Как использовать корреляцию валютных пар на Форекс
Корреляция валютных пар — это статистический показатель, который отражает степень взаимосвязи между движениями цен двух валютных пар. Корреляция выражается в виде коэффициента, который может варьироваться от -1 до 1. Корреляцию используют для диверсификации портфеля, хеджирования, подтверждения сигналов, управления рисками.
Знание показателя корреляции в движении цен валютных пар может использоваться для повышения эффективности торговли на рынке Форекс. Мы подготовили руководство, где разбираем особенности корреляции в динамике цен активов валютного рынка, формулу ее измерения и способы использования в торговых стратегиях.
Что такое корреляция валютных пар?
Корреляция – взаимосвязь между изменением цен двух разных валютных пар. Стоимость активов может меняться или в одном направлении (рост или снижение), это называется положительной корреляцией, либо в противоположных (цена одной валютной пары растет, а другой снижается), и в этом случае корреляция называется отрицательной.
Коэффициент корреляции отражает способность цены активов одновременно меняться в одном направлении. Коррелировать между собой могут цены разных финансовых инструментов – как валютных пар, так и фондовых индексов, активов товарных рынков, энергетического сектора и т. д.
Стоимость валют может меняться в зависимости от изменения цены определенных индексов или товарных активов. Например, если экономика государства зависит от ситуации на рынке нефти, то и котировки валюты этой страны тоже будут меняться с учетом динамики цен нефтяных фьючерсов. В периоды когда нефть дорожает, курс валюты этой страны растет, а если цены на нефть снижаются, валюта дешевеет по отношению к другим валютам.
Типы корреляций
-
Положительная корреляция (от 0 до 1): если коэффициент близок к 1, это означает, что валютные пары движутся в одном направлении. Например, пары EUR/USD и GBP/USD часто показывают положительную корреляцию, поскольку обе включают доллар США в качестве котируемой валюты.
-
Отрицательная корреляция (от -1 до 0): когда коэффициент отрицательный, валютные пары движутся в противоположных направлениях. Например, динамика валютных пар EUR/USD и USD/CHF часто имеет отрицательную корреляцию, поскольку доллар США в одной паре является базовой валютой, а в другой — котируемой.
-
Отсутствие корреляции (коэффициент около 0): если коэффициент имеет нулевое значение, это значит, что между движениями цен этих пар нет устойчивой связи.
Как эффективно использовать корреляцию в Форекс-трейдинге?
Понимание корреляции изменения стоимости разных валютных пар дает возможность трейдерам оптимизировать стратегии, управлять рисками и повышать эффективность торговли. Вот основные направления использования показателя корреляции в трейдинге:
-
Диверсификация портфеля. Знание принципов корреляции предотвращает открытие позиций, которые дублируют друг друга. Для диверсификации лучше выбирать пары с низкой или отрицательной корреляцией (например, EUR/USD и USD/JPY).
-
Хеджирование позиций. При торговле парами с высоким коэффициентом корреляции можно открывать противоположные позиции. Этот подход снижает вероятность больших потерь, если рынок пойдет в неожиданном направлении.
-
Подтверждение сигналов. Когда возникает сигнал на покупку пары EUR/USD, но цена актива GBP/USD показывает противоположное движение, это может быть индикатором ложного сигнала.
-
Управление рисками. Знание корреляции позволяет более эффективно определять общий уровень риска. Если трейдер открывает позиции по двум положительно коррелированным парам, их суммарный риск возрастает. Это важно учитывать при расчете объема сделок и уровня стоп-лоссов.
-
Выбор инструментов для торговли. Выбирайте наименее зависимые пары в качестве торговых инструментов, чтобы снизить влияние новостей или экономических данных.
В целом, понимание принципов корреляции цен валютных пар позволяет находить лучшие точки входа в сделку и закрытия позиций, контролировать риски путем хеджирования, а также более эффективно управлять капиталом.
Валютные пары с максимальными коэффициентами корреляции
Примером прямой корреляции может быть динамика цен таких валютных пар, как EUR/USD и GBP/USD, AUD/USD и NZD/USD. На все эти пары влияет изменение цены доллара США, а также кросс-курсов валютных пар EUR/AUD и EUR/NZD, где более весомым является движение AUD или NZD. Примером обратной корреляции может служить движение цены валютной пары EUR/USD и USD/CHF.
Коэффициенты корреляции цен основных валютных пар
Валютная пара | EUR/USD | GBP/USD | USD/CHF | USD/JPY | EUR/JPY | USD/CAD | AUD/USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD |
1 |
0.81 |
- 0.54 |
0.51 |
0.87 |
- 0.72 |
0.79 |
GBP/USD |
0.81 |
1 |
- 0.35 |
0.83 |
0.94 |
- 0.56 |
0.76 |
USD/CHF |
- 0.54 |
-0.35 |
1 |
-0.08 |
-0.32 |
0.37 |
- 0.48 |
USD/JPY |
0.51 |
0.83 |
- 0.08 |
1 |
0.86 |
- 0.52 |
0.64 |
EUR/JPY |
0.87 |
0.94 |
- 0.32 |
0.86 |
1 |
- 0.71 |
0.82 |
USD/CAD |
- 0.72 |
- 0.56 |
0.37 |
-0.52 |
-0.71 |
1 |
- 0.67 |
AUD/USD |
0.79 |
0.76 |
- 0.48 |
0.64 |
0.82 |
- 0.67 |
1 |
Корреляция динамики цен валютных пар и сырьевых активов
Связь между валютами и сырьевыми товарами представляет значительный интерес для трейдеров. Эта взаимосвязь объясняется экономической зависимостью стран от экспорта определенных ресурсов.
USD/CAD и нефть
Наиболее ярким примером такой корреляции является связь пары USD/CAD с ценами на нефть. Канада, один из крупнейших производителей нефти, сильно зависит от ее экспорта. Рост цен на нефть обычно приводит к укреплению канадского доллара ("луни"), что вызывает снижение курса USD/CAD. Напротив, падение цен на нефть оказывает давление на "луни", что приводит к росту USD/CAD.
AUD/USD, медь и золото
Пара AUD/USD демонстрирует устойчивую корреляцию с ценами на медь и золото. Австралия — крупный экспортер этих ресурсов, и их стоимость играет важную роль в экономике страны. Повышение цен на медь и золото способствует росту AUD/USD, а их удешевление оказывает обратное влияние.
JPY и золото
Интересную корреляцию можно наблюдать между JPY и золотом. Оба актива считаются "убежищами" для инвесторов в периоды экономической нестабильности или кризисов на фондовом рынке. В такие моменты спрос на золото и японскую иену возрастает, что приводит к их синхронному укреплению.
Корреляция цены валютных пар с активами фондового рынка
Цена некоторых валютных пар взаимосвязана с котировками ценных бумаг. Иногда динамика фондового индекса позволяет составить более точный прогноз изменения стоимости валютной пары в ближайшем будущем. Рассмотрим примеры корреляций валютных курсов и инструментов фондового рынка.
USD/JPY и фондовые индексы США
Для анализа движения USD/JPY полезно следить за динамикой фондового индекса S&P 500. Когда инвесторы избегают рискованных активов (например, акций), падение индекса S&P 500 может стимулировать укрепление иены из-за спроса на безопасные активы. В этой связи S&P 500 часто выступает "ведущим" активом, а USD/JPY — "ведомым".
Долгосрочные облигации США и USD
Американский доллар также коррелирует с доходностью долгосрочных облигаций США. Рост доходности этих бумаг (снижение их стоимости) способствует укреплению доллара, так как они становятся более привлекательными для инвесторов. Снижение доходности, напротив, оказывает давление на доллар, превращая его в актив-убежище при спросе на надежные инвестиции.
Лучшие брокеры для торговли на рынке Форекс
Для прибыльной и безопасной торговли на рынке FOREX необходимо выбрать надежного брокера. Мы собрали предложения пяти ведущих брокерских компаний с минимальными комиссиями и выгодными торговыми условиями.
Сравнительная таблица Форекс-брокеров
Брокер | Мин. депозит, $ | Макс. кредитное плечо | Мин.спред для EUR/USD, пипсы | Открыть счет |
---|---|---|---|---|
10 |
1:2000 |
0.5 |
||
100 |
1:500 |
1.0 |
||
100 |
1:500 |
0.9 |
||
100 |
1:2000 |
0.8 |
||
1 |
1:1000 |
0.1 |
Предупреждение о рисках торговли на рынке Форекс
Торговля на рынке Форекс связана с высоким уровнем риска и может привести к значительным финансовым потерям. Торговля с высоким кредитным плечом может увеличить как прибыль, так и убытки. Колебания валютных курсов зависят от множества факторов, таких как экономические события, политические изменения и рыночная волатильность, что усложняет прогнозирование цен.
До принятия решения о торговле на Форекс важно тщательно оценить свой уровень знаний, финансовое положение и готовность к рискам. Всегда используйте стратегии управления капиталом и задействуйте в торговле только те средства, которые вы можете позволить себе потерять.
Советую регулярно пересматривать корреляцию цен разных валютных пар
Корреляция валютных пар — мощный инструмент, который может значительно улучшить вашу торговую стратегию. Я могу дать несколько практических рекомендаций, как вы можете применить корреляцию динамики цен валют в торговые стратегии:
-
Используйте отрицательную корреляцию для хеджирования позиций: открывая сделку по одной паре, добавляйте позицию в противоположном направлении на другой паре с высокой отрицательной корреляцией, чтобы снизить риск просадки при негативном исходе сделки.
-
Не стоит одновременно открывать несколько позиций по сильно коррелированным парам, чтобы не увеличивать риски. Вместо этого лучше выбрать активы с нейтральной корреляцией. Например, вместо торговли только парами EUR/USD и GBP/USD, которые имеют высокую положительную корреляцию, добавьте пару вроде USD/JPY или AUD/USD для защиты депозита.
-
Отслеживайте динамику курса коррелированных пар для подтверждения торговых сигналов: если в вашем терминале по паре EUR/USD сформировался сигнал на покупку, проверьте движение цены пары GBP/USD. Если обе пары движутся в одном направлении, сигнал более надежен.
-
Используйте корреляцию в арбитражных стратегиях: если цена активов с высокой степенью корреляции начинает двигаться в разных направлениях, это может быть временным нарушением. В таких случаях можно открывать позиции с расчетом на восстановление их обычной связи.
Для расчета корреляции между разными активами вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором или встроенными в терминал MetaTrader инструментами. Я советую регулярно пересматривать корреляцию цен разных валютных пар, поскольку ситуация на рынке Форекс динамична, и взаимосвязи между валютами могут изменяться под влиянием макроэкономических событий, монетарной политики и других факторов.
Резюме
Корреляция валютных пар — это важный инструмент для оптимизации торговых стратегий на Форекс. Она позволяет анализировать взаимосвязь движений цен двух валютных пар. Положительный коэффициент корреляции указывает на одинаковые направления движений, а отрицательный — на противоположные.
Использование корреляции помогает диверсифицировать портфель, снижать риски через хеджирование и подтверждать торговые сигналы. Например, сделка на продажу валютной пары EUR/USD может быть хеджирована продажей пары USD/CHF из-за их отрицательной корреляции.
Регулярный пересмотр корреляционных связей и сопоставление их с данными технического и фундаментального анализа позволяют более точно прогнозировать рынок и принимать взвешенные решения.
FAQs
Что такое корреляция и какие ее виды существуют?
Корреляция – взаимосвязь между динамикой цены двух разных валютных пар, когда движение происходит либо в одном направлении (положительная корреляция), либо в противоположных (отрицательная корреляция).
Как используется корреляция курсов валют в трейдинге?
Этот показатель можно использовать для хеджирования позиций, более точного расчета лота в сделке, подтверждения торговых сигналов и эффективного управления капиталом.
Нужно ли пересматривать коэффициенты корреляции?
Взаимосвязь между курсами валют может меняться под воздействием экономических и политических событий, монетарной политики разных стран и других факторов. По этой причине при трейдинге необходимо регулярно просматривать данные о корреляции движения цен выбранных валютных пар.
Можно ли использовать корреляцию для составления прогноза движения цен валютных пар?
Изменения цен некоторых активов фондового рынка могут указывать направление движения коррелированных пар. Например, индекс S&P 500 часто предсказывает движения USD/JPY, а динамика цены на нефть может быть использована для прогнозирования стоимости пары USD/CAD.
Команда, работавшая над статьей
Автор Traders Union с 2020 года. Начал свою профессиональную деятельность в 2015 году в качестве журналиста-обозревателя в небольшом интернет-издании финансовой тематики, где освещал мировые экономические события, рассказывал об их влиянии на сегмент финансовых инвестиций, в том числе на прибыль инвесторов. Имея пятилетний опыт работы в финансовой сфере Михаил стал частью команды Traders Union, где взял на себя обязанности по формированию пула актуальных новостей для трейдеров, торгующих акциями, криптовалютами, инструментами Форекс и фиксированного дохода.
Автор, редактор и корректор портала Traders Union с 2017 года. С 2020 года занимает должность заместителя главного редактора сайта международного объединения трейдеров Traders Union, имеет 10-ти летний опыт работы с текстами в экономической и финансовой сферах. В период с 2017 по 2020 год Ольга выполняла обязанности журналиста и редактора информационного агентства IaftNews, рубрик экономические и финансовые новости. На данный момент Ольга входит в команду ведущих отраслевых экспертов и работает над созданием образовательных статей финансово-инвестиционной тематики, курирует их формирование и публикацию на сайте Traders Union.