Top 3 RSI-indikaattoristrategiaa päiväkauppaan:
RSI:n käyttö yhdistettynä 30 ja 70 tasoihin osto- ja myyntisignaaleihin.
Ostosignaalit, kun RSI (Period = 2) on ylimyydyssä tilanteessa ja hinta on SMA:n (200) yläpuolella.
Kaupan avaaminen divergenssin tunnistamisen hetkellä.
RSI-indikaattorin (relative strength index) esitteli maailmalle J. Welles Wilder Jr. kirjassaan "New Concepts in Technical Trading Systems". Se on momentumoskillaattori, joka on suunniteltu osoittamaan, milloin arvopaperi on yliostettu tai ylimyyty. Huolimatta siitä, että kirja julkaistiin vuonna 1978, indikaattori on edelleen ajankohtainen viisikymmentä vuotta myöhemmin. Se on yksi suosituimmista kaupankäynnin indikaattoreista, sillä sitä etsitään Googlessa useammin kuin muita.
RSI-indikaattorin hakutilastot
Alta löydät kaikki tiedot.
RSI on vauhtioskillaattori, joka tunnistaa ajanjaksot, jolloin arvopaperin katsotaan olevan joko yliostettu tai ylimyyty. Pohjimmiltaan se mittaa hinnan nopeutta, joko ylös- tai alaspäin, ja se vaihtelee 0:n ja 100:n välillä. Mukana on merkitty ylempi taso 70 ja alempi taso 30. Yli 70 pidetään yliostettuna ja alle 30 ylimyytynä. RSI-indikaattori on vakiona kaikissa kaavioalustoissa, yleensä oletuksena 14 jaksoa. Elinkeinonharjoittajat voivat kuitenkin halutessaan säätää tätä toimenpidettä.
Nämä termit viittaavat keskiarvon palautumisen dynamiikkaan. Toisin sanoen, kun hinta liikkuu tietyn etäisyyden päässä keskiarvosta, sen mahdollisuus heilahtaa takaisin toiseen suuntaan kohti keskiarvoa kasvaa.
Olet ehkä kuullut sanonnan, jonka mukaan osake on mennyt liian nopeasti liian pitkälle, ja sen on aika korjaantua. Tämä viittaa siihen, että kurssi on mennyt liian kauas keskiarvosta, ja sen on aika tehdä korjausliike tai vastatrendi. Hintadynamiikka liukuvan keskiarvon ympärillä on yksi tapa ajatella tätä.
RSI:tä voidaan käyttää muutamalla eri tavalla, kuten esim:
Hintaerotukset
Epäonnistumisen heilahtelut
Keskilinjan ylitykset
RSI kullan kaaviossa
Katsotaan, että jos:
RSI-arvo on < 30, markkinat ovat ylimyytyjä ja ne ovat kypsiä kääntymiselle.
RSI-arvo on > 70 markkinat ovat yliostetut ja kypsät korjaukseen.
Huom:
Yliostetut ja ylimyydyt lukemat eivät ole osto- tai myyntisignaaleja, sillä hinta voi olla yliostettu tai ylimyyty vielä jonkin aikaa, kun se jatkaa suuntausta. Tai hinta voi kulkea sivuttain tai korjata vain hieman. Katso lisätietoja jäljempänä olevasta Top 3 -indikaattoristrategiat -osiosta.
👍 Plussat
• Soveltuu kaikkiin markkinoihin ja aikaväleihin
• Käytännössä kaikki kaupankäyntialustat tarjoavat
• Yksinkertainen asetus
• Voidaan käyttää itsenäisenä työkaluna sekä yhdistettynä muihin indikaattoreihin.
👎 Miinukset
• Lähettää paljon vääriä signaaleja; trendin vastaiset signaalit ovat suurempi vaara.
• Fundamentaalitietoja ja kaupankäynnin volyymitietoja ei oteta huomioon.
Suhteellisen vahvuusindeksin (RSI) vivahteiden ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää jokaiselle kauppiaalle, sillä sen asetukset voidaan hienosäätää vastaamaan erilaisia kaupankäyntityylejä ja markkinaolosuhteita. Tässä on olennainen opas RSI-indikaattorin asetuksista. Seuraavassa on muutamia keskeisiä asioita, jotka on hyvä tietää RSI-indikaattorin asetuksista:
RSI:n oletusasetus on 14 jaksoa. Tämä tarkoittaa, että RSI:n laskenta perustuu 14 viimeiseen jaksoon, olivatpa nämä jaksot sitten minuutteja, tunteja, päiviä, viikkoja jne. 14 jakson valinnalla saavutetaan tasapaino - se on riittävän pitkä suodattamaan lyhytaikaisten vaihteluiden aiheuttaman melun pois, mutta kuitenkin riittävän herkkä merkittävien markkinaliikkeiden havaitsemiseksi. Wilder väitti, että se on tehokkain asetus.
RSI:n kauneus piilee kuitenkin sen mukautuvuudessa. Kauppiaat voivat säätää jaksoasetusta joko lyhentääkseen tai pidentääkseen kestoa. Lyhyemmän jakson, esimerkiksi 4, valitseminen muuttaa RSI:n herkemmäksi välineeksi, joka reagoi nopeasti pienimpiinkin hintamuutoksiin. Toisaalta jakson pidentäminen esimerkiksi 30:een vaimentaa sen herkkyyttä ja mahdollistaa tasaisemman tulkinnan tasoittamalla usein esiintyvät vaihtelut.
Yliostetun ja ylimyydyn raja-arvot ovat oletusarvoisesti 70 ja 30. Näitä tasoja säätämällä RSI voidaan räätälöidä vastaamaan paremmin eri markkinoiden tai rahoitusvälineiden ainutlaatuisia rytmejä. Esimerkiksi markkinoilla tai omaisuuserissä, joille on ominaista suuri volatiliteetti, yliostetun raja-arvon muuttaminen 80:een ja ylimyydyn raja-arvon muuttaminen 20:een voi tuottaa tarkempia tietoja.
Esimerkki: vertaa RSI (4) ja RSI (30) alla, samassa kullan hintakaaviossa:
Vertaa RSI (4) ja RSI (30) alla, samalla kullan hintakaaviolla.
Kauppiaat voivat säätää RSI-indikaattorinsa kaupankäyntityylinsä ja markkinoiden nykyisen volatiliteetin mukaan signaalitaajuuden perusteella.
Kokeile esimerkiksi päivänsisäistä kaupankäyntiä varten käyttää RSI:tä jaksolla 7-14 5 minuutin kaaviossa osakeindeksifutuureille.
Yllä olevassa esimerkissä käytetään RSI:tä (10)
Kaupankäyntiä varten, jossa on pitkä positio 4-tunnin kaaviossa, harkitse RSI:tä, jonka jakso = 14 ja enemmän.
Yllä olevassa esimerkissä käytetään RSI:tä (18)
Vihje. Kokeile soveltaa RSI:tä ei-standardikaavioihin, mukaan lukien Range, Point-n-Figure, Heiken Ashi ja muut.
Koska RSI on yleismaailmallinen indikaattori, on olemassa monia vaihtoehtoja sen käyttämiseen. Käydäänpä läpi joitakin niistä.
Kirjassaan Wilder suositteli käyttämään RSI:tä yhdistettynä 30- ja 70-tasoihin, tarkemmin sanottuna:
Osta, kun indikaattori poistuu ylimyytyltä alueelta (ylittää 30-viivan ylöspäin suuntautuvassa liikkeessä).
Myy, kun indikaattori poistuu yliostetulta alueelta (ylittää 70-viivan laskevassa liikkeessä).
Huom:
Vaikka RSI-indikaattoria voidaan käyttää tässä yksinkertaistetussa muodossa, se on tehokkaampi, kun se yhdistetään erilaisiin teknisiin analyyseihin ja todistusaineiston painoarvon tarkasteluun. Muussa tapauksessa kauppiaat vain asettaisivat automaattisia strategioita RSI:lle ja se toimisi johdonmukaisesti. Näin ei kuitenkaan ole. Sitä olisi pidettävä yhtenä työkaluna työkalupakissa.
Esimerkki. Hintakaaviossa (katso alla oleva kuvakaappaus) punainen nuoli osoittaa lyhyeen positioon siirtymistä. Sininen nuoli osoittaa lyhyestä positiosta poistumista ja pitkään positioon siirtymistä.
Tämä lähestymistapa, kun positio suljetaan signaalin perusteella vastakkaiseen suuntaan menevään positioon siirtymiseksi, olettaa, että kauppias on aina positiossa ja "kääntää" sitä indikaattorisignaalien perusteella. Teknisesti tämä on sallittua.
Strategian testaus
Strategian testaaja osoittaa, että tällä lähestymistavalla, kun elinkeinonharjoittaja on aina asemassa, kaupankäynti RSI (14) -signaaleilla neljän tunnin USDJPY-valuuttaparikaaviossa osoitti voittokertoimen (voitto/tappio-suhde) olevan 1,45. Se on arvokas tulos, mutta 50 kauppaa ei riitä osoittamaan strategian tehokkuutta. Suoritettuamme lisää testejä tulimme siihen tulokseen, että pidemmällä aikavälillä RSI-indikaattoriin perustuvan päivänsisäisen kaupankäynnin tulos muuttuu vähemmän optimistiseksi.
Entä jos et pidä positiota koko ajan, vaan lisäät Stop Loss- ja Take Profit -asetukset? Silloin positio ei "käänny", vaan se sulkeutuu, kun määritetyt voitto- tai tappioarvot saavutetaan.
Voit ladata robotin MetaTrader 4 -alustalle täältä. Robotti käy kauppaa klassisilla RSI-signaaleilla:
Osta, kun indikaattori poistuu ylimyytyltä alueelta;
myy, kun indikaattori poistuu yliostetulta alueelta.
Robotin avulla voit asettaa Stop Lossin ja Take Profitin sekä muuttaa RSI-jaksoa ja signaalitasoja 30-70. Tältä se näyttää kaaviossa:
RSI-robotin testaus
Neljästä kaupasta kolme sulkeutui voitolla, kun yhden kannattamattoman kaupan tappio oli korvattu.
Käynnistimme robotin testausta varten päivänsisäisellä 5 minuutin EURUSD-kaaviolla, kun olemme käyttäneet tietoja useita kuukausia.
RSI-robotin testaus EURUSD:llä
Tulos osoittautui kuitenkin pettymykseksi.
Testitulokset
Kannattavat kaupat vuorottelevat kannattamattomien kanssa, mutta lopulta robotti menettää hitaasti talletuksen jatkuvien välityspalkkioiden kautta.
Testitulokset
Signaalitasojen ja RSI-jakson asetusten optimointi ei ole johtanut merkittävään siirtymiseen kohti haluttua tulosta.
RSI-indikaattorin kaupankäynnin strategian nro 1 testaaminen osoitti, että oli tarpeen pyrkiä RSI:n epätyypilliseen soveltamiseen tai käyttää indikaattoria yhdessä muiden indikaattoreiden kanssa.
Tässä seuraavassa esimerkissä strategiaa mukautetaan pitkäaikaisen kauppiaan ja strategian kehittäjän Larry Connorsin ehdotusten mukaisesti. Näiden säätöjen tarkoituksena on tuottaa vähemmän signaaleja mutta parempia signaaleja, koska käytetään vain äärimmäisiä RSI-lukemia.
Lukema 10 alaspäin tarkoittaa, että RSI on laskenut vielä 20 tasoa alle 30:n ennen signaalin antamista. Päinvastoin, kun lukema on 90 tai enemmän. Yliostettua esiintyy yli 70:n. Lukema 90 on siis 20 tasoa korkeammalla. Lisäksi lisätään toinen vaatimus, jonka mukaan instrumentin on oltava 200 päivän SMA:n yläpuolella. Tämä on pitkän aikavälin trendi-indikaattori, jota käytetään yleisesti omaisuudenhoitoalalla.
Larry Connorsin kehittämä strategia voi olla yksi ratkaisuista. Strategian sääntöjen mukaan elinkeinonharjoittaja siirtyy ostopositioon, jos:
RSI (jakso = 2) on ylimyydyssä tilanteessa;
Hinta on SMA:n (200) yläpuolella;
Signaalitasot asetetaan yhtä suuriksi kuin 10 ja 90.
Myyntimahdollisuuteen sovelletaan päinvastaista menettelyä.
Tämä idea keskittyy kaupankäyntiin päätrendillä, mutta sisäänpääsy korjausten yhteydessä. Strategiaa voidaan soveltaa ostomahdollisuuksiin kasvavilla osakemarkkinoilla tai muilla markkinoilla, joilla on voimakas trendi.
RSI-indikaattori päivän SPY-kaaviossa, toiminta-aika - vuoden 2023 puolivälin vakaat härkämarkkinat.
Nuolet osoittavat 4 strategiaan perustuvaa signaalia. Joka kerta, heti merkinnän jälkeen näemme kaksi ylöspäin suuntautuvaa kynttilänjalkaa, jotka tekevät strategiasta lähes täydellisen. Totuus on kuitenkin se, että tällaisia vakaita trendejä ei tapahdu usein Yhdysvaltain osakemarkkinoilla, minkä vuoksi sinun on oltava hyvin nirso markkinavalinnan suhteen, jotta voit käyttää strategiaa, esimerkiksi keskittyä päivänsisäisiin aikaväleihin, joissa trendejä esiintyy useammin, vaikka ne ovatkin lyhyempiä.
Yksi hyödyllisimmistä strategioista tunnistaa indikaattorin ja hinnan väliset RSI-divergenssit. Tämä lähestymistapa voi olla erityisen hyödyllinen trendin uupumisen aikoina, jolloin hinta liikkuu ylös- tai alaspäin, mutta RSI on alkanut liikkua vastakkaiseen suuntaan. Miksi? Koska se voi auttaa sinua pääsemään trendinmuutokseen aikaisemmin kuin muuten.
Divergenssi on sitä, kun hinta liikkuu indikaattorin vastakkaiseen suuntaan. Esimerkiksi Bearish Regular Divergence on sitä, kun hinta osuu korkeammille korkeuksille hintakaaviossa, kun taas indikaattori ei näytä näitä korkeuksia. Tämä signaali osoittaa yleensä, että suuntaus on heikko ja kauppiaiden on harkittava käänteen todennäköisyyttä.
Divergenssit voivat ilmoittaa paitsi mahdollisesta trendin kääntymisestä (Regular) myös sen jatkumisesta (Hidden).
Miten eroavuus toimii
Kaaviossa näkyy kolminkertainen divergenssi BTCUSD-kryptomarkkinoilla, kun Bitcoin yritti ylittää 60k kolme kertaa. Hintakaaviossa näkyy kolme ylöspäin suuntautuvaa viivaa, kun taas RSI-indikaattori näyttää kolme alaspäin suuntautuvaa viivaa.
Divergenssi Esimerkki
Divergensianalyysia voidaan soveltaa:
Bitcoinin lisäksi myös muihin markkinoihin;
Ei ainoastaan päiväkäyrästöihin, vaan myös päivänsisäisiin jaksoihin;
Ei ainoastaan trendin kääntymiseen, vaan myös jatkumiseen.
Suosittelemme aloittamaan päivänsisäiset RSI-kaupankäyntikokeilut poikkeamien analysoinnilla.
Esimerkki 1. 3 minuutin USDJPY-kaavio osoittaa RSI-indikaattorissa kolminkertaisen nousevan divergenssin.
Esimerkki kolminkertaisesta nousevasta poikkeamasta
Divergenssi osoittaa, että alaspäin suuntautuva impulssi on mahdollisesti käytetty loppuun ja kauppiailla on syytä sulkea lyhyt ja/tai avata pitkä positio.
Esimerkki 2. RSI (14) ja SMA (100) lisätään 5 minuutin USDJPY-kaavioon. Liukuva keskiarvo osoittaa, että markkinat ovat noususuunnassa.
Divergenssi USDJPY-kaaviossa
Nuolet osoittavat RSI-indikaattorin eroavaisuutta, mikä viittaa kasvun jatkumiseen.
Seuranta RSI-indikaattorin linja voit havaita, että se piirtää kuvioita käytetään tekniseen analyysiin hinnan. On täysin hyväksyttävää seurata kuvioita paitsi hintakaaviossa, myös indikaattorin ikkunassa.
Esimerkiksi alla olevassa kuvassa näkyy RSI-indikaattoriin rakennetun trendiviivan murtuminen päivänsisäisessä GBPUSD-kaaviossa.
RSI-indikaattoriin rakennettu trendiviiva
RSI on jo vahvistanut paikallisen matalapaikan, kun taas hinta ei ole vielä vahvistanut sitä. Tässä tilanteessa RSI-indikaattori toimi edellä.
Virhe on, että kauppiaat syöttävät lyhyitä positioita, kun indikaattori tulee yliostetulle alueelle markkinoilla, jotka ovat noususuunnassa. Tai elinkeinonharjoittajat siirtyvät ostopositioon, kun RSI laskee alle 30:n markkinoilla, jotka ovat laskusuunnassa.
Usein esiintyvä virhe
Älä ota riskiä avata ostopositiota asetelmissa, joista esimerkki on esitetty edellä. Mieti, että RSI osoittaa vauhtia, jonka trendi koostuu sarjasta. Saatat päästä onnekkaasti muutaman kerran sisään äärimmilleen, mutta ennemmin tai myöhemmin saatat alkaa pelata momentumien sarjaa vastaan, mikä on vaarallista talletuksellesi.
Siksi:
älä klikkaa MYYDÄ-painiketta, jos hinta vaikuttaa korkealta,
kun RSI > 70;
älä napsauta BUY-painiketta, jos hinta näyttää alhaiselta,
kun RSI < 30.
RSI on suosittu indikaattori, joka osoittaa yliostetut ja ylimyydyt olosuhteet; laskelmissaan se käyttää tietyn määrän edellisten ajanjaksojen hintadynamiikkaa.
RSI on universaali indikaattori; sitä voidaan käyttää:
kaikilla markkinoilla: Forex, krypto, varastot;
missä tahansa aikataulussa - päivänsisäisessä ja swing-kaupankäynnissä;
kaupankäyntiin trendin ja trendin kääntymisen kanssa;
itsenäisenä työkaluna ja yhdistettynä muihin indikaattoreihin.
Divergenssien analysointi voisi olla hyödyllinen tapa käyttää RSI-indikaattoria.
Suhteellisen vahvuusindeksin (RSI) vakioasetus on 14, mikä on oletusasetus useimmissa kaupankäyntialustoissa. RSI:tä voidaan kuitenkin säätää eri aikaväleille ja markkinaolosuhteisiin yksilöllisten mieltymysten ja kaupankäyntistrategioiden mukaan.
Paras RSI-asetus päiväkauppaa varten riippuu yksilöllisistä mieltymyksistä, markkinaolosuhteista ja kaupankäyntistrategioista. Jotkut päiväkauppiaat käyttävät mieluummin lyhyempää aikaväliä, kuten 5 tai 9, tuottaakseen useammin signaaleja, kun taas toiset käyttävät pidempää aikaväliä, kuten 25 tai 50, suodattaakseen kohinan pois ja välttääkseen vääriä signaaleja.
Ei ole olemassa tiettyjä RSI-asetuksia, jotka olisivat yleisesti ottaen tarkkoja, sillä eri asetukset saattavat toimia paremmin eri markkinoilla ja eri kauppiailla. RSI-asetuksia voidaan säätää yksilöllisten mieltymysten, markkinaolosuhteiden ja kaupankäyntitavoitteiden perusteella.
Paras RSI-indikaattori riippuu yksilöllisistä mieltymyksistä ja kaupankäyntistrategioista. Joitakin suosittuja mukautettuja RSI-indikaattoreita ovat Wilderin tasoittava RSI, stokastinen RSI ja mukautuva RSI.
Ne ovat samankaltaisia siinä mielessä, että ne molemmat näyttävät momentumin ja ovat oskillaattoreita, jotka vaihtelevat välillä 0-100. Ero on siinä, että ne käyttävät eri kaavoja, ja Stochasticissa on kaksi viivaa. Voit käyttää toista indikaattoria vahvistamaan toisen indikaattorin signaalin, mutta koska molemmat näyttävät momentumia, olisi järkevämpää valita jompikumpi.
Kyllä, kirjoita esimerkiksi ostopositio vain, kun RSI > 0, avaa ostotoimeksiannot, kun RSI < 0. Näin käytät indikaattoria trendikauppaan.
Teknisesti voit käyttää RSI:tä millä tahansa markkinoilla / aikakehyksessä. Markkinoilla, joilla on vahva trendi, indikaattori voi kuitenkin pysyä pitkään yliostetussa tai ylimyydyssä tilassa. Jos siis haluat käydä kauppaa klassisilla RSI-signaaleilla, valitse tasapainoiset markkinat, joilla vuorottelevat nousevat ja laskevat liikkeet.
Oikeaa vastausta ei ole. Vaikka kirjoittaja käytti Period=14, se ei ole pakollinen vaatimus. Paljon riippuu mieltymyksistäsi ja yleisestä markkinatilanteesta. Artikkelissa näytimme myös esimerkin RSI:stä (Period=2). Mitä tahansa kahta suurempaa voidaan käyttää.
CFTC suojelee yleisöä petoksilta, manipuloinnilta ja väärinkäytöksiltä, jotka liittyvät hyödyke- ja rahoitusfutuurien ja -optioiden myyntiin, ja edistää avoimia, kilpailukykyisiä ja taloudellisesti terveitä futuuri- ja optiomarkkinoita.
Indeksi kaupankäynnissä on osakkeiden ryhmän, joka voi sisältää siihen kuuluvia omaisuuseriä ja arvopapereita, suorituskyvyn mittari.
Välityspalkkio, joka tunnetaan myös nimellä provisio, on palkkio, jonka välitysliike tai rahoituslaitos perii rahoitustoimien helpottamisesta ja toteuttamisesta asiakkaiden puolesta. Välityspalkkiot liittyvät yleensä palveluihin, jotka liittyvät varojen, kuten osakkeiden, joukkovelkakirjojen, hyödykkeiden tai sijoitusrahastojen, ostamiseen tai myymiseen.
Poikkeama on tilastollinen mittari, joka kertoo, kuinka paljon tietosarja poikkeaa keskiarvosta tai keskiarvosta. Valuuttakaupassa tämä mitta lasketaan usein käyttämällä keskihajontaa, joka auttaa kauppiaita arvioimaan vaihtelun tai volatiliteetin astetta valuuttakurssien liikkeissä.
Kaupankäynti tarkoittaa rahoitusvarojen, kuten osakkeiden, valuuttojen tai hyödykkeiden, ostamista ja myymistä tarkoituksena hyötyä markkinahintojen vaihteluista. Kauppiaat käyttävät erilaisia strategioita, analyysitekniikoita ja riskinhallintakäytäntöjä tehdäkseen tietoon perustuvia päätöksiä ja optimoidakseen menestymismahdollisuutensa rahoitusmarkkinoilla.
Oleg Tkachenko on ekonomisti-analyytikko ja riskienhallintapäällikkö, jolla on käytännön kokemusta rahoituslaitoksissa työskentelystä yli seitsemän vuoden ajalta. Oleg on erikoistunut hyödykkeiden, valuuttojen, osakemarkkinoiden ja epätyypillisten sijoitusmarkkinoiden (kryptovaluutat, hypet, vertaislainat) analysointiin. Hänellä on maisterin tutkinto Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine, Kharkiv Banking Instituteista. Olegista tuli Traders Unionin sisällöntuottaja vuonna 2018; vuonna 2020 hän liittyi TU:n rahoitusasiantuntijoiden tiimiin.
Traders Unionissa Oleg osallistuu välitysyhtiöiden laajennettuihin arvosteluihin ja niissä annettujen tietojen relevanssin valvontaan. Hän analysoi kaupankäyntistrategioita sekä indikaattoreita ja valmistelee rahoitusalan koulutusartikkeleita. Lisäksi Oleg tekee asiantuntijatutkimuksia valuutta- ja osakemarkkinoilla sekä binäärioptio- ja kryptovaluuttamarkkinoilla. Erityisesti hän tarkastaa välittäjäyrityksiä, tutkii niiden suorituskykyä ja kasvua, testaa välittäjien tarjoamia uusia palveluja, ohjelmistoja ja asiakastuen tasoa.
Olegin motto: Tieto on voima, joka avaa rajattomasti mahdollisuuksia, mutta vaatii relevanssia!
