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Pero guardamos todo 🙂.
Durante la temporada de resultados, se observa un incremento significativo en la volatilidad implícita (IV) de las opciones, fenómeno ampliamente monitorizado por los inversores en derivados.
David Leyguarda, analista financiero especializado en instrumentos derivados, subraya que los vendedores de opciones suelen aprovechar este contexto mediante la ''venta de primas antes del anuncio de resultados y su cierre posterior al llamado IV crush''. Esta táctica, aunque ''no infalible'', ha sido respaldada por estadísticas favorables para quienes la aplican de manera rigurosa.
Expertos del sector coinciden en que el comportamiento de la volatilidad en estos períodos representa una oportunidad para operadores experimentados, aunque advierten sobre la importancia de gestionar los riesgos asociados.
Leyguarda ha compartido recientemente estrategias para invertir en metales a través de derivados en un evento de Rankia junto a iBroker, según información publicada anteriormente. También participó junto a otros expertos en el análisis semanal de mercados en Negocios TV, aportando visión especializada (ver detalle). Estos eventos refuerzan su seguimiento activo sobre herramientas derivadas y dinámicas de mercado.