Индикатор OBV: что это такое и как его использовать в трейдинге

Что такое индикатор OBV?

On Balance Volume – это индикатор, который соотносит изменения цены с торговыми объемами. Ключевая идея его использования заключается в том, что рост объемов часто сигнализирует о начале активности крупных игроков, что влияет на цену актива. Визуально OBV представлен в виде линии под графиком цены и отображает накопленные объемы с учетом прироста или спада на каждой свече.

Краткая история и особенности индикатора OBV

Анализ торговых объемов начал использоваться еще в середине прошлого века на фондовом рынке и со временем был адаптирован для Форекс. OBV стал частью группы методов анализа объемов – Volume Spread Analysis (VSA). На платформах MetaTrader 4 и 5 индикатор включен в стандартный набор инструментов, а также он доступен на большинстве платформ, включая TradingView.

Что показывает OBV?

Индикатор предоставляет следующую информацию:

• соотношение изменения цен и объемов торгов;

• настроения крупных участников рынка;

• уровень активности трейдеров.

Его основное преимущество – способность предсказывать изменения стоимости актива. Например, объемы могут начать расти еще до того, как цена изменит направление, что позволяет трейдерам предугадывать потенциальные развороты.

Формула расчета OBV

Формула проста: если текущая цена выше предыдущей, объемы добавляются к значению OBV. Если ниже – вычитаются. Если цены равны, значение остается прежним.

Как использовать OBV: основные сигналы

Существует 4 основных вида сигналов, которые дает индикатор OBV.

1. Дивергенция

Расхождение направления движения цены и индикатора – мощный сигнал:

• Бычья дивергенция. Цена показывает более низкие минимумы, а OBV – более высокие.

• Медвежья дивергенция. Цена достигает более высоких максимумов, а OBV – более низких.

На примере ниже мы видим бычью дивергенцию. Индикатор показывает рост, но цена еще продолжает снижаться. В дальнейшем разворачивается и цена.

Пример дивергенции OBV

2. Подтверждение тренда

Если направления OBV и цены совпадают, это сигнализирует о продолжении тренда. Однако трейдеру важно не входить слишком поздно, чтобы избежать рисков. На примере ниже мы видим длительное нисходящее движение индикатора, что подтверждается и движением цены. На силу тренда указывает плавность снижения линии OBV.

Пример подтверждения тренда

3. Пробой уровня

Резкий выход OBV за диапазон, где он находился длительное время, обычно сопровождается значительным движением цены. На примере ниже мы видим, что на таймфрейме линия индикатора длительное время находилась ниже определенного уровня. Далее происходит быстрый рост, параллельно происходит и движение цены вверх.

Пример пробоя уровня OBV

4. Всплеск или резкое снижение объема

Резкое изменение OBV указывает на активность крупных игроков. Если движение совпадает с трендом – это подтверждающий сигнал, против тренда – сигнал к развороту. На протяжении длительного периода мы видим, что линия была практически стабильной. Однако в один момент происходит резкое снижение объема, что приводит к снижению цены.

Пример резкого падения объема по OBV

Настройка индикатора OBV

Индикатор требует  минимальной настройки:

• Параметры: выбор типа цены (открытия, закрытия и др.) и стиля линии.

• Уровни: возможность добавления горизонтальных линий для анализа.

• Отображение: выбор таймфреймов, на которых будет отображаться индикатор.

Код OBV открыт для модификаций, что позволяет доработать его под индивидуальные нужды.

Стоит ли использовать OBV?

OBV – полезный инструмент для анализа трендовых рынков, особенно на долгосрочных таймфреймах. Его можно использовать как подтверждающий индикатор в сочетании с другими методами технического анализа. Однако на коротких интервалах и в периоды высокой волатильности он может выдавать ложные сигналы, поэтому рекомендуется применять его с осторожностью и в комплексе с другими инструментами анализа.

Чтобы использовать OBV, нужно выбрать брокера с торговым терминалом, который поддерживает этот индикатор  или позволяет его установить. Мы сформировали список лучших брокерских компаний, которые предлагают торговые терминалы MT4 и MT5 с встроенным OBV.

Лучшие Форекс-брокеры для трейдинга в MetaTrader

Риски и предупреждения

Использование индикатора OBV в трейдинге имеет особенности, которые важно учитывать для минимизации рисков. Хотя индикатор помогает предугадывать изменения цены, его применение может быть ограничено определенными рыночными условиями.

Основные риски:

• Ложные сигналы. На краткосрочных таймфреймах или при высокой волатильности OBV может выдавать некорректные сигналы, вводя трейдера в заблуждение.

• Зависимость от объемов. На Форекс используются тиковые объемы, что снижает точность анализа по сравнению с биржевыми данными.

• Перекупленность и перепроданность. Неочевидные экстремумы объема могут спровоцировать неправильную интерпретацию сигналов.

• Риски неопытности. Недостаток опыта в чтении сигналов OBV может привести к ошибочным решениям.

Всегда комбинируйте OBV с другими инструментами анализа для повышения надежности.