Как использовать корреляцию валютных пар на Форекс

Что такое корреляция валютных пар?

Корреляция – взаимосвязь между изменением цен двух разных валютных пар. Стоимость активов может меняться или в одном направлении (рост или снижение), это называется положительной корреляцией, либо в противоположных (цена одной валютной пары растет, а другой снижается), и в этом случае корреляция называется отрицательной.

Коэффициент корреляции отражает способность цены активов одновременно меняться в одном направлении. Коррелировать между собой могут цены разных финансовых инструментов – как валютных пар, так и фондовых индексов, активов товарных рынков, энергетического сектора и т. д.

Стоимость валют может меняться в зависимости от изменения цены определенных индексов или товарных активов.  Например, если экономика государства зависит от ситуации на рынке нефти, то и котировки валюты этой страны тоже будут меняться с учетом динамики цен нефтяных фьючерсов. В периоды когда нефть дорожает, курс валюты этой страны растет, а если цены на нефть снижаются, валюта дешевеет по отношению к другим валютам.

Типы корреляций

• Положительная корреляция (от 0 до 1): если коэффициент близок к 1, это означает, что валютные пары движутся в одном направлении. Например, пары EUR/USD и GBP/USD часто показывают положительную корреляцию, поскольку обе включают доллар США в качестве котируемой валюты.

• Отрицательная корреляция (от -1 до 0): когда коэффициент отрицательный, валютные пары движутся в противоположных направлениях. Например, динамика валютных пар EUR/USD и USD/CHF часто имеет отрицательную корреляцию, поскольку доллар США в одной паре является базовой валютой, а в другой — котируемой.

• Отсутствие корреляции (коэффициент около 0): если коэффициент имеет нулевое значение, это значит, что между движениями цен этих пар нет устойчивой связи.

Как эффективно использовать корреляцию в Форекс-трейдинге?

Понимание корреляции изменения стоимости разных валютных пар дает возможность трейдерам оптимизировать стратегии, управлять рисками и повышать эффективность торговли. Вот основные направления использования показателя корреляции в трейдинге:

• Диверсификация портфеля. Знание принципов корреляции предотвращает открытие позиций, которые дублируют друг друга. Для диверсификации лучше выбирать пары с низкой или отрицательной корреляцией (например, EUR/USD и USD/JPY).

• Хеджирование позиций. При торговле парами с высоким коэффициентом корреляции можно открывать противоположные позиции. Этот подход снижает вероятность больших потерь, если рынок пойдет в неожиданном направлении.

• Подтверждение сигналов. Когда возникает сигнал на покупку пары EUR/USD, но цена актива GBP/USD показывает противоположное движение, это может быть индикатором ложного сигнала.

• Управление рисками. Знание корреляции позволяет более эффективно определять общий уровень риска. Если трейдер открывает позиции по двум положительно коррелированным парам, их суммарный риск возрастает. Это важно учитывать при расчете объема сделок и уровня стоп-лоссов.

• Выбор инструментов для торговли. Выбирайте наименее зависимые пары в качестве торговых инструментов, чтобы снизить влияние новостей или экономических данных.

В целом, понимание принципов корреляции цен валютных пар позволяет находить лучшие точки входа в сделку и закрытия позиций, контролировать риски путем хеджирования, а также более эффективно управлять капиталом.

Валютные пары с максимальными коэффициентами корреляции

Примером прямой корреляции может быть динамика цен таких валютных пар, как EUR/USD и GBP/USD, AUD/USD и NZD/USD. На все эти пары влияет изменение цены доллара США, а также кросс-курсов валютных пар EUR/AUD и EUR/NZD, где более весомым является движение AUD или NZD. Примером обратной корреляции может служить движение цены валютной пары EUR/USD и USD/CHF.

Коэффициенты корреляции цен основных валютных пар

Корреляция динамики цен валютных пар и сырьевых активов

Связь между валютами и сырьевыми товарами представляет значительный интерес для трейдеров. Эта взаимосвязь объясняется экономической зависимостью стран от экспорта определенных ресурсов.

USD/CAD и нефть

Наиболее ярким примером такой корреляции является связь пары USD/CAD с ценами на нефть. Канада, один из крупнейших производителей нефти, сильно зависит от ее экспорта. Рост цен на нефть обычно приводит к укреплению канадского доллара ("луни"), что вызывает снижение курса USD/CAD. Напротив, падение цен на нефть оказывает давление на "луни", что приводит к росту USD/CAD.

AUD/USD, медь и золото

Пара AUD/USD демонстрирует устойчивую корреляцию с ценами на медь и золото. Австралия — крупный экспортер этих ресурсов, и их стоимость играет важную роль в экономике страны. Повышение цен на медь и золото способствует росту AUD/USD, а их удешевление оказывает обратное влияние.

JPY и золото

Интересную корреляцию можно наблюдать между JPY и золотом. Оба актива считаются "убежищами" для инвесторов в периоды экономической нестабильности или кризисов на фондовом рынке. В такие моменты спрос на золото и японскую иену возрастает, что приводит к их синхронному укреплению.

Корреляция цены валютных пар с активами фондового рынка

Цена некоторых валютных пар взаимосвязана с котировками ценных бумаг. Иногда динамика фондового индекса позволяет составить более точный прогноз изменения стоимости валютной пары в ближайшем будущем. Рассмотрим примеры корреляций валютных курсов и инструментов фондового рынка.

USD/JPY и фондовые индексы США

Для анализа движения USD/JPY полезно следить за динамикой фондового индекса S&P 500. Когда инвесторы избегают рискованных активов (например, акций), падение индекса S&P 500 может стимулировать укрепление иены из-за спроса на безопасные активы. В этой связи S&P 500 часто выступает "ведущим" активом, а USD/JPY — "ведомым".

Долгосрочные облигации США и USD

Американский доллар также коррелирует с доходностью долгосрочных облигаций США. Рост доходности этих бумаг (снижение их стоимости) способствует укреплению доллара, так как они становятся более привлекательными для инвесторов. Снижение доходности, напротив, оказывает давление на доллар, превращая его в актив-убежище при спросе на надежные инвестиции.

Лучшие брокеры для торговли на рынке Форекс

Для прибыльной и безопасной торговли на рынке FOREX необходимо выбрать надежного брокера. Мы собрали предложения пяти ведущих брокерских компаний с минимальными комиссиями и выгодными торговыми условиями.

Сравнительная таблица Форекс-брокеров

Предупреждение о рисках торговли на рынке Форекс

Торговля на рынке Форекс связана с высоким уровнем риска и может привести к значительным финансовым потерям. Торговля с высоким кредитным плечом может увеличить как прибыль, так и убытки. Колебания валютных курсов зависят от множества факторов, таких как  экономические события, политические изменения и рыночная волатильность, что усложняет прогнозирование цен.

До принятия решения о торговле на Форекс важно тщательно оценить свой уровень знаний, финансовое положение и готовность к рискам. Всегда используйте стратегии управления капиталом и задействуйте в торговле только те средства, которые вы можете позволить себе потерять.