Das GEMs Consortium erweitert Daten zu Kreditrisiken in Schwellenländern für Investoren

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Artem Shendetskii

06.10.2026

Das GEMs Consortium erweitert Daten zu Kreditrisiken in Schwellenländern für Investoren — Einblicke in Kreditrisiken von Schwellenländern

Neue Daten des GEMs Consortium erweitern die Datengrundlage, die Investoren zur Bewertung von Kreditrisiken in Schwellenländern und Entwicklungsländern nutzen. Die neuen Publikationen liefern detailliertere Statistiken zu Ausfällen, Rückgewinnungen und Kreditstrukturen und führen eine Pilotanalyse der Renditen im Bereich Private Lending ein.

Das Wichtigste

Das GEMs Consortium veröffentlichte drei aktualisierte Publikationen, die Daten zu Kreditrisiken bei privater, öffentlicher und staatlicher Kreditvergabe in Schwellenländern erweitern und Zeiträume bis 2025 abdecken.
Die jüngsten Berichte führen Ausfallraten über die gesamte Vertragslaufzeit sowie detaillierte Analysen nach Finanzierungswährung und Kreditverbesserungen ein und enthalten erstmals ungelöste staatliche Ausfallereignisse nach Einkommensgruppe und Region.
Die Statistiken zur privaten Kreditvergabe enthalten nun Pilotdaten zu Renditen auf Basis von Kreditspreads von 2006 bis 2025, wobei der durchschnittliche Gesamtspread von 3,77% den Markterwartungen entspricht.

Dieser Artikel wurde aus dem Original übersetzt. Lesen Sie die Originalversion unseres Korrespondenten hier.

Neue Publikationen erweitern den Umfang der Risikobewertung

Wie die EBRD berichtet, werden die jüngsten GEMs-Statistiken in drei Publikationen veröffentlicht, die private und öffentliche Kreditvergabe von 1994 bis 2025 sowie staatliche und staatlich garantierte Kreditvergabe seit 1984 abdecken. Die gemeinsame Datenbank basiert auf Meldungen multilateraler Entwicklungsbanken und Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen und bietet Investoren, Ratingagenturen, Regulierungsbehörden und politischen Entscheidungsträgern eine breitere Grundlage zur Beurteilung des Rückzahlungsrisikos in Schwellenländern und Entwicklungsländern.

Die Publikationen aktualisieren Daten zur Ausfallhäufigkeit und zu Rückgewinnungsergebnissen und schlüsseln die Ergebnisse zudem nach Region, Einkommensgruppe, Sektor, Finanzierungsstruktur und Währung auf. Der diesjährige Bericht zur privaten Kreditvergabe ergänzt Ausfallraten über die gesamte Vertragslaufzeit, die Finanzierungswährung, Kreditverbesserungen, die Ausfallabwicklung und institutionelle Maßnahmen, während der Bericht zur öffentlichen Kreditvergabe die Analyse nach Währungsart, Ausfallart, Abwicklungsart und ergriffenen Maßnahmen erweitert.

Der Bericht zur staatlichen Kreditvergabe enthält erstmals Schätzungen zu ungelösten Ausfallereignissen und ergänzt weitere Analysen nach Einkommensgruppe, Region und Kreditrating. Die drei Veröffentlichungen tragen die Titel Default and Recovery Statistics: Private Lending 1994-2025, Default and Recovery Statistics: Public Lending 1994-2025 und Default and Recovery Statistics: Sovereign and Sovereign-Guaranteed Lending 1984-2025.

Renditedaten liefern Marktkontext

Erstmals enthält die Publikation zur privaten Kreditvergabe eine Pilotanalyse der zur Renditeberechnung verwendeten Kreditspreads, die auf von Mitgliedern eingereichten Daten aus den Jahren 2006 bis 2025 basiert. In diesem Zeitraum beträgt der durchschnittliche Gesamtspread 3,77%, was laut Konsortium den üblichen Markterwartungen entspricht.

Die Renditeanalyse ergänzt die Ausfall- und Rückgewinnungsstatistiken und soll ein umfassenderes Bild der Kreditvergabeperformance von MDBs und DFIs in Schwellenländern und Entwicklungsländern vermitteln. Die Europäische Investitionsbank und die International Finance Corporation führen den Vorsitz des Konsortiums gemeinsam, dem große MDBs und DFIs angehören.

GEMs bezeichnet seine Datenbank als weltweit größte Quelle für Kreditrisikostatistiken zur Kreditvergabe von MDBs und DFIs in Schwellenländern. Sie soll Investoren dabei helfen, Rückzahlungsaussichten und mögliche Rückgewinnungen nach einem Ausfall zu beurteilen. Galytix, ein britisches KI-Unternehmen für Finanzinstitute, und PwC Luxembourg verwalten die Datenbank und erstellen die Publikationen; die Statistiken sind zudem über Bloomberg Terminal und das Data360-Portal der World Bank Group verfügbar.

Unser früherer Artikel behandelte KBRAs Überblick vom September 2026, der aktuelle Podcast-Kommentare in einem einzigen Bericht für Kreditanleger zusammenfasst und 12 Themen hervorhebt, die die Marktbedingungen prägen. Im Fokus standen die Spannung zwischen robusten Konjunkturdaten und breiteren Kreditspreads sowie Faktoren wie Ölpreise, reale Zinssätze und Unsicherheit hinsichtlich einer Straffung – Signale, die Anleihebewertungen und Allokationsentscheidungen im Bereich festverzinslicher Anlagen beeinflussen können.

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