могут привести к полной потере капитала. Основные риски:
Использование слишком высокого кредитного плеча.
Резкие изменения цены из-за новостей или манипуляций крупных игроков.
Отсутствие стоп-лоссов и четкой стратегии выхода из позиции.
Высокие комиссии бирж за ликвидации.
Психологическое давление, которое может привести к эмоциональным решениям.
Для минимизации рисков, связанных с ликвидациями, важно использовать умеренное кредитное плечо, устанавливать стоп-лоссы и придерживаться заранее разработанной стратегии.
Ликвидации на биржах могут стать возможностью заработка для трейдеров
Ликвидации на биржах — это не только угроза, но и возможность для трейдеров заработать на повышенной волатильности. Однако для успешного использования данных о ликвидациях необходимы дисциплина, глубокое понимание механизмов и постоянный анализ рынка. Трейдерам нужно помнить, что успех зависит от управления капиталом, правильного выбора кредитного плеча и использования инструментов анализа, таких как карты ликвидаций.
Новичкам необходимо начинать с минимального плеча и малого объема сделок, чтобы снизить риск. Также не стоит забывать про диверсификацию активов и использование защитных ордеров, таких как стоп-лоссы.
Опытным трейдерам следует сочетать данные о ликвидациях с другими аналитическими инструментами, чтобы улучшить свои стратегии. Ликвидации требуют от трейдера высокой концентрации и умения быстро принимать решения, что достигается только с опытом.
Резюме
Ликвидации на биржах — это ключевой процесс в маржинальной торговле, который может повлиять как на индивидуальные сделки трейдеров, так и на рынок в целом. В этой статье рассмотрены механизмы ликвидаций, их причины, способы избежать убытков и заработать на данных о ликвидациях. Особое внимание уделено практическим советам по управлению рисками и выбору инструментов анализа. Успешная торговля на ликвидациях требует дисциплины, глубокого понимания механизмов и использования данных о ценовых уровнях ликвидаций, объемах торгов, рыночной волатильности и активных ордерах на покупку и продажу.
FAQs
Можно ли заработать на ликвидациях?
Да, ликвидации создают моменты высокой волатильности, которые можно использовать для входа в рынок. Однако это требует опыта и строгого управления рисками.
Как выбрать криптовалюту для торговли по ликвидациям?
Выбирайте криптовалюты с высокой ликвидностью, значительными объемами торгов и прогнозируемой волатильностью, например, Bitcoin или Ethereum.
Какие инструменты помогут анализировать ликвидации?
Платформы Coinglass, Coinalyze и TradingView предоставляют карты ликвидаций, статистику и данные, полезные для анализа.
Подходит ли торговля на ликвидациях для новичков?
Новичкам лучше избегать торговли на ликвидациях из-за высокой волатильности и рисков. Рекомендуется сначала изучить основы рынка и управления рисками.
Статьи по теме
Команда, работавшая над статьей
Иван Андриенко
Автор Traders Union
Иван – финансовый эксперт и аналитик. Специализируется на торговле на рынках Форекс, акций и криптовалют. Предпочтительный стиль торговли – консервативные стратегии с низким и средним риском, среднесрочные и долгосрочные инвестиции. Опыт на финансовых рынках – 8 лет. Занимается подготовкой текстовых материалов для начинающих трейдеров. Также специализируется на обзорах и оценке брокеров, анализируя их надежность, торговые условия и особенности.
Ольга Шендецкая
Автор и редактор Traders Union
Автор, редактор и корректор портала Traders Union с 2017 года. С 2020 года занимает должность заместителя главного редактора сайта международного объединения трейдеров Traders Union, имеет 10-ти летний опыт работы с текстами в экономической и финансовой сферах. В период с 2017 по 2020 год Ольга выполняла обязанности журналиста и редактора информационного агентства IaftNews, рубрик экономические и финансовые новости. На данный момент Ольга входит в команду ведущих отраслевых экспертов и работает над созданием образовательных статей финансово-инвестиционной тематики, курирует их формирование и публикацию на сайте Traders Union.